2009年01月16日

1月16日のトレードとポジション

※さきほどベガフラデンカの証拠金チェックが終了しました。結果は次の通りです。

必要証拠金=SPAN証拠金−ネットオプションバリュー
       =4,136,200−(−3,152,200)
       =7,288,400
受入証拠金=当初元本+差引受取プレミアム+先物評価損益
       =5,000,000+1,631,848+762,063
       =7,393,911
7,393,911−7,288,400=+105,511
使用率 98.57%
まさにギリギリのところで望みをつなぎました。皆様の応援をお願いします。

■前引け
昨晩のNY市場は大幅安から行って来いになったようで、結局今朝はプラス圏でのスタートになりました。日経は夕場はともかく、本取引では8000円でなんとか踏ん張っていることになります。
彗乱拳はCMEで2発、前場で1発ヒット。
CMEの買い玉を一部大証に移行させました。

始値 高値 安値 現値 前日比


先物 8160 8195 8055 8125 +80


期近 52.94% 54.12% 51.50% 52.57% -3.06


2月限 53.24% 54.87% 51.88% 53.12% -3.20


3月限 52.17% 52.34% 50.28% 51.13% -2.43


4月限 47.93% 51.58% 47.93% 50.23% -1.06



デルタ セータ Cガンマ Pガンマ ベガL ベガS 損 益 前日比
凡才改 +1.53 +115 -0.34 +0.00 +0 -87 +6,143 +483
PBS2月 +0.44 +173 -0.17 -0.62 +176 -361 -949 +659
CBS2月 +1.29 +101 -0.36 +0.00 +1 -85 +334 +416
PBS3月 +0.79 -8 +0.00 -0.12 +92 -125 -478 +135
カバC3月 +1.39 +122 -0.53 +0.00 +0 -230 -247 +747
彗乱拳 -0.89 -590 +0.56 +0.69 +369 +0 +1,793 -1,027
PBS4月 -0.59 +23 +0.00 -0.05 +39 -86 -71 +175
その他 +1.90 +0 +0.00 +0.00 -71 +71 -3,884 +329



-0.84 -0.10 +605 -903

+5.86 -64 -0.94 -298 +2,643 +1,918

前日 順位 馬番  名  称  基準 価額 前日比 デルタ セータ ガンマ ベガ
1 1 13 モリノクマサン 11,425 -151 -1.00 +0.00 +0.00 +0.00
3 2 14 ポポフリャー 11,000 +496 +0.65 +1.83 -0.07 -9.51
2 3 11 チョウチョウノマイ 10,293 -408 -0.12 -14.03 +0.03 +84.44
5 4 5 コールバック 10,226 +391 +0.89 +24.63 -0.10 -20.78
4 5 9 ヘンソクキング 10,136 +134 +0.44 +33.93 -0.08 +25.93
6 6 7 OEXスペシャル 9,960 +212 +0.63 +39.94 -0.09 +7.89
7 7 4 ボンサイメイジン 9,859 +185 +0.48 +20.35 -0.07 -15.99
9 8 15 ショートストラングル 9,821 +306 +0.58 +38.28 -0.09 -25.07
8 9 16 レシオスプレッド 9,763 +162 +0.37 +25.17 -0.05 -15.24
10 10 8 サルデモデキルモン 9,417 +165 +0.60 +11.52 -0.03 -8.72
12 11 6 カレンダーバック 9,299 +116 +1.13 -12.89 -0.08 +43.74
11 12 3 セタフラデンカ 9,200 -10 +0.96 -26.70 -0.07 -1.89
13 13 2 ベガフラデンカ 8,611 -365 +1.08 -92.65 -0.02 +27.15
15 14 12 ニッケイニーニーゴ 8,575 +151 +1.00 +0.00 +0.00 +0.00
14 15 10 ブルカレンダー 8,553 -117 +0.94 -5.33 +0.04 +53.63
1 ガンフラデンカ 7,932 -1,145 +0.78 -223.48 +0.13 +89.95

