海外取引と税金と金融庁

問題は、税金がどこで支払われているかということじゃないでしょうか？海外に口座をもつと、税金の問題があり、日本に納めるのか海外に納めるのかわからなくなってしまって、税金申告漏れになるのが困りますよね。（実際、アメリカの大手の投資会社などは平気でやって所得隠しをしているみたいだけどｗ）

金融庁としては、国内先物証券会社を守るために圧力をかけるでしょう。日本の米の生産を助成金をだして海外産から守るのと同じ理由ですね。日本の先物業者が果たして海外の先物業者と競争していけるのかどうかが問題になるわけですね、国としては。ですから、護送船団方式として、なにか理由をつけて海外の先物業社などを攻撃して、国内先物業者を守ろうとするわけです。

しかし、証券の例でみても、Eトレードのおかげで随分日本のネット証券業もよくなっていったとおもいませんか？それと同じで、IBやトレードステーションが日本にもっと進出してくれることは、将来的には日本にとっていいことなのではないでしょうか？

日本の大企業が、税金対策やらなんやらで平気で海外資産を利用して、政府にも圧力を簡単にかけられるのに、個人投資家がなにもできないのはおかしいでしょう。

ここで、いろいろ海外の先物業者を紹介するのはなんの悪いことでもないのではないでしょうか？むしろ、個人の海外資産納税の規則をちゃんと明らかにしない、金融庁や政府の広報が悪いのではないでしょうか？

海外資産といえば、オートサーフってしってますか？賭金に対して、一日１２％の報酬です。小額から始められるので、この業界来年中には潰れるとおもいますけど今のうちに稼いでおきませんか！ｗ　税金特集もこんどしてみます。詳しくはここで。

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温故知新

最近、グーグルのサーチにもこのブログがヒットするようになり、またたくさんのブログがリンクしてくれるようになって、下手なことはもう書けないなと痛感してきました。ｗ　ランキングも上位に連なるようになってきたので、本当は自分の勉強のために始めたブログでしたがこれからはもっと気合をいれて書いていきたいと思います。

年末になると、皆その年を振り返りたくなり、なんかノスタルジーな雰囲気になりますね。そこで、わたしも、２００５年総括、そして歴史を振り返ろうとおもいます。ｗ

まず、２００５年はなんといっても、アメリカの原油と金などの先物ブームと日本の日経平均高騰とドル高になるでしょう。

アメリカでは、DOWやNASDAQのチャンネル相場に見られるように、先物市場に投資家を奪われてしまっていますね。原油高になると、DOW指数は毎日のように下がるので、なかなか日経のような右肩上がりの相場にはなっていきません。一方日本では、原油が上がると銀行株が買われたりと、とっても不思議な相場で日経も、半年で４０００円以上も上がってきましたね。ある意味で、一時期日経平均が８０００円ぐらいだったこともあったわけで、こんなローラーコースターな相場は世界でもまれにみるものではないでしょうか？世界市場の投資家が商品先物に流れていく中で、日本だけが株式相場に流れていったのは、なぜなのでしょうか？

日本では、商品先物がまだ投資家にわかりずらいものなのでしょう。アメリカが２４時間取引であるのに対し、日本は平日日中だけです。また、ストップ安やストップ高などが障害です。新規のネット先物業者がたくさん参入してきましたが、それらも、アメリカのようなシステム検証ソフトを提供しているところはほとんど皆無で、レバリッジリスクを考えたら敬遠されてしまいます。アメリカでは、ひとつのアカウントで株、先物、為替と全部取引できたりしますが、そういうサービスもまだないですね。

国際化の流れの中で、日本のいつものおきまりのパターンで金融庁主導の制度などは少しも、変わっていかないのでしょう。東証の２度の不祥事や金融庁のなげやりな業務改善命令などもひどいですね。業務改善命令が必要なのは本当は金融庁なのではないでしょうか？ｗ　先物業界はもっと危険かもしれません。証券業界では、Eトレードなどが参入してきましたが、先物業界で果たしてアメリカのネット取引業者などが参入できるのでしょうか？

システムトレーダーはもっと声を大にして、先物業者になんとかしてもらわないといけないかもしれません。アメリカのようにシステムがプログラム言語で組めたり、その検証やリスクが計算できるようなものでなければ、いつまでたってもシステムトレーダーは育たないでしょう。

