4月30日IVデータ

原資産	8846.26
短期金利	0.11%
期近修正ATM（残存日数24.5日換算）
前日	始値	高値	安値	終値	（前日比）
38.62%	35.44%	36.08%	32.60%	34.91%	-3.71
5月限		残存日数	2.5
修正ATM		調整値	0
前日	始値	高値	安値	終値	（前日比）
47.21%	42.10%	48.16%	39.08%	47.15%	-0.06
			歪み率	14.13%	+2.13
SP	始値	高値	安値	終値	前日比
3500	−	−	−	−	−	1円売
4000	−	−		−	−	1円売
4500	−	−	−	−	−	1円売
5000	−	−	−	−	−	1円売
5250	−	−	−	−	−	1円売
5500	−	−	−	−	−	1円売
5750	−	−	−	−	−	1円売
6000	−	140.99%	125.05%	140.88%	+32.80	1円売
6250	−	127.33%	112.54%	127.22%	+26.15	1円売
6500	−	114.13%	100.45%	114.02%	+23.20	1円売
6750	96.26%	106.54%	93.59%	106.37%	+20.16
7000	84.10%	100.93%	83.12%	99.97%	+19.59
7250	76.13%	93.17%	75.71%	93.05%	+19.88
7500	71.00%	85.45%	69.71%	82.87%	+14.32
7750	64.76%	77.48%	63.36%	76.04%	+12.73
8000	61.44%	70.34%	59.17%	69.17%	+11.26
8250	52.37%	62.37%	51.91%	61.43%	+9.52
8500	45.05%	55.31%	45.05%	54.67%	+7.53
8750	42.08%	48.73%	39.59%	48.17%	+3.89
9000	40.90%	46.55%	36.36%	45.52%	+1.21
9250	40.11%	45.89%	36.64%	44.89%	-0.81
9500	40.09%	47.60%	38.69%	46.42%	-0.91
9750	43.87%	50.90%	41.55%	48.55%	-1.52
10000	52.55%	55.90%	47.32%	53.66%	-0.91
10250	−	60.56%	52.38%	57.56%	-2.94	1円売
10500	−	68.74%	59.88%	65.77%	-1.53	1円売
10750	−	76.62%	67.10%	73.68%	-0.19	1円売
11000	−	84.22%	74.07%	81.31%	+1.09	1円売
11500	−	98.70%	87.33%	95.83%	+3.51	1円売
12000	−	112.32%	99.80%	109.49%	+5.75	1円売

4月30日のトレードとポジション

■大引け
休み前からは打って変わっての急反発で、まんまと一杯食わされました。これを警戒してデルタを中立にせずにプラスにしておいたのですが、それでも追いつかないほどの上げ幅です。
5C92.5を25円で買い戻し、35円で売り直し。あとは先物を買い戻してデルタロングを維持。往復ビンタは精神的に疲れますが、そこは我慢します。

	始値	高値	安値	現値	前日比
先物	8755	8860	8745	8860	+355
期近	35.44%	36.08%	32.60%	34.91%	-3.71
5月限	42.10%	48.16%	39.08%	47.15%	-0.06
6月限	34.36%	34.47%	32.51%	33.24%	-3.74
7月限	33.72%	34.74%	32.26%	32.87%	-3.64
	デルタ	セータ	Cガンマ	Pガンマ	ベガL	ベガS	損　益	前日比
凡才改	-0.11	+72	+0.00	-0.39	+13	-130	+9,179	+415
彗星拳	+0.00	-277	+2.05	+0.00	+824	+0	-3,613	-1,761
PBS5月	+0.19	+1,868	+1.57	-5.41	+146	-297	+7,558	-2,444
PBS6月	+0.38	-119	+0.00	+0.08	+290	-201	+2,160	+183
PBS7月	+0.36	+16	+0.00	-0.16	+28	-99	+750	+463
C-C-B	+0.39	+585	+0.60	+0.00	+956	-214	-3,182	-1,139
その他	+4.00	+0	+0.00	+0.00	-172	+172	-13,926	+3,292
			+4.22	-5.88	+2,085	-769
計	+6.21	+2,145	-1.66		+1,316		-1,074	-991
凡才改	枚数	建値	現値	値洗い	確定	計
確定分						+4,482
手数料						-475
ミニ先6月	+4.5	8619.82	8852.35	+1,046	+3,312	+4,359
6C87.5	-4.0	431.25	445.86	-58	+0	-58
6P87.5	-6.0	399.17	349.59	+297	+0	+297
計		45.04%	46.08%	+969	+4,202	+9,179
				基準価額	11,836	+83
				デルタ	-0.11
				セータ	+72.22
				ガンマ	-0.39
				ベガ	-116.85

