システムトレード熱血教室

トレードの授業料を減らす教室開講です。

2012年02月

SSRNでトレードアイデアの収集

従来の紙ベースでの情報収集では、情報の伝搬速度の遅さから戦略が陳腐化します。

そこで、最先端の研究結果を享受できる海外サイトを紹介。


SSRN(Social Science Reserch Network)

全文英語ですが、機械学習の翻訳ソフトを使うなどしてトレードに特化すればまあまあ読めます。


以下のように、気になる手法についてのキーワードを入力します。

pair trading 45件

market neutral 933件 

Arbitrage 2,784件 

Multifactor Models 190件 





TOPページ

http://www.ssrn.com/ 

検索ページ

http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm


また、理系のための英語文献の探し方・読み方―インターネット時代の検索・読解ガイド (ブルーバックス)で読解テクニックなどを学ぶ事が出来ます。


上記に対して、古典的な名著から何かを学ぶ事も重要である。

デカルトの方法序説 (岩波文庫)知的生産の技術 (岩波新書)などは定番であろう。



東大理系卒の人気クオンツによる戦略とノウハウDVD


↓ブログランキングご協力お願いします!
シストレナビ 人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ


サヤ取り、ペアトレード、マーケットニュートラル、アービトラージの初歩

ファイナンスの教授が書いた本では、実践的ペアトレーディングの理論 (ウィザードブックシリーズ)がある。

アービトラージの時系列解析方法などやや難しめの理論的な話が中心、類書はないだろう。

絶版でアマゾンでも入手しにくい、見つけたら手に入れておく事を薦める。


クオンツが書いた本の中では、株式投資のための定量分析入門の最後の方にペアトレードの方法が書いてある。

独特な風貌でも有名な著者は、サザエさんと株価の関係など変わった切り口も得意。


変わったところでは、元兜町の株価黒板書きである専業トレーダー炭谷道孝の株投資 必中!時間差売買テクニックにも株式マーケットニュートラルの実践方法が記してある。


また、炭谷氏は1000%の男 ― 先物チャンピオンシップ奇跡の売買法 で2位、半年で600%ほどのリターンを残している化け物トレーダー。



東大理系卒の人気クオンツによる戦略とノウハウDVD


↓ブログランキングご協力お願いします!
シストレナビ 人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ


クオンツの初歩

入門向けでエクセルとVBAを交えて金融統計に関して詳しく書かれてあるものでは、Excel&VBAで学ぶ金融統計の基礎が出色の出来である、ヒストグラムの出し方から業種間クラスター分析まで手広く扱っている、中級者でも復習用に絶対に入手しておくべきである。


リサーチの初歩に取りかかる上でこの本を参照しながらデータを分析したい。



その他、確率統計がよく分かる名著がある。

元航空幕僚長である大村平氏が書かれた~のはなしシリーズで相場に関係するものなどもオススメである。


<


大村シリーズがわかりにくい場合は緊急避難として、マンガでわかるシリーズで苦手意識を除く事をオススメする。


 


東大理系卒の人気クオンツによる戦略とノウハウDVD


↓ブログランキングご協力お願いします!
シストレナビ 人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ


~ SSRN ~
それは、アカデミックの入り口
職業:裁量ディーラー兼システムトレーダー(ハイブリッドトレーダー)


国内商品系プロップハウスの裁量兼システムの 現役ディーラー による海外トレーディングソフト解説書。
脱素人トレーダーゑの道


BNPパリバ証券 のクオンツによる各種スペシフィック・リターン解説書、超レア。



大和証券キャピタル・マーケッツ の有名クオンツによるマルチファクターモデル解説、株式マーケットニュートラルやペアトレードにも言及、廃刊プレミア。



投信や年金運用の 東大卒 有名ファンドマネージャーによるスペシフィック・リターンリバーサル等の解説や株式運用の手引き。



東大理系卒 の現役クオンツによる VBAプログラムによる検証方法やクオンツアプローチの実践方法の解説、希少的セミナー。



同上クオンツによる株式マーケットニュートラルやペアトレードのセミナー。



同上クオンツによるCTAトレンドフォローのセミナー。 style=
livedoor プロフィール
タグクラウド
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