９０％以上の投資家が負ける先物相場で、それの流れを変えようとしない政府や先物業者の談合はひどいものがあります。

あまり愚痴ばかりいってもしょうがないので、ここでなつかしの映画でも紹介します。アメリカでは、結構古くなった映画でもヒット作なら何回でも再放送していく文化があります。つい最近も、１９８３年のトレーディングプレイスという映画がやってました。

http://videodetective.com/home.asp?PublishedID=353

これは、泥棒と先物ディーラーがひょんなことから身分を入れ替われていってしまうお話で、色々考えさせられるつくりになっています。この映画が、きっかけでCEOと従業員を入れ替えてしまう番組とか自分の夫や妻を入れ替える番組とか結構アメリカでは流行しています。

日本の官僚というのも実は、東大でてなにも業務経験もなく金融庁で出世のために問題をおこさないように生きているわけです。業界のことなんか少しも理解していないわけですね。そんな人たちから業務改善命令受けても、日本はよくなっていかないのではないでしょうか？！

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２７歳無職 ｖｓ ラリィーウイリアムズ

２７歳無職の男性が２０億超の儲けをあげたことが、日本中にますます株バブルの火をつけることになりそうですねｗ　ニッカンスポーツが少し突っ込んだ記事をかいています。

http://www.nikkansports.com/ns/general/p-so-tp0-051218-0003.html

本も読まずに、独自の手法でスウイングトレーダーだということです。なんと、１００万の元金を５，６年で７０億円くらいにしたのではないかということですｗ

システム屋からみるとなんとも、やりきれないところですねｗ　彼の手法は、まさしくニュース追いのIPO投資法なわけです。やはり、私たちもIPOを狙ったスウィングシステムを考えていかないといけないでしょうｗ

しかし、おもうになんで日本のマスコミは名前を隠したり無職とか２７歳とか強調させるような記事を書くのでしょうか？これが、わたしにはまったく理解できない。ラリィーウイリアムズも何十年か前にコンテストで優勝し、そこで名前をあげて今日があるわけだし、この２７歳の青年もホリエモンや村上ファンドのような名声を勝ち得てもいいのではないでしょうか？

日本のマスコミに依然としてはびこる、東大卒信仰や元財務官僚でもないかぎり名前も明かさないのでしょう。

こういう青年から色々な話や手法を聞いたりすることが、本当の日本の発展につながるのではないでしょうか？ラリィーウイリアムズのウップスやテクニカル指標などもコンテスト優勝から生まれたアメリカの遺産ではないでしょうか？

日本人はとかく外人を英雄扱いで、日本人同士にはまったく見向きもしません。数年前に普通のサラリーマンの田中さんがノーベル賞を受賞し、日本ではまったくの無名であったことをおもいだします。

結局、今の日本のマスコミには、いいものを見分ける能力もないし、世の中でなにがおこってるかも伝えられないし、なにか実力よりも肩書きだけで人間を判断してしまっているのではないでしょうか？官僚と大企業の権威たちが強力して、日本国民の本当に豊かになりたいところを全部隠し続けているのではないでしょうか？

確かに、日本の若者はサッカーの中田やイチローなどのように、話すのが下手かもしれません。でも、それは日銀の福井さんや小泉首相もいっしょではないでしょうか？ｗ

もっと、日本人にとって一番大事な情報とはなにかをマスコミもわたしたちも真剣に考えてもいいのじゃないでしょうか？自分の身分や出世のためになにも書かないリーマンマスコミにもっと国民は批判的であってもいいのではないでしょうか？

ラリーウィリアムズやソロスも、お金持ちになってから随分と政治的になっていったそうだし、投資家というのはそうあるべきではないでしょうか？ヒーローを自分たちだけで作り上げていく今のマスコミと官僚たちから真の自由を勝ち取ろうではありませんか！

４０代無職の挑戦

英語版全部読ませてもらいましたが、途中でいなくなってしまったようですねｗ　トレーダーとして生活できるようになったのでしょうか？多分、できているとおもいますけどｗ

彼のトレードの手法は、ボラティリティブレイクアウトシステムをマーチンゲールのマネーマネージメントで行うということでしたね。１年くらいのリサーチで編み出したもので、かなり自信をもって投稿していました。トレードステーションでバックテストを繰り返し、とても研究熱心な人でした。教科書のお手本どおりに勉強しているタイプで家族と自分の将来を心配しているからかかなり力がこもっていましたね。手法的には成功しそうなので、あとは規律正しくルールどおりにできるかどうかでしょう。それと、家族を養える利益があげられるかどうかですね。ｗ

勝率５０％以上で、利益率が損出率を上回れば必ず勝てるはずだし、あとはストップロスとか、またカーブフィッティングやだましをいかに見分けられるか、それに利食いをどれだけのらせるシステムに微調整していけばいいのではないでしょう。

