2007年10月15日

10月限の結果&今後のブログ

完全に放置になってしまいすいません。

10月限の結果ですが+11パーセントでした。

相場観は下向きだったのに結果オーライなOTMのプット売りのおかげで今月はプラスでした。
最終日にいたっては175Pまで売ってたもんな。175Pは結果だめでしたが115円で売ってたので一日で65円はうれしい利益。

反省点としては16500あたりで揉むのかとINしてから165Cを売ってしまったこと。
しかも時間的価値ももうほとんどなかったので先物を売ってるのとあんまり変わらなくてこれは大失敗。

しかもSQまで持ち込んじゃったし。(単なる手数料をけちっただけ。17200で同枚数先物を買った)


まぁそんなわけではずしにはずした相場観ですが相変わらず↑は無い!方向で。



あとブログですが前のブログは自分の記録用というより初心者の方に参考になるように書いてたんですがこのブログは自分の記録用という感じでどうにもモチベーションがあがりません。

それにコメントが入らないとさびしいけどコメントに返事するのは面倒くさくてそのまんまにしちゃうことが多い→コメントが入らないと悪循環なのでブログやっている意味もあんまりない。ということでブログは1ヶ月に2回くらいの更新にして
日々の投資日記はVINEに更新することにしました。
VINEがわからない方はリンク先のtoratoraさんのところやウタタネさんのところから調べてみてください。

というわけで11月限も頑張りましょうね。



2007年09月25日

9/25

おはようございます。今週もスタートしました。

NYが今日は下げて帰ってきたのにCMEが強く帰ってきました。
SGXは335スタートですが日経は380寄り。正直高すぎる感じがするもののなんだか
よくわからないので様子見です。

ポジションは
170C 65円×9枚売り
155P 135.7円×7枚売り

9:00 デルタ-0.48 値洗い+248 
やはりタイムディケイが効いたのか金曜日引けと比べて大幅に値洗いがよくなってます。

9:30 相場は寄り天・・・CMEは高すぎだなぁと思ってたもののそれが逆に怖く先物を売ったりできなかったのが後悔です。ただポジションの値洗いはさらに良くなってます。今日から証拠金が下がってこのポジションを維持するのに340万くらいになったのでもうちょっと様子を見てもいいかもしれません
   デルタ-0.19 ガンマ-0.53 ベガ-143.62 セータ95.93 値洗い+338

10:00 相場はもみあい。先物デイはあまり入る気なし。。。というか体調悪いところもあり様子見。値洗いはさらに改善

デルタ-0.28 ガンマ-0.54 ベガ-142.26 セータ92.09 値洗い+411

10:30 相場は相変わらずもみあい。ボラが少ないと先物はやりづらいですがOPの売り戦略は利益がでやすいのでいい感じ。今日はずっとこんなかな??

デルタ-0.37 ガンマ-0.55 ベガ-141.64 セータ90.50 値洗い+447





2007年09月21日

9/21

おはようございます。

昨日は大したことせず寄りでちょっと売ったりして+15万くらい。

で、引けのポジションが平均16360で4枚売りもち
&155P 132.5×4枚売り

ようするにカバードプットですね。

で今朝16240寄りだったので240で先物だけ利食いして+48万8:30ころの気配はうれしかったのに・・・

プットはそのまんま。今週また3連休なのでプットに関してはそのまんまにして引けで170Cでも売って3連休タイムディケイだけとる作戦でもしようかなと・・・

というわけで残りに関してはいつもどおりデイでやっていきます。

9:15前後 16280と16290で3枚1ティック抜き。なぜか両建てで持ってたものをそれぞれ並べて。。→+3

これでポジションはプットのみ。
両建てって損益はどこにいっても変わらないけど持っているとなんだか取引が苦しくなってしまうのでよかった。

9:43 16330付けてから320で2枚売りを発注も約定せず。。。もう一回来るかなとそのまんまにしていたがオープンオークション形状っぽいなぁ。今日については下はあんまりないと見ています。上も16400あたりを見てるがこのまんまもみあいもあるなぁ