4月28日のトレードとポジション

■大引け
長らく平穏な相場が続いていましたが、連休を前にして急落しました。前日比はそれほどでもありませんが、意外感もあってIVは急騰しました。日数計算が365日であれば期近がこれほど高い値になることはなかったのでしょうが、長い休みがプレミアムの剥げではなく変動リスク要因ととらえられたということなのだろうと思います。
ネットのベガをロングにしてありましたが、大きめのデルタロングとガンマショートでさすがに損失は免れませんでした。
5C87.5、5C85.0売り、6P45.0買い、先物売りで一部をヘッジして他日を期します。

	始値	高値	安値	現値	前日比
先物	8680	8820	8485	8505	-230
期近	34.94%	39.04%	32.67%	38.62%	+4.69
5月限	37.98%	48.85%	34.02%	47.21%	+12.24
6月限	34.27%	37.33%	32.03%	36.98%	+3.31
7月限	33.71%	37.11%	31.92%	36.52%	+2.75
	デルタ	セータ	Cガンマ	Pガンマ	ベガL	ベガS	損　益	前日比
凡才改	+1.22	+70	-0.39	+0.00	+20	-134	+8,763	-234
彗星拳	+0.00	-303	+2.11	+0.00	+771	+0	-1,852	+1,003
PBS5月	+0.52	+1,218	-4.39	+0.10	+181	-359	+10,002	+123
PBS6月	+0.45	-213	-0.19	+0.48	+427	-244	+1,977	+430
PBS7月	+0.90	+12	-0.15	+0.00	+37	-100	+287	-220
C-C-B	+0.44	+500	-0.96	+0.00	+514	-216	-2,043	-1,069
その他	+8.00	+0	+0.00	+0.00	-167	+167	-17,218	-3,144
			-3.97	+0.58	+1,783	-887
計	+11.54	+1,285	-3.39		+896		-83	-3,110
凡才改	枚数	建値	現値	値洗い	確定	計
確定分						+4,482
手数料						-475
ミニ先6月	+4.5	8619.82	8501.97	-530	+3,312	+2,782
5C85.0	-5.0	365.00	188.92	+880	-25	+855
5P85.0	5.0	82.00	193.04	+555	+915	+1,470
6C87.5	-4.0	431.25	297.69	+534	+0	+534
6P87.5	-6.0	399.17	546.80	-886	+0	-886
計		45.04%	46.72%	+554	+4,202	+8,763
				基準価額	11,753	-47
				デルタ	+1.22
				セータ	+70.40
				ガンマ	-0.39
				ベガ	-113.76

