システムトレード熱血教室

トレードの授業料を減らす教室開講です。

クオンツ

きんざいの真面目な本も読みましょう!

株式運用と投資戦略―株式ポートフォリオ運用の理論と実務



  これから株式運用を行う機関投資家に対して、お行儀のいい投資とは何かを野村証券株式会社金融研究所が訓示した本。

 個人投資家にとっては、ある意味敵を知る(機関投資家)為の教科書でもある。

個人向け攻略法では、DVD リスクを抑えた投資法 株式サヤ取りの実践セミナーにある解説を熟読。




上記セミナーでの解説にある、投資スタイル周期表(2012年)http://qr.nomura.co.jp/jp/frcnri/index.htmlの一番下にあります・


 実務的情報の豊富さでは、他の本を圧倒していますし、個人投資家レベルを明らかに逸脱しています。

分析システム構築や、日本語での情報が著しく少ない金融データベース設計と運用などの解説もあります、他には絶対ないマニアックな記述満載です、ご子息や本人就活で高位金融志望の方は必読ですし、徹底的に読み込んでおきましょう。


基本的に、きんざいから出てる本はプロの機関投資家もチェックしている事が多いですし、恥をかかなくて済む安全牌。


東大理系卒の人気クオンツによる戦略とノウハウDVD


↓ブログランキングご協力お願いします!
シストレナビ 人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ


クオンツ関連セミナー2

以前、お伝えした統計アービトラージ取引入門セミナー関連の話題


前回の続編応用的なエンジュクのセミナー 


プロフェッショナルを目指す人のためのシステムトレードセミナーDVD(三部作)

  1. システムトレード入門
  2. プロフェッショナルを目指す人のためのシステムトレードセミナー(理論編)
  3. プロフェッショナルを目指す人のためのシステムトレードセミナー(応用編)

システムトレードの草分け的存在が、PCを使ったトレードシステムの構築法を実演している。

これまたオリジナルエクセルファイル付き。




関連のエクセル&VBA&クオンツ本



東大理系卒の人気クオンツによる戦略とノウハウDVD


↓ブログランキングご協力お願いします!
シストレナビ 人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ


クオンツ関連セミナー1

先月、お伝えした統計アービトラージ取引入門セミナー関連するセミナー。


クオンツ×エクセルに特化したパンローリングの入門セミナー。

ポートフォリオベースでのマルチファクターモデル運用方法など他では手に入らない内容である。

特典でエクセルファイルが入手でき、ソースコードは公開されている。



■配布Excelデータの内容
MA_RR(Light)データ【6シート】
日経225データ【4シート】
SmashDayデータ ― SD・累積グラフ【2シート】
SmashDayシグナルデータ【4シート】
重回帰分析例題(住友金属鉱山・日経225・東京ドル円・東京金・住友金属工業)【4シート】


■プログラム
マーケットの原則
トレードの原則
システムトレードとは?
システムトレードの特徴
システムトレードの原則
バックテスト
マルチファクターモデル(Multi Factor Model)
重回帰分析(Multiple Regression Analysis)
回帰モデルの概念図
重回帰分析例題
Microsoft Excelの利用の各段階
Microsoft Excelの代表的な関数一覧
Microsoft Excelの分析ツール
VBAの利用
VBAによる自動化のポイント
条件分岐の代表的なステートメント
ループ処理の代表的なステートメント
マクロの実行速度を上げるステートメント
評価項目
総括

※ポートフォリオベースでのシステムトレード初公開!
※日経平均採用銘柄を対象に、Excel-VBAで連続的に検証、および自動的にシグナルを算出する例題など

そして、追補的な関連書籍では、クオンツトレーディング入門 (ウィザードブックシリーズ 171) が出色の出来で類書はまずないだろう。



東大理系卒の人気クオンツによる戦略とノウハウDVD


↓ブログランキングご協力お願いします!
シストレナビ 人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ


スタットアーブ関連セミナー

先日、お伝えした統計アービトラージ取引入門セミナー関連するセミナー。

 

