システムトレード熱血教室

トレードの授業料を減らす教室開講です。

エクセル

ExcelVBAによる各種スペクトル解析・自己相関・相互相関

 

トレードギョウカイでは、変なサイクル理論(メリマン理論やらフィボナッチサイクルや杉○先生サイクルなど)が跋扈していますが、ちょっとはマジメに周期性の分析をしたい人の為の一冊。

 

また、プレミアムが付いていて、どんどん品薄傾向になっている金融・証券のための市場予測と回帰モデル・時系列モデルや、サブテキスト本の金融・証券のためのリスク管理と統計解析の類似本である。


様々な時系列解析のソースコードの記載がある分、上記二冊より実践向けであり、学部生向けのテキストにも指定されている。

全体的に、VBAプログラムに親しみながら時系列分析を手で理解できる内容になっている。

 

クオンツ志向の個人投資家ならば、各種相関の全数検索に役立ち、手に入れておきたい一冊。


統計解析ソフトRとの連携はこちら




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ExcelVBA×Rによる時系列解析プログラミング

時系列モデルの作成や、プログラミングはやや敷居が高いです。。。

やはり普段から使い慣れた環境で手っ取り早くはじめたいものです。 


そこで、EXCEL(エクセル)&VBAをクライアントとし、ExcelでR自由自在による方法で手軽に連携できます。

図表を交え、300ページに渡る説明があり、初心者でも容易に導入できます。


細かな技術やレクチャーについては現役理系官僚執筆による異色の技術書である、Rによる時系列分析入門での几帳面な演習をこなし、Rプログラミングを習得します。

解析ソースコードを参考にし、時系列予測モデルの作成が容易になり、中上級者への道が開くでしょう。


そして、統計学や多変量解析をある程度終えたら、信号処理の分野に移行しましょう。


数学者が起ち上げたヘッジファンド「ルネサンス・テクノロジー」では、暗号解読技術が使われていると噂されている。※ザ・クオンツ 世界経済を破壊した天才たちのP156~169


そこで、上級者がエクセルで周期性の解析で進める為に、波形の特徴抽出のための数学的処理―フーリエ変換/ウェーブレット変換の基礎とExcelで試す実例 (計測・制御シリーズ)が有用であろう。


更に、金融や経済に特化した時系列データ分析の本はこちら




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~ SSRN ~
それは、アカデミックの入り口
職業:裁量ディーラー兼システムトレーダー(ハイブリッドトレーダー)


国内商品系プロップハウスの裁量兼システムの 現役ディーラー による海外トレーディングソフト解説書。
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