先月、お伝えした統計アービトラージ取引入門セミナー関連するセミナー。


クオンツ×エクセルに特化したパンローリングの入門セミナー。

ポートフォリオベースでのマルチファクターモデル運用方法など他では手に入らない内容である。

特典でエクセルファイルが入手でき、ソースコードは公開されている。



■配布Excelデータの内容
MA_RR(Light)データ【6シート】
日経225データ【4シート】
SmashDayデータ ― SD・累積グラフ【2シート】
SmashDayシグナルデータ【4シート】
重回帰分析例題(住友金属鉱山・日経225・東京ドル円・東京金・住友金属工業)【4シート】


■プログラム
マーケットの原則
トレードの原則
システムトレードとは?
システムトレードの特徴
システムトレードの原則
バックテスト
マルチファクターモデル(Multi Factor Model)
重回帰分析(Multiple Regression Analysis)
回帰モデルの概念図
重回帰分析例題
Microsoft Excelの利用の各段階
Microsoft Excelの代表的な関数一覧
Microsoft Excelの分析ツール
VBAの利用
VBAによる自動化のポイント
条件分岐の代表的なステートメント
ループ処理の代表的なステートメント
マクロの実行速度を上げるステートメント
評価項目
総括

※ポートフォリオベースでのシステムトレード初公開!
※日経平均採用銘柄を対象に、Excel-VBAで連続的に検証、および自動的にシグナルを算出する例題など

そして、追補的な関連書籍では、クオンツトレーディング入門 (ウィザードブックシリーズ 171) が出色の出来で類書はまずないだろう。



東大理系卒の人気クオンツによる戦略とノウハウDVD


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