今回開催されるスタティカルアービトラージトレード(統計的裁定取引)関連のセミナーではパンローリング主催の以下のセミナーが近似しており、予習に最適だろう。


「マーケットは必ずしも上下を当てるルールでは無い、左右で勝負する事も出来るんだ。」



■プログラム
マーケット概観
投資スタイル周期表

マーケットにおけるゲームとは
1、刻々と変化する状況を先読みして、常に優位な位置を取れるように動く
2、過去の傾向を分析し、その統計的な情報に依拠して動く
3、経済成長を前提として何らかの資産に「投資」する

用語解説(相関関係)
マーケットの方向性を当てるゲーム
マーケットの方向性に関係のないゲーム
カウント・トレンド(逆張り)
トレンド・フォロー(順張り)
株式さやとり戦略の特徴
株式さやとり戦略:基本方針
株式さやとり戦略:基本方針
定量的運用手法の優位点
一般的な株式さやとり戦略
相関性の確認
一般的な株式さやとり戦略は有効か?
ファクターにベット
リスクとリターン
リスクとリターン(ボラティリティ)
リスクとリターン(セクター)
リスクとリターン(サイズ)
リスクとリターンの概念
マーケット・ニュートラル
株式さやとり戦略におけるリスク
リスクの回避
株式市場で有効な指標
バリュー指標
リターン・リバーサル指標
有効なファクターにベットし、リスクを排除した株式さやとり戦略

セクター別の検証
東証業種別採用銘柄数
日経業種別小分類採用銘柄数

タイミングテクニック(TDM)

まとめ


そして、追補的な関連書籍では、この記事実践的ペアトレーディングの理論 (ウィザードブックシリーズ)が出色の出来で廃刊プレミア本。



東大理系卒の人気クオンツによる戦略とノウハウDVD


↓ブログランキングご協力お願いします!
シストレナビ 人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ


最新セミナー統計アービトラージ取引入門

ファンドマネージャーのためのクォンツ定量分析によるマーケットの最新事情を出したシグマベイスキャピタルから最新セミナーが8月25日に開催されるようだ。


カリキュラム
1.ヘッジファンドの代表的な戦略について
・ヘッジファンドの代表的戦略の概要とそのパフォーマンス

2.CAPM モデルとマーケットニュートラル戦略
・市場のトレンドと関係なく収益を獲得する機会はあるのか?

3.共和分と誤差修正 (error correction) モデル
・長期的均衡関係にある2つの証券の関係のモデル化

4.トレードの設計と実装
・どのように割安・割高銘柄を定量的に判断するか?
・どのタイミングで取引を執行するべきか?
・実例を用いたわかりやすい解説
・トレードプログラムの設計


価格は52,500円だが、個人投資家がこの類のセミナーにあり付けるチャンスは中々ない、ある意味お金の問題じゃないかもしれない。

定員は25名で締め切り、以下より申し込み可能。


参考書籍

ファンドマネージャーのためのクォンツ定量分析によるマーケットの最新事情



東大理系卒の人気クオンツによる戦略とノウハウDVD


↓ブログランキングご協力お願いします!
シストレナビ 人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ


~ SSRN ~
それは、アカデミックの入り口
職業:裁量ディーラー兼システムトレーダー(ハイブリッドトレーダー)


国内商品系プロップハウスの裁量兼システムの 現役ディーラー による海外トレーディングソフト解説書。
脱素人トレーダーゑの道


BNPパリバ証券 のクオンツによる各種スペシフィック・リターン解説書、超レア。



大和証券キャピタル・マーケッツ の有名クオンツによるマルチファクターモデル解説、株式マーケットニュートラルやペアトレードにも言及、廃刊プレミア。



投信や年金運用の 東大卒 有名ファンドマネージャーによるスペシフィック・リターンリバーサル等の解説や株式運用の手引き。



東大理系卒 の現役クオンツによる VBAプログラムによる検証方法やクオンツアプローチの実践方法の解説、希少的セミナー。



同上クオンツによる株式マーケットニュートラルやペアトレードのセミナー。



同上クオンツによるCTAトレンドフォローのセミナー。 style=
livedoor プロフィール
タグクラウド
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