2018年11月09日

SQ決済

10月の初め日経平均が24,000円台の頃から、11月限のプットオプションのロングバタフライを持っていました。

先週まで保有していたポジション
23,500円プット買い10枚
23,000円プット売り20枚
22,500円プット買い10枚
プレミアム支払 40万円

日経平均が、下限の22,500円を下に突き抜けて、推移していたので、上記のポジションは紙くず同然になっていましたが、今週になって22,000円台を回復してきたので、そのままSQ決済するか、途中で利食いするか迷う場面が何度かありました。

そのままSQ決済の場合、SQ値が22,500円〜23,000円の間になると、22,500円を1円超える毎に1万円支払を受けることができます。

でも、途中で半分だけ利食いすることにしました。
もっとも、利食いすると言っても、23,500円プットとか23,000円プットはほとんど売買がないので、ポジションをそのまま解消するのはほぼ不可能です。
そこで、代わりに22,500コールを150円で5枚売りました。
これでプレミアム受取75万円。
(今回は、22,500コールだけを5枚売りましたが、きちんと半分利食いするには、22,500コール5枚売り、23,000コール10枚買い、23,500円コール5枚売りをセットでする必要があります。)

今朝まで保有していたポジション
23,500円プット買い10枚
23,000円プット売り20枚
22,500円プット買い10枚
22,500円コール売り5枚
プレミアム受取 35万円

この状態で、SQ値が22,500円〜23,000円の間になると、22,500円を1円超える毎に5,000円支払を受けることができます。
そのため、今朝はSQ値22,500円超えてと祈っていましたが、SQ値は、残念ながら、22,500円にわずかに届かず、22,469円でした。

今度は、12月限のプットのロングバタフライ(21,000円買い、20,500円売り、20,000円買い)を仕込中です。

  
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2018年11月08日

2月との比較その2

2月14日からの日経平均の推移と10月29日からの日経平均の推移の比較を更新しました。

今回も2月と同じ推移になるとは限りませんが、来週以降は、下落を警戒したいと思います。

青線:2月14日が起点 赤線:10月29日が起点
比較  
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2018年11月07日

本日の売買 11/7

前場、相場としては強い印象を受けたので、先物ミニを買いました。

09:50 22130円買い5枚→10:38 22270円売り5枚 +70,000円

今後リバウンドがどこまで続くか観察しながら、プットオプションを仕込みたいと思っています。

現在のポジション
なし
  
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2018年11月06日

本日の売買 11/6

昨日引け後に上方修正を出したソマール(8152)をPTSで2810円で500株購入して、本日2700円で損切りしました。55000円の損失。

ソマール(8152)
2019年3月期上方修正
経常利益7.9億→9.8億、1株利益340円→432.79円

1株利益では見栄えがいいと思ったのですが、経常利益が四季報予想と同じということであまり評価されなかった模様です。

現在のポジション
なし  
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2018年11月05日

2月暴落と10月暴落のその後の推移を比較

暴落時逆張り買いシグナルが出た2月14日からの日経平均の推移と10月29日からの日経平均の推移と、比較してみました。
ここまではほぼ同じような推移になっています。
必ずしも同じようになるとは限らないものの、過去のケースを参考にすることは有益だと思います。

比較  
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2018年11月01日

10月の成績

10月の成績を集計しました。

1月 +44万1511円
2月 +664万1301円
3月 +775万2183円
4月 +6万8200円
5月 +17万5266円
6月 +4万2167円
7月 +218万9580円
8月 +120万5811円
9月 ▲541万円2919円
10月 +812万1031円

合計 +2122万4131円

コメント:今月は、IPOのフロンティア・マネジメント(7038)が280万円の利益になったほか、先物、株式どちらも大幅プラスでした。
  
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2018年10月31日

本日の売買 10/31

ブリッジ(7039)は3430円で売却しました。
新興株はまだ上があると思っていますが、今日のところは一旦撤収しました。
今回の逆張り買いは合計で93万円の利益になりました。

現在のポジション
なし   
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