2008年12月31日

2009年新春特別企画

更新履歴
08.12.26 スケジュールを一部変更しました。
       出走馬を追加しました。
08.12.27 出走馬を追加しました。

えー、今年もいよいよ残りわずかとなって参りました。この秋市場を襲った大激動など、トレーダーにとって大変な一年でしたが、気分も新たに新しい年の相場を迎えるべく、恒例の特別企画を催すことにいたします。題して、

アフィリエイト還元新春特別企画

賞金総額10万円!

AC杯ファンドダービー・放置系グランプリ2009


今回のダービーでは、恐らくこのブログ読者の大多数を占めるであろう兼業の皆さんに参考にしていただけるよう、ポジションを建てた後1ヶ月間放置し、その間一切調整を加えないというルールで行なってみようと思います。

今後のスケジュールは、

12月31日(水)までに出走馬・ポジション決定
1月4日(日)深夜0時投票締め切り
1月5日(月)大発会、運用スタート
2月6日(金)優勝馬決定

となっています。各馬は、12月30日(火)の大納会の大引け仲値でポジションを持つこととします。

投票ルールはこれまでと同じく、各人持ち点は1000点、単勝・馬連の二種類に投票ができます。的中者にはオッズに応じて10万円分のamazonギフト券を進呈いたします。今回は騎手の裁量があまり入らないので、騎手の賞金はありませんのであしからず。自分自身に賭けた分の賞金ということでよろしくお願いします。

現在のところ出走が有力視されているのは以下の通りです。

1枠 ガンフラデンカ
デンカノホウトウ3兄弟のうち、暴落時に最も威力を発揮するガンマフラットタイプのバックスプレッド。

2枠 ベガフラデンカ
同じくデンカ系で、バランスが取れて日々の変動を抑えつつも暴落時にそこそこの利益を上げる。

3枠 セタフラデンカ
デンカ系のうち、セータがフラットで日々の収益が狙える。暴落時の損失はある程度覚悟の上。IVの低下に強い。

4枠 ボンサイメイジン
ショートストラドルをロールオーバーしていく代表的放置系ポジション。

5枠 コールバック
バックスプレッドのコールバージョン。じり安相場に強い。

6枠 カレンダーバック
バックスプレッドのOTMプット買い玉を期先で持つ。暴落に強い。

7枠 OEXスペシャル
通常のカレンダースプレッドに、やや外側の売り玉を加えてベガを中立にしたポジション。IV低下局面に対応。

8枠 サルデモデキルモン
ATMプット売り。時間価値で日経平均を上回る狙い。

9枠 ヘンソクキング
権利行使価格をずらした変則カレンダースプレッド。第2回AC杯では見事優勝。

10枠 ブルカレンダー
純粋カレンダースプレッドで、デルタを傾けたもの。原資産のターゲットを権利行使価格付近に置き、デルタとセータの双方で収益を狙う。

11枠 チョウチョウノマイ
ロングバタフライの改良型。どのように改良されているかは最高機密とされている(笑)。
12枠 ニッケイニーニーゴ
全てのファンドのベンチマークとなる株価指数。

13枠 モリノクマサン
先物をショートするベアファンド。

14枠 ポポフリャー
ロングバタフライがなまったもの。

15枠 ショートストラングル

16枠 レシオスプレッド

前回までとはがらっと違う顔ぶれとなります。ポジションの調整なしで、それぞれのポジションの損益、特性がどう変化していくのかが明らかになります。2009年の幕開けを飾るこの企画にご期待ください。




actok at 20:00コメント(21)トラックバック(0)2009AC杯ファンドダービー  

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コメント一覧

1. Posted by すみパパ   2008年12月24日 17:21
お疲れ様です。

えっと、チャット全部読んでないですが
主旨とそぐわないかもしれませんが
スプレッドはエントリータイミングと
組み合わせの妙が肝だと思うんですよ。
ただ、放置しても、その環境にマッチしたものが勝ちマッチしなかったものが負けるという、進化のない世界になるだけだと思うんですよね。
ガラパゴスの生き物たちは環境に適応して生き残ったわけで(笑)

