2005年04月16日

考察6、分析実戦・投資手法(1)


ありさ「今回はトレンドについて説明するって書いてあったのに、なんで変わってるのー! 筆者はてきとーすぎるの。。。」

わんわん先生「筆者が計画性が無くて行き当たりばったりだってことが分かったところで、さっそく今日の講義じゃ」

ありさ「はーい」

わんわん先生「今回の内容はとても重要だから心して聞くように!」

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『投資の準備』


 ”儲けるための”投資をする上であなたが必要なことは以下のことです。

★資金調達

  なるべく合法手段で調達することをお勧めします。


★手法会得

 『自分で分析する』の他に『他人から教えてもらう』『他人から買う』などの手段があります。


★環境準備

 取引できる環境を整えましょう。取引する時間も必要です。


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『手法とは?』


 手法とは取引のルールのことです。具体的な例を挙げます。

★PERが10倍以下の株を買う
★好材料があった株を買う
★投資雑誌に載っていた株を買う
★RSIが20%以下、且つ、移動平均乖離率がー15%以上の株を買う
★ダーツで当たった株を買う
★月齢、占星術、霊界との交信、未来予知等
★直感

 人が投資先を決める方法はこういったところでしょうか。
 これらの手法を、過去のデータから分析します。
 これはテクニカル分析によるものだけでなく、全ての手法について必須です。
 一番上の手法を試すなら、PER10倍以下の銘柄は統計的に、実際に株価が上がっているのかを調べてください。PER10倍以下の株ならいつかは上がるだろう、では駄目です。
 好材料で買うなら、以前に同様の好材料があったときにどのように株価が動いたか調べてください。
 投資雑誌等、自分以外の誰かに聞いた株を買うなら、その情報源が過去に薦めた株の値動きを分析してください。
 例えテクニカル分析でテクニカル指標が良さそうな状態が出現しても、過去のデータを調べて良い結果が出ていなければ取引するべきではありません。
 ダーツ以下も同様です。


 『過去のデータを調べて確信の持った手法以外、使ってはならない』です。
 絶対。

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『分析方法』


 手法の構成要素は次の通りです。

★エントリー時の状態

 『この状態になったら買う(または空売りする)』という条件です。
 例えば『RSI20%以下』『ある雑誌に紹介されてた』
『上方修正のサプライズがあった』『霊界からのお告げがあった』などです。

★損切りルール

 これも手法を分析する上で絶対に外せません。
 どういう条件になったら損切りする、というルールです。
 例えば『買値より5%下がったとき』『抵抗線を割ったとき』
『出来高が前の日より減少したとき』といった明確なルールが必要です。

★利益確定ルール

 いつ利益確定するかも予め決めておいてください。
 『買値+10%』『移動平均乖離+5%』『レンジ上限』
『値動きに関わらず3日後終値で決済』
『移動平均を使ったトレーリングストップ(←分からない人はぐぐってください〜)』などです。


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『期待値』


 手法を評価する一つの方法が『期待値』です。
 期待値とは、その試行一回あたりどれくらいの値が期待できるか、というものです。

 (利益合計+損益合計)/試行数

 で求められます。これがプラスにならない手法は使えません。
 逆に大きくマイナスになるようなら、逆の売買をすれば儲かります(笑)
 期待値が0から乖離した手法を目指してください。


 例
 利益確定 +100円
 損切り  −50円
 損切り  ー50円
 利益確定 +150円
 利益確定 +50円
 損切り  −50円
 (100+150+50−50−50−50)/6 = 25

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 次回はこの続きをやります。

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 ありさメモ

 『過去のデータを調べて確信の持った手法以外、使ってはならない』。
 手法の調べる時は、エントリー条件と損切り条件と利益確定条件を決めないといけない。

 あ、そうそう。投資をするには手法のほかに、
資金と環境がないといけないんだったの〜。
 中学生のありさはどうやって資金調達すればいいんだろ。。。

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