4月28日IVデータ

原資産	8495.88
短期金利	0.11%
期近修正ATM（残存日数24.5日換算）
前日	始値	高値	安値	終値	（前日比）
33.93%	34.94%	39.04%	32.67%	38.62%	+4.69
5月限		残存日数	3.5
修正ATM		調整値	0
前日	始値	高値	安値	終値	（前日比）
34.97%	37.98%	48.85%	34.02%	47.21%	+12.24
			歪み率	11.99%	+0.60
SP	始値	高値	安値	終値	前日比
3500	−	−	−	−	−	1円売
4000	−	−	−	−	−	1円売
4500	−	−	−	−	−	1円売
5000	−	−	−	−	−	1円売
5250	−	152.51%	135.17%	145.78%	+10.61	1円売
5500	−	140.47%	124.31%	132.71%	+9.01	1円売
5750	−	127.99%	113.31%	120.16%	+7.47	1円売
6000	−	115.99%	102.73%	108.08%	+5.98	1円売
6250	−	104.41%	92.52%	101.07%	+9.18
6500	−	93.35%	82.66%	90.82%	+4.83
6750	74.87%	88.15%	74.87%	86.21%	+8.03
7000	70.39%	83.37%	70.39%	80.38%	+8.76
7250	65.96%	75.39%	64.78%	73.17%	+8.80
7500	60.16%	69.90%	59.35%	68.55%	+10.72
7750	54.73%	64.35%	54.41%	63.31%	+10.00
8000	49.45%	58.91%	49.41%	57.91%	+9.05
8250	44.50%	53.62%	44.11%	51.91%	+8.05
8500	40.82%	48.97%	38.94%	47.14%	+7.81
8750	36.73%	45.62%	34.10%	44.28%	+9.51
9000	36.41%	46.09%	31.99%	44.31%	+9.98
9250	38.11%	46.58%	33.71%	45.70%	+10.96
9500	38.94%	47.97%	35.75%	47.33%	+11.25
9750	42.96%	51.34%	37.79%	50.07%	+10.97
10000	44.24%	55.36%	41.17%	54.57%	+12.07
10250	−	60.74%	45.39%	60.49%	+14.43	1円売
10500	−	67.55%	51.48%	67.30%	+15.15	1円売
10750	−	74.11%	57.35%	73.87%	+15.86	1円売
11000	−	80.46%	63.01%	80.22%	+16.55	1円売
11500	−	92.56%	73.80%	92.33%	+17.88	1円売
12000	−	103.98%	83.95%	103.74%	+19.15	1円売

4月27日IVデータ

原資産	8734.25
短期金利	0.11%
期近修正ATM（残存日数24.5日換算）
前日	始値	高値	安値	終値	（前日比）
33.58%	32.31%	35.47%	32.31%	33.93%	+0.35
5月限		残存日数	4.5
修正ATM		調整値	5
前日	始値	高値	安値	終値	（前日比）
33.55%	32.64%	38.58%	32.17%	34.97%	+1.42
			歪み率	11.39%	+2.39
SP	始値	高値	安値	終値	前日比
3500	−	−	−	−	−	1円売
4000	−	−	−	−	−	1円売
4500	−	−	−	−	−	1円売
5000	−	−	−	−	−	1円売
5250	−	135.32%	127.81%	135.17%	+13.15	1円売
5500	−	123.85%	116.92%	123.70%	+12.06	1円売
5750	−	112.84%	106.47%	112.69%	+11.01	1円売
6000	−	102.26%	96.43%	102.10%	+10.00	1円売
6250	−	92.05%	86.74%	91.89%	+9.03	1円売
6500	79.77%	86.15%	77.37%	85.98%	+12.06
6750	70.72%	78.76%	70.58%	78.18%	+9.02
7000	67.00%	73.28%	66.31%	71.62%	+6.82
7250	63.41%	65.77%	59.48%	64.37%	+5.45
7500	55.56%	60.63%	54.06%	57.83%	+3.41
7750	48.41%	55.10%	48.23%	53.31%	+3.51
8000	45.91%	50.01%	44.20%	48.86%	+3.59
8250	42.01%	45.46%	39.46%	43.86%	+3.03
8500	36.50%	41.47%	34.96%	39.32%	+1.89
8750	33.31%	37.41%	32.13%	34.77%	+1.58
9000	30.68%	37.28%	30.68%	34.33%	+2.19
9250	29.94%	38.79%	29.94%	34.74%	+1.60
9500	32.83%	39.75%	32.83%	36.08%	+2.20
9750	35.37%	41.94%	34.61%	39.10%	+2.76
10000	38.72%	45.51%	37.89%	42.51%	+2.33
10250	−	48.82%	40.90%	46.07%	+4.12	1円売
10500	−	54.87%	46.71%	52.15%	+4.71	1円売
10750	−	60.71%	52.30%	58.01%	+5.27	1円売
11000	−	66.34%	57.70%	63.67%	+5.81	1円売
11500	−	77.08%	67.96%	74.45%	+6.84	1円売
12000	−	87.20%	77.61%	84.59%	+7.81	1円売

4月27日のトレードとポジション

■大引け
場中の上下はありましたが結局は前日比ほぼ変わらず。そろそろ大きく動くのではという警戒感からかIVは小反発でした。
6C90.0×4枚、6C92.5×6枚、6C95.0×15枚売り。期近の売り玉を買い戻すタイミングが難しいです。

	始値	高値	安値	現値	前日比
先物	8815	8850	8650	8735	-5
期近	32.31%	35.47%	32.31%	33.93%	+0.35
5月限	32.64%	38.58%	32.17%	34.97%	+1.42
6月限	32.22%	34.82%	32.22%	33.67%	+0.08
7月限	34.28%	35.89%	32.94%	33.77%	-0.03
	デルタ	セータ	Cガンマ	Pガンマ	ベガL	ベガS	損　益	前日比
凡才改	+0.03	+93	-0.31	-0.15	+12	-117	+8,997	+6
彗星拳	-0.01	-270	+1.95	+0.00	+692	+0	-2,855	+267
PBS5月	+1.04	+455	+0.17	-2.20	+174	-272	+9,879	+156
PBS6月	+0.69	-89	-0.20	+0.28	+298	-220	+1,547	-4
PBS7月	+0.60	+21	-0.15	-0.01	+24	-102	+507	+49
C-C-B	+0.23	+563	-2.39	+0.00	+642	-324	-974	+324
その他	+8.00	+0	+0.00	+0.00	-182	+182	-14,074	-31
			-0.93	-2.09	+1,660	-852
計	+10.58	+772	-3.02		+808		+3,027	+767
凡才改	枚数	建値	現値	値洗い	確定	計
確定分						+4,482
手数料						-469
ミニ先6月	+3.6	8604.78	8740.40	+488	+3,312	+3,801
5C85.0	-5.0	365.00	327.16	+189	-25	+164
5P85.0	3.0	70.00	87.91	+54	+915	+969
6C87.5	-3.0	450.00	401.31	+146	+0	+146
6P87.5	-5.0	393.00	412.05	-95	+0	-95
計		45.04%	44.04%	+782	+4,202	+8,997
				基準価額	11,799	+1
				デルタ	+0.03
				セータ	+92.65
				ガンマ	-0.46
				ベガ	-104.81

4月24日IVデータ

原資産	8723.93
短期金利	0.10%
期近修正ATM（残存日数24.5日換算）
前日	始値	高値	安値	終値	（前日比）
33.75%	32.71%	33.78%	31.79%	33.58%	-0.17
5月限		残存日数	5.5
修正ATM		調整値	5
前日	始値	高値	安値	終値	（前日比）
33.73%	33.43%	34.28%	30.61%	33.55%	-0.18
			歪み率	9.00%	+0.46
SP	始値	高値	安値	終値	前日比
3500	−	−	−	−	−	1円売
4000	−	−	−	−	−	1円売
4500	−	−	−	−	−	1円売
5000	−	134.88%	127.71%	132.87%	+8.44	1円売
5250	−	124.04%	117.33%	122.02%	+7.55	1円売
5500	−	113.68%	107.39%	111.64%	+6.70	1円売
5750	−	103.74%	97.86%	101.68%	+5.89	1円売
6000	−	94.18%	88.70%	92.10%	+5.10	1円売
6250	−	84.96%	79.86%	82.86%	+4.34	1円売
6500	−	76.05%	71.31%	73.93%	+0.40	1円売
6750	70.26%	71.09%	65.98%	69.17%	-0.73
7000	64.90%	66.16%	61.57%	64.81%	+0.26
7250	58.45%	59.60%	55.86%	58.91%	+0.14
7500	54.13%	54.75%	50.77%	54.42%	-0.43
7750	51.04%	51.21%	45.62%	49.80%	-0.93
8000	46.82%	47.02%	41.82%	45.27%	-1.28
8250	42.56%	42.79%	37.86%	40.83%	-1.22
8500	36.78%	38.07%	34.49%	37.43%	-0.68
8750	33.88%	34.33%	30.76%	33.19%	-1.25
9000	32.53%	33.78%	30.15%	32.15%	-0.06
9250	33.62%	34.19%	30.77%	33.14%	+0.43
9500	34.34%	35.67%	32.09%	33.88%	+1.08
9750	35.66%	38.16%	34.04%	36.34%	+1.73
10000	38.34%	41.50%	36.29%	40.18%	+3.92
10250	37.47%	43.76%	37.34%	41.95%	+3.28	1円売
10500	−	48.42%	42.32%	47.45%	+6.26	1円売
10750	−	53.71%	47.43%	52.74%	+6.65	1円売
11000	−	58.82%	52.35%	57.86%	+7.04	1円売
11500	−	68.55%	61.73%	67.60%	+7.79	1円売
12000	−	77.71%	70.55%	76.78%	+8.49	1円売

