２００９年２月
　　　　　　　株式　　日経225先物　　　 合計（単位：千円）
　２日　　　−１８　　　　＋２３７　　　　＋２１９
　３日　　　＋３１　　　　−１５７　　　　−１２６
　４日　　　＋６６　　　　　−５４　　　　　＋１２
　５日　　　−５４　　　　　−９２　　　　−１４５
　６日　　＋１００　　　　−２４２　　　　−１４２

　９日　　　−４３　　　　−１６０　　　　−２０３　　先物損切り
１０日　　　＋２２　　　　−１７１　　　　−１４８
１２日　　　−６４　　　　　−９５　　　　−１５９
１３日　　　＋１２　　　　　　＋９　　　　　＋２１

１６日　　−１３６　　　　　　＋２　　　　−１３４
１７日　　　−８６　　　　＋１１６　　　　　＋３０
１８日　　　＋１７　　　　　＋２８　　　　　＋４５
１９日　　　　−１　　　　　−４４　　　　　−４４
２０日　　　−８４　　　　−１６３　　　　−２４６　　先物損切り

２３日　　＋３０９　　　　＋２６６　　　　＋５７６
２４日　　　−７７　　　　−１３１　　　　−２０８
２５日　　＋１２０　　　　＋２２８　　　　＋３４９
２６日　　　−１０　　　　＋３１２　　　　＋３０３
２７日　　　＋５３　　　　＋３１５　　　　＋３６８　　出金：１８万円（３／４）
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 合計　　＋１５９　　　　＋２０９　　　　＋３６７

勝ｰ敗　　９−１０　　　　９−１０　　 　９−１０
勝率　　　 ０．４７　　　　０．４７　　　　０．４７
損益比　　１．４２　　　　１．２８　　　　１．３７
ＰＦ　　　　 １．２７　　　　１．１６　　　　１．２４
（ＰＦ：プロフィットファクター）

 数値は、千円単位です。合計値が合わないのは数値を丸めているためです。

株式は９勝１０敗で、勝率：４７％、損益比：１．４２、ＰＦ：１．２７と勝率は５０％を切っていますが、損益は何とかプラスになりました。

日経平均が月初約８０００円から月末７５７０円へ下降、割合にして約５％下げたこと、株式のトレードが買建て中心であることを考えれば、株式月初資産高約４５７万円の約３．７％増ですから、十分健闘した数値と考えています。

日経225先物も、９勝１０敗で、勝率：４７％、損益比：１．２８、ＰＦ：１．１６と勝率は５０％を切り、損益比も想定値の１．３を下回り、ＰＦも想定値の１．６を下回っています。損益はなんとかプラスになったというところです。

３日から１２日まで７営業日連続の損失が大きく響いています（ブログ中は８連敗かと思いましたが、見直したら７日でした）。これは、システムトレードを初めてからの記録更新です。確率的には、１年に１回程度出現することになっています。

全体としては、資産高４．３％増です。２００８年７月からシステムトレードを完全に守るようになってからの平均値と比較すると小さめです。ただ、正直言うと、２０日の時点で前月比−１００万円を超えており、月間収益が出せる状態では無かったので、プラスになっただけでほっとしています。

今月は、最初の３週間でじわじわと損失を膨らまし、最後の１週間でその損失を穴埋めするように利益を出したということになります。精神的にはかなりきつい動きでした。

最終的に収益が３６万円余り出たのでその約半額である１８万円を出金（３月４日付）します。