●さいらの子育てしながら株式投資★゜'・:*:.。.:*:・'゜・・・

お勤めにつかれて、早期リタイアになっちゃいました。「どうしよう!?」って、たどりついたのがデイトレ。なんとか生計が立っています。いまのところはね。行き当たりばったりで、どきどきしながら人生楽しんでいます。姫さまとぴよぴよちゃんとさいらの3人でゆるゆる生活。「きっとあしたも晴れだよ!」

システムトレード

戦術13

新戦術(戦術13と命名!)をバックテストにかけていけそうと判断して2ヶ月経過。

8月12日からエクセルでサイン出し等のプログラムを作成しつつ、試験運用開始。
データを2013年8月29日から取り始めました。
1ヶ月が経過して集計機能もつけましたので、最初の検討をしてみることにしました。

●トレード集計    
 勝ち 負け 合計
度数107 109 216
損益2856161 -1999725 856436
平均26693 -18346 3965
      
勝率0.5 平均利回 2.09%
PF1.43    
損益比1.45    
      
●日集計     
 勝ち 負け 合計
度数11 11 22
損益1585307 -728871 856436
平均144119 -66261 38929
      
勝率0.5 平均利回 2.29%
PF2.18    
損益比2.18    

地合いが良好で成績も満足できるものです。\(^○^)/

グラフも作ってみました。
戦術13









建て代金は100分の1にして表示しています。
累積損益線がその上にでているということは1%以上の利回りがあるということです。

データ期間が短いので何ともいえませんが、投資金額の1%の収益は確保できるかも。
1日平均10件のトレードも魅力的ですね。

【その他】
件数        216
建て代金   60,441(千)
総損益   870,541
手数料等 −14,105
純損益   856,436
利回り      1.42%

バックテストを上回る結果が出ています。
こんなにいい結果が出るのは現在運用している手法(戦術07)以来です。
というか、パフォーマンスだけなら「戦術13」の方が上ですね。

期待が持てそう。
q(^-^q)(p^-^)p ♪ルンルン

詳細が知りたいって?
それは内緒ですよ。
「順張り買建てのみ」とだけ言っておきましょう。


ちなみにこちらが最新のバックテスト結果
バックテスト13










勝率    0.57
PF     1.59
損益比   1.20
平均利回 0.77%

一部(2012/1〜2012/6)データ欠損があります。
1トレード100万円、1日最大10トレードでのシミュレーションです。
期間中で年平均1700万円超、累計1億2000万円を超える利益が出たことになっています。
机上の空論ですが・・・(´∧`;)

早朝にに歌声響かせて・・・

ぴよぴよちゃん892日

夕方寝て、夜中起きています。
プログラミング作業は集中してやりたいので・・・

明るくなってきた4時過ぎ・・・
ぴよぴよちゃんが起きて歌を歌いました。
そのあと、「かゆい」と言って大泣き。

みんなが寝ていれば起きないのだろうけれど
さいらが起きているのでこうなってしまいます。
「クークー飲む」
ミルク作りました。
「ばんそこペッタンする」
絆創膏を指に貼りました。

そして・・・寝床へ行ってくれました。

さて、先物の日々の値幅を調べてみました。
日中値幅



これは、日中(9:00-15:15)の値幅を月ごとに集計した結果。
上から、
最大値幅、上位20%の値幅、中央値、下位20%の値幅、最小値幅
です。
最大値はあちこちピークを作っていますが、中央値あるいは下位20%などでは、2009年以降200円を切って、最近は100円以下の月もあります。

これは、2004年から2005年頃のボラの小さい状況と似ていますね。
ちなみに夜間を加えると下図の様な結果になります。
終日値幅



こちらは、いくらか値動きがあるようです。
先物のシステムは夜間も考慮して考えた方がよさそうですね。


朝、6時過ぎに寝床へ行ったら・・・
ぴよぴよちゃん目を覚ましたままでした。あらら〜!

