2005年12月
2005年12月30日
A Conflict of Interest
A Conflict of Interest という言葉があります。日本語だと相反する利害関係とでもいうのでしょうか？日本のマスコミをみていておもうのは、あまりにも利害関係を無視した報道がなされていないかということです。
例えば、アメリカだとファンドマネージャーが銘柄をTVで推薦するにも、そのファンドマネージャーがその銘柄を保有しているかどうか必ず聞きます。でないと、もしその人が売りたくて推薦しているのかとか、保有していればどれだけ偏見をもって推薦しているのかとか、わからないでしょう。
日本のTVだと、アナリストとかが平気でこの銘柄はいいとか、あの銘柄がいいとか、いったい本心でいっているのか、それとも自分の保有銘柄で売られてるのが困るので、TVを使って買ってもらいたいのかわかりません。ひどいのは、銀行系のアナリストが平気で銀行株を推薦していたりするのは、まったく馬鹿げてます。ｗ
最近、システムおじさんのブログとかでも、厳しいコメントをもらって削除したりしていますが、いったいどういう立場の人がコメントしているのか、明かすべきではないでしょうか？もし、その人が国内の先物業者で海外の先物業者がいいといわれたら、当然反論するし、官庁の人が読んだらまた反論するわけです。
インターネットの匿名性を利用して、個人の言論の自由を奪うような意見を平気で、自分の立場も名乗ることなく行うのは、ちょっとおかしいのではないでしょうか？
日本には、昔から護送船団方式だとかで、官民癒着が平気でおこなわれてきたわけです。それは、製造業主体の経済では成り立ってきたことだとおもいますが、これから中国やインドの台等で金融産業で飯を食っていかなくてはいけない日本が、個人投資家の権利をまったく無視していっていいものなのでしょうか？
経団連の会長がトヨタの人だから、日経新聞はGMの記事ばかりであったり、NHKなども国からの支援で経営しているから、国や政府の悪口などはいえないわけですね。
つまり、日本には、チェックする機関がどこにもないわけで、不動産も上がれば上がりっぱなしで、急落したり、株価なども同じことがおきるわけでしょう。大手の不動産業者がマスコミのスポンサーであったりするから、なにも伝えるようなことはしないのでしょう。
アメリカだと、公共放送のPBSなどは、大企業であろうと政府であろうと視聴者の寄付でなりたっているので、悪いことはとことん追求できるわけです。日本のNHKや日経は多分第三者的に報道はできないでしょう。
なにかまとまりがない文面ですが、ブログはそもそも個人の意見を尊重するために生まれてきたもので、それを利害関係も明かすことなく反論してくるのは、おかしいのではということです。
以上の意見ちょっとはためになったでしょうか？ｗ
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2005年12月29日
海外取引と税金と金融庁
問題は、税金がどこで支払われているかということじゃないでしょうか？海外に口座をもつと、税金の問題があり、日本に納めるのか海外に納めるのかわからなくなってしまって、税金申告漏れになるのが困りますよね。（実際、アメリカの大手の投資会社などは平気でやって所得隠しをしているみたいだけどｗ）
金融庁としては、国内先物証券会社を守るために圧力をかけるでしょう。日本の米の生産を助成金をだして海外産から守るのと同じ理由ですね。日本の先物業者が果たして海外の先物業者と競争していけるのかどうかが問題になるわけですね、国としては。ですから、護送船団方式として、なにか理由をつけて海外の先物業社などを攻撃して、国内先物業者を守ろうとするわけです。
しかし、証券の例でみても、Eトレードのおかげで随分日本のネット証券業もよくなっていったとおもいませんか？それと同じで、IBやトレードステーションが日本にもっと進出してくれることは、将来的には日本にとっていいことなのではないでしょうか？
日本の大企業が、税金対策やらなんやらで平気で海外資産を利用して、政府にも圧力を簡単にかけられるのに、個人投資家がなにもできないのはおかしいでしょう。
ここで、いろいろ海外の先物業者を紹介するのはなんの悪いことでもないのではないでしょうか？むしろ、個人の海外資産納税の規則をちゃんと明らかにしない、金融庁や政府の広報が悪いのではないでしょうか？
海外資産といえば、オートサーフってしってますか？賭金に対して、一日１２％の報酬です。小額から始められるので、この業界来年中には潰れるとおもいますけど今のうちに稼いでおきませんか！ｗ 税金特集もこんどしてみます。詳しくはここで。