AC杯はデンカ系が反落。バックは昨日のような日に利確と調整をしないと苦しいです。


■大引け
後場は堅調に推移して引けました。目先の底を打った、と言えるかどうか。
4P40.0@30円×23枚新規買い。
ミニ先@8175円×100枚新規買い、@8225円×40枚、@8250円×20枚、@8260円×20枚返済売り。
純粋なデイトレです。余った20枚は持ち越し。

始値 高値 安値 現値 前日比


先物 8160 8280 8055 8250 +205


期近 52.96% 54.12% 49.04% 51.05% -4.58


2月限 53.26% 54.87% 49.57% 51.74% -4.58


3月限 52.17% 52.34% 47.79% 49.44% -4.12


4月限 47.93% 51.58% 47.23% 48.74% -2.55



デルタ セータ Cガンマ Pガンマ ベガL ベガS 損 益 前日比
凡才改 +1.13 +121 -0.35 +0.00 +0 -89 +6,354 +694
PBS2月 -0.76 +163 -0.17 -0.58 +158 -334 -547 +1,061
CBS2月 +0.85 +115 -0.39 +0.00 +1 -93 +479 +561
PBS3月 +0.66 -1 +0.00 -0.12 +84 -123 -383 +230
カバC3月 +0.80 +135 -0.57 +0.00 +0 -251 +5 +999
彗乱拳 +0.55 -592 +0.63 +0.64 +367 +0 +1,704 -1,117
PBS4月 +0.78 -9 +0.00 -0.01 +84 -84 -21 +225
その他 +2.00 +0 +0.00 +0.00 -78 +78 -3,206 +1,007



-0.85 -0.08 +616 -896

+6.01 -67 -0.92 -280 +4,385 +3,660









凡才改 枚数 建値 現値 値洗い 確定

確定分




+3,561

手数料




-285

ミニ先3月 -1.5 8,961.49 8,247.92 +1,070 +1,956 +3,026

2C85.0 -3.0 581.67 336.72 +735 +415 +1,150

2P85.0 -7.0 438.57 595.48 -1,098 +0 -1,098


48.16% 47.67% +707 +2,371 +6,354





基準価額 11,271 +139





デルタ +1.13






セータ +121.08






ガンマ -0.35






ベガ -89.21



現在のポジション







先物3月限 +10.6


2月限 コール プット

40.0
+251

42.5



45.0
+226

47.5



50.0
+156

52.5



55.0



57.5



60.0



62.5



65.0



67.5
-35

70.0
-5

72.5
-5

75.0
-5

77.5
-5

80.0
+12

82.5
-5

85.0 -3 -7

87.5



90.0 -10 +8

92.5



95.0



97.5 +10


100.0 +11


102.5



105.0



107.5



110.0



112.5 +2







3月限 コール プット

35.0
+25

37.5



40.0
+22

42.5



45.0



47.5



50.0
+20

52.5



55.0



57.5



60.0



62.5



65.0



67.5



70.0



72.5



75.0



77.5
-5

80.0
-5

82.5



85.0



87.5



90.0



92.5



95.0



97.5 -30







4月限 コール プット

40.0
+23

42.5



45.0
+12

47.5



50.0



52.5



55.0



57.5



60.0
-10






前日リスクパラメータ



デルタ セータ ガンマ ベガ
2月限 -2.40 -387 -0.06 +91
3月限 +6.46 +109 -0.61 -254
4月限 +1.01 +26 -0.05 -50
+5.08 -252 -0.72 -213





本日リスクパラメータ



デルタ セータ ガンマ ベガ
2月限 -2.43 -192 -0.22 +11
3月限 +8.07 +134 -0.69 -291
4月限 +0.38 -9 -0.01 +0
+6.01 -67 -0.92 -280





1月損益 (前日比)