こういうのはどうでしょう。
基本スプレッドをいくつか用意して、
その複合技のパフォーマンスを競う。
本当は、そこに、タイミングを加味するとリアリティがあるのですが。
2. Posted by 匿名でお願いします   2008年12月24日 18:01
ニッケイニーニーゴ(ベア)も出走させてください。
3. Posted by ミミ   2008年12月24日 18:28
すみパパ師匠こんばんは! (ACさん、横から失礼いたします。)

出馬のタイミングが大切という話はチャットでACさんにもさせていただいたのですが、やはりこれ以上の条件の相違は、管理上難しいとのことです。

それに、仮に複合技+タイミングまで加味した本格ダービーだとちょっとリアルすぎて、子羊ちゃんを狼さんにしちゃうかもしれませんよw

ダービー終了時には相場状況と合わせて結果が分かるので、一定の条件(1月相場)の時に、どの放置系(馬)ががんばるかというのは、シンプルで面白いかもと思います。

>ACさん

ミミもニッケーゴーゴー(ベア:225先物から売り)もベンチマークで出馬させてほしいです!

底が近いとはいえ、BIG3の救済や、本格景気後退、もしくは恐慌が来るといわれている中で225ベアがどのくらい奮闘するのか気になります。
4. Posted by すみパパ   2008年12月24日 19:52
>管理が大変
そのとおりです。

よくみると^^;12枠以外決定のようですね。

すべてはACさんにお任せします。
5. Posted by AC   2008年12月24日 20:55
>すみパパさん
さっそくコメントくださりありがとうございます。
ガチンコで腕を競うのなら当然そうすべきなんですが、今回の趣旨としましては、よく使われるポジションをなにも手を加えず放っておくと、相場の動き、時間の経過に応じてどのように変化するかをリアルに観察するという目的もあります。というわけで敢えて完全放置ということとしました。本音を言えば楽して運営しようというのが大きいですが(笑)。

>匿名でお願いしますさん
弱気の方のためのポジションがこれまでありませんでしたからね。レバレッジをどの程度かけるかも含めて検討させていただきます。

>ミミさん
ミミさんもセルジャパンですか(笑)。まあ年明け早々二番底を探りに行く可能性もありますし、ダービーをやると暴落するという変なジンクスもあるみたいなので、ベアファンドも作ってみましょうかね。
6. Posted by すみパパ   2008年12月24日 22:01
では、1つ 12枠”候補”です。
相場観のことは相場に聞け損失無限大Wレシオ

プット:ATM+1、(ATM−1000)−2
コール:(ATM+500)+1、(ATM+1000)−2

しかし、カレンダー系が入ると基準価格の設定が難しいですね。
7. Posted by もふ   2008年12月24日 23:20
面白い企画ですね。楽しみにしてます
8. Posted by AC   2008年12月25日 12:29
>すみパパさん
膠着相場ということになるならレシオも選択しに入れないといけないですね。ありがとうございます。もし出場と言うことになれば騎乗していただけますか。

>もふさん
ご期待ください。
9. Posted by 浦浜アリサ   2008年12月25日 13:58
AC師匠、お久しぶりです。
5枠のカレンダーバック騎手に、手を上げたいのですが...

・ベガロング ← IV暴騰対策
・デルタ(フラット気味で)若干ロング
・ガンマショート

・祭りか脂肪wの直近IPO(ある意味ボラ)ロング ← IVドロップ対策(オバマラリー?)

さらに、日経持合いが続く場合のIVドロップ対策として
1月末の指数算入狙いで、12月上場のIPO↓買いを追加したいのですが...
IVの上下予想以前に、銘柄選択で勝敗が決まるのが、致命的な欠点になります。

3632グリ〜M(百株単位) 12/17上場 1月末にマザ指数算入
6465ホシザキ(百株) 12/10上場 1月末にTOPIX算入

3265ヒューリック(百株) 11/11上場 12月末にTOPIX算入 ← 不人気不動産がなぜか上昇
10. Posted by すみパパ   2008年12月25日 14:12
>もし出場と言うことになれば騎乗

構いませんが、今回は、騎乗無しの完全放置では?
えっと、機械的でもエントリとイグジットの時期と、基準価格の計算の仕方で結果がかなり変わってくると思います。
11. Posted by AC   2008年12月25日 15:58
>浦浜アリサさん
こんにちは。
カレンダーバックですが、今回はいちろーさんが騎乗することになっています。すみパパさんも言われている通り、完全放置なので「名ばかり騎手」ということになるかと思います(笑)。
あと、現物を混ぜるのはさすがに趣旨から逸脱しすぎなので、ご勘弁ください。

