システムトレード熱血教室

トレードの授業料を減らす教室開講です。

最新セミナー統計アービトラージ取引入門

ファンドマネージャーのためのクォンツ定量分析によるマーケットの最新事情を出したシグマベイスキャピタルから最新セミナーが8月25日に開催されるようだ。


カリキュラム
1.ヘッジファンドの代表的な戦略について
・ヘッジファンドの代表的戦略の概要とそのパフォーマンス

2.CAPM モデルとマーケットニュートラル戦略
・市場のトレンドと関係なく収益を獲得する機会はあるのか?

3.共和分と誤差修正 (error correction) モデル
・長期的均衡関係にある2つの証券の関係のモデル化

4.トレードの設計と実装
・どのように割安・割高銘柄を定量的に判断するか?
・どのタイミングで取引を執行するべきか?
・実例を用いたわかりやすい解説
・トレードプログラムの設計


価格は52,500円だが、個人投資家がこの類のセミナーにあり付けるチャンスは中々ない、ある意味お金の問題じゃないかもしれない。

定員は25名で締め切り、以下より申し込み可能。


参考書籍

ファンドマネージャーのためのクォンツ定量分析によるマーケットの最新事情



東大理系卒の人気クオンツによる戦略とノウハウDVD


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リターンリバーサル

前回前々回のスペシフィック・リターンのリバーサルを狙う戦略がスペシフィック・リターン・リバーサルです。

これをマスターすれば、単純なトータルリターンのリバーサルより勝つ確率が高くなります。

目次
第1部 ファンドマネジメントの基礎知識
第2部 ファンド運用の実際
第3部 ファンド運用のリスク管理とパフォーマンス評価


投信や年金運用の有名ファンドマネージャーによる株式運用の教科書的な本で、これを読まずして株式運用している方は戦略の幅が広まるであろう。

スペシフィック・リターン・リバーサルの方法も著されている。




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マルチファクターモデル定量分析入門

本書は、前回を更に掘り下げた重厚な内容である、以下。  

目次
第1章 株式定量分析の基礎知識
第2章 定量分析の実務への応用
第3章 年金運用のパッシブ化と株式需給投資戦略
第4章 倒産確率モデルと市場における信用リスク評価
第5章 企業ブランドを用いたバリュークオンツ戦略
第6章 経営戦略を用いたグロースクオンツ戦略
第7章 バランスト・スコア・カード(BSC)を用いたグロース投資戦略
第8章 技術知識ストックを用いた投資戦略
第9章 効果的なファンドマネジメント手法の考察
補章 個別株によるペア・トレーディング(銘柄間裁定取引)


大和証券キャピタル・マーケッツの有名クオンツによるマルチファクターモデルの解説、ファクターリターンやアルファ、スペシフィック・リターンの詳細な算出方法などや多様な分析方法が書かれています。


補章では、株式マーケットニュートラルやペアトレードにも言及している。

本書の内容を完璧にすれば、クオンツとして食べていく事も可能でしょう、廃刊プレミア本。



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~ SSRN ~
それは、アカデミックの入り口
職業:裁量ディーラー兼システムトレーダー(ハイブリッドトレーダー)


国内商品系プロップハウスの裁量兼システムの 現役ディーラー による海外トレーディングソフト解説書。
脱素人トレーダーゑの道


BNPパリバ証券 のクオンツによる各種スペシフィック・リターン解説書、超レア。



大和証券キャピタル・マーケッツ の有名クオンツによるマルチファクターモデル解説、株式マーケットニュートラルやペアトレードにも言及、廃刊プレミア。



投信や年金運用の 東大卒 有名ファンドマネージャーによるスペシフィック・リターンリバーサル等の解説や株式運用の手引き。



東大理系卒 の現役クオンツによる VBAプログラムによる検証方法やクオンツアプローチの実践方法の解説、希少的セミナー。



同上クオンツによる株式マーケットニュートラルやペアトレードのセミナー。



同上クオンツによるCTAトレンドフォローのセミナー。 style=
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