-8,334 +3,660



前日 順位 馬番  名  称  基準 価額 前日比 デルタ セータ ガンマ ベガ
1 1 13 モリノクマサン 11,177 -399 -1.00 +0.00 +0.00 +0.00
5 2 5 コールバック 10,389 +553 +0.71 +29.11 -0.10 -22.98
2 3 11 チョウチョウノマイ 10,292 -409 -0.04 -11.67 +0.02 +86.41
4 4 9 ヘンソクキング 10,247 +245 +0.39 +33.92 -0.07 +28.05
3 5 14 ポポフリャー 10,150 -354 +0.28 +25.12 -0.06 -16.66
6 6 7 OEXスペシャル 10,100 +351 +0.52 +41.49 -0.09 +8.40
9 7 15 ショートストラングル 9,990 +475 +0.47 +37.73 -0.09 -24.44
7 8 4 ボンサイメイジン 9,981 +308 +0.40 +21.83 -0.07 -16.74
8 9 16 レシオスプレッド 9,888 +286 +0.32 +23.80 -0.05 -14.31
10 10 8 サルデモデキルモン 9,568 +316 +0.56 +12.11 -0.04 -8.92
12 11 6 カレンダーバック 9,497 +313 +1.06 -1.26 -0.10 +35.74
11 12 3 セタフラデンカ 9,424 +213 +0.90 -13.03 -0.09 -9.38
13 13 2 ベガフラデンカ 8,838 -137 +1.11 -68.06 -0.05 +13.18
15 14 12 ニッケイニーニーゴ 8,823 +399 +1.00 +0.00 +0.00 +0.00
14 15 10 ブルカレンダー 8,760 +90 +0.99 -2.11 +0.03 +56.12
1 ガンフラデンカ 8,035 -1,042 +1.01 -180.72 +0.06 +64.99

AC杯は多くの馬が基準価額を回復。コールバックが伸びて2番手につけました。
ベガフラデンカは引け後にチェックが入る予定です。



actok at 16:10コメント(3)トラックバック(0)トレードとポジション  

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コメント一覧

1. Posted by lucky   2009年01月16日 11:47
最近コール側の 1円粘りがないですねー。

コールバックスプレットは いまは 有効ではないのでしょうか?
2. Posted by すみパパ   2009年01月17日 08:43
バックが調整必須というのは、第1回AC杯のバックの活躍と比較するとよくわかりますねぇ。
ところで、放置系と非放置系って、何が違うんでしょうか?明らかに違うのは取引頻度と回転率ですが、放置家も今回のAC杯は各馬にばらしていますが、普通は複合ポジでバック的なものは入れますから、すると、暴落でガンマやベガが飛び出れば当然そこはリカクしますし。その意味でゆるやかな調整はやっているわけで。セータを見方にするか否かというと、今回のベガフラデンカは途中セータマイナスながら最後に85近辺ならそのレバレッジの高さから十分勝算はあるわけで、結局、途中の安定度を保つために利益を削るか、途中の不安定さは調整で立ち回るかということでしょうかねぇ?彗星拳も似たようなものですよね。セータ・ベガVS人間デルタヘッジ・ベガ取ですから。
ちなみに、私は仕事上の制約から放置家ではありますが、この調整のしくみというのは興味津々です。人が調整することにより本来のポジはよりリスクに対して強固なものとなるのか、回転率が利益率に比例するのか?どのみち専業にならなければ日々操作系の真似はできませんので、単なる興味の範囲ではありますが。
長文失礼いたしました。
3. Posted by AC   2009年01月17日 23:03
>luckyさん
コール側のバックスプレッドの運用は通常でもなかなか難しいものがあります。あくまでもプットバックスプレッドのじり安対策補完用と考えた方が無難のように思います。1円で逃げにくいのも気に障る点ですね(笑)。

>すみパパさん
放置と言っても、兼業の方でも終値は見ることができ、最低限の調整はできるわけですから、今回のように1ヶ月間完全に手出しできないというのは現実にはあり得ないことですね。ですが、実戦で体験できないことがこうして観察できるので、私にとって得るところは大きいです。これまで勘に頼って感覚的にしていたことを、もっときちんと理論的にできるようになりたいと思っています。

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