2010年02月

2010年02月27日

魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門

ウィザードが語る必勝テクニック基礎から応用まで
国内初の実践的な短期売買の入門書。具体的な例と豊富なチャートパターンでわかりやすく解説してあります。著者の1人は新マーケットの魔術師でインタビューされたリンダ・ラシュキ。古典的な指標ですら有効なことを証明しています。













魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門


目次
日本語版への序文(リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ)

訳者まえがき

謝辞

序文

第1章 はじめに
第2章 スイング・トレーディング
第3章 資金管理

パート1 試し
第4章 タートル・スープ
第5章 タートル・スープ・プラス・ワン
第6章 80-20's
第7章 モメンタム・ピンボール
第8章 2期間変化率

パート2 押し/戻り
第9章 アンチ
第10章 聖杯
第11章 ADXギャッパー

パート3 クライマックス・パターン
第12章 鞭打ち
第13章 3営業日以内に窓を埋める反転
第14章 百聞は一見に如かず
第15章 ウォルフ波動
第16章 ニュース
第17章 朝のニュース・リバーサル
第18章 ビッグ・ニュース・リバーサル

パート 4 ブレイク・アウト・モード
第19章 値幅収縮
第20章 ヒストリカル・ボラティリティがトビー・クラベルの条件に適合

パート5 市場熟考
第21章 スマート・マネー・インディケーター
第22章 再びトレード管理について
第23章 準備を怠るな
第24章 終わりに
第25章 トレーディングで成功する秘訣

付録

ヒストリカル・ボラティリティの計算
ムーア・リサーチ・センター――統計による研究

図表A.1 過去のデータにおいて、終値の位置が日足の幅90%以上の結果
図表A.2 過去のデータにおいて、終値の位置が日足の幅80%以上の結果
図表A.3 過去のデータにおいて、終値の位置が日足の幅10%以下の結果
図表A.4 過去のデータにおいて、終値の位置が日足の幅20%以下の結果
図表A.5 過去のデータにおいて、WR7と高値付近での大引けの結果
図表A.6 過去のデータにおいて、WR7と安値付近での大引けの結果

過去のデータにおけるROCの調査報告

図表A.7 過去のデータにおけるROCRSIでの買いの結果
図表A.8 過去のデータにおけるROCRSIでの売りの結果

2期間ROCの研究

図表A.9 過去のデータにおける最新のROCで買いを仕掛けた場合
図表A.10 過去のデータにおける最新のROCで売りを仕掛けた場合

14期間ADXの図表

図表A.11 先物市場での14日間ADXの統計

過去のデータにおけるウップスの調査報告

図表A.12 過去のデータにおけるウップスによる買いの結果
図表A.13 過去のデータにおけるウップスによる売りの結果
図表A.14 過去のデータにおけるウップス(ADXギャッパー)による買いの結果
図表A.15 過去のデータにおけるウップス(ADXギャッパー)による売りの結果

ADXによる売買の記録

図表A.16 過去のデータにおける最新のADXによる買いの結果
図表A.17 過去のデータにおける最新のADXによる売りの結果

窓空けの調査結果

図表A.18 過去のデータにおける窓空け買い50%の結果
図表A.19 過去のデータのおける窓空け売り50%の結果

2日チャネル・ブレイク・アウト

図表A.20 過去のデータにおけるチャネル・ブレイク・アウトの結果

リンダ・ブラッドフォード・ラシュキが使用している日々の場帖

商標
著者紹介
LINDA BRADFORD RASCHKE(リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ)

公認のCTA(商品投資顧問業者)であり、資金運用と業務のヘッジが専門のLBRグループ・トレーディング社と、調査とシステム開発が専門のLBRムーア・トレーディング社の社長である。

LAURENCE A. CONNORS(ローレンス・A・コナーズ)

投資顧問会社のコナーズ・バセット&パートナー社と、金融市場調査会社のオーシャンビュー・ファイナンシャル・リサーチ社の社長で、この2社はカリフォルニア州マリブにある。また、プロバス出版によって、1995年に出版された『ヘッジファンド・マネジャーの投資の秘密』の共著者でもある。
訳者 長尾慎太郎氏より
マーケットから利益をあげるためには様々な方法があり、投資家はそれぞれの立場や事情、目的に応じて異なった戦略を取ることになる。機関投資家のように、何らかのインデックスを設けてより長期的な観点からそれをアウトパフォームすることを目指す場合もあれば、自己ディーラーや一般投資家のようにより短い時間枠で絶対リターンを狙う場合もある。これらは各々どれが正しいとか優れているとかいう問題ではなくて、資金量や事情に応じて適した戦略、戦術をとることになるのだ。
さて、本書はアメリカでベストセラーになった短期トレードの究極の指南書である「Street Smarts」の邦訳である。著者はリンダ・ブラッドフォード・ラシュキ女史とローレンス・A・コナーズ氏である。両氏ともに名の知れた凄腕トレーダーであり、近年は日本でもおなじみになりつつある。
また、ここで紹介されているテクニックは既にアメリカのマーケットにおいて有効に機能するものばかりであり、さらに日本のマーケットにおいても、これらを使うことにより実際に利益をあげ得ることが確認されている。
今後日本でも通信インフラの発達や、手数料の低下、パーソナルコンピューターの高性能化に伴って、ますます一般投資家のトレードにおける短期時間枠かつ絶対リターンへの流れが加速されるものと思われ、その場合必要になるのはテクニカルな分析に則った戦略である。
もちろん、テクニカル分析に基づいたトレードのなかにも、様々な時間枠の物が存在するわけであるが、もし読者が短期トレードに興味をもっておられるのであれば、本書はまちがいなく短期時間枠でのトレードに関する最高の解説、実用書であり、熟読して実践することにより、すぐにその効果、有効性を実感できるものと思う。

