たまにはシステム関連のネタでも書いてみます。。

例えば、FXでの投資システムを稼動させていて
1ドル110.00円で買い(Long)ポジションを持っていたとします。
仮にこのシステムでは、
利益確定判断が+30Pipsでトレーリング(もしくはLIMIT110.30円)を執行し
ロスカットラインが-20Pips(STOP109.80円)とします。

現在、マーケットは110.20円付近で推移していて
+20Pipsの含み益があるとします。

そして、もうすぐ重要指標(米雇用統計等)の発表が近づいているとします。
もし指標内容が悪い場合、ヘタをすると
110.00円を割り込み、ロスカットライン(109.80円)を大きく超えて急落し
スリッページを含めると-20Pipsでは済まなくなるかも知れません。。

では、重要指標発表前にポジションを持っていた時には
システムが自動で利益確定やロスカットラインを変更するように
プログラムを組んだとします。
→例えば、現在+20Pipsの含み益があるのであれば
STOPを110.05円程度に変更して急落でも損失の発生を抑える等

この場合、重要指標発表前という事を
システムはどうやって判断するのか。

一般的な処理としては、
重要指標のカレンダー情報(日時)をあらかじめ手入力しておく、
もしくはどこかのWEBサイト上からデータを自動で取ってくる、
このどちらかが考えられます。

私から言わせると、
これではレベルが低すぎますね。。。
( ̄∇ ̄)

私なら、カレンダー情報など頼らずに
重要指標発表前ということをシステムが自動で判断する
アルゴリズムを簡単に作りますがね。。

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