株 勝率80%の逆張りシステムトレード術


■7人のレビュアー■
「明日の株価は基本的に予測できないという大原則に立ち、その上で株で利益を上げるにはどうすればいいのかを考えている価値ある一冊じゃ、☆」

「システムトレードと書かれているけれど、その入り口の入り口について書かれているに過ぎない、まぁそれでも入門書としては、☆」

「この著者はセミナーとかDVDとか出してて続きはそちらでって事になってるんじゃない?まぁ、そう考えれば仕方ないかな、☆」

「資金管理についてほとんど触れていない、何も考えず鵜呑みにしてやったとしたら危険だぞ、★」

「理論的には正しいと思うが実践の部分がほとんどない、この本のエッセンスを吸収して自分のトレードスタイルを構築できるかどうか、読者の質が問われるな、でも☆」

「PERってなに、超初心者の私には全く判りません〜、初心者向きじゃないわね、★」

「感情や感覚に流されてトレードするよりも、バックテストしたシステムでトレードをおこなう方がよいという考えには賛成じゃな、☆」

【  カテゴリー  】 システムトレード
【  お薦め度  】 ☆☆☆☆☆★★(5/7)
【お薦め読者レベル】 中級者〜

以下、青色部分は本誌より引用

■『株 勝率80%の逆張りシステムトレード術』−目次■

はじめに

【第1章】システムトレードはもっとも科学的な投資法

 人生は確率のゲーム
  ・勝ち組投資家になるための投資行動とは?
 システムトレードって何?
  ・統計を利用した機械的投資法
 答えがわかれば買ったも同然
  ・システムトレードは勝ち負けを知っている
 ファンダメンタル分析は否定しない
  ・勝つために必要なのは「型」ではなく「根拠」

【第2章】私が年利300%のシステムトレーダーになるまで

 始まりは会社で渡された一冊の本から
  ・私の運命を変えた1冊の本
 負け組からのスタート
  ・初めての株式投資
  ・暴落相場の洗礼
 死ぬまで1年たりとも負けないと誓う
  ・失敗から学ぶこと
  ・勝ち続けるための法則を求めて
  ・一年たりとも負けないと誓う
 平凡な会社員から年利300%の投資家へ
  ・システムトレードとの出会い
  ・年利300%の投資家ヘ

【第3章】検証でわかる!テクニカル分析は有効か?

 知らずにトレードすることの恐ろしさ
  ・テクニカル分析つて何?
  ・テクニカル分析による検証
  ・テクニカル分析の有効性
 テクニカル分析を徹底的に検証してみる
  ・システムトレードで結果は一目瞭然
  ・テクニカル分析は有効か?
 相場は予測できない
  ・予想の的中率は50%
  ・相場を予測する必要はない
 システムトレードが得意なこと苦手なこと
  ・システムトレードは万能ではない
 システムトレードは誰でもできる?
  ・コンピューターの知識がなくても大丈夫

【第4章】株式投資で勝ち続けるためのメカニズム

 暴落相場で退場してゆく投資家たち
  ・勝っている投資家の割合はいつでも同じ
  ・勝ち続ける仕組みを学ぶことが必要
 勝率に意味はない
  ・負けている投資家ほど勝率が高い?
  ・勝つために必要なのは高い勝率ではない
 勝ち続けるためのキーワードは「期待値」
  ・勝負は始める前に決まっている
  ・期待値っで何?
  ・こんなにも低い期待値
 リスク管理なしでは生き残れない
  ・たった1度の失敗が命取り
  ・これだけ存在するリスク
  ・リスクをコントロールする2つの方法

【第5章】勝率80%の逆張り投資法

 会社員でも実践できる投資法にこだわる
  ・急増するデイトレーダーたち
  ・極限の利回りを追求するならデイトレード
  ・「寄り付き売買」が基本
 逆張りとはどんな投資法か?
  ・「順張り」と「逆張り」
  ・「逆張り」が威力を発揮するのは売られすぎのとき
  ・売られすぎをどう判断するか
 移動平均乖離率を判断に使う
  ・下げすぎをどうやっこ判断するか?
  ・移動平均線を利用した逆張りの検証(1)
  ・移動平均線を利用した逆張りの検証(2)
  ・移動平均線を利用した逆張りの検証(3)
  ・移動平均線を利用した逆張りの結論
 損切りすると成績が落ちる
  ・損切りは必要か?
  ・損切りの結論
 ナンピン買いは本当に危険?
  ・ナンピン買いの検証
  ・ナンピン買いの結論
 日々の作業は1日1回のスクリーニングだけ
  ・スクリーニングって何?
  ・スクリーニングは簡単
  ・毎日の作業はこれだけ