さいらが来るのを見て・・・
「もういいかい?もういいよ!はははぁ〜」
どうやらかくれんぼに誘われたらしいです。(゚Д゚)))ブルブル

ここはマズイと思って知らんぷりきめこんで寝ちゃいました。


株式損益確定
4631 DIC  -40,000
他、計3銘柄

株式合計 -41,000

デイトレ先物はなし。


後場終了・・・

90円幅。

先物損益確定
ミニ日経225先物  売1  -3,000
ミニ日経225先物  買4  -6,000

先物合計 -9,000

本日合計 -50,000

いつもの寄り引けシステムサインはなしだったけれど・・・
新しいシステムのテストを始めることにした。
テストといってもまあ、通常通り売買するのだけれどね。

建てるのは基本的に1日1回、どっちにサインが出るかその時にならないとわかりません。今日は買サインで損切。(>_<)

今月累計概算 -141,000

ではまた明日。

先物の運用成績は・・・

ぴよぴよちゃん890日

今日は徹夜した。
昼間寝ていたけれど・・・(^。^;)

1年ぶりにデータ集計整理を始めたらプログラムエラー続き。

もともと先物のシステムの見直しが必要だなと感じていたのがきっかけなんですがね。
やっと、2011年モデルの検証までこぎつけました。
2011年2月13日までのデータでモデルを組み立てたもので、今一つ成績がよくないと感じていたモデル。
(本当はモデルは1月初頭に作る予定だったんですけれど・・・何と2月中旬。
今年は既に5月半ばだし・・・(^。^;))

2011モデル






これは、その後のデータを含めた検証結果です。
稜線みたいな綺麗な累積損益線ですが、どんどんカーブが緩やかになっていますね。
1996年からのデータ約4000件のバックテストです。

で、最近1年間(実売買したところ)だけをクローズアップすると・・・
2011結果






これなんですよ。予想通りなんですけれどね。(;´д`)トホホ
折れた針金みたいです。

一応1000円プラスですが・・・
寄り引けなのでスリッページはないですが、手数料250円引いたら750円。
ミニ4枚での運用なので、30万円。
これって、750/250=3円/回
一回平均3円抜きしたことになるのか・・・微妙ですね。

でもモデル作成時の期待値は5400円→実際1000円くらいですから何ともお話にならないですね。
せめて実運用手数料引き前で2000円は欲しかったです。

ちょっと根本から手法を変えようと模索しているのですが、できるまでのつなぎとして・・・
取りあえず、小手先の操作でしばらくは運用することになりそう・・・。
(2011年モデルの時も同じこと言って、1年がすぎました(^。^;))


さて、2012年モデルのバックテストは(既に5ヶ月たっていますが)・・・
2012モデル






ほとんど代わっていないように見えますが・・・
総収益は減っています。(なんと・・・)

最近1年の部分を拡大すると・・・
2012モデル最近1年






この部分だけを見ると(針金の折れ具合がやや改善されて?)約1.7倍に増えました。
\(^○^)/
って、いっても過去の話なので実際の収益が増えたわけではないですね。
(〃_ _)σ‖


予定(期待?)年間損益は5040円、PF=1.48、損益比=1.35、勝率52%
これらが主な指標ですが・・・
最近1年だと、年間損益は1810円、PF=1.39、損益比=1.30、勝率52%です。

うーん、小手先いじっても大きく改善されないです。
・・・っていうか去年のモデルより全体では下がっています。ガックリ。
(ちなみに2011年モデルだと・・・年間損益5420円、PF=1.53,損益比=1.38,勝率53%)

グラフをもうすこし見ると・・・
2011年モデルでも2012年モデルでも、時間軸3100辺りから累積損益カーブが一段となだらかになっています。
2008年11月辺りですね。

リーマンショック(2008年9月)しばらくして後になります。
それ以降ザラ場の値動きが減っていますが、どうやらそれに対応している感じがします。
値動きが少ないとそれに比例するように利益も減って当然かも。(>_<)

となると、モデルをいじってもどうにもならないってことかもしれません。
これでは、景気が良くなって値動きが回復されることを祈祷するしかないかもねぇ・・・

『スゴ腕14人』に選ばれちゃった!

