2008年06月

2008年06月30日

スリッページの検討

6月の合計スリッページはー145円

     1トレードにつき、−5.4円

      手数料込みで、−7.5円となりました。

5月は8.8円だったので、手数料込みで7.5〜9円くらいなんでしょうね。
来月からはもうスリッページの検討はやめます。
現在の戦略は今後もリアルトレードしていきたいと思います。
また、今後は、なにか新しいアイディアの未完成の戦略をアップして、仮想トレードで検証していく、みたいなことができればと思います。

autotrader225 at 21:43|PermalinkComments(0)TrackBack(0) システムについて 

6月30日のトレード

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 システム 
   13575売→13525買 +50
   13470売→13425買 +45

          合計+95

 実トレード 
   13575売→13530買 +45
   13465売→13425買 +40

          合計+85(スリッページ −10)

    収支 +8080円

 【6月の成績】

       27戦19勝8負
       勝率:70.3%
       総収益:93720円
       総損失:48390円
       PF:1.93
       6月総収支: +41330円

結果論で言えば、トレイリングストップ初ヒットによって、すこし取り損ねているようです。
勝ち幅を制限するようにしたので、今後は負け方も課題になってくると思います。
今のロスカットは−80円ですが、もっと小さくした方がいいのか、悩ましいですね。


autotrader225 at 21:09|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 6月 

2008年06月27日

6月27日のトレード

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 システム 
   13485売→13480買 +5

          合計+5

 実トレード 
   13485売→13480買 +5

          合計+5(スリッページ 0)

    収支 +290円

 【6月の成績】

       25戦17勝8負
       勝率:68%
       総収益:85640円
       総損失:48390円
       PF:1.76
       6月総収支: +33250円

今週は振り回される相場でした。
長く生き延びていくためには、やはりこういう相場でも機能するシステムが必要ですね。



autotrader225 at 21:01|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 6月 

2008年06月26日

6月26日のトレード

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6月25日 
 
 システム 
   13815売→13765買 +50

          合計+50

 実トレード 
   13815売→13765買 +50

          合計+50(スリッページ 0)

    収支 +4790円

 【6月の成績】

       24戦16勝8負
       勝率:66.6%
       総収益:85640円
       総損失:48390円
       PF:1.76
       6月総収支: +32960円


autotrader225 at 20:34|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 6月 

2008年06月25日

自動売買におけるトレイリングストップ機能

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トレスタではトレイリングストップ機能というのが利確やロスカットと一緒に設定できます。

トレスタのマニュアルでは、「現在の収益が設定した最大収益から指定した値まで減少した時、そのポジションを決済します。この売買は損失を制限するのでなく収益の減少を防ぐ目的でおこなわれます。」とあります。

例えば、本日のトレードでは前場に売りエントリーしたポジションが後場で切り返してロスカットになりましたが、前場では+85円まではいっていました。(前場のシグナルはある程度機能していましたが、現在の利確は105円に設定しているため、利確できなかった。)

そこで、トレイリングストップを+80円収益以後、50円下がれば決済というふうな設定にしておけば、後場開始と同時に決済され、前場の2つのポジションのロスカットは防げたということになります。(上の添付画像参照。)

すべて結果論なので、当然、トレイリングストップがない方が、利益が伸びてよかったという場合があります。今後どうなるかわかりませんが、やはり勝つことを増やそうするよりも、マイナスになる回数を減らす方が実利益につながるような気がしますので、+80円収益以後、50円下がれば決済というトレイリングストップをいれてみようと思います。

もしかしたら、常識的なことかもしれませんが、トレスタでシステム検証をする際にはすごく重要なことですが、「トレスタのバックテスト、シュミレーションではトレイリングストップを設定して行っては全くシステムの検証にならない」ということはご存知でしょうか。自分はほとんど投資に関する本を読んだことがないので知らずに、最初の頃に実際にトレードして、失敗したことです。

どういうことかというと、過去の足データを使うバックテストではティックデータを用いた価格変動のデータまではシュミレーションしていないことです。(自分はこれを理解するまで少し時間がかかりました。)
しかし、ある一定の仮定に基づき始値と終値の間の価格変動を定義しないと、足の中間での発生するシグナルの動きを保障することができなくなるため、以下のロジックを仮定しているとのことです。
(高値 – 始値) ≧ (始値 – 安値) の場合、始値 → 安値 → 高値 → 終値
(高値 – 始値) < (始値 – 安値) の場合、始値 → 高値 → 安値 → 終値