10:00 もみ合いかと思ったところに謎の棒上げ来ましたがこれには逆らおうと思って16300で2枚だけ売り。さてさて・・・??最初に出した320での売りオーダーはまだのこっているので・・・とか書いてたら16320も約定。なんだか大口の買い?買戻しが激しいので16310でチャラ逃げします。
チャラ逃げできましたがやっちゃった系か・・・orz

もっと相場を上から見なくてはいけないよなぁ・・・
この相場を上から見るという言葉に関しては本も出しているあるトレーダーの方が時々使っている言葉です。自分もそう思います。現物のときは簡単だったのに先物だとなぜかびびる・・・

14:00前後16230で2枚売りで16210で買い戻しというか板から210まで行くかなと思ってて16210に2枚買い指ししておいて16240割ったら逆指し発動って感じで注文してまひた。つまり新規で230で売り210で買いですな。両方とも約定というか210はうれしい。
引け成りで両方処分します。→+4

今日は結局+55です。引けで午前中に書いたショートストラングル連休バージョンを組もうと注文中です。。

引け成りで注文だしたのですが成り注文が悪い方向にいってしまい微妙です。まぁこればかりは仕方ないか・・・
引けで170C 65円×9枚 155P 140円×3枚売り約定

火曜日の朝手仕舞い予定ですが・・・

2007年09月19日

9月19日

おはようございます。(遅延)

ばたばたしてて寄りはちょっと間に合わず。
NYちゃんきちがいですね〜

結構大きな問題だと認識していますがNY株についてはなかなか崩れないでしょうから安値売りに気をつけていこうと思います。

またOPについては昨日の引けに怖かったので35円で同値しておきました。。。

イブニングセッションについては参加する気満々なんですが松井対応してないからしばらくは無理ですね・・・

今日はコール売りのチャンスなんですがまだSPANが高いため175を10枚くらい売ろうとするとかなりの証拠金をとられてしまうので今週末引けに持ち越しという形でするか来週にしようかと思います。

ですので今週は先物で頑張ろうかなと・・・

今日は陰線かなぁと思ったので始値に戻ってきた16270で2枚だけ売りも16300を超えそうです。とはいえこの水準での売り玉についてはLCする気はさらさらありません。
踏まれて証拠金不足にならないよう資金管理だけ注意していきます。


16320で2枚追加売りしました。相場がさらに上にいくようなら320玉をうまく処分して270玉についてはそのまんま持ち越し予定です。

13:10頃 相場はもみ合い。この時間また売り玉の270あたりに落ちてきました。
16295平均なのでこれ以下の場合は引けまで引っ張ってみます。250より下で利確できるとうれしいんだけどなぁ・・・

相場は上昇。大引けはこの水準まで来ますか。
16320の売り玉は悲しいことに同値。逆指値が発動したので仕方ないか・・・

OPのポジション管理ツールを作ってたのであんまり相場を見てなかったのですが
松井のネットストックハイスピードの約定の音で気が付いた・・・

思いのほか強いので二番底形成の可能性もあると見て16270の2枚売りに155Pを175で2枚売ってカバードプットにしておきました。。。

今日は自分の中では訳わからなかったので場中のデイもほぼやらずに確定は0でした。

オプションの損益の書き方についてはちょっと悩んでます。
心理的なものなのですが売った時点で松井の資産残高には利益という形で載ってますがこれがLCを遅くさせてしまっているような気がします。
実際に買い戻して(または消滅して)損益が確定するものなので含みの状態ではどう書こうかと・・・

これについてはちょっと検討の必要があるようですね・・・

それでは今日はこんなところで終わりにしておきます



2007年09月18日

9/18 

おはようございます。リアルタイムじゃないですけど記録用に。。。

寄り直後買い15930×5→15940×5返済→+5

9:10〜9:20 15940×5売り→15940×2・15920×3→+6 
15950いったん食われてびびったorz へたくそだなぁ。

相場観としては懲りずに近々15500を割って・・・

今日からイブニングセッション開始というのにく○松井証券は取り扱いなしですか。
色々シミュレーションしたのになぁ・・・

OPについては今日の夜のFOMC終わってから仕掛けたいと思います。
というわけで今日は先物のデイのみの予定。引けにコールの売りを仕掛けるか悩み中。

9:30頃相場はもみあいから下抜け。SQ値も一度割りました。
15880での売り指しを逃しましたが戻りで9:37に2枚だけ約定・・・
850割ってほしいですが我慢できないでしょう・・・

