前回からの続き、裁量トレードでは躊躇して、中々入れません、だからこその自動売買の優位性でしょう。


まず、データ接続を行ってください。


では、バックテストをしてみましょう。

  1. Tools -> Instrument Manager -> Name:EURUSDで検索し選択 -> 下の左矢印ボタンを押してOK
  2. File -> New -> Strategy Analyzerを選択
  3. デフォルトの$EURUSDを選択、右クリックでbacktestを選択。
  4. Strategyから単純HLブレイクを選択。
  5. サイドバーのパラメータを入力します。

以下、バックテスト用の各種パラメータの説明です。


  • Parameters

    ユーザー指定のパラメータを入力します


  • Data Series
    Price based on

    使用するデータタイプ(Bid、Ask、Last)を選択
    Type

    時間軸やバータイプ(カギ足、練行足、ポイントアンドフィギア)の設定
    Value

    時間軸の値を設定


  • Time frame 
    From

    バックテスト期間の開始日を設定します

    To 

    バックテスト期間の終了日を設定します
    Session template

    日足未満の時間軸用の設定

    セッション時間のテンプレートをセットします。


  • General

    Include commission

    バックテストの実行結果に手数料を含むか。

    Label 

    チャートにシグナルネームを表示する。

    Maximum bars look back

    バーの最大値は指標の計算の為に設定します。

    ”TwoHundredFiftySix”

    メモリに優しい設定になります、256未満はこちらを指定。

    ”Infinite”

    バー数が多い指標計算を必要とするときに設定します(例:SMA(300))

    メモリ最適化の利点が損なわれ、バックテストに時間が掛かるようになります。

  • Min. bars required
    バックテストが処理を始める前に必要なバーの最少数をセットします。



  • Historical Fill Processing
    Fill type

    バックテストの間に注文を処理し満たすためにアルゴリズムをセットします。

    ”Default”

    指値と逆指値注文を満たすことへの保守的なアプローチをとるアルゴリズム。

    指値が通過された場合、指値注文は完了します。

  • 指値注文がギャップを超えた場合でも、指値注文で約定します。

    ”Liberal”

  • 指値と逆指値注文を満たすことへの豊富なアプローチをとるアルゴリズム。

    指値が触れられた場合、指値注文は完了します。

  • 指値注文がギャップを超えた場合は、ギャップの(高値か安値)で約定します。  

    Slippage
    片道辺りのスリッページの設定


  • Order Handling
    Entries per direction

    1つの方向当たりに許可されるエントリーの最大数を設定します。

    Entry handling

    エントリー注文が扱われる方法をセットします。

    ”AllEntries”

    Entries per direction 」プロパティによってセットされた最大数を上限として、エントリー注文を処理します。

    手仕舞いすると再度、最大数までエントリーします。

    ”UniqueEntries”

    各ストラテジーに指定されたエントリーについて「Entries per direction 」プロパティによってセットされた最大数を上限として、エントリー注文を処理します。

    手仕舞いすると再度、 ストラテジー最大数までエントリーします。

    Exit on close
    セッション最後の時間のバーで手仕舞います。


  • Order Properties
    Set order quantity

    発注数量の設定をします。

    発注数量の設定のオプションは次のとおりです。

    ”by default quantity”

    ユーザが定義した発注数量をとります。
    ”by strategy”

    戦略内のプログラムによって指定された発注数量をとります。

    ”by account”

    InstrumentManagerの中で設定された証拠金に基づいて、最大発注数量が決まります。

    Time in force(発注有効期間)
    当日(Day)か無期限(Gtc)を選択。



  • 最後は、RunBacktestを選択、数秒で終了です。


    成績サマリーやチャートで大体どのような売買になるか確認してください。

    PC時間や、ベンダーによりデータに少し差違がでますが、自分の主要取引環境に合わせてお使いください。


    次回は、NinjaScriptEditerでプログラミングコードがどの様に生成されたか見ていき、アイデアがあれば更にコーディングしていきます。


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