ですので、比較的大きな値幅で設定すれば、バックテストも可能でしょうが、小さい値幅だとバックテストとリアルトレードの差が大きくなります。

試しに、手数料やスリッページなしの設定で(これも実際にはあり得ないことですが)、トレスタにひな型としてあるいくつかの戦略で+10円収益以後、5円下がれば決済というトレイリングストップをいれてバックテストしてみると、簡単に、右肩上がりの結果とグラフを得ることができます。

ですので、トレスタを使ったバックテストの結果の表やグラフだけでは全くあてにならないということになります。一日10回程度エントリーしても、毎日高い勝率と収益を持続できるような数値やグラフなどは、経費をいれずに、トレイリングストップの設定などでいくらでも作れることがわかります。スキャルトレードで、小さい値幅を狙うような戦略では特にトレイリングストップは考慮しないほうが無難だと思います。

以上、すこし長くなりましたが、トレスタを実際に稼動させてみての小経験でした。
また何か気づくことがあったら、報告いたします。


autotrader225 at 21:49|PermalinkComments(6)TrackBack(0) システムについて 

6月25日のトレード

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6月25日 
 
 システム 
   13735売→13835買 −100
   13735売→13835買 −100
   13745売→13845買 −100
   13920買→13970売 +50

          合計−250

 実トレード 
   13730売→13835買 −105
   13730売→13835買 −105
   13740売→13840買 −100
   13925買→13970売 +45

          合計−265(スリッページ −15)

    収支 −27340円

 【6月の成績】

       23戦15勝8負
       勝率:65.2%
       総収益:80850円
       総損失:48390円
       PF:1.67
       6月総収支: +28170円

痛い3ロスカットでした。
先週の勝ちがなくなりそうです。
システム的には予想通りなのですが、利確できませんでした。
後場のシステムは完敗です。
イブで少しはもどしてくれました。
今週は一転し、苦戦してます。


autotrader225 at 21:22|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 6月 

2008年06月24日

6月24日のトレード

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6月24日 
 
 システム 
   13880買→13780売 −100

          合計−100

 実トレード 
   13890買→13880売 −110

          合計−110(スリッページ −10)

    収支 −11210円

 【6月の成績】

       19戦14勝5負
       勝率:73.6%
       総収益:76560円
       総損失:21050円
       PF:3.63
       6月総収支: +55510円

ロスカットまでいくとは思いませんでした。
なんか材料があったみたいですね。
ポジションが1つだったので大きく負けずに済みました。
今週の相場はできればトレードなしがいいのですが、明日に期待します。


autotrader225 at 20:39|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 6月 

2008年06月23日

6月23日のトレード

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6月23日 
 
 システム 
   13890買→13870売 −20

          合計−20

 実トレード 
   13890買→13870売 −20

          合計−20(スリッページ 0)

    収支 −2210円

 【6月の成績】

       18戦14勝4負
       勝率:77.7%
       総収益:76560円
       総損失:9840円
       PF:7.78
       6月総収支: +66720円

今日のシグナルは一応、押し目買い、戻り売りのつもりなのですが、あてがはずれてますね。
うまく損切りし、損失は最小限にできてるみたいです。



autotrader225 at 22:11|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 6月 

2008年06月21日

6月20日のトレード

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6月20日 
 
 システム 
   14100売→13995買 +105
   14070売→13965買 +105

          合計+210

 実トレード 
   14095売→14000買 +95
   14065売→13975買 +90

          合計+185(スリッページ −25)

    収支 +18080円

 【6月の成績】

       17戦14勝3負
       勝率:82.3%
       総収益:76560円
       総損失:7630円
       PF:10.03
       6月総収支: +68930円

本日もきっちりとトレンドに乗れていました。
自分の裁量では絶対にできない理想的なトレードも機械まかせなら、強制的に売買してくれるため可能になります。




autotrader225 at 00:43|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 6月 

2008年06月19日

6月19日のトレード

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6月19日 
 
 システム 
   14205売→14115買 +90
   14200売→14115買 +85

          合計+175

 実トレード 
   14200売→14115買 +85
   14195売→14115買 +80
          合計+165(スリッページ −10)

    収支 +16080円

 【6月の成績】

       15戦12勝3負
       勝率:80%
       総収益:58480円
       総損失:7630円
       PF:7.66
       6月総収支: +50850円

今週は8個ある戦略が総動員でがんばってくれています。
今日のトレードはほぼ狙い通りのエントリーでした。
今日の感じだと、トレスタでの戦略作りはひと段落です。
やはり重要なことはトレード回数にあると思います。



autotrader225 at 22:14|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 6月 
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autotrader225

今まで、FX、日経先物の裁量トレードをひと通り経験して、玉砕してきた素人トレーダーのひとりです。裁量はもう無理なので、最後の機械頼みということで、トレスタの自動売買に手を出します。

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