【第6章】年間利回り300%を達成した私の戦略

 勝ち続けている投資家ほどシンプル
  ・勝つために複雑である必要はない
 期間利回りと掛け算
  ・期間利回りって何?
  ・利回りを追求する掛け算型の投資戦略
 リスクを減らせばリターンは落ちる?
  ・リスクとリターンの微妙な関係
  ・ドローダウンを受け入れて大きな利益を狙う
 逆張り投資法と資金管理
  ・逆張りの欠点を補う資金管理
  ・逆張りの基本は「時間分散」

 おわりに

■『株 勝率80%の逆張りシステムトレード術』−はじめに■

 最近はとてもむずかしい相場が続いています。
 2005年の株式市場は非常に好調な相場であったためか、いままで株式投資をやったことのない人たちが次々と参入し、空前の株式投資ブームが巻き起こりました。ところが、2006年に入ってからの株式市場は、ライブドアショック以降、これまでとは一転してきわめて厳しい下落相場となっています。
 本来であれば、こういったときにこそ、今後のために勉強しなければならないのですが、残念ながら株式投資を始めたばかりの経験の浅い人たちは、ひとたび株式市場が冷え込み始めると、途端に投資ノウハウに対する興味も失ってしまうようです。
 人間は感情的な生き物ですから、想定外のことが起こるとパニックになる習性をもっています。株式市場が暴落を始めると、感情にまかせて売る人たちが殺到して、さらに追い討ちをかけるように相場が崩れるといった現象が起こるのはそのためでしょう。
 しかし、本書がテーマとしているシステムトレードでは、どんなにむずかしい相場でも感情にまかせて行動することはありません。なぜなら、システムトレードに想定外のことはほとんど存在しなからです。
 言い方を変えれば、どんなにむずかしい相場でも対応できるように、あらゆることを想定しているのがシステムトレードといえるのです。
 システムトレードは、「過去を知っている投資法」です。
 過去20年間以上にわたる株価のデータから有効な投資法を見つけ出し、少なくとも過去においては有効に機能していた投資法だけを実際の売買に利用することで、勘や感情にまかせた売買によって不要な損失を出すのを避けることができます。
 私白身、システムトレードを始めるまでには、数々の投資法を実践し、多くの失敗を繰り返してきました。しかし、現在の投資法に出会ってからは、「統計的な根拠」というものに支えられて、むずかしい相場でも「冷静」に株式市場を眺めることができるようになりました。
 システムトレードは、「成績の向上」というもの以上に、統計的な根拠にもとづく「安心感」をもたらしてくれるのです。
残念なことに、多くの人たちが期待しているような「すべての相場で勝てる最強の投資法」はこの世に存在しません。しかし、苦手な相場に出くわしたときでも、長期的には収益が上がるのだという安心感が、私たちの行動をより冷静なものにしてくれます。そして、それが相場に勝つための大きな力になるのです。
   二〇〇六年六月               
                                        斉藤 正章

■『株 勝率80%の逆張りシステムトレード術』−著者■

1975年東京生まれ。デザイン系専門学校を卒業後、システム開発会社に就職。プログラマー兼システムエンジニアとして8年間勤務、2006年より(株)トレジャープロモートの取締役に就任。2001年に元手30万円で株式投資を開始。当初は苦戦するも、2003年1月に独自のシステムを開発してから常勝トレーダーとなり、2005年末に資産が8000万円を超えた。勝率80%の遮張りシステムを中心に数種類のシステムを使い分けるが、デイトレードは極力行なわず、会社員でも実践可能な投資法にこだわっている。
(株)トレジャープロモート


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