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2005年12月28日
ブログの見方
こんにちは、
最近また、相互リンクを増やしましたので、初めてのかたにこのブログの内容を紹介したいとおもいます。このブログは、システムトレードを行うにあたってどんなシステムがいいかを考えるブログでありたいとおもいます。
そこで右上には、システム事例として実際のシステムのロジックの紹介とほとんどがバックテストの結果も示してあります。皆さん、ラリーウィリアムズの本とかたくさん読まれたかたは、ものたりないかもしれませんが、インターネット上にあるできるかぎりの事例を集めたつもりで、このブログの一番力を入れているところであります。
本やセミナーに参加するのが、もったいない人には結構な量の情報だとおもいます。
その下のリンクには、視覚的に相場を学べるサイトをリンクしました。
2005年12月25日
温故知新
最近、グーグルのサーチにもこのブログがヒットするようになり、またたくさんのブログがリンクしてくれるようになって、下手なことはもう書けないなと痛感してきました。ｗ ランキングも上位に連なるようになってきたので、本当は自分の勉強のために始めたブログでしたがこれからはもっと気合をいれて書いていきたいと思います。
年末になると、皆その年を振り返りたくなり、なんかノスタルジーな雰囲気になりますね。そこで、わたしも、２００５年総括、そして歴史を振り返ろうとおもいます。ｗ
まず、２００５年はなんといっても、アメリカの原油と金などの先物ブームと日本の日経平均高騰とドル高になるでしょう。
アメリカでは、DOWやNASDAQのチャンネル相場に見られるように、先物市場に投資家を奪われてしまっていますね。原油高になると、DOW指数は毎日のように下がるので、なかなか日経のような右肩上がりの相場にはなっていきません。一方日本では、原油が上がると銀行株が買われたりと、とっても不思議な相場で日経も、半年で４０００円以上も上がってきましたね。ある意味で、一時期日経平均が８０００円ぐらいだったこともあったわけで、こんなローラーコースターな相場は世界でもまれにみるものではないでしょうか？世界市場の投資家が商品先物に流れていく中で、日本だけが株式相場に流れていったのは、なぜなのでしょうか？
日本では、商品先物がまだ投資家にわかりずらいものなのでしょう。アメリカが２４時間取引であるのに対し、日本は平日日中だけです。また、ストップ安やストップ高などが障害です。新規のネット先物業者がたくさん参入してきましたが、それらも、アメリカのようなシステム検証ソフトを提供しているところはほとんど皆無で、レバリッジリスクを考えたら敬遠されてしまいます。アメリカでは、ひとつのアカウントで株、先物、為替と全部取引できたりしますが、そういうサービスもまだないですね。
国際化の流れの中で、日本のいつものおきまりのパターンで金融庁主導の制度などは少しも、変わっていかないのでしょう。東証の２度の不祥事や金融庁のなげやりな業務改善命令などもひどいですね。業務改善命令が必要なのは本当は金融庁なのではないでしょうか？ｗ 先物業界はもっと危険かもしれません。証券業界では、Eトレードなどが参入してきましたが、先物業界で果たしてアメリカのネット取引業者などが参入できるのでしょうか？
システムトレーダーはもっと声を大にして、先物業者になんとかしてもらわないといけないかもしれません。アメリカのようにシステムがプログラム言語で組めたり、その検証やリスクが計算できるようなものでなければ、いつまでたってもシステムトレーダーは育たないでしょう。
９０％以上の投資家が負ける先物相場で、それの流れを変えようとしない政府や先物業者の談合はひどいものがあります。
あまり愚痴ばかりいってもしょうがないので、ここでなつかしの映画でも紹介します。アメリカでは、結構古くなった映画でもヒット作なら何回でも再放送していく文化があります。つい最近も、１９８３年のトレーディングプレイスという映画がやってました。
http://videodetective.com/home.asp?PublishedID=353
これは、泥棒と先物ディーラーがひょんなことから身分を入れ替われていってしまうお話で、色々考えさせられるつくりになっています。この映画が、きっかけでCEOと従業員を入れ替えてしまう番組とか自分の夫や妻を入れ替える番組とか結構アメリカでは流行しています。
日本の官僚というのも実は、東大でてなにも業務経験もなく金融庁で出世のために問題をおこさないように生きているわけです。業界のことなんか少しも理解していないわけですね。そんな人たちから業務改善命令受けても、日本はよくなっていかないのではないでしょうか？！
