AI トレーダー AI投資 運用 プライベート ファンド システム AIトレード

AI投資 独自に開発した AI投資 トレードシステム を用いて、 システムファンド を構築。 投資家 メンバー内で、 AI投資 プライベートファンド として高度な システムトレード 資産運用 しています。 FX 日経225 にて理想ではなく現実的に安定した利益を取る AI投資 システム を開発済。皆でハッピーな人生が待っている!?(^_^)

タグ:投資


いまだにアービトラージ関連のシステムを発見したので
見て下さいとのメールが私のもとへ来ます。

最上級レベル!?のスキルを持つ私から言わせると・・
( ̄ー ̄)

インチキな商材でも、未だに後をたたない
アービトラージ関連のバカげた物が販売されているようです。

だいたい、素人レベルが考えた物で
「本当の意味」でのアービトラージは出来ません。

よく見るのは、USD/JPY EUR/JPY EUR/USD や
日経225とオプションを組み合わせた物等ですが、
素人レベルが取ったデータを元に検証しても
開発は出来ません。

データ上では利益が取れるように見えても
まず検証通りには絶対に利益が取れません。
(断言できます)

なぜなら、続きを読む


先日、東証が2015年度に
新取引システム稼動予定とのニュースが発表されました。

発注から執行までの応答速度を
現行の約1ミリ秒から約500マイクロ秒へ高速化するとのことです。

取引所システムの安定化・高速化は、大歓迎です。
私達にとっても、益々有利に働きます。
※なぜ有利に働くのかは、ここで詳しく説明するほど
私は人間の器が大きくありませんので
控えさせて頂きます。。(^_^;)

当方の投資ロジックでは、
ここ数年でかなり安定度が増しています。
理由は、明らかに
大証がJ−GATEを導入し
東証がarrowheadを稼動してくれたからです。

ちなみに、現行の応答速度を比較すると、
NYSE(ニューヨーク証券取引)で約300マイクロ秒、
SGX(シンガポール証券取引所)にいたっては、
約100マイクロ秒と東証arrowheadに比べ約10倍高速です。

当方は、NYSEやSGXでのシステムトレードも行っておりますが
明らかに、海外での高速化を実感しております。

でも、日経225を大証(J−GATE)にて取引する優秀なロジックがあったとして
そのままSGXで稼動させれば同じように利益が取れるのかと言えば、
それは違います。→少なくとも、私のシステムでの実証ですが・・

これは、大証(J−GATE)とSGXでは
注文執行処理の方法が異なるからです。
※どう違うのかは、ここで詳しく説明するほど
私は人間の器が大きくありませんので
控えさせて頂きます。。クドクてすみません・・(^_^;)


最近は、また新しい投資ロジックを構築し
実践テスト稼動させておりますが、
当然のように、順調に利益を積み上げています。

私と面識のあるメンバーの方はご存知の通り、
当投資ロジックの強みは、こまめにロスカットを行ったうえでも
きちんと利益を出すことですね。
だからドローダウンも低く、安心して勝ち続けられるのです。。
(自分の才能が怖い・・!?)
( ̄∇ ̄;)

どんなに素晴らしい物を持ちえても、
結局最後は人です。
欲にかられて消えていった人を
今までに沢山見ています。
だから私達は、計算されたリスクマネージメントを行い
合理的な運用を行うだけですね。。

とにかく、来年度以降も、
取引所システムの安定化・高速化により
私達の見通しは更に明るいですね。。
(^_^)



私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載

コラム一覧
プロフィール
AIトレーダー プライベートファンド システムトレード TOP


※メールでお問い合わせを頂きましたが、
当方は、FX等の怪しい業者(ファンド会社等)とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事や
有料で情報配信等をした事も一切ございません。
縁のあった仲間でのみ運用しております。




2c1bd1b0-s



旧ブログから始めて
今年で早7年目となります。

振り返ってみますと、あっという間に歳月が過ぎました。
過去を振り返ってみましても、
年単位ではマイナス収支が一度もなく、
我ながら運よく?成長してきたと考えます。。

日経225先物のシステムが安定している事もあり
最近はFXのシステム開発※に時間を取っておりますが、
過去の経験がうまく活かせていると考えます。
※FXに関わる税金も将来抑えられますので