a1392 at 10:08株式投資 
バーンスタインのデイトレード実践

あなたもプロ級の「完全無欠のデイトレーダー」になれる!
デイトレードのプロになるための「勝つテクニック」や「日本で未紹介の戦略」が満載!












現在のマーケットはボラティリティが高く、デイトレーダーにとってパーフェクトな環境といえる。ちゃぶついたマーケットが何百という機会を毎日提供してくれる。さらに、高性能のコンピューターが開発され、今ではフロアトレーダーだけでなく、だれもがデイトレードを行うことができる。
それでも、デイトレーダーとして成功するには、正しい標的を見極め、慎重に狙いを定め、適切なタイミングに行動を起こすスキルと規律が必要である。トレーダーとして30年間経験を積んできたジェーク・バーンスタインは本書のなかで、読者を成功に導く戦略、心理的ヒント、その他多数の手法を紹介している。本書は入門書ではなく(初心者は、前著『バーンスタインのデイトレード入門』から読むことをお勧めする)、マーケットやトレードの基本についてある程度理解し、プロフェッショナルトレーダーか、あるいはトレーダーとして独立を目指す方々を対象としている。次のレベルに進む方法、マーケットを理解する方法、そしてデイトレーダーの心理について詳しく説明している。本書を読めば、トレーダーとして成功するための機能的で心理的なツールを開発するのに大いに役立つだろう。
本書では、デイトレーディングの「アート(芸術)」面を紹介している。深く考えずに1つのシステムだけに従うのではなく、各自のトレーディングスタイルにベストフィットさせるために5、6種類のシステムを組み合わせ、自分なりのトレーディングシステムを作り上げる方法を説明している。前著発表後のマーケットの変動を考慮し、本書は以下のように構成されている。

* デイトレード手法についての概要――1つの章で1つの手法(30分ブレイクアウト、サヤ取りなど)について説明
* 読者がマーケットのトレンドを正しく予測できるように、数学的な分析と公式を記載
* 「外科的な」タイミングでマーケットに参入したり撤退できるように、大引けと寄り付きの戦略を紹介
* 読者が規律と根気を身につけるのに役立つルール――デイトレーダーとして成功するのに必要な行動ツール
* 成功を目指すデイトレーダーのルール――勝利を収めるためのガイドライン
* 損失リスクの管理方法

現在、S&P500先物、Tボンド、通貨など、さまざまなマーケットにデイトレーディングの機会がある。しかし、このチャンスをつかむのは、スキルを身につけ、優れたシステムを持ち、実践を積んだトレーダーだけなのだ。このハイリスク・ハイリターンのゲームにだれでも勝てるわけではない。損失はすぐに膨れ上がってしまう。本書は、デイトレーダーとその志望者の両方に対して、さまざまなリスクの対処方法を解説している。マーケットをどのように理解するか、その理解に基づいて効果的なツールをどのように開発するか、精度の高いそのツールをどのように使用するか、ということを教えてくれる。
目次
日本語版への序文
監修者まえがき

第1章 デイトレーディングの展望――観測、主張、警告
なぜデイトレードか?
デイトレーディングの規律と根気
デイトレードとは有利なのか、不利なのか?
本書を読むにあたって
自己規律の重要性
規律とは?

第2章 タイミング指標について
典型的な移動平均(MA)指標
さまざまなタイプの移動平均
ストキャスティック指数(SI)と相対力指数(RSI)
チャートのパターンとフォーメーション
パラボリック
ADXとDMI
サイクル
季節性
モメンタム(MOM)/変化率(ROC)
マーケットセンチメント
ブレイクアウト

第3章 デイトレード――芸術か科学か?
規律の問題
芸術と科学の分かれ目
科学が芸術に変わるとき
芸術と科学――何をするべきか?
ベストポジション
デイトレード――良い点、悪い点、そして厄介な点
ほとんどのトレーディングシステムはうまくいかない
手数料に食いつぶされる
プロが勝ち、大衆は負ける
不利な価格での執行を回避できるか?
誤報と偽情報の蔓延
トレーダーはS&Pを好むが、その多くは損を出す
先物オプション――現実と神話
インサイダーが利益を得る
成功の見込みはますます悪化している
コンピューター――役に立つか? 障害物か?