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2005年12月21日
日経先物と日本の外国人差別
最近、日経２２５先物システムトレード日記のTAKさんほかいくつかのブログ内でリンクしてもらいかなりアクセスが増えてきました。
TAKさんのブログは日経先物サイトとしてはかなり人気があるようです。ラリーウィリアムズの本をヒントに自作システムを作ったようで、かなり儲かってそうです。ｗ ウップスかボラティリティブレイクアウトの変形ではないかとおもいますが、はっきりと書いてないのでよくわかりませんでした。寄り付き買いで、引け売りなのでトレードテクニックもいらずいいですね。売買シグナルもだしているので、今度試してみたいです。ｗ
日経先物が、システムトレードで一番成功しているかもしれません。結構な数の日経先物ブログを読んでみましたが、システムトレーダーまたは、会員サイトが多いです。また、スパでもシステムトレードが紹介されたらしく、取材を受けたブログ人もいるようです。過去データも充実していて、ベイズ統計などの確率論を利用したり、片張り、鞘取りとなんでもいけそうです。今年の上げはかなりすごいので、原油先物なんかより儲かっているかもしれませんね。アメリカでもS&Pミニ先物が人気があるのと似ていますね。あまり、ニュースの影響も受けずに、銘柄探しも大変だという人にはもってこいです。CMEと連動しているはずだし、シカゴの先物を見て判断するシステムとかもできそうですね。S&Pミニ先物システムはかなり売られているので、値動きは日経先物と比べたらたいしたことないかもしれません。これから、ますますシステムトレーダーが増えて日経先物がどうなっていくのか見てみたいです。
最近、ニュースでも、先物主導で日経平均があがるってコメントをよく耳にしますが、まさしくこの日経先物ブログ軍団が強力な影響力をもってきたことには間違いないでしょう。為替なども相当な数のブログがあります。ドル高に振れるということは、スワップ収入があるわけで、個人投資家は当然買い進むわけですね。また、為替ネット会社各社も生き残りをかけて、ものすごい宣伝競争をネットで繰り広げているわけで、そんなところからも円安に動いてきたのではないでしょうか？
NYタイムズが東証のトップの辞任について取り上げていました。
http://www.nytimes.com/2005/12/21/business/worldbusiness/21glitch.html
日本のシステムはもっとアップグレードされなければいけいないということだそうです。一層のこと、昼休みを辞めたり、ストップ高安もやめてみてはどうなのでしょうか？おそらく、それらがシステムを複雑にしているはずだし、ほかの国でもそんな規制をしている国はもうないのではないでしょうか？ジェイコム事件も空売りのできないIPO市場のおかげで過熱しすぎているわけですし、やっぱりシステムもそうですが、取引環境も変えていかないと、いつまでたっても、穴だらけのシステムをトレーダーや仕手筋につけこまれ続けるのではないでしょうか？UBSも数年前に同じ経験をしたそうですが、そのときはUBSは全部損害をかぶったそうで、東証の外資差別のことも記事になっています。やはり、東証は体質からしてどこか古いのではないでしょうか？このままでは、また株バブルがはじけるのは時間の問題でしょう。
日経先物ランキングに参加してみました。よかったら、クリックしてみてください。
2005年12月19日
２７歳無職 ｖｓ ラリィーウイリアムズ
http://www.nikkansports.com/ns/general/p-so-tp0-051218-0003.html
本も読まずに、独自の手法でスウイングトレーダーだということです。なんと、１００万の元金を５，６年で７０億円くらいにしたのではないかということですｗ
システム屋からみるとなんとも、やりきれないところですねｗ 彼の手法は、まさしくニュース追いのIPO投資法なわけです。やはり、私たちもIPOを狙ったスウィングシステムを考えていかないといけないでしょうｗ
しかし、おもうになんで日本のマスコミは名前を隠したり無職とか２７歳とか強調させるような記事を書くのでしょうか？これが、わたしにはまったく理解できない。ラリィーウイリアムズも何十年か前にコンテストで優勝し、そこで名前をあげて今日があるわけだし、この２７歳の青年もホリエモンや村上ファンドのような名声を勝ち得てもいいのではないでしょうか？
日本のマスコミに依然としてはびこる、東大卒信仰や元財務官僚でもないかぎり名前も明かさないのでしょう。