日本のブログはなんか結果報告のものが多くてなんでこんなブログを公開して他人に見せたいのかみたいなのが多いですが、アメリカの場合は、自分の置かれた状況から手法までかなり詳しく書いてくれるので結構勉強になりますね。ただ、自虐的であったり、なんでビジネスマンとして大成しなかったのかなんて夜中に書いてた
りもしました。ｗ　それと、日本でもアメリカでも相場は博打みたいにおもわれていますから、フランチャイズのほうがいいんじゃないかとか、不動産とかもっと堅実な仕事しろとかいろいろな意見がありましたね。相場で生き残れる人たちは１０％以下なわけですから当然な意見もたくさんありました。ｗ確かに、プロトレーダーといわれている人たちがセミナーや著作で副収入を得ている場合がかなりあり、それだけ厳しい世界ということなのでしょう。アメリカでトレーダーを始める人たちのすごくいい例でしたね。

日本でもアメリカでも儲かっているトレーダーはいちいちブログで自分の手法などを解説はしないみたいですね。初心者同士がない知恵出し合って討論しているというものが多いようです。

日本では、特に仕手筋がサイトを乱立させてるのとか、インターネットトラフィックを集めるのが得意なサイトが多すぎて本当に皆が知りたいブログとかサイトが影をひそめてしまいますよね。本当に残念です。

マルチンゲールの倍賭け

なかなか生活観をにじませた文面でした。４０代でなかなか再就職もままならず、トレーダーに転身ということですね。トレーダーを始める人はこういう人が多いですよね。日本では、ニートがデイトレーダーになるケースが多いみたいですね、日本の窮屈な社会構造についていけない若者は多いはずで、デイトレーダーで成功してほしいですね。また、女性なども社会進出がむづかしいので、デイトレードする女性とかも結構増えてきましたね。

文章を読ませてもらってこの人は、ブレイクアウトシステムをマーチンゲールの倍掛けでおこなうつもりということなのでしょうか？確かに、先月のアクテイブトレーダー誌にもマーチンゲールの倍掛けのシステムが紹介されていて、バックテストではいい成績でした。

金融関係の人みたいなので、理論的にはすぐれた才能をもっておられるようです。ブレイクアウトのだましを、いかにコントロールできるようになるかがトレーダーとして成功できるかどうかでしょう。ペーパートレードが必要なのは、やはりトレーダー的な心理面を育てる期間として必要なのではないでしょうか？いくらすぐれたシステムをもっても、トレーダーの腕がないと勝てないということだそうです。売買のタイミングとか、だましの判断、利食いのポイントなどは、システム化しずらいところでしょうし、経験を積まないとうまくなっていかないところではないかとおもいます。

トレーダーとアナリストはまったく別物の商売だと言われています。いくら高学歴で金融の知識があってもある意味泥臭いトレードが理屈抜きにできないといくら優れたシステムをもってしても勝てるようにはならないということです。いわゆる、パチスロやマージャンのような世界を極めた人のほうがかえって向いているかもしれません。私の知り合いのイギリス人も元はカジノのデイーラーで現在S&Pミニのトレーダーをしています。

相場何十年のベテラントレーダーたちが、システムトレードの話をしだすと煙たがるのも結局トレードの職人技みたいなものはなかなかシステム化できないということを知っているからなのでしょう。

竹村健一ふうに！

最近の東証と富士通の不祥事にみるように、今の日本の取引所はどう見ても時代遅れである。個人投資家文化がやっとオンライントレードのおかげで日本でも芽がでてきたのに冷やされてしまうのではないかと心配である。

確かに、昨今の金融革命はめざましいものがある。松井証券や楽天証券などがオンライントレードを始めたとたん、２０代の若者を中心にデイトレードブームがおき、それにつられて、IT起業ブームと現在に至る株バブルへと発展していったのである。日本経済が不良債権解消によって回復してきたといっていますが、それもありますが、いわゆるデイトレーダーによる投資資金が市場に増えたため、また新興市場なども空売りができないことから株価が吊りあがり今の株バブルがあるのではないでしょうか？当然、デイトレードで儲けた資金が内需を潤し、景気もよくなっていくのではありますが。。。。。

アメリカでも、NASDAQや株銘柄が１０進法表示になったのもつい６，７年前の話です。それまでは、例えば、＄２３．２５とは言わずに、＄２３と４分の１とかそんな単位でしか取引していなかったのです。ｗ　日本でも１０００株単位でしか売買できなかったとかありましたよね。それから、CMEが株式上場したり、NYSEとArchipelagoの合弁のようにめまぐるしく変革をとげてきています。

