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どうも!
たろーです。






プロのディーラーの発想を
プログラミング化したEA
FOREX SHOGUNバックテストです。




【EA概要】
ソフトウェア名
FOREX SHOGUN (フォレックス将軍)
  
対象通貨
EUR/USD

トレードタイプ
スイングトレード

最大ポジション数
「3」 
※設定により変更可



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ロジックの肝となっている
「マーケットが急騰・急落するメカニズム」
を解説していきたいと思います。


マーケットが急騰するときとは
どんなときでしょうか?

単純にマーケットが上昇するということは
買いたい人がたくさんいるときであり
大勢が一気に買ってくるから
急騰するのでしょうか?

実はこれは正解とは言えません。

新規でエントリー注文を出す場合
大抵のディーラーは例えば
合計100万ドルを買うとしたら
一気に100万ドルを買うことはありません。

少しでも有利なレートで買うために
20万ドルずつ5回に
あるいは10万ドルずつ
10回に分散して様子を見ながら
慎重にエントリー注文を出します。

新規のエントリー注文は
一気に注文が入るわけではないので
マーケットの上昇も時間を置きながら
ジリジリしたものになります。


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それならばマーケットが急騰するのは
どんなときでしょうか?

マーケットが急変するのは
新規のエントリー注文ではなく
ロスカット注文が要因となります。


ではロスカット注文を出すときとは
どんな心理状況でしょうか?

もしかしたら経験があるかもしれませんが
ロスカット注文を出すときは
これ以上含み損を膨らませたくないと
程度の差はあれ焦っているはずです。

だから逃げるときは一気に逃げます。
売りのポジションを100万ドル持っていたら
一気に100万ドルの
ロスカット注文を出すわけです。

また近年のプログラムトレード化で
ある水準に到達すれば
一気にロスカット注文が執行されます。

売りポジションの
「ロスカット=買い戻し」となりますので
100万ドルのロスカットは
100万ドルの買いとなります。

つまり
売り手が一気にロスカット注文を出すときに
マーケットは急騰することになります。


反対も同じメカニズムで
マーケットが急落するときが
どのようなときかは想像するに難くないと思います。

そうです
買い手が一気にロスカット注文を出すとき
マーケットは急落します。


つまりