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どうも!
たろーです







私がEAを選ぶ時に
最も重要視しているのが
最大ドローダウンになります。
このブログを読まれてる方なら
聞いたことがあると思いますが
簡単に説明すると
バックテストのグラフ頂点から
一番下ったとこの値幅がどのくらいか?
これを把握すると
このEAのリスクを把握する事ができます。
実際に投資した時に
どれぐらいまで資産を減らすのか
予測しやすくなるからです。
仮に2個のEAがあるとします。
バックテストの結果

1.資産30%アップ・最大ドローダウン30%

2.資産15%アップ・最大ドローダウン15%


さぁーー
あなたならどのEAを選びますか?



正直答えはないです。(ごめんなさい)


私の場合は
こんな考え方でEAを選びます。
※私独自の考えなので正解ではないです。
レバレッジ・最適化等々の要因で
結果は変化します。

1のEAの場合
資産を30%増やしから
最大ドローダウンが発生したと仮定すると
初期資金を10000とした時の計算式は
(10000×1.3)×(1-0.3)=9100

2のEAの場合
資産を15%増やしてから
最大ドローダウンが発生したと仮定すると
(10000×1.15)×(1-0.15)=9775
2のEAの方が
1のEAより
資産を残しやすい
生き残りやすいEAと判断できます。
※あくまでも独自の判断です。
最大ドローダウンを確認すると
この様にEAを判断する事もできるので
バックテストを確認する時は
最大ドローダウンを
必ず確認するようにしてくださいね。



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