こういう青年から色々な話や手法を聞いたりすることが、本当の日本の発展につながるのではないでしょうか？ラリィーウイリアムズのウップスやテクニカル指標などもコンテスト優勝から生まれたアメリカの遺産ではないでしょうか？
日本人はとかく外人を英雄扱いで、日本人同士にはまったく見向きもしません。数年前に普通のサラリーマンの田中さんがノーベル賞を受賞し、日本ではまったくの無名であったことをおもいだします。
結局、今の日本のマスコミには、いいものを見分ける能力もないし、世の中でなにがおこってるかも伝えられないし、なにか実力よりも肩書きだけで人間を判断してしまっているのではないでしょうか？官僚と大企業の権威たちが強力して、日本国民の本当に豊かになりたいところを全部隠し続けているのではないでしょうか？
確かに、日本の若者はサッカーの中田やイチローなどのように、話すのが下手かもしれません。でも、それは日銀の福井さんや小泉首相もいっしょではないでしょうか？ｗ
もっと、日本人にとって一番大事な情報とはなにかをマスコミもわたしたちも真剣に考えてもいいのじゃないでしょうか？自分の身分や出世のためになにも書かないリーマンマスコミにもっと国民は批判的であってもいいのではないでしょうか？
ラリーウィリアムズやソロスも、お金持ちになってから随分と政治的になっていったそうだし、投資家というのはそうあるべきではないでしょうか？ヒーローを自分たちだけで作り上げていく今のマスコミと官僚たちから真の自由を勝ち取ろうではありませんか！
2005年12月16日
４０代無職の挑戦
彼のトレードの手法は、ボラティリティブレイクアウトシステムをマーチンゲールのマネーマネージメントで行うということでしたね。１年くらいのリサーチで編み出したもので、かなり自信をもって投稿していました。トレードステーションでバックテストを繰り返し、とても研究熱心な人でした。教科書のお手本どおりに勉強しているタイプで家族と自分の将来を心配しているからかかなり力がこもっていましたね。手法的には成功しそうなので、あとは規律正しくルールどおりにできるかどうかでしょう。それと、家族を養える利益があげられるかどうかですね。ｗ
勝率５０％以上で、利益率が損出率を上回れば必ず勝てるはずだし、あとはストップロスとか、またカーブフィッティングやだましをいかに見分けられるか、それに利食いをどれだけのらせるシステムに微調整していけばいいのではないでしょう。
日本のブログはなんか結果報告のものが多くてなんでこんなブログを公開して他人に見せたいのかみたいなのが多いですが、アメリカの場合は、自分の置かれた状況から手法までかなり詳しく書いてくれるので結構勉強になりますね。ただ、自虐的であったり、なんでビジネスマンとして大成しなかったのかなんて夜中に書いてた
りもしました。ｗ それと、日本でもアメリカでも相場は博打みたいにおもわれていますから、フランチャイズのほうがいいんじゃないかとか、不動産とかもっと堅実な仕事しろとかいろいろな意見がありましたね。相場で生き残れる人たちは１０％以下なわけですから当然な意見もたくさんありました。ｗ確かに、プロトレーダーといわれている人たちがセミナーや著作で副収入を得ている場合がかなりあり、それだけ厳しい世界ということなのでしょう。アメリカでトレーダーを始める人たちのすごくいい例でしたね。
日本でもアメリカでも儲かっているトレーダーはいちいちブログで自分の手法などを解説はしないみたいですね。初心者同士がない知恵出し合って討論しているというものが多いようです。
日本では、特に仕手筋がサイトを乱立させてるのとか、インターネットトラフィックを集めるのが得意なサイトが多すぎて本当に皆が知りたいブログとかサイトが影をひそめてしまいますよね。本当に残念です。
2005年12月15日
マルチンゲールの倍賭け
文章を読ませてもらってこの人は、ブレイクアウトシステムをマーチンゲールの倍掛けでおこなうつもりということなのでしょうか？確かに、先月のアクテイブトレーダー誌にもマーチンゲールの倍掛けのシステムが紹介されていて、バックテストではいい成績でした。
金融関係の人みたいなので、理論的にはすぐれた才能をもっておられるようです。ブレイクアウトのだましを、いかにコントロールできるようになるかがトレーダーとして成功できるかどうかでしょう。ペーパートレードが必要なのは、やはりトレーダー的な心理面を育てる期間として必要なのではないでしょうか？いくらすぐれたシステムをもっても、トレーダーの腕がないと勝てないということだそうです。売買のタイミングとか、だましの判断、利食いのポイントなどは、システム化しずらいところでしょうし、経験を積まないとうまくなっていかないところではないかとおもいます。