4月24日のトレードとポジション

■大引け
相場は小幅安で終了しました。さすがにIVが下げてるのと週末ということで、期近を一部買いました。
5C90.0×50枚、5P80.0×15枚、5P87.5×5枚買い。
来週は実質SQ週のようなものなので、順次買い戻していくことになると思います。

	始値	高値	安値	現値	前日比
先物	8840	8860	8690	8740	-95
期近	32.71%	33.78%	31.79%	33.58%	-0.17
5月限	33.43%	34.28%	30.61%	33.55%	-0.18
6月限	32.46%	33.73%	31.99%	33.59%	-0.16
7月限	35.35%	35.62%	33.80%	33.80%	+0.00
	デルタ	セータ	Cガンマ	Pガンマ	ベガL	ベガS	損　益	前日比
凡才改	-0.17	+106	-0.23	-0.29	+5	-97	+8,991	+198
彗星拳	+0.00	-169	+1.24	+0.00	+503	+0	-3,121	+84
PBS5月	+0.99	+342	+0.25	-2.09	+206	-308	+9,722	+796
PBS6月	+0.65	-85	-0.19	+0.28	+305	-225	+1,551	-94
PBS7月	+0.62	+22	-0.15	-0.02	+23	-103	+458	-29
C-C-B	+0.24	+268	-0.85	+0.00	+944	-239	-1,297	-396
その他	+8.00	+0	+0.00	+0.00	-70	+70	-14,043	-723
			+0.07	-2.12	+1,916	-901
計	+10.33	+484	-2.04		+1,015		+2,260	-164
凡才改	枚数	建値	現値	値洗い	確定	計
確定分						+4,482
手数料						-454
ミニ先6月	+2.7	8534.70	8735.02	+541	+3,312	+3,853
5C85.0	-5.0	365.00	328.41	+183	-25	+158
5P85.0	1.0	80.00	99.48	+19	+915	+934
6C87.5	-2.0	457.50	403.97	+107	+0	+107
6P87.5	-4.0	397.50	420.03	-90	+0	-90
計		45.04%	43.90%	+760	+4,202	+8,991
				基準価額	11,798	+40
				デルタ	-0.17
				セータ	+105.79
				ガンマ	-0.52
				ベガ	-92.09

4月23日のトレードとポジション

■大引け
前場は軟調でしたが、後場は一転して強い動きとなり、寄り値を超えて陽線引けとなりました。
7C105×50枚買い、5C90.0×15枚売り。
6C95.0の買いが刺さらなかったので夕場に回します。デルタが+10以上ないと上昇で根洗いが悪くなるようです。

