システムについて

2009年02月07日

システムのバージョンアップ

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現在使用しているシステムによる収益も安定してきたため、システムの増強を行うことにしました。
以前よりフォワードテスト中であったものが先週ドローダウンをしたため、現行のものと融合させることでより利益を追求していきたいと思います。
バックテストではほどよくリスクヘッジになっていますが、吉とでるかはやってみないとわかりません。
YesLanguageの数式では非常に単純に2〜3つの条件のみで作成しています。
バックテストは夕場導入後からで、手数料210円、スリッページ5円、利確120円、ロスカット120円で夕場引け前ですべて決済の条件で行っています。
勝率58.8%(総取引661回)、PF:1.66、最大DD:785円と現実的に期待できるレベルと思います。
いままでの利益を吐き出すことにならなければよいのですが、がんばって放置でいきます。

autotrader225 at 17:38|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年12月13日

ポートフォリオ作成

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先物取引の大きな魅力としては、複利運用すればするほど利益が膨れ上がる可能性があることだと思います。

しかし、裁量トレードでは少ないロットでのトレードでは安定して利益を上げれても、枚数が増えていくと同じトレードができなくなるものです。(相当な精神力、集中力を持続できる人は別ですが)

その点、自動トレードならばシステムが機能する限り、ロットが1枚だろうが100枚だろうが同じ成績が得られるはずです。

どんなシステムでも将来を保障されたものは絶対にないわけで、一つのシステムでの複利運用は最後にドボンする可能性が常にあります。

そこでポートフォリオ作成のため、新しいシステムを作りました。
といっても今稼動しているものと同じようなものしか作れてないのかもしれませんが、後場から発生するトレンドはうまく乗れるといいようなので後場のみのシステムとしました。後場開始周辺でエントリーし、利確、ロスカットできなければ15時05分で決済。用いた指標は単純なものを2つのみです。1トレードの経費は7.1円でのバックテストの結果です。

まずはフォワードテストを行い、ドローダウン時に稼動させてみたいと思います。

autotrader225 at 19:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年11月15日

ザラ場放置トレード再開

システムの単純化を行い、フォワードテストを行っていました。

10月は100年に1度?の暴落相場でしっかりトレンドが出ており、システム的には格好の相場だったようで右肩上がりに利益が伸ばせていたようです。

途中参戦を試みようと思いましたが、なかなかドローダウンがでなくて、結局参戦できませんでした。

先週やっとドローダウンしてくれましたので、来週より参戦したいと思います。

当面また方向感がなくなれば、ドローダウンが続くかもしれませんが、もう一波乱を期待して続けていくつもりです。

ちなみにバックテストは、勝率63%、PF1.76(1トレードの経費8円)となっています。

システム内容としては、より単純にを目標に、教科書通りの順張り系で標準的な指標のみで作成しました。



autotrader225 at 18:38|PermalinkComments(1)TrackBack(0)

2008年10月04日

システムの単純化

ここまでトレスタの自動売買を使ってみましたが、なかなか思うように利益を上げられないでいます。
最近のドローダウンのため、ついにザラ場トレードは中止していました。
現在は寄り引けトレードのみです。寄り引けはスリッページもなく、勝ち負けがほどよくめぐってくるので、精神的にも続けやすいと思います。

さて、ザラ場トレードもあきらめたわけではなく、いままでの経験を踏まえ、システム開発を行っていました。

目標はより「単純に」です。

勝ち負けを程よく繰り返しながら、利益がでるものが続けやすい。
また、リアルトレードを行うタイミングとしては、どうしても調子が良い時に参戦したくなりますが、大抵その後ドローダウン突入となることが多いので、作成したシステムがある程度ドローダウンの時期に参戦することも重要かと思います。

条件は2つのオシレータ指標と移動平均線1つの方向で、エントリーの方向を判断することとしました。

当面はフォワードテストにて様子見し、上昇していけそうなら、ドローダウン時に参戦する予定です。



autotrader225 at 15:24|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年06月30日

スリッページの検討

6月の合計スリッページはー145円

     1トレードにつき、−5.4円

      手数料込みで、−7.5円となりました。

5月は8.8円だったので、手数料込みで7.5〜9円くらいなんでしょうね。
来月からはもうスリッページの検討はやめます。
現在の戦略は今後もリアルトレードしていきたいと思います。
また、今後は、なにか新しいアイディアの未完成の戦略をアップして、仮想トレードで検証していく、みたいなことができればと思います。

autotrader225 at 21:43|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年06月25日

自動売買におけるトレイリングストップ機能

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トレスタではトレイリングストップ機能というのが利確やロスカットと一緒に設定できます。

トレスタのマニュアルでは、「現在の収益が設定した最大収益から指定した値まで減少した時、そのポジションを決済します。この売買は損失を制限するのでなく収益の減少を防ぐ目的でおこなわれます。」とあります。