>すみパパさん
エントリーとエグジットは今回もう決まっているので、裁量が入るとすれば権利行使価格の選択とポジションサイズによるレバレッジのかけ方くらいしかありません。勝負というよりシミュレーションの意味合いが強いかと思います。
12. Posted by すみパパ   2008年12月25日 18:59
>エントリーとエグジットは今回もう決まっている
失礼しました。ななめ読みでみおとしていました。
権利価格は、上のとおりです。
ポジサイズは、想定資金に応じてです。
あと、この馬は、凡才のように動かないことより、どちらかにちょっと動くことを想定しています。

#ご面倒なら遠慮なく却下してくださいね(笑)
13. Posted by ぽぽん   2008年12月25日 19:44
いつもお世話になっております。

チャットでお話しましたけど、ここにも書いておきますね(・∀・)

ぽぽふりゃー

ATM -250 +50
ATM -100
ATM +250 +50

ただひたすら動かざること山の如し。
損益曲線もエベレストもビックリの山の如し。
もしトラップに引っかかろうものなら一撃必殺最大利益
1千万オーバーのポジなり(・∀・)
14. Posted by すみパパ   2008年12月25日 20:01
ACさん、すみません。
まじめにターゲット2・6でシミュしてみましたが、どうにも今一なので辞退させてください。
過程は某所にUPしました。
15. Posted by Happy   2008年12月25日 21:20
ACさん、こんばんは。
チャットもざっと拝見いたしました。
ものすごーく素人のポジションなんですけど、オプションの入門書に必ず出てくる、カバードコール/プットとか、ショートストラングルとかもありでしょうか?
相場がそれほど動かない事を前提とすれば、放置でそこそこ戦えると思います。
ただ、どっちかと言うと相場が大きく動いた際に、他のポジションと比べてどれだけ危険で悲惨な結果が待ってるかを検証できるという点で出走の意味があるような気がしています。
(私は十分体験し尽くしたのですが・・・)
きっとACさんのブログには、ガンマとベガを敵に回す馬に乗る人もたくさん来ていると思い、エントリーしてみようかと・・・
あくまでお邪魔でなければですけど、検討いただけると幸いです。
16. Posted by AC   2008年12月26日 10:39
>すみパパさん
Wレシオは出走回避ですか。分かりました。
某所っていったい・・(笑)

>ぽぽんさん
ちょっとシミュレートしてみましたが少ない賭け金で大当たりもあるという意味では結構優秀ですね。問題は今の相場でどうやってATMに100枚入れるかの方ですね。今回はバーチャルなのでその点は大丈夫なんですが。

>Happyさん
一番基本的なのを忘れていました。さてどうしたものでしょう・・。

17. Posted by 左近   2008年12月26日 12:35
ACさん、みなさん、こんにちは。さこんです。
第一回は賞金を頂きました。ありがとうございました。
今回は放置系ですね。楽しみにしています。
放置系ならフルゲートの18頭でも楽しいかもしれません。
(管理が大変(^^))

できればショートストラングにも出走してほしいと思います。


18. Posted by OK   2008年12月26日 23:16
非常に面白い試みですね
一つ懸念事項があるとすれば、期先のオプションだと正しい価格が付かない可能性が若干ある事ですかね。
まぁ、SQまで放置であれば、かなりの確率で鼻差とかの勝負にはなり難いから、大丈夫とは思いますけど。

兼業の私は、かなり放置系なので、非常に参考になります。
19. Posted by AC   2008年12月26日 23:16
>左近さん
コメントありがとうございます。
ショートストラングルは根強い人気がありますねえ。もう一枠作るとしましょうか。
20. Posted by AC   2008年12月26日 23:19
>OKさん
今は板が薄いこともあってそれも悩みの種です。ここは主催者特権で、強引に推定値を作って切り抜ける予定です(笑)。
1ヶ月経過すれば、2、3月限も妥当な値段がつくようになるとは思います。
>>兼業の私は
どういうポジションが放置に向くのか、新たな発見があるといいですね。
21. Posted by OK   2008年12月26日 23:34
失礼しました。
SQ1週間前まででしたね。
それだと、プレミアムの剥げ具合がどの程度になるかの想像が難しいですね。
熟考して投票したいと思います。

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