ちょっとしたLINQクエリの動作確認をしたい場合に利用できる環境にLINQPad.netがあります。

「LINQPad」は、こちら(LINQPad.net)からダウンロードできます。

C#やVB.NETでの記述方法も確認できますし、サンプルも多いので記述方法の確認にも使えます。
【補足事項】
・LINQについての体系立てて学習したい場合は、以下の書籍等を参考にしましょう。
 「LINQテクノロジ入門~Microsoft Visual Studio 2008による新たなクエリ構築技法~