ぴよぴよちゃん873日

天気はまた雨。

今日は、さいらの自慢話だよ。

先日ちらっと漏らした雑誌の電話取材の話の続き。
実際に雑誌に掲載されて送られてきました。

日経マネー 2012年 06月号 [雑誌]日経マネー 2012年 06月号 [雑誌]
日経BPマーケティング(2012-04-21)
販売元:Amazon.co.jp
クチコミを見る

「日経マネー6月号」にさいらの記事が掲載されています。
なんと「日本株で勝ち続けるスゴ腕14人」のうちの1人となったのであった!

わずか半ページの記事ですけれど、ちょっと、いやかなり、・・・
正直言ってとっても嬉しいですね。
他のスゴ腕の方々と比べても運用成績は見劣りしないし・・・
へへへ、やったぜ!
(てんぐになっちゃおうかなぁ・・・あ、今月マイナスだったけ?)

記事ではライブドアショックで大損して一時退場となっているけれど・・・
その前の投資初期にもっと大損しているんだよね、実は!

オッ!本の紹介の所でもさいらのコメントが載っているよ。

次は、同時企画の「億万長者」の記事で載りたいなぁ・・・

時間があったら、本屋で立ち読みでもしてあげてください。


株式損益確定
7004 日立造船  14,000
他、計4銘柄

株式合計 +7,000

サプライズ無しでした。今月マイナス確定。(-_-#)


デイトレ先物は売建て。


後場終了・・・
2時半過ぎに画面を見て。

えっ!って感じでした。ここでサプライズとは。。
「誰だ。波風立てたのは?」
ニュースには疎いので・・・為替動いたのかな?

先物大揺れ。値幅240円。
毎日普通にこれくらい動けば取りやすい気もするのですが。。。

先物損益確定
ミニ日経225先物  買4   -48,000
ミニ日経225先物  売4    50,000

先物合計 +2,000

動かないこと前提で、たまたま損切の指値入れていなかったから助かったけれど・・・(^。^;)
入れていたら10万円くらいの損失が出ましたね。

スイング買建てと相殺されてプラスが残った形。
ついているかも。。。
(やっぱりスゴ腕だけのことはあってツキがあるなとうぬぼれてみた

本日合計 +9,000

今月累計概算 -207,000

では、皆様楽しい週末。
黄金週間をお楽しみくださいませ。(@^^)/~~~

先物の証拠金が1枚200万円???

ぴよぴよちゃん479日

昨日は、姫さまから音沙汰無かった。
元気なのかなぁ・・・

週末は優待取りの銘柄選びでかなりの時間がかかりました。
そして今朝は第2グループ計画停電の予定が9:20からあったので(結局は回避されましたが)寄前に1時間近くかかって発注の入力。細かいのが大半で70銘柄以上あって大変!

さらに・・・先週末の持ち株精算もあって、混乱!
9時半まえにやっと発注全銘柄約定通知が来たものの
誤発注もちらほら・・・

再び追加の発注。今度は大丈夫でしょう。

株式損益確定
1919 エス・バイ・エル 120,000
5407 日新製鋼     -15,000
6494 NFK        -30,000
6495 宮入バルブ     40,000
5902 ホッカン S     27,000
5974 中国工業 S   -15,000
他、計11銘柄

株式合計 +130,000

今回は1919 エス・バイ・エルのお手柄でした。
普通ならすごいはずの6495 宮入バルブが霞んでいます。

ところで、日経先物の証拠金の額がすごいことになっていた。
ラージ1枚198万円!ミニ1枚、19万8千円。
3週間前までの10倍くらいかな?