日本政府の為替市場介入中止を受けた、外為取引ブームや商品先物もコントラクトサイズを縮小したミニS&P、GOLD、OILなどが次から次へと商品化され、ジムロジャースも予言したように空前の商品先物ブームも誕生しました。

アメリカでは大統領ごとに、経済のリーダーシップも変遷していきます。アーカンソー州出身のクリントン大統領のときには、同じアーカンソー州に本社のあるウオルマートが急速に９０年代成長をとげていきました。また、ブッシュ大統領になってからは、テキサス州の最大の石油産業が原油価格の値上がりといっしょに急速に成長していきました。

そう考えると、アメリカの商品先物ブームも一時的なものかもしれないし、日本の為替や株ブームそれといっしょに考える日本経済の回復も一時的なものになってしまうかもしれません。

そうならないようにするには、東証や商品取引所の改革や金融庁なども積極的に規制を緩和していかないといけないのでしょう。CMEなども次から次へと、商品を作り出し、また個人投資家にも買えるようにコントラクトサイズを縮小したりしていますし、CBOTなどは無料のセミナーなどをさかんにおこなっています。

とかく投資家というのは、自分が儲かっていると満足してしまい荒波を立てないようになってしまうものです。確かに、一日１００万くらい稼げるデイトレーダーがわざわざわかりづらい、商品先物市場に足を踏み入れてはこないかもしれません。アメリカでも先物はインデックスとかの株指数先物の取引がまだ断然多いみたいです。

これからもっと商品先物市場が開放されていくのか、取引所や政府の取り組みにもっとマスコミなども目を向けていってほしいものです。

システム自動売買

確かに、日本では個人による自動売買の普及はあと数年下手をすると、５年以上かかるかもしれません。野村総研が投資ロボコンテストを行っているのも、若い技術者を育成していきたい現われでしょう。大手投資会社レベルでは、もう普通に行われていることだし、個人主義の国アメリカでは、個人でどんどん技術を開発して起業し成功をおさめてきています。日本では、RCなどが有名ですが、

http://www.strategyrunner.com/Content/TradingSystems_StrategyCenter.htm

上のサイトのように、自動売買運用システムなどを提供している会社はたくさんあります。むしろ、これは氷山の一角と見ていいでしょう。ものすごいパフォーマンスの自動売買システムをこっそり使っている個人投資家もいっぱいいると考えたほうがいいでしょう。

IBMのスパコンがチェスの世界チャンピオンと対戦して勝ったように、また航空機の自動操縦システムなどのように、自動売買システムは人間のできないコンスタントな動きにはもってこいだとおもいます。

アメリカでは、シリコンバレーの技術者などがアジアにどんどんハイテク産業を奪われて、そこからこのような技術でがんばってきた経緯もあるとおもいます。製造業の海外アウトソーシングで雇用が少なくなるはずのアメリカで、それでも毎年何百万人もの移民を受け入れ養っていけるのは、金融のシステムが個人にも開かれたものだからでしょう。

日本では、まだ制度上の問題もあるでしょうし、投信への配慮やまた取引所ももっとがんばらないといけないでしょう。アメリカの雑誌やブルームバーグなどのマスコミなどは、証券取引所の改革などについては常に話題にのぼっています。それくらい変化の激しい金融業界であるということでしょう。

官僚や大企業主導でなかなか頭の固い人たちの多い日本ですが、これからもっと若い世代が投資で儲けて新しい自動売買システムなどを確立していってくれることでしょう。

なぜ日本の先物会社はシステム開発ソフトを提供しないのか？

http://www.strategyrunner.com/Content/index.htm

上の会社もプラグインを使えば自動トレードができるようです。複数の先物会社がこの会社のソフトを提供しています。それと、フィデリテイが最近ウェルスラブを買収したようで、システムソフトと一体化したサービスで自動トレードも実現するのかもしれません。このように、アメリカは証券先物会社が提携してどんどんシステムトレードを個人投資家のレベルで提供してきています。

先物のようにレバリッジリスクの高い投資には、絶対システム構築ソフトが必要ですよね。特に、バックテストできて、あらかじめリスクを計算できることは先物では絶対ではないでしょうか？本を何十冊も読んだり、セミナーをたくさん受けても結局講師陣は自分たちの戦略シークレットを明かしてはくれません。先物ブローカーたちも自分たちの戦略を利用して、有料サービスを提供をしているだけです。

だから、個人投資家たちはいつまでたっても、相場をファンダメンタルで予想し、市況判断をしているだけです。いつまでたっても人まかせで結局損をしてしまうでしょう。日本に依然として残る先物取引の危ないイメージもこんなところからきているのでしょう。