結局1ティックで撤退。微妙に1枚ずつ分けて利食いしたんですが・・・
10時過ぎてブレイクしてくるかどうかかな??→+2

予想より早い下抜けだったので15850で2枚買いに行きましたが安易だった・・・
15830でLC 売りでやられるなら納得できるけど10円取りにいってやられたこの取引はあほです。でもこれ懲りないな俺・・・→-4

ブレイクに合わせて15820で4枚売りましたが同値。綺麗にブレイクはしていますが安値売りの危険性も捨てきれないので・・・ナイス判断であってほしい・・

10:10前後戻りが鈍いので15830で2枚だけ売りもあっさり820で利食い・・・が
これ書いてる間に相場は15800割れ・・・orz→+2

10:30過ぎ 懲りないね〜俺 ここらへんが底と見て10月限130Pを35円で5枚売り

ヘッジの仕方は頭にあるので・・・今日は放置かな??というか30円とかで買い戻せるなら買い戻してしまうかも。FOMCは0.25の引き下げか引き下げ無しとすら思ってる俺はおかしいでしょうか??

10時45前後 戻りは売ります。15840で2枚だけ売り。ここからは売りあがろうと思っています。ただ前場ショートに傾いてたらFOMCも控え後場に買い戻してくるかもしれないので相変わらず小さい値幅を狙っていきます。
830で1枚そして840で1枚は同値とコツコツ戦法です。→+1

イブニングセッション開始で日中の動きがなくなるかと危惧しましたがこのぐらい動けばなんとかなりそうですね。

前場はもう終了だと思います。
ということで前場は+12万です。

後場は自宅以外でのトレードとなるため更新頻度少なくなりますというか取引も少なくなる予定。。。


2007年09月14日

無事にSQを迎え・・・

お疲れ様です。
なんとか無事にSQを迎えました。
爆死した8/17日に含み損があったのですがそこからなんとか耐えて耐えてデリバティブ口座は最終的には1000万くらい残りました。

なのでまたやり直しです。。。

とはいえ今は一昔前と違ってプライベートでも色々とあり自分個人のことだけを
考えてトレードしてればいいというわけでもないので200万くらいは手元において
800万くらいで10月限を再開しようかなと思っています。

今月分の反省としては相場観はあっていたというかそれよりももっと弱気だったのにもかかわらずなぜ大損したということです。

これについては毎日のようにいろんなシミュレーションをしていますがOPって面白いですね・・・って感じです。

もともと数学は得意なのでいじくりまわしているとポジションの取り方っていろんな可能性があるように思えます。

まだまだ未熟なので暴落リスクに備えつつ堅実な運用手段として使えるようになっていきたいなと思います。

現物・先物とほとんど我流でしたがはじめて勉強らしい勉強をしたかな??



さてブログについては現状あまり意味ないのですがOPをやっているほかのトレーダーたちのようにちょっとリアルタイム?で更新していくかもしれません。
あくまで自分のためですが・・・

まだこれについては検討中なのでわかりません。

というわけで10月限も頑張りますか!!

と気合入れたいところですがちょっと今日は先物で20万くらい喰らいました・・・

前場15980で売って放置してたら後場のGUで・・・

はぁ・・・

まぁ3連休しっかり休んで切り替えて頑張っていきたいと思います

2007年09月06日

9/3 9/4 9/5

お疲れ様です。
なんだかすごい切り替えしで訳わかんないことになってますが16000をもう一度割るという読みはあたってて昨日売り持ちしたのでなんとかも前場はいい利益が出たものの後場寄りで売りはいいけど決済した後売りあがって結局後場とった分をはきだして
とんとん。

その後16150売りを16190と高値LCしながらも16140売りを16090ととりかえしたりして結局今日は+50万くらい。

昨日はデイでは-10万で月曜日は+30万くらいと相変わらず微妙。


あんな爆死をしておきながらもまだデイで入ったときの1ティックとかにびびってる。

早くもう一段精神的に上に行きたいんだけどなぁ。

ロスカットが遅れるのも利益が伸ばせないのも「お金」というものを意識しすぎてるからだと思っててこれがぶっ壊せれば取り返すのもいや爆発するのもそう遠くないと思っているんだが・・・

