システムトレード熱血教室

トレードの授業料を減らす教室開講です。

サヤ取り、ペアトレード、マーケットニュートラル、アービトラージの初歩

ファイナンスの教授が書いた本では、実践的ペアトレーディングの理論 (ウィザードブックシリーズ)がある。

アービトラージの時系列解析方法などやや難しめの理論的な話が中心、類書はないだろう。

絶版でアマゾンでも入手しにくい、見つけたら手に入れておく事を薦める。


クオンツが書いた本の中では、株式投資のための定量分析入門の最後の方にペアトレードの方法が書いてある。

独特な風貌でも有名な著者は、サザエさんと株価の関係など変わった切り口も得意。


変わったところでは、元兜町の株価黒板書きである専業トレーダー炭谷道孝の株投資 必中!時間差売買テクニックにも株式マーケットニュートラルの実践方法が記してある。


また、炭谷氏は1000%の男 ― 先物チャンピオンシップ奇跡の売買法 で2位、半年で600%ほどのリターンを残している化け物トレーダー。



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クオンツの初歩

入門向けでエクセルとVBAを交えて金融統計に関して詳しく書かれてあるものでは、Excel&VBAで学ぶ金融統計の基礎が出色の出来である、ヒストグラムの出し方から業種間クラスター分析まで手広く扱っている、中級者でも復習用に絶対に入手しておくべきである。


リサーチの初歩に取りかかる上でこの本を参照しながらデータを分析したい。



その他、確率統計がよく分かる名著がある。

元航空幕僚長である大村平氏が書かれた~のはなしシリーズで相場に関係するものなどもオススメである。


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大村シリーズがわかりにくい場合は緊急避難として、マンガでわかるシリーズで苦手意識を除く事をオススメする。


 


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ニンジャスクリプト入門:多重時間軸編その2

前回の続き、複数時間軸でのストラテジー作成方法その2です。  


同様に、Add()メソッドにより、任意の時間軸を追加していきます。

protected override void Initialize()

{

Add(PeriodType.Minute, 60);

Add(PeriodType.Day, 1);
}


Close[0]→Closes[0][0]に変わり以下の要領で  

protected override void OnBarUpdate()
{

//デフォルトバー

if (Closes[0][0] > Opens[0][0]);

// 一番目に追加したバーでの条件:60分

if (Closes[1][0] > Opens[1][0]);

/ 二番目に追加したバーでの条件:日足

if (Closes[2][0] > Opens[2][0]);



また、インディケータ追加の場合は、パラメータの前にBarsArray[1]を挿入

double n = NPositionSize(50000, 20).Size[0] ;  
    ↓ ↓ ↓ ↓

// 一番目に追加した時間軸でのインディケータ:60分 

double n = NPositionSize(BarsArray[1], 50000, 20).Size[0] ;


以上で、完成です。

次回は複数銘柄連携の方法を学んでみましょう。


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~ SSRN ~
それは、アカデミックの入り口
職業:裁量ディーラー兼システムトレーダー(ハイブリッドトレーダー)


国内商品系プロップハウスの裁量兼システムの 現役ディーラー による海外トレーディングソフト解説書。
脱素人トレーダーゑの道


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