やはり、システムソフトであらかじめ自分の投資戦略をテストしたりできる方向が望ましいのに、今の業界は自分の職場を荒らされたらこまるからか誰も変革しようとする動きがないのではないでしょうか？

例えば、オメガチャートもオープンソースのような開発でいつまでたっても、使いかってがよくなっていきません。誰も責任をとらないためでしょう。ホリエモンだって、先物会社を買収しただけで、業界のことなんかちっともわからず、今度は宇宙開発ビジネスを始めてしまうそうですね。

一体いつになったら、救世主は日本にあらわれるのでしょうか！？

ブログ提携について

さっそくお返事ありがとうございます。トラックバックがない理由は多分、トラックバック欄がコメント欄のようにブログにないからじゃないでしょうか？ｗ

これから、システムトレードブームがくるのじゃないかという考えは私も最近そうおもっていました。アメリカでは、もう個人の先物トレーダーはトレードステーションでシステムトレードしている人がほとんどではないでしょうか？日本の雑誌はわかりませんが、アメリカのトレード雑誌では、システム評価テストのコラムは必ずあって、トレードステーションなどでバックテストされて記事になっています。

日本の現状では、まだメジャーなブローカーがそういったシステム構築環境を提供しておらず、自分たちでエクセルやVBなどでトレードシステムを開発しているのがほとんどでしょう。プログラムの世界でマイクロソフトがVBなどで開発環境を簡易にしていったように、日本でもトレードシステム開発環境が簡単に誰でもできるようにならないと、普及していかないのでしょう。

きっと、そのうち日本の大手企業がアメリカのトレードシステム開発支援会社と提携するとか、トレードステーションジャパンでもできて日本市場にもアクセスできるようになれば、もっとシステムトレードが普及していくのでしょう。（パイロンのオーナーはM＆Aビジネスには興味ないみたいですね！）

そんなことを踏まえて、われわれはどうしていくべきでしょうか？まず、システム構築作業から、システム構築のアイデアや評価に重点を移したサイトやブログであるべきじゃないでしょうか？アメリカの雑誌はもうそういう感じが多いですし、いまさら、日経先物システムとかひとつの優れたシステムを作ってそれをサイトで売り出すような商売みたいのも時代遅れのような気がします。それよりも、システムのアイデアや評価について論じていくサイトとかブログのほうがおもしろいのではないかとおもいます。

幸い、ここの読者は英語もいける人が多いみたいですので、いろいろなシステムアイデア情報もたくさん集められるのではないでしょうか？また、英語のトレードステーションのサポートセンターにも掲示板があってシステム言語やアイデアのデイスカッションが行われているようです。アップルのマックワールドエクスポみたいにトレードステーションエクスポがあって、熱狂的なファンがたくさんいるみたいです。ｗそういった、場所からもたくさんのシステムを拝見できるのではないでしょうか？確かに、ほとんどのサイトは、テクニカル指標の説明で終わっていたり、特に日本の場合、システムの公開は自分の不利益になってしまうのではないかといった感じでタブーなところがありますよね。また、そのシステムを利用して、銘柄告知有料サービスなどもたくさんあるみたいだしｗ

これから、わたしも、色々なシステムアイデアを探してきて、またブログサーフしてこれは凄いとおもったものも紹介していきますので、ハイレベルなシステムアイデア提供と評価ブログとサイトにしていくように協力していきませんか？ｗ

目標は、とりあえず、トレードステーションジャパンのCEOになるということでいきましょうｗ

システムの失敗の定義

こんにちは、

ランキングサイトでブログ探し回っていたら、偶然このブログ発見しました。わたしのおもい描いていたような理想のブログをもう実行されていてびっくりしました。しかも、メーリングリストでシステム教授までされているとはすごいです。ｗ

わたしも、来年からトレードステーションを導入して本格的にシステム自動トレードを始めようとおもっているのですが、トレードステーションのバックテスト機能はいかがでしょうか？

自分では、いろいろなサイトのシステム検証を見てきたり、アメリカの雑誌の色々なシュミレーションも見てきましたが、５０％−６０％の勝率のシステムが多いような気がします。ただ、利益率が同じ勝率でも高かったり、低かったりします。また、銘柄によっても、そのシステムが成功だったり失敗だったり、またマーケットの状態なども影響するとおもいます。

システムの失敗の定義はそういった外部環境や銘柄によっても大きな影響があるとおもうのですが、トレードステーションでバックテストした結果と実際のトレードにどのくらいのギャップがあったりしますか？

これからも、いろいろここで勉強させてもらいますので、よろしくお願いします。