トレーダーとアナリストはまったく別物の商売だと言われています。いくら高学歴で金融の知識があってもある意味泥臭いトレードが理屈抜きにできないといくら優れたシステムをもってしても勝てるようにはならないということです。いわゆる、パチスロやマージャンのような世界を極めた人のほうがかえって向いているかもしれません。私の知り合いのイギリス人も元はカジノのデイーラーで現在S&Pミニのトレーダーをしています。
相場何十年のベテラントレーダーたちが、システムトレードの話をしだすと煙たがるのも結局トレードの職人技みたいなものはなかなかシステム化できないということを知っているからなのでしょう。
2005年12月13日
日本の情報伝達について
CNBCなどもスポンサーを怒らせないようなゲストインタビューしかしないし、日経はほとんど独禁法違反みたいなマスコミだしｗ なにか大企業同士の仲間内放送ばかりで、個人投資家に本当に大事な情報はなにひとつはいってこないんじゃないでしょうか？
株派もなんだかインターネットだとサイトを乱立させて仕手筋がさかんに株価コントロールしようとしているし、それを取り締まるような団体は日本にはないのでしょうか？
小泉さんも日銀の福井さんも、テレビの前では握手か笑顔だけしか写ってなく、いったいなにを考えてるのかさっぱりわからない。ブッシュやグリーンスパンなら毎週なんらかの演説をしていて、質問や討論をテレビでも放映しているから安心できるけど日本の情報公開のしかたは怖い。
昔は、竹村健一とか田原総一郎とかがいいたいほうだいいって、結構わかりやすい世の中だったんだけど、今の日本のリーダーたちは失言を恐れているからかなにもしゃべってくれないからぜんぜん世の中が見えてこない。
これだけ、外資系が金融産業をコントロールしても、ちっとも米英みたいにならないのは日本の文化が邪魔しているでしょう。民主主義や言論の自由についてマスコミはもっと考えるべきだし、三木谷さんやホリエモンがマスコミを買収したいのも、実は日本の頼りないマスコミをなんとかしたいおもいがあったからなのでしょう。
2005年12月12日
竹村健一ふうに！
確かに、昨今の金融革命はめざましいものがある。松井証券や楽天証券などがオンライントレードを始めたとたん、２０代の若者を中心にデイトレードブームがおき、それにつられて、IT起業ブームと現在に至る株バブルへと発展していったのである。日本経済が不良債権解消によって回復してきたといっていますが、それもありますが、いわゆるデイトレーダーによる投資資金が市場に増えたため、また新興市場なども空売りができないことから株価が吊りあがり今の株バブルがあるのではないでしょうか？当然、デイトレードで儲けた資金が内需を潤し、景気もよくなっていくのではありますが。。。。。
アメリカでも、NASDAQや株銘柄が１０進法表示になったのもつい６，７年前の話です。それまでは、例えば、＄２３．２５とは言わずに、＄２３と４分の１とかそんな単位でしか取引していなかったのです。ｗ 日本でも１０００株単位でしか売買できなかったとかありましたよね。それから、CMEが株式上場したり、NYSEとArchipelagoの合弁のようにめまぐるしく変革をとげてきています。
日本政府の為替市場介入中止を受けた、外為取引ブームや商品先物もコントラクトサイズを縮小したミニS&P、GOLD、OILなどが次から次へと商品化され、ジムロジャースも予言したように空前の商品先物ブームも誕生しました。
アメリカでは大統領ごとに、経済のリーダーシップも変遷していきます。アーカンソー州出身のクリントン大統領のときには、同じアーカンソー州に本社のあるウオルマートが急速に９０年代成長をとげていきました。また、ブッシュ大統領になってからは、テキサス州の最大の石油産業が原油価格の値上がりといっしょに急速に成長していきました。
そう考えると、アメリカの商品先物ブームも一時的なものかもしれないし、日本の為替や株ブームそれといっしょに考える日本経済の回復も一時的なものになってしまうかもしれません。
そうならないようにするには、東証や商品取引所の改革や金融庁なども積極的に規制を緩和していかないといけないのでしょう。CMEなども次から次へと、商品を作り出し、また個人投資家にも買えるようにコントラクトサイズを縮小したりしていますし、CBOTなどは無料のセミナーなどをさかんにおこなっています。
とかく投資家というのは、自分が儲かっていると満足してしまい荒波を立てないようになってしまうものです。確かに、一日１００万くらい稼げるデイトレーダーがわざわざわかりづらい、商品先物市場に足を踏み入れてはこないかもしれません。アメリカでも先物はインデックスとかの株指数先物の取引がまだ断然多いみたいです。
これからもっと商品先物市場が開放されていくのか、取引所や政府の取り組みにもっとマスコミなども目を向けていってほしいものです。