例えば、本日のトレードでは前場に売りエントリーしたポジションが後場で切り返してロスカットになりましたが、前場では+85円まではいっていました。(前場のシグナルはある程度機能していましたが、現在の利確は105円に設定しているため、利確できなかった。)

そこで、トレイリングストップを+80円収益以後、50円下がれば決済というふうな設定にしておけば、後場開始と同時に決済され、前場の2つのポジションのロスカットは防げたということになります。(上の添付画像参照。)

すべて結果論なので、当然、トレイリングストップがない方が、利益が伸びてよかったという場合があります。今後どうなるかわかりませんが、やはり勝つことを増やそうするよりも、マイナスになる回数を減らす方が実利益につながるような気がしますので、+80円収益以後、50円下がれば決済というトレイリングストップをいれてみようと思います。

もしかしたら、常識的なことかもしれませんが、トレスタでシステム検証をする際にはすごく重要なことですが、「トレスタのバックテスト、シュミレーションではトレイリングストップを設定して行っては全くシステムの検証にならない」ということはご存知でしょうか。自分はほとんど投資に関する本を読んだことがないので知らずに、最初の頃に実際にトレードして、失敗したことです。

どういうことかというと、過去の足データを使うバックテストではティックデータを用いた価格変動のデータまではシュミレーションしていないことです。(自分はこれを理解するまで少し時間がかかりました。)
しかし、ある一定の仮定に基づき始値と終値の間の価格変動を定義しないと、足の中間での発生するシグナルの動きを保障することができなくなるため、以下のロジックを仮定しているとのことです。
(高値 – 始値) ≧ (始値 – 安値) の場合、始値 → 安値 → 高値 → 終値
(高値 – 始値) < (始値 – 安値) の場合、始値 → 高値 → 安値 → 終値

ですので、比較的大きな値幅で設定すれば、バックテストも可能でしょうが、小さい値幅だとバックテストとリアルトレードの差が大きくなります。

試しに、手数料やスリッページなしの設定で(これも実際にはあり得ないことですが)、トレスタにひな型としてあるいくつかの戦略で+10円収益以後、5円下がれば決済というトレイリングストップをいれてバックテストしてみると、簡単に、右肩上がりの結果とグラフを得ることができます。

ですので、トレスタを使ったバックテストの結果の表やグラフだけでは全くあてにならないということになります。一日10回程度エントリーしても、毎日高い勝率と収益を持続できるような数値やグラフなどは、経費をいれずに、トレイリングストップの設定などでいくらでも作れることがわかります。スキャルトレードで、小さい値幅を狙うような戦略では特にトレイリングストップは考慮しないほうが無難だと思います。

以上、すこし長くなりましたが、トレスタを実際に稼動させてみての小経験でした。
また何か気づくことがあったら、報告いたします。


autotrader225 at 21:49|PermalinkComments(6)TrackBack(0)

2008年05月31日

スリッページの検討

5月のシステム上の成績 +715円
   実際のトレード  +595円

   スリッページはー120円
   1トレードにつき、−6.7円
   手数料込みで、−8.8円となりました。

トレスタでシステムを作る上で考慮しないといけない1トレードの必要経費は、8.8円でした。
まだ取引回数が少ないので幅はあるかと思いますが、7.5〜10円はかかると考えたほうがよさそうです。
今月は18回のトレードでしたが、あと50回、システム上収支±0になるトレード(25勝25敗)が増えると、今月の収益はなくなる計算になります。
当システムは利確とロスカットを同じくらいに設定しているため、勝率を上げ、不要なトレードを減らすことが結果的に実収益が増えることにつながると考えます。
もちろん、1回のトレードの勝ち幅が大きく、負け幅が少ないシステムを作れるなら、あまりこの辺のことは気にしないでいいのかもしれません。

autotrader225 at 12:20|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年04月29日

トレードスタジアムで自動売買

 私は、トレイダーズ証券のトレードスタジアム(トレスタ)の自動売買機能を使用して日経先物miniのトレードを行っています。
 トレスタの非常によいところは申し込みさえすれば、無料で自動売買機能が使用できるということです。(今のところ、他の証券会社のものは月額料金がかかる。)また、戦略作成も専門的な知識なしで簡単に行え、ひな形がたくさんあるため、今まで知らなかった戦略でも有用なものを見つけることができます。
 さて、このブログの目的はというと、勝ちトレードの時はいいのですが、負けトレードの際にどうしても現実より目を背けてしまい、収支計算をしなくなってしまうため、実際に週、月単位での収支をきちんと出して、検証するためです。また、システム上での結果と実際トレードした結果には解離がある(手数料やスリッページなど)ため、どれだけの差が出るかも確かめてみます。

autotrader225 at 21:18|PermalinkComments(0)TrackBack(0)
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autotrader225

今まで、FX、日経先物の裁量トレードをひと通り経験して、玉砕してきた素人トレーダーのひとりです。裁量はもう無理なので、最後の機械頼みということで、トレスタの自動売買に手を出します。

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