9月限については自分の戦略ノートに資金の半分くらいをプット買いで残り半分を先物売りっていう戦略を第一にしてたのにそれでも実際にはびびって買えず一見安全に見えるショートストラングルを組んで見事な爆死。


しっかりと思ったことを遂行できてればといつも思う。。。


もちろん先物OPは技術的にもたくさん学んでいかないといけないのだが「お金」というものへの意識をなんとか変えていかないとなぁ。。。

うだうだ書きましたがOPのポジションはいい感じだと思うのでよかったです。

え、あまった資金でショートストラドルを建ててみたりして実験しています。

どうも自分は実践派のようでツールとか使ってシミュレーションするのはもちろん大事だと思うんだけど軽くやってみてよさそうだったら実際に資金を入れてたててみよう!って感じ。

現状9月ものばっかり建ててるので今度は期先のやつでなんかスプレッドとか作って実験もしてみないとなぁ。


恒例の相場感ですが明日は比較的おとなしい値動きで来週は激しいのかなと思います。

明日は誕生日なのでちょっとくらい落ち着いた気持ちでいさせて欲しいですね。

上についてはいただきだと思うんですが155Pについては1枚だけど今日の安値を割ってくるようならちょっと対処しようかなと思ってます。

ではあんまり内容のないブログですが・・・

2007年09月03日

8/29 30 31 9/3

お疲れさまです。
なんだかブログ更新が4日に1回になってますねorz

さてポジションですが金曜日に朝方買いで入ったものの一気にやりすぎだと見て
先物を2枚売りで持ち越しで今朝10ティックGDで+20万ですが金曜日の
上げでコール側が危ないことになりそうで175Cを同値。

この前に書いたときの160Cは355円で1枚だけ利食いしてもう1枚は金曜日の寄りで利食いしてなんとか危機回避w

というわけで
170C 65円×6枚売りだけコール売りになっており
後はプットを売ってるのと155Pでリバースカレンダーを組んでます。

必要証拠金的には500万前後で抑えて残りを先物でデイしてる感じ。


先物のデイは最近は非常にやりやすく負けなしなので1日に30万前後を
先物でとってOPでタイムディケイをこつこつとってという感じでしょうか


さて相場観ですがいささかというかだいぶはずしちゃいましたね。。。


すぐの下抜けはないという読みはあってたのですがまさか16500にすぐさま戻ってくるとは思ってませんでした。

金曜日のお昼に伝わったブッシュ大統領ネタがちょっとイレギュラーな感じでこうなったのかもしれませんがとりあえずはずしてしまったためにコールサイドの175Cを同値で撤退させられたりと悲しい状態です。


この後ですが16650を早々に抜いてくるとあれですが17000回復はそう簡単にはないなぁと思ってます。なので170Cを木曜日に売ったまま放置しているんですがこれもすぐ16650を抜けてくるようだったら先物等でヘッジしていくかもしれません。

まぁこんな感じで。損益的には
8/29が-50万 8/30が+70万 8/31が+40万で今日9/3が+50万って感じかな??
つまり1日あたり30万ずつくらい増えてるんだけどなんだか資金効率は悪い感じです。
もうちょっと考えなきゃなぁと思ってます。



ちなみに前の記事にシステムトレードのコメントがあったので自分なりの意見を書かせてもらうとシステムトレードには非常に興味あるしとっても有効だとは思いますが自分でも作ったりしたけど2001〜2006年までのバックテストで非常に優秀な成績を収めたものが今年はマイナスだったりちょっと今年の値動きにはついていけてない感じがします。

もちろん自分がそこまでシステムトレード開発に才能がないっていうのも一つの理由ですがこれからシステムトレードをはじめようという方は安易にサインを買ったりしないことをお勧めします。