ご参考までに、
FXは、シンプルに国と国との綱引きと考えます。
刻一刻と変化する各国の状況に対して、
どの組み合わせのポジションを取ることが効率的かを
客観的に算出できるかだと考えます。
効率よく適切にポジションを取り、
またバランスが崩れた時には
潔くポジションをフラットにロスカットする。。
これが中長期的に利益を積み上げる為の必須条件と考えます。


下記は、1秒ごとに各国別の・・・?(^_^;)

図1


















私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載

プロフィール
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※メールでお問い合わせを頂きましたが、
当方は、FX等の怪しい業者(ファンド会社等)とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。
縁のあった仲間でのみ運用しております。


トレードシステムのロジックを考案し、
実際にシステム化を行いバックテストを実施してみると
私ほど経験豊かで優秀なシステムトレーダーだと
「利益が取れる」システムが比較的簡単に開発できます。
・・・!?ん(^_^;)

続きを読む

昨日は米雇用統計の発表がありました。
昨日のこのシステムの結果は下記となりました。


2011/01/07 22:30:01 USD/JPY 新規 売 83.405 
2011/01/07 22:30:15 USD/JPY 決済 買 83.269 +13.6

上記の数値(時間、ポジション価格)は、
全て実口座での数値です。

完全自動売買のトレードシステムですので
まずまずといった感じでしょうか。。
(^_^)


a








































私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
仲間(メンバー)について(過去記事)
※2009年5月2日掲載

プロフィール
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※メールでお問い合わせを頂きましたが、
当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。


本日は米雇用統計の発表がありますので
このシステムを稼働させてみます。

結果は、包み隠さず
秒単位で正確にブログで報告致します。
※たいした内容ではありませんが。。
(^_^;)

a













































同じようなご質問を多く頂いておりますので
まずは私の投資スタイル(考え方?)でも
一読頂ければ幸いでございます。。
(^_^)


私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
仲間(メンバー)について(過去記事)
※2009年5月2日掲載

プロフィール
AIトレーダー プライベートファンド システムトレード TOP

※メールでお問い合わせを頂きましたが、
当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。

明けましておめでとう御座います。

今年もシステムトレードに徹して、
決して余計なリスクを取らず
日々こつこつと利益を取りに行きたいと考えます。

本年も、幸せな投資ができますように。。


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私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
プロフィール
AIトレーダー プライベートファンド システムトレード TOP

※メールでお問い合わせを頂きましたが、
当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。


あらためて今年を振り返ると、
方向感の乏しいマーケットの中
大きなロスカットもなく
順調に利益を取る事が出来ましたので
まずまずの年でした。

新しい出会いもあり、
また今年も、各メンバーの方と定期的に交流をしましたので
各地へ出向き、楽しい時間を過ごすことが出来ました。

何より、メンバー内で安定した利益を共有する事が出来ましたので
本当に今年も良い年でした。
(古いメンバーの方とは、既に5年のお付き合いとなりますね。。)
(^_^)

来年度は、新システムの稼動も控えておりますので
また楽しい一年にしたいと考えます。

本年もありがとうございました。
このブログを見ている皆さんにも
良い年末年始が過ごせますように。。
m(_ _)m


図1





私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
プロフィール
AIトレーダー プライベートファンド システムトレード (^_^)

※メールでお問い合わせを頂きましたが、
当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。



本日は、日本での株式市場最終日(大納会)でした。
今年も、安定した結果でプラス収支となりましたので
良い年を越せます。。
※毎年の事ですが!?・・(^_^;)

今日は所要で京都に来ておりましたが、
この時期の京都も何となく風情があり
個人的には好きです。
(かなり寒かったですが)
彡(>_<)彡

今年は、日経平均10000円前後のレンジ相場で
あまり動かなかったですが、
FXも既に良いシステムが完成していますので
今から来年度もワクワクしています。。
(^_^)
 
図1




























私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
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AIトレーダー プライベートファンド システムトレード (^_^)


※当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。

開発環境について、少しメールでお問い合わせを頂きました。
※一部非公開したい内容もあるので
その方へはメールで回答致しました。

過去の開発環境はどうだったのだろかと
知りたくなり、
私の過去のブログを確認してみましたところ
掲載がありました。
少し、懐かしく感じます。
(^_^)


(過去記事)
完全オートマチックデイトレードシステムの環境
※2005年02月26日掲載
5年以上も前ですね。。
(^_^;)


図1























私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
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AIトレーダー プライベートファンド システムトレード (^_^)


※当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。

来年度の基本方針は、
「とくに変更なし」です。。
(^_^;)

今までと同じ、
システムトレードに徹して、
決して余計なリスクを取らず
日々こつこつと利益を取りに行く。
ただそれだけです。

当然、新しいトレードシステムの開発は必須です。
但し、基本は「安定利益確保」優先です。

しかし、今年も健康的に
こつこつと利益を取ることが出来ましたので
全て良しの年でした。

メンバーの方も、
とくに健康を害した方もおられませんでしたので
本当に良い年でした。
(まだ数日ありますが・・)
(^_^;)

FXの税制も変わりそうですので
将来が明るいです。
当プライベートファンドメンバーにとっても
来年がまた楽しみな年になりそうですね。。
(^_^)


真面目にご質問を頂いた方には
きちんとご返信をさせて頂きます。
m(_ _)m



mai


私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
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AIトレーダー プライベートファンド システムトレード (^_^)

※当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。


今年も残り僅かとなってきました。
 
現在は、ご縁の逢ったメンバーの方限定で
システムトレード による
プライベートファンド として運用しておりますが、
本年も、月単位でマイナスになる事もなく
余裕のプラス収支で終えそうですので
とりあえず良い年だったと考えます。
 
メンバーの方とは、
定期的に必ず直接お会いしており
いつもお礼のお言葉を頂きますが、
当方も各地へ出向く良いきっかけにもなり
本当に感謝いたしております。
(健康的に旅を楽しんでもおります)
(^_^)
 
 
先日は、さわかみファンドの事を少し述べましたが、
あらためて、当方の過去の運用成績を整理してみましたら
過去約10年で、平均年利30%※はかるく超えておりました。
※2006年度以前は、多少きつめのレバレッジ運用をしていた事もあり
もっと凄いパフォーマンスでしたが、
あえて控えめに掲載しています・・

ちなみに、先日述べました
さわかみファンドは10年で20.2%
(つまり10,000円が10年後に12,000円)
当方は、過去約10年の「一年当たり」の平均が毎年30%以上でした。。
少し自慢しています!?
本当の事だから仕方ありませんね。。
(^_^;)



いろいろとシステムトレード関連の
お問い合わせのメールを頂いておりますが、
かなり損失を出された方からのメールも頂き
当方も、真剣にご返信をさせて頂いております。
(イタズラメールもございますが・・(^_^;))

真面目にご質問を頂いた方には
きちんとご返信をさせて頂きます。
m(_ _)m




私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
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※当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。




最近は忙しくしておりましたが
ようやく、少し落ち着いてきました。

以前、TV等でよくみかけた
さわかみファンドの事を少し思い出し
あらためて近況を確認してみました。

直近過去3年で-31.2%。
10年以上経っても20.2%。
(つまり10,000円が10年後に12,000円)

驚きの成績です。
正直、長期投資向けのファンドとはいえ
素人レベル並みの実績です。。

さわかみファンドは、
ご年配の方(人生の先輩方)が多く購入されているようですが
果たして上記のような運用成績で良いのだろうか。
今後10年後に変わっているかもしれませんが
本当に長期投資として、最適の運用と言えるのだろうか。。

まぁ、どうでも良い事ですが。。
(^_^;)


当方は、良い仲間、良いメンバーの方達と
粛々とシステムファンドを執行していくだけです。
こつこつと、利益を取っていくだけですね。。
(^_^)


私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
プロフィール
AIトレーダー プライベートファンド システムトレード (^_^)

※当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。


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いよいよ、今年も残り約1カ月となりました。

本年は、イブニングセッション専用(日経先物)の
システムも開発しており、
現在、テスト運用しております。
7月度より実戦テスト稼働させましたので
約6カ月になりますが、
現在のところうまく機能しております。

ドローダウンも少なく、
コツコツと利益を積み上げるシステムとして
満足のいくレベルのシステムが出来たと考えています。

メンバー内での運用システムとしても
十分可能なレベルになりそうですので、
来年度、ポートフォリオへの追加を検討したいと考えます。
※メンバーの方へは、
直接お会いした際にデータ等を公開しますね
お楽しみに!?
(^_^)

