システムトレード熱血教室

トレードの授業料を減らす教室開講です。

2011年02月

ExcelVBAによる各種スペクトル解析・自己相関・相互相関

 

トレードギョウカイでは、変なサイクル理論(メリマン理論やらフィボナッチサイクルや杉○先生サイクルなど)が跋扈していますが、ちょっとはマジメに周期性の分析をしたい人の為の一冊。

 

また、プレミアムが付いていて、どんどん品薄傾向になっている金融・証券のための市場予測と回帰モデル・時系列モデルや、サブテキスト本の金融・証券のためのリスク管理と統計解析の類似本である。


様々な時系列解析のソースコードの記載がある分、上記二冊より実践向けであり、学部生向けのテキストにも指定されている。

全体的に、VBAプログラムに親しみながら時系列分析を手で理解できる内容になっている。

 

クオンツ志向の個人投資家ならば、各種相関の全数検索に役立ち、手に入れておきたい一冊。


統計解析ソフトRとの連携はこちら




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ExcelVBA×Rによる時系列解析プログラミング

時系列モデルの作成や、プログラミングはやや敷居が高いです。。。

やはり普段から使い慣れた環境で手っ取り早くはじめたいものです。 


そこで、EXCEL(エクセル)&VBAをクライアントとし、ExcelでR自由自在による方法で手軽に連携できます。

図表を交え、300ページに渡る説明があり、初心者でも容易に導入できます。


細かな技術やレクチャーについては現役理系官僚執筆による異色の技術書である、Rによる時系列分析入門での几帳面な演習をこなし、Rプログラミングを習得します。

解析ソースコードを参考にし、時系列予測モデルの作成が容易になり、中上級者への道が開くでしょう。


そして、統計学や多変量解析をある程度終えたら、信号処理の分野に移行しましょう。


数学者が起ち上げたヘッジファンド「ルネサンス・テクノロジー」では、暗号解読技術が使われていると噂されている。※ザ・クオンツ 世界経済を破壊した天才たちのP156~169


そこで、上級者がエクセルで周期性の解析で進める為に、波形の特徴抽出のための数学的処理―フーリエ変換/ウェーブレット変換の基礎とExcelで試す実例 (計測・制御シリーズ)が有用であろう。


更に、金融や経済に特化した時系列データ分析の本はこちら




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FXの逆張り手法

チャート判断を中心とした裁量系のプロップディーラーやデイトレーダー曰く、


シュワッガーのテクニカル分析

  • 11章(チャート分析における最も重要なルール)
  • 12章(実践チャート分析)

だけ読んでれば取れるよ、と言う人もいます。

この本は、必ずと言っていいほど推奨されています。

 

ただ見てるだけで、『欲望で捕まり、恐怖で投げる』人が勝手に沸いてくる訳です。

 

相場は、七割は持ち合いであり、人気のFXはダマシが多く発生します。

概ね、FX>指数先物>株>商品の順にダマシの頻度が高くなっていると考えていいでしょう。


初心者はよくこれに引っ掛かり、ディーラーはその瞬間まで待ち構えています。


マルチモニター&チャート張り付きで、日々コンスタントな収益を残すドッグファイトスタイルを目指すならば、必読の一冊。


習得すれば、余計な授業料を払わずに済みます。  




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ニンジャトレーダー(NinjaTrader)

私や友人のプロップディーラーが愛用している売買プラットフォームのニンジャトレーダーの紹介。

国内商品系のプロップハウスもこれで収益を上げていて、個人トレーダーにも試して欲しい品です。

 

個人トレーダー向けの様々なソフトが出回っている中でこのソフトの優位性は何と言っても対応業者数です。

ニンジャトレーダー では、国内外の百を超えるブローカーへアクセスでき、特定の業者に縛られる事はありません。

随時、売買手数料や各種サービスを選定でき、柔軟なトレード環境が整います。


データの取り込み

バックテストやリアルタイムのデモ売買は無料。

慣れてきたらリアル売買に移行します。(買い切りorレンタル)


板やティックのリアルタイムデータ取得は無料データベンダーで、デモアカウントを取れば試せます。

国内系FXはこちらのデータ接続方法でカンタンにできます。


日足以上の時間軸なら、Yahoo、Google等に接続し、株・商品・FX・先物等の時系列データは無料。


プログラムで売買する

初心者が取っつきやすいC#でストラテジー開発出来る。ホントに開発が捗ります。

プログラムなしでの自動売買も可能。


また、DLL、NET、COMの各種インターフェイスが利用でき、APIでの自作アプリケーション開発により、自分だけの統合トレード環境が構築できます。


更に、無料のリレーショナルデータベースMySQLとの連携による板データの記録をエクセルや無料統計解析ソフトRで解析し、レベルⅡデータ再生機能により、板情報による売買戦略やスキャルピングシステム、高周期売買、ハイフレクエンシートレーディングの実践開発が可能です。


バックテスト

以下の様な、各種の検証方法が可能です。  

  • 遺伝的アルゴリズムによって、近似的な全数検索により組み合わせを最適化します。
  • ウォークフォワードテストは、聞き慣れない言葉ですが、バックテストにおいては必須機能。
    ※全期間・長期間に合わせたストラテジー開発がもたらす、最適化の罠を避けるテスト
  • モンテカルロシュミレーション 

バックテストの専門的な解説は、こちらが参考になります:アルゴリズムトレーディング入門(自動売買のための検証・最適化・評価)


裁量派

裁量派では、スキャルピングに向く仕様になっており、上下にストップ・リミット注文が即座に出せ、ディーラー的なトレード方法が追求でき、国内FXツールでお茶を濁していた方は世界が変わります。


その他、プロの世界では当たり前になりつつある、隠しストップ注文など、ユニークな発注方法が用意されています。



取りあえず、初心者はニンジャトレーダー入門(「世界戦」で勝つためのシステムトレード養成ソフト)を読むといいです。

掘り下げた内容は、今後このブログで取り上げます。

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~ SSRN ~
それは、アカデミックの入り口
職業:裁量ディーラー兼システムトレーダー(ハイブリッドトレーダー)


国内商品系プロップハウスの裁量兼システムの 現役ディーラー による海外トレーディングソフト解説書。
脱素人トレーダーゑの道


BNPパリバ証券 のクオンツによる各種スペシフィック・リターン解説書、超レア。



大和証券キャピタル・マーケッツ の有名クオンツによるマルチファクターモデル解説、株式マーケットニュートラルやペアトレードにも言及、廃刊プレミア。



投信や年金運用の 東大卒 有名ファンドマネージャーによるスペシフィック・リターンリバーサル等の解説や株式運用の手引き。



東大理系卒 の現役クオンツによる VBAプログラムによる検証方法やクオンツアプローチの実践方法の解説、希少的セミナー。



同上クオンツによる株式マーケットニュートラルやペアトレードのセミナー。



同上クオンツによるCTAトレンドフォローのセミナー。 style=
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