ブログとかで月5万円とかでサインを売ってるのをよく見かけますがロジックは本当に大丈夫??とかって思います。

そんなものを買って簡単に儲かるなら誰でもしてますからね。注意してください。

それでは今日は月曜日なのでこれからでないといけないのでこの辺で。






2007年08月29日

8/23 24 27 28 先物売りをはずした瞬間に

お疲れ様です。最近疲れ気味で終わってから更新の気力がないので朝更新しておきます。

えっと先物についてはひたすら売りあがってました。27の月曜日大幅GUしたところで最後の余力で売りで16300あたりで決済して結局15740の2枚分の売りを差し引いて+50万くらい。

でその日も引けで16310で売り持ち。んで昨日CMEはやたらと高かったから、は?って思ったんだけど安く寄り付いたので16200で買い戻し。まぁ2枚でしたから大した利益にはなってませんけど。

デイでは昨日はちょいやられ。前場16320で売りを引けに16340でぶん投げたのが痛くて手数料負け。

そうそう書き忘れたけど月曜日からSPANがあがったので証拠金がまた追証発生状態になりかけたので泣く泣くコールをとんとんとかで逃げました・・・

先物を売り持ちしてたからさらなるコール売りは証拠金をあげてしまったみたい。

ということで現状ポジション
175C 30円×5枚売り
160C 585円×2枚売り

130P 30円×5枚売り
125P 10円×10枚売り

つまりこの前のところから180Cを同値して175Cも5枚同値という感じでポジションを縮小すると同時にATM付近のIVが30パーセントはやりすぎということで本当は160あたりでショートストラドルを組もうかなと思ったのですが急落懸念はまだあるなぁということで160のコールだけ2枚売り

その代わりといっちゃあれですがひたすら毎日売りばっかりしてた先物を昨日は売るのをやめたら・・・

はいはい。読みは一流腕は二流タイミングは圏外orz

タイミングが非常に大事な先物・OPでタイミングはずしはいかんよなぁ・・・

まぁNYの急落で160Cがだいぶはげてくれるかなと期待してるんだけど。

さてここからですが2番底??って言われ始めたけど自分としては抜けると思ってます。

ただ時期としては9月の中旬以降かな??と睨んでます。

なので今週来週は15700〜16300あたりで揉むのかなと・・・

まぁそう見ています。

証拠金の上昇で苦しんでますが頑張ります。

でもSPANが今週から上がるのがわかっていたのだから先週まだ先物の動きが
荒いときはOPのポジはとっとと縮小してデイで抜いて今週からOPのポジを形成しなおしておけばなぁと思ってます。

これはまた次回以降急にSPANが上がるとか、そういうときのために書いて残しておきますね。

では今日も難しい展開でしょうが頑張りましょう

2007年08月22日

やりなおし

お疲れ様です。

追証発生翌日なんとか金策して追証入金してポジを維持。というか下のやつを同値したりとポジションを軽めに。


少し落ち着いたところでなぜこんなに爆死したのか振り返りましょう。

NYダウが300ドル安から戻した金曜の朝。CMEは一時15500くらいまでいってたので危ないなと。ということで朝130PUT33・3円平均30枚を35円でロスカット。

ここまでは良かった。
で、昼休みにどうせSGXで仕掛けられるのと後場寄りに追い証決済の売りでGDするんだろと先物を全力売り持ち。

この先物15400までひっぱりました。

でもね一度15500割ってから15670?あたりまで戻して最後の15300までにいくまでに
プレミアムがとんでもないことになってしまった。。。

書き忘れましたが後場寄りと途中で120Pを大量売り。

とどめをさされたのは125Pと120Pの売りでした。。。

他の145Pとか140Pとかはまぁ仕方ないけどここは5枚ずつだったのえあれですが
125Pと120Pのやられ方がひどかった。

まぁそんなことで爆死でした。

なぜ途中でLCしなかったのか??

NYの戻しとその後の情報により夜にも利下げが行われる可能性が高いとわかっていたので日本も戻して終わるだろうと??