で、朝見たら証拠金余力が赤字になっていて新規建てができなくなっていた。
先週確認して「来週(つまり今週ね)は1枚10万円くらいか・・」って思っていたんだけれど、198,000の先頭の「1」を見落としていたらしい・・・・(-_-#)

今週は優待取りしたので株式の方から資金移動もできないし、今月中は持ち越しは少なくしないとなりませんかねぇ・・・

デイトレ先物は売建て。

ああ・・・もう前場終わっているよ。


今さらですが・・・
WEBを巡回していたら、オプション売でオオゾンした人が結構いるらしい。
そして、証券会社も・・・あちこちで数十億単位の証拠金不足が生じているようです。

一晩で、数十万の資金で一億円以上のの証拠金不足が発生してしまうってどうなっているのかな?いくら、大地震を端にするといったって、そんなポジションが持てるシステムがあるのは異常な気がする。

それに乗って、運用する人も勿論問題があるのだけれど・・・


で、ちょっと気になって検証してみました。
今回の地震震災による株価の下落率。

下記表の引けで買って、翌営業日の寄りで返済した場合の平均下落率(%)。
但し、翌営業日が1本値のときは、S安と判断して、その翌営業日以降の一本値でないの時の寄りに返済とする。
(あ)は出来高が100万株以上または売買金額が1億円以上。
(い)は出来高が1000万株以上または売買金額が10億円以上
の度数。( )内はそのうち翌営業日でS安と判断した度数。

表       |(あ):1億円以上 |(い):10億円
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(1)2011/3/11|-10.68 1083(29)| -8.33  367(3)
(2)2008/9/12| -5.51   957(2) |-5.18 382(1)
(3)2006/1/16| -2.30  1839(9) |-2.95 607(5)
(4)2007/2/27| -6.92  1417(0) |-6.51 504(0)

(1):東日本震災、(2):リーマン、(3):ライブドア、(4):??
データが2004年以降しかないので、その中で下落が大きい2007年2月27日も調べてみました。

予想では15%くらい下がっているのかと思ったのですが、それよりも小さくてホットしました。

信用で資産の2倍買建てしたとして、資産の減少率は20%強ですかね。
小さくはないですが、致命的(破産退場)にならない範囲かな。
さいらの場合、材料が出たあとは、先物売りなどで別な手立てで保険つければしのげますが最初の一発目は覚悟しないといけません。

スイングやっている人はこういうリスクがあることを記憶しておくと良いと思います。参考にしてください。

後場終了・・・

結局73銘柄優待取りしました。

先物損益確定
ミニ日経225先物  売2  -2,000

本日合計 +128,000

今月累計概算 +2,046,000

桜のつぼみもほころびはじめました。
明日からは暖かくなりそう。
花粉も多いけれど・・・

この暖かさに、気候に感謝、感謝。

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2004年(9月8日〜)     
      −5,176,600円
2005年   +815,082円
2006年(〜6月6日)     
         +56,518円
2007年(1月26日〜)    
      +1,468,159円
2008年 +5,625,616円
2009年 +3,837,989円
2010年 +1,823,137円
2011年 +4,953,627円
2012年 +3,663,874円
2013年+15,131,491円
2014年 +2,596,256円
2015年 −3,638,920円
2016年 +3,858,388円

◆2017年◆
 1月   +962,091円
 2月 +1,127,856円
 3月   +946,450円
 4月 +1,185,445円
 5月   +543,674円
 6月 +1,322,393円
 7月   +541,318円
 8月   −542,356円
 9月   +538,891円
10月   +460,929円
11月   −591,428円
12月 +1,303,924円
【計 7,799,187円】

◆2018年◆
 1月 +2,041,985円
 2月 +2,547,185円
 3月 +1,185,059円
 4月   −422,238円
 5月     +4,217円
 6月   +978,303円
 7月    −54,913円
 8月   +437,811円
 9月   +615,910円
10月 +2,607,581円

《累計 +52,754,428円》
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