システムトレード熱血教室

トレードの授業料を減らす教室開講です。

2012年08月

スタットアーブ関連セミナー

先日、お伝えした統計アービトラージ取引入門セミナー関連するセミナー。

 

今回開催されるスタティカルアービトラージトレード(統計的裁定取引)関連のセミナーではパンローリング主催の以下のセミナーが近似しており、予習に最適だろう。


「マーケットは必ずしも上下を当てるルールでは無い、左右で勝負する事も出来るんだ。」



■プログラム
マーケット概観
投資スタイル周期表

マーケットにおけるゲームとは
1、刻々と変化する状況を先読みして、常に優位な位置を取れるように動く
2、過去の傾向を分析し、その統計的な情報に依拠して動く
3、経済成長を前提として何らかの資産に「投資」する

用語解説(相関関係)
マーケットの方向性を当てるゲーム
マーケットの方向性に関係のないゲーム
カウント・トレンド(逆張り)
トレンド・フォロー(順張り)
株式さやとり戦略の特徴
株式さやとり戦略:基本方針
株式さやとり戦略:基本方針
定量的運用手法の優位点
一般的な株式さやとり戦略
相関性の確認
一般的な株式さやとり戦略は有効か?
ファクターにベット
リスクとリターン
リスクとリターン(ボラティリティ)
リスクとリターン(セクター)
リスクとリターン(サイズ)
リスクとリターンの概念
マーケット・ニュートラル
株式さやとり戦略におけるリスク
リスクの回避
株式市場で有効な指標
バリュー指標
リターン・リバーサル指標
有効なファクターにベットし、リスクを排除した株式さやとり戦略

セクター別の検証
東証業種別採用銘柄数
日経業種別小分類採用銘柄数

タイミングテクニック(TDM)

まとめ


そして、追補的な関連書籍では、この記事実践的ペアトレーディングの理論 (ウィザードブックシリーズ)が出色の出来で廃刊プレミア本。



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最新セミナー統計アービトラージ取引入門

ファンドマネージャーのためのクォンツ定量分析によるマーケットの最新事情を出したシグマベイスキャピタルから最新セミナーが8月25日に開催されるようだ。


カリキュラム
1.ヘッジファンドの代表的な戦略について
・ヘッジファンドの代表的戦略の概要とそのパフォーマンス

2.CAPM モデルとマーケットニュートラル戦略
・市場のトレンドと関係なく収益を獲得する機会はあるのか?

3.共和分と誤差修正 (error correction) モデル
・長期的均衡関係にある2つの証券の関係のモデル化

4.トレードの設計と実装
・どのように割安・割高銘柄を定量的に判断するか?
・どのタイミングで取引を執行するべきか?
・実例を用いたわかりやすい解説
・トレードプログラムの設計


価格は52,500円だが、個人投資家がこの類のセミナーにあり付けるチャンスは中々ない、ある意味お金の問題じゃないかもしれない。

定員は25名で締め切り、以下より申し込み可能。


参考書籍

ファンドマネージャーのためのクォンツ定量分析によるマーケットの最新事情



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リターンリバーサル

前回前々回のスペシフィック・リターンのリバーサルを狙う戦略がスペシフィック・リターン・リバーサルです。

これをマスターすれば、単純なトータルリターンのリバーサルより勝つ確率が高くなります。

目次
第1部 ファンドマネジメントの基礎知識
第2部 ファンド運用の実際
第3部 ファンド運用のリスク管理とパフォーマンス評価


投信や年金運用の有名ファンドマネージャーによる株式運用の教科書的な本で、これを読まずして株式運用している方は戦略の幅が広まるであろう。

スペシフィック・リターン・リバーサルの方法も著されている。




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~ SSRN ~
それは、アカデミックの入り口
職業:裁量ディーラー兼システムトレーダー(ハイブリッドトレーダー)


国内商品系プロップハウスの裁量兼システムの 現役ディーラー による海外トレーディングソフト解説書。
脱素人トレーダーゑの道


BNPパリバ証券 のクオンツによる各種スペシフィック・リターン解説書、超レア。



大和証券キャピタル・マーケッツ の有名クオンツによるマルチファクターモデル解説、株式マーケットニュートラルやペアトレードにも言及、廃刊プレミア。



投信や年金運用の 東大卒 有名ファンドマネージャーによるスペシフィック・リターンリバーサル等の解説や株式運用の手引き。



東大理系卒 の現役クオンツによる VBAプログラムによる検証方法やクオンツアプローチの実践方法の解説、希少的セミナー。



同上クオンツによる株式マーケットニュートラルやペアトレードのセミナー。



同上クオンツによるCTAトレンドフォローのセミナー。 style=
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