2008年05月

2008年05月31日

スリッページの検討

5月のシステム上の成績 +715円
   実際のトレード  +595円

   スリッページはー120円
   1トレードにつき、−6.7円
   手数料込みで、−8.8円となりました。

トレスタでシステムを作る上で考慮しないといけない1トレードの必要経費は、8.8円でした。
まだ取引回数が少ないので幅はあるかと思いますが、7.5〜10円はかかると考えたほうがよさそうです。
今月は18回のトレードでしたが、あと50回、システム上収支±0になるトレード(25勝25敗)が増えると、今月の収益はなくなる計算になります。
当システムは利確とロスカットを同じくらいに設定しているため、勝率を上げ、不要なトレードを減らすことが結果的に実収益が増えることにつながると考えます。
もちろん、1回のトレードの勝ち幅が大きく、負け幅が少ないシステムを作れるなら、あまりこの辺のことは気にしないでいいのかもしれません。

autotrader225 at 12:20|PermalinkComments(0)TrackBack(0) システムについて 

5月30日の結果

5月30日 
 システム 
   14315買→14365売 +50 (MACD)
   14315買→14365売 +50 (MACD #2)
          合計+100

 実トレード 
   14315買→14360売 +45 (MACD)
   14315買→14360売 +45 (MACD #2)
          合計+90(スリッページ −10)

    収支 +8580円

【5月の成績】

       18戦13勝5負
       勝率:72.2%
       総収益:96602円
       総損失:41050円
       PF:2.35
       5月総収支: +55550円

今週はすこし利益を伸ばしてくれました。

autotrader225 at 08:13|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 5月 

2008年05月28日

今日の結果

5月28日 
 システム 
   13820売→13715買 +105 (MACD)
          合計+105

 実トレード 
   13820売→13720買 +100 (MACD)
          合計+100(スリッページ −5)

    収支 +9790円

【5月の成績】

       16戦11勝5負
       勝率:68.7%
       総収益:88022円
       総損失:41050円
       PF:2.14
       5月総収支: +46970円

久しぶりに勝ってて良かったです。


autotrader225 at 21:18|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 5月 

5月27日の結果

5月27日 
 システム 
   13845売→13895買 -50 (Parabolic)
          合計-50

 実トレード 
   13840売→13895買 -55(Parabolic)
          合計-55(スリッページ −5)

    収支 −5710円

autotrader225 at 02:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 5月 

2008年05月26日

5月26日の結果


5月26日 
 システム 
   13685売→13730買 -45 (Channel Break Out)
          合計-45

 実トレード 
   13685売→13730買 -45 (Channel Break Out)
          合計-45(スリッページ 0)

    収支 −4710円

【5月の成績】

       14戦10勝4負
       勝率:71.4%
       総収益:78232円
       総損失:35340円
       PF:1.64
       5月総収支: +42892円


autotrader225 at 22:17|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 5月 

2008年05月24日

やはり今週は当システムでは勝てていない

c07787cf.JPGこの戦略は現行システムの基礎になっているものですが、やはり行ったり来たりで勝てていないようですね。
2ヶ月前に作成し、勝率が5割程度で売買回数が多いので、実用化はしていないのですが、試しにバックテストすると、ここ2ヶ月は+800円になっているではないですか。
なんだか現行は最適化しすぎのダメシステムになっている可能性があります。

autotrader225 at 23:10|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

第4週の結果

今週の結果は5日間連続でシグナルなしでした。

先週より一転して、今週は全くシステムが反応してませんでした。
先週末に修正を加えたことで、トレンドの認識が変化し、エントリーの制限が増えたためでしょう。
今週は上下動が急で、一日でも行って来いの相場が多かったので、ポジション(リスク)を取らなかったことは良かったのではないかと思います。
自分のシステムロジックに合わない相場展開では無理に参加しないのはトレードの基本のひとつですから、と勝手に自分を納得させています。これで来週から勝ちトレードが出てくると、にやりなのですが。
あと、トレスタではスリッページ、手数料がありますから、トレード回数をなるべく減らして勝率を上げることが重要だと思います。
この辺が放置トレードの利点の一つですね。なぜなら、パソコンの前で一日中相場に参加して、一週間トレードなしはさすがにきついですから。
今週は勝率5割で、手数料分だけ勝ったと考えることにします。
また、前バージョンを含めて、今週のシステムの検討をしてみます。


autotrader225 at 10:37|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 5月 

2008年05月20日

本日の結果

本日はシグナルなしでした。

移動平均線を見るとシグナルが出るなら「売り」かなと思いましたが、システムはまだはっきりとしたトレンドは出ていないとの判断でしょう。
まあ出ていたとしてもおそらく勝ててなさそうでしたので、良しとします。
ここ3日間を見るとレンジ相場は逆張りシステムで勝てるのではないかと思い、軽く作ってみましたが、バックテストすると右肩下がりになってました。
明日以降、大きくドローダウンが発生しないことを祈りながら、稼動させていきます。

【5月の成績】

       13戦10勝3負
       勝率:76.9%
       総収益:78232円
       総損失:30630円
       PF:2.55
       5月総収支: +47602円


autotrader225 at 21:52|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 5月 

2008年05月19日

本日の結果

013edaa6.JPG本日はシグナルなしです。

今日は先週末と同じようなレンジ相場となりました。レンジ幅はやや狭くなっていますが、先週末の修正を加えなかったら、同じようなポイントでエントリーし、4回負けトレードとなっていました。100円幅を狙う順張りシステムとしては、本日のような相場でトレードなしは勝ちと同じくらいの価値があると思います。本日の格言通り、「休むも相場」です。

 【5月の成績】

       13戦10勝3負
       勝率:76.9%
       総収益:78232円
       総損失:30630円
       PF:2.55
       5月総収支: +47602円

autotrader225 at 23:02|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 5月 

2008年05月18日

今週の負けトレードの修正

eab1d041.JPG今週は前半は好調だったのですが、後半もみあいになった際に、ロスカットを含む負けトレードがありました。
5/15の負けはトレンドの最後の方での負けなので、想定内です。
しかし、5/16の負けはシステムの弱点として修正する必要がありますので、新たなフィルターをかけ、勝ちトレードを減らさずに負けパターンだけを削除できました。
今後は同じ負け方がないこと祈りながら、来週も稼動させていきます。

autotrader225 at 15:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 5月 
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autotrader225

今まで、FX、日経先物の裁量トレードをひと通り経験して、玉砕してきた素人トレーダーのひとりです。裁量はもう無理なので、最後の機械頼みということで、トレスタの自動売買に手を出します。

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