最近、また新しい投資ロジックを開発し
実践テスト運用しています。

先日、投資をしている友人と会い話をしたのですが、
こつこつ利益を取っても、
結局ドカンと損失を出して
なかなか安定した利益を出せていないと
言われておりました。。
(多いパターンと考えます)

あくまで私の個人的な考えですが、
例えば、たまたま買い(Long)ポジションを持っていたとして
何か突発的なポジティブニュースが出て
5分間で日経平均が300円を超す上昇になったとします。
そして、うまく決済をして日経先物で300円の利益を取ったとします。

でもこれは、運が良かっただけです。
利を伸ばすという実力の差が少しは出るかもしれませんが、
平均的なボラティリティを考慮しても
300円の利益は運的要素が大きいと考えます。

では逆に、
買い(Long)ポジションを持っていた時に
何か突発的なネガティブニュースが出て
5分間で日経平均が300円を超す急落が発生したとします。
そして、運悪く日経先物で300円の損失が出たとします。

でも、果たして「運悪く」大きな損失が出たことになるのでしょうか。
あくまで私の個人的な考えですが、
損失に関しては、「実力」の差が大きく出ると考えます。

実力のある優秀な人は、
例え5分間で日経平均が300円を超す急落が発生しても
50円、あるいは100円等の損失に抑えられると考えます。
(ロジックにもよるでしょうが・・)

震災の際は、投資で大きな損失を出した方が多くいました。
証券会社のプロでさえ、損失は仕方がないと言う者もおりました。
本当に仕方がないのか。。
単に、リスク管理能力が低いだけではないか。
(少し辛口ですが・・)
(^_^;)

週単位でも、月単位でも
利益が出ていたとして、
それが、たまたま取れた利益(損切が少なかっただけ)であったのか、
それとも、きちんと損切をこなしたうえでの利益だったのか。。
どちらが安定した利益を出せるか、
誰にでもわかりますね。

私は、とにかくリスク管理を徹底し、
周りに影響を受けることなく、
定めたルールを守り合理的な運用をしています。
※一例として、昨年急落(5月度)した際の
日々の損益は
こちら です


ではクイズです。
(^_^)

同じポジションサイズで、
下記の成績を出す投資ロジックがあったとします。
※勝率、エントリー数も同じ

a)
年間利益100万円
最大ドローダウン50万円
b)
年間利益50万円
最大ドローダウン23万円

どちらが優秀な投資ロジックでしょうか。





答えは b ですね。
これは簡単ですね。

では、下記ではどうでしょうか。
※ポジションサイズ、勝率、エントリー数も同じ

a)
年間利益1000万円
最大ドローダウン500万円
b)
年間利益100万円
最大ドローダウン50万円

どちらが優秀な投資ロジックでしょうか。
ちなみに、同じではないですね。。
(私が言いたいのは結局コレです)

答えは、















































































































スミマセン。
自分で考えて下さい。。
(^_^;)







私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載

プロフィール
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※メールでお問い合わせを頂きましたが、
当方は、FX等の怪しい業者(ファンド会社等)とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事や
有料で情報配信等をした事も一切ございません。
縁のあった仲間でのみ運用しております。




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