来年度も、安定利益確保を優先した
システムトレードに専念するのみです。。


※いろいろとシステムトレード関連の
お問い合わせのメールを頂いておりますが、
真面目にご質問を頂いた方にのみ
ご返信をさせて頂いております。
m(_ _)m


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※当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。


a



先日(3日)は、雇用統計の発表がありました。
以前も少しだけ掲載したシステムですが、
先日の雇用統計は下記となりました。
(エントリー数を制限するように進化させています)

2010/12/03 22:29:55 USD/JPY 新規 売 83.636 
2010/12/03 22:35:06 USD/JPY 決済 買 83.057 +57.9

上記の数値(時間、ポジション価格)は、
全て実口座での数値です。

 
22:29:55にポジションをsell(売)で取っていますので
早めに動いたようです。

手動では、まず間違いなくこのようなポジションの取り方は
不可能と考えます。
※山勘で適当にポジションを取るのとは違いますので

かといって、市場データを見てシステムが自動で判断しても
ハッキリ言って間に合いません。
FX業者へ瞬時に発注しても、執行に数十ミリ秒~数秒
時間が取られます。
よって、世に出回っているスキャルピングの自動システムは
ほとんど「インチキ」だと私個人は考えます。
そんなに都合良く、注文が通りませんし
ポジョンも都合良くは取れません。
FXを少し知っている方なら「常識」です。

では何故、実際に上記のような執行を可能とする
システムができたのか。。
それは簡単です。

私の能力(開発力)が高いからです。
ただそれだけの事です。

結局、自慢かよっ。。
(^_^;)
※内容(開発情報)は、メンバー限定で直接お話しますね。。


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お問い合わせのメールを頂いておりますが、
真面目にご質問を頂いた方には
きちんとご返信をさせて頂いておりますので
今しばらくお待ち願います。
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当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。



私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
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AIトレーダー プライベートファンド システムトレード (^_^)


a



昨日、お話をした方が言っておりました。
「システムトレードは発想力で決まる」

もちろん、考えたトレードロジックを
具体的にシステム化できるスキルを持っている事が前提で。

確かに、時間をかけて開発したシステムより
一瞬のヒラメキで短時間で開発したシステムの方が
優れている事の方が多いです。
※私の場合・・(^_^)

某証券会社主催のシストレコンテストで
準優勝したトレードシステムも、

トレードロジックの考案
 ↓
プログラミング
 ↓
執行テスト

上記全て含め実質30分程度で開発したものでしたし。。。
※少しプチ自慢しています・・!?
(^_^;)


日本の証券会社&FX業者も
もう少しAPIを公式に公開して欲しい今日この頃です。。


私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
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AIトレーダー プライベートファンド システムトレード (^_^)

※当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。


図1





















※いろいろとシステムトレード関連の
お問い合わせのメールを頂いておりますが、
真面目にご質問を頂いた方には、
きちんとご返信をさせて頂いております。
m(_ _)m


たまには、久しぶりにトレードシステムについて
掲載します。
(^_^;)

以前、ブログで少し書きましたが、
少しヒラメキがあり、
高速スキャルのFXシステムも開発しています。

上記とは別システムですが、
少しHTFを意識した?システムを
試しに開発してみました。
※某FX業者のAPIを利用
実際には、HFT(ハイ・フリクエンシー・トレード)とは
ほど遠いですが・・
HFT(ハイ・フリークエンシー・トレード)
フラッシュトレード フラッシュオーダー


エントリーからロスカット&利益確定を
かなり高頻度に判断をするロジックで開発してみました。

まずはロジックを組み、
システム的にどの程度の頻度で
buy or short の判断ができるか
計測してみました。
Core i7 920(4コア8スレッド)で
1回の判断が約0.02~0.025秒でした。
(1秒間で約50回、注文執行判断が可能)

ちなみに、
Core2 Quad Q9550(4コア)で約0.045~0.048秒
Core2 6600(2コア)で約0.05~0.055秒でした。

システムによるエントリー判断の速度はまずまずとして
最大の課題は、
注文→執行→ポジョン情報の入手までの時間です。

トレードシステム側でエントリー判断を行い
注文を即座にFX業者へ発注したとしても、
FX業者側での注文執行時間が遅い
もしくは、FX業者から入手する注文結果のデータが遅ければ
どんなにシュミレーションでは良いロジックを考案したとしても
絵に描いたモチのシステムとなります。
※実は、コレは結構大事なポイントです