もう一つはOPに対する経験不足で2001年以降は一応シミュレーションしてたんですがその前はってことで125と120があんなにも反応するとは思ってなかったということです。
これについては完全なる失敗です。

思えば日本株弱気派の自分は普段仲良くしてるトレーダーにも日本を買う理由なんてないからそうそうと16000割れるし自分は15000すら割れると思っているとずっと言ってました。

相場の方向がわかっていながらもこの爆損あほですよね。

ただ予想通り?夜にアメリカが利下げして月曜日大幅GUしたおかげと金策がなんとなったおかげで強制決済のピンチは脱出できたのでまたやり直しができるだけは残りそうです。

今年の株投入資産のブレはとんでもないですが3月に先物の持ち越しでやられてそこから3倍弱取り返してきたし今回またでっかいの喰らいましたがOPやっていくには
通っていかないといけない道だと思って頑張ります。


現状ポジションはこんな感じ
180C 15円×10枚売り
175C 30円×10枚売り

130P 30円×5枚売り
120P 10円×10枚売り
先物2枚売り持ち

金曜日に135以上は全部カットしたんですが月曜日に120Pを全部売り値で同値して
火曜日に120Pの20円のPも同値してポジションを軽くしてます。

昨日の引けに120Pを10円で30枚買って急落のヘッジにしたんですが今日全然GDしなかったので朝同値。

先物2枚については自分はまだ↓があると思ってるのではずしません。
後はデイでコツコツ先物で抜いてます。

来週から証拠金が跳ね上がりますがそれでも余裕があるポジションになってます。

今回の件はまた色々勉強させてもらいました。
なんとかまた昇っていければなと思います。

という感じです


さてここでいただいたコメントに返事を

キャンタン
コメントありがと。また大きくやられちゃったよ。現物のときはやられないのが売りのトレーダーだったのにね。デリバティブに来てから上下が激しいや。
まぁ今回の爆死で相場の読みはあってたのし駄目なところもわかっているのでまたやり直します。

samuraiさん
コメントありがとうございます。自分もOPの恐怖を改めてしりました。と同時にP買いの威力も・・・相場の読みはあってるのに負けてるっていうのはポジションに問題があるわけでそこについては研究してリスク管理ができるポジを作ることができればなんとかなるってことなのでまた出直します。
金利の下げについては色々なところで書かれてますがとりあえず一服しただけで
あんまり意味をなさないものだと思います。サブプライムサブプライムって言ってますが近いうちに違うショックが出てきそうな気がしています。
ミニで持ち越してたのならばいい利益になったのではないでしょうか??

地さん
ありがとうございます。ヘッジで先物を全力売りしてたんですけどね自分の想定以上にプレミアムが上がってしまい足りませんでした。最後の方は10円下がるごとに50万くらい含みが悪化するというわけのわかんないことに。デルタ思いっきりマイナスだったのにやられた日に書いたとおり特にベガにやられました。もう一段の下げについては自分も同感なのでポジション軽くしてあとは今度こそ先物でもヘッジができそうなポジ量だと思うのでなんとか対応できるよう頑張ります。

ランランさん
爆死したからブログを更新しないっていうのは自分の中ではありえません。
最近ブログ更新が滞りがちなのはただ単に面倒なのと色々と忙しいからです。
そもそもブログ書いてる理由は前のブログを見てる方ならわかるかと思うので・・・
なので仮に全財産失って借金になったとしても更新はしますよ。



まぁこんな感じです。
7月度に1000ちょっととって8月に1700やられって考えようによってはトータルで-700だし今年はまだプラスなので華麗に逆転満塁HRなんてのは無理だし狙うとまた死にそうなのでしませんがコツコツと積み重ねていきますよ。

とりあえずPの大量売りは死にかねないという本に書かれたまんまのことをやらかしたわけですが身をもって経験したことはまた今度に活かしましょう。

というわけで自分はまだまだ↓を見つつも130とか125とかはとっととはがれてくれよと思っている次第でありますw




プロフィール
HN:天昇

旧ブログから新規一転こちらに移り
12/1から書き始めます。
先物市場で毎日基本的にデイトレして月で安定した成績を目指します。

トレーダーズ-ネット

トレーダーのためのコミュニティです
コメントをくださる皆様へ

コメント書いてくれると非常にうれしいのですが引け後夕方くらいから外出してしまい家に帰ってくるのが翌朝のことが多くコメントの返信は翌日の引け後になってしまうことが多いかもしれません・・・

ご了承を。
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