第4章 30分ブレイクアウト
基本的手法
その他のパラメータ
ストップロスとトレイリング・ストップロス
30MBOを使用して何ができるか
検証結果の分析
最適なマーケットは?
リスクと報酬――現実と合理性

第5章 曜日のパターン
主な季節性の例
曜日と日付の価格パターン
曜日、日付、月中の位置
月曜日のパターン
ほかの曜日パターン
曜日パターンとタイミング
DBOのルールとパラメータ
日中ベースのDBO

第6章 トレーディングシステム――賛否両論
純粋なテクニカルトレーダー
純粋なファンダメンタルトレーダー
テクノ・ファンダメンタルトレーダー
直観的で勘と経験に頼り、気合いで成功を収めようとするトレーダー

第7章 インサイドデイ(はらみ足)のパワー
はらみ足の例
はらみ足とトレンドの転換
はらみ足のルール

第8章 システム検証と最適化――友か敵か?
なぜトレーディングシステムを検証するのか?
各自のトレーディングシステムを検証する
最適化
システム開発の合理的なアプローチ

第9章 感情、トレーダー、そしてマーケット
ルールの作成
システムトレーディング、規律、そして利益
トレードで損を出す「見事な」方法
建設的な提案

第10章 どんなマーケットでデイトレーディングをするのか?
出来高
ボラティリティ
両刃の剣
状況の変化
異銘柄間スプレッドのデイトレーディングは可能か?
デイトレーディングに推奨されるスプレッド

第11章 大引けと寄り付き
高値、安値、終値の関係
始値と終値の関係
始値と終値の関係に基づくトレーディングシステムの作成

第12章 ギャップ手法
デイトレーダーの理想
ウップスについて
基本的な買いシグナル
基本的な売りシグナル
ギャップトレードの心理
「ベスト」のギャップトレード
ギャップトレードの実践
さまざまなタイプのギャップトレード
複数日のギャップシグナル(マルチギャップ)
ギャップトレードの日中フォローアップ

第13章 アキュムレーション/ディストリビューションのオシレーターと派生指標
典型的な状況
アキュムレーションとディストリビューションの理論
A/Dオシレーターを使用する
騰落派生指標(ADD)

第14章 注文の重要性
成行注文
条件付き成行(MIT)注文
フィル・オア・キル(FOK)・オーダー(即時執行注文)
ストップオーダー(逆指値注文)
ストップリミット・オーダー(指値条件付逆指値注文)
グッド・ティル・キャンセル(GTC)・オーダー(オープン注文)
ワン・キャンセル・アザー(OCO)注文
注文をうまく利用する

第15章 デイトレーディングの心理
忍耐、短気、感受性
デイトレーダーとして成功する特性
柔和の危険性
自制心について
デイトレーダーのその他の心理について
成功に必要な自己規律
損失を受け入れる
資力を超えた売買をしない
マーケットの限定
十分な資金で始める
ニュースの活用
一瞬の値動きの利用
毎日の目標を忠実に守る
マーケットセンチメントを利用してデイトレーディングの機会を見つける

第16章 デイトレーダーとして成功するルール
方向性を決めること――自分の方向を知ること
最初に損を出しても驚かないこと――成功しない人もいる
期待を最小限に抑えること――過大な期待を持たないこと
他人の意見を遮断すること――自分のルールでゲームをすること
シグナルが示しているときは損切りをすること――言い訳はしないこと
デイトレーダーとしての目標を立てること
利食いを急がないこと
利益を長く持ちすぎないこと
シグナルが出現しない場合は「無理に」トレードしないこと
躊躇しないこと
トレードの記録をつけること――良くても悪くても、面白くないときでも
適切な情報を入手していないかぎりトレードしないこと
確かでないときには何もしないこと
ホームワーク(下調べ)をすること
トレード結果を追跡すること
複雑であることが必ずしも利益を意味するわけではない
マーケットの作り話の危険性
増し玉(ピラミッディング)の危険性
薄商いのマーケットを避けること
レミングと一緒に走らないこと
大きなイベントやニュース後のデイトレーディング機会に気をつけること
正しくタイムリーな価格データの重要性
手数料とブローカーについて

第17章 よくある質問
あとがき――本書を終えるにあたって
なぜ本書を書いたか
では始めよう


著者紹介
ジェイク・バーンスタイン
国際的に有名なトレーダー、作家、研究家。MBHウイークリー・コモディティ・レターの発行者で、トレードや先物取引に関する約30もの書籍や研究を発表している。邦訳には『バーンスタインのデイトレード実践』『バーンスタインのトレーダー入門』(パンローリング)、『投資の行動心理学』(東洋経済新報社)がある。トレーディングセミナーを収録したDVDには『バーンスタインのパターントレード入門――相場の転換点を探せ』(パンローリング)がある。ウォールストリート・ウイーク、そして世界中の数々のラジオやテレビ番組に出演し、また、投資やトレードに関するセミナーでも講演している。トレードとタイミングに関するあくなき追及は、トレーダーに新たなツールを提供している。

a1392 at 10:06株式投資 
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