テストしてみたところ、
注文執行から結果データの入手まで
約0.7~0.8秒でした。
(この時間も考慮してロジックを組む必要があります)

とりあえずテストとして
実際に試してみました。
※私ほどのレベルになると
デモ口座ではなく実口座でリアルマネーでテストします。
(^_^;)
デモ口座で良い結果が出ても、
全く意味がないと考えます。
(とくにFXでは)

先週の金曜日は雇用統計の発表もありましたので、
指標発表の日に稼動させてみました。
結果は。。。

2010/10/8 19:05:20 新規 買 82.509
2010/10/8 19:07:14 決済 売 82.529 +2P
2010/10/8 21:30:00 新規 売 82.23
2010/10/8 21:30:11 決済 買 82.113 +11.7P
2010/10/8 21:30:23 新規 売 81.941
2010/10/8 21:30:51 決済 買 82.267 -32.6P
2010/10/8 21:31:04 新規 買 82.261
2010/10/8 21:31:24 決済 売 82.421 +16P
2010/10/8 21:31:34 新規 売 82.304
2010/10/8 21:32:06 決済 買 82.248 +5.6P
2010/10/8 21:34:19 新規 売 82.122
2010/10/8 21:37:08 決済 買 82.089 +3.3P
2010/10/8 22:25:05 新規 売 81.831
2010/10/8 22:26:35 決済 買 81.799 +3.2P
※約定時間(秒単位も含む)、価格は全て実口座の数値です
エントリーポジションは全て50万通貨(USD/JPY)です
テスト稼動とはいえ、小ロットなんてチンケなポジションは取りません
(^_^;)
ある程度のポジションでないと、
実践で使えるか判断できません。
小ロットと、大きめロットでは
約定のレスポンスが違うFX業者が存在するのも事実です


雇用統計発表(21:30)と同時に
新規売りポジョンを取り(今回は早く動いた?)
11秒後に利確し、
更に12秒後に新規売りポジョンを取り
28秒後にロスカットし、(^_^;)
13秒後に今度は新規買いポジョンを取り
20秒後に利確し、
更に10秒後に今度は新規売りポジョンを取り
32秒後に利確し・・・

全て完全自動で慌しく執行したのですが、
結果的に微妙ですね。。
※今回のテストで+46000円


今回は、雇用統計発表前に合わせて
興味本位で試しに開発したシステムですが、
実践向けではないですね。

FXの実践向けシステムも完成させていますが、
また気が向いた際に、ブログに掲載します。。
(^_^)


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今しばらくお待ち願います。
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当方は、FX等の怪しい業者とは一切関係ございません。
また、怪しい商材業者等とも、一切関わりもありません。
今までにトレードシステム等を販売した事も一切ございません。




コラム一覧
私の投資スタイル(過去記事)
※2009年04月18日掲載
プロフィール
AIトレーダー プライベートファンド システムトレード (^_^)




デイトレ、スイング、スキャルピング、
さまざまなトレードシステムがありますが
精度の高いスキャルピングシステム(完全自動)で運用している
個人投資家は、どの程度いるのでしょうか。。
※機関投資家、ファンド会社等以外の個人投資家運用として
(ちなみにHFTとは違います)

少しヒラメキがあり、
高速スキャルのFXシステムを開発してみました。
※某FX業者のAPIを利用

私ほど優秀なシステムトレーダーでしたら
考えた事が簡単に開発できます。
※冗談です(^_^;)

実践テストを行っていますが、
現在のところ、なかなか良い感じで機能しています。

うまく機能していても、
まだ素直に喜べない。

経験による考えなのか、
単に頑固なだけか。。。

FXは↓でどうだ!?(^_^;)

Screenshot-9




Screenshot-3









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真面目にご質問を頂いた方には、
当方も真剣にご返信をさせて頂いております。
m(_ _)m

私の投資スタイル
AIトレーダー システムトレード (^_^)

久しぶりにこのブログを更新します。。
近況報告としまして、
現在リアルトレード中の
新システム(FX用)もかなり調子の良い結果が出ています。
(自慢の完全自動トレードシステムです)

システムファンドとしても、
かなり盤石に運用できる体制になりました。
将来も明るいですね。
(^_^)


Screenshot-20






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