	始値	高値	安値	現値	前日比
先物	8790	8875	8645	8835	+80
期近	33.77%	35.76%	33.24%	33.75%	-0.75
5月限	33.17%	36.83%	32.83%	33.73%	+0.02
6月限	34.03%	35.42%	33.08%	33.76%	-1.11
7月限	35.96%	35.96%	33.23%	33.80%	-0.92
	デルタ	セータ	Cガンマ	Pガンマ	ベガL	ベガS	損　益	前日比
凡才改	-0.46	+111	+0.00	-0.50	+0	-78	+8,793	+85
彗星拳	+0.00	-364	+2.63	+0.00	+954	+0	-3,205	-522
PBS5月	-0.09	+592	+0.00	-3.04	+130	-346	+8,926	+413
PBS6月	+0.58	-80	+0.00	+0.07	+297	-222	+1,645	+84
PBS7月	+0.41	+19	+0.00	-0.15	+27	-103	+487	+102
C-C-B	+0.22	+533	-2.57	+0.00	+649	-323	-902	-759
その他	+3.00	+0	+0.00	+0.00	-54	+54	-13,320	+954
			+0.06	-3.62	+2,002	-1,018
計	+3.67	+812	-3.56		+984		+2,424	+357
凡才改	枚数	建値	現値	値洗い	確定	計
確定分						+4,482
手数料						-454
ミニ先6月	+3.2	8534.70	8835.87	+964	+3,160	+4,123
5C85.0	-5.0	365.00	418.49	-267	-25	-292
5P85.0	-1.0	328.75	88.75	+240	+666	+906
6C87.5	-2.0	457.50	474.32	-34	+0	-34
6P87.5	-2.0	420.00	389.58	+61	+0	+61
計		45.04%	44.03%	+964	+3,801	+8,793
				基準価額	11,759	+17
				デルタ	-0.46
				セータ	+111.49
				ガンマ	-0.50
				ベガ	-78.03

4月23日IVデータ

原資産	8824.73
短期金利	0.10%
期近修正ATM（残存日数24.5日換算）
前日	始値	高値	安値	終値	（前日比）
34.50%	33.77%	35.76%	33.24%	33.75%	-0.75
5月限		残存日数	6.5
修正ATM		調整値	5
前日	始値	高値	安値	終値	（前日比）
33.71%	33.17%	36.83%	32.83%	33.73%	+0.02
			歪み率	8.54%	+0.92
SP	始値	高値	安値	終値	前日比
3500	−	−	−	−	−	1円売
4000	−	−	−	−	−	1円売
4500	−	−	−	−	−	1円売
5000	−	125.27%	115.88%	124.43%	+10.15	1円売
5250	−	115.31%	106.25%	114.46%	+9.47	1円売
5500	−	105.78%	97.03%	104.93%	+8.83	1円売
5750	−	96.65%	88.18%	95.79%	+8.21	1円売
6000	−	87.86%	79.68%	87.00%	+7.62	1円売
6250	−	79.40%	71.47%	78.52%	+7.05	1円売
6500	72.03%	74.80%	67.54%	73.53%	+5.48
6750	63.86%	70.39%	62.55%	69.89%	+6.46
7000	61.15%	65.11%	58.55%	64.55%	+4.58
7250	56.07%	59.34%	54.17%	58.78%	+4.19
7500	51.78%	55.69%	50.51%	54.84%	+4.13
7750	48.15%	51.51%	46.51%	50.73%	+3.96
8000	43.58%	48.35%	42.77%	46.55%	+2.81
8250	40.02%	43.44%	39.17%	42.05%	+2.15
8500	38.43%	39.74%	35.61%	38.11%	+0.85
8750	33.44%	35.63%	32.99%	34.44%	+0.72
9000	31.48%	34.75%	31.35%	32.20%	-0.38
9250	32.22%	35.37%	30.90%	32.71%	-0.13
9500	32.35%	36.09%	31.69%	32.80%	-0.21
9750	33.75%	37.56%	32.91%	34.61%	+0.52
10000	35.39%	40.25%	34.93%	36.25%	+0.25
10250	38.94%	42.99%	37.33%	38.67%	+0.76
10500	−	45.74%	40.26%	41.19%	+1.11	1円売
10750	−	50.59%	45.17%	46.09%	+1.47	1円売
11000	−	55.28%	49.90%	50.82%	+1.81	1円売
11500	−	64.21%	58.74%	59.82%	+2.46	1円売
12000	−	72.63%	66.89%	68.28%	+3.06	1円売