先日、お伝えした統計アービトラージ取引入門セミナー関連するセミナー。

 

今回開催されるスタティカルアービトラージトレード(統計的裁定取引)関連のセミナーではパンローリング主催の以下のセミナーが近似しており、予習に最適だろう。


「マーケットは必ずしも上下を当てるルールでは無い、左右で勝負する事も出来るんだ。」



■プログラム
マーケット概観
投資スタイル周期表

マーケットにおけるゲームとは
1、刻々と変化する状況を先読みして、常に優位な位置を取れるように動く
2、過去の傾向を分析し、その統計的な情報に依拠して動く
3、経済成長を前提として何らかの資産に「投資」する

用語解説(相関関係)
マーケットの方向性を当てるゲーム
マーケットの方向性に関係のないゲーム
カウント・トレンド(逆張り)
トレンド・フォロー(順張り)
株式さやとり戦略の特徴
株式さやとり戦略:基本方針
株式さやとり戦略:基本方針
定量的運用手法の優位点
一般的な株式さやとり戦略
相関性の確認
一般的な株式さやとり戦略は有効か?
ファクターにベット
リスクとリターン
リスクとリターン(ボラティリティ)
リスクとリターン(セクター)
リスクとリターン(サイズ)
リスクとリターンの概念
マーケット・ニュートラル
株式さやとり戦略におけるリスク
リスクの回避
株式市場で有効な指標
バリュー指標
リターン・リバーサル指標
有効なファクターにベットし、リスクを排除した株式さやとり戦略

セクター別の検証
東証業種別採用銘柄数
日経業種別小分類採用銘柄数

タイミングテクニック(TDM)

まとめ


そして、追補的な関連書籍では、この記事実践的ペアトレーディングの理論 (ウィザードブックシリーズ)が出色の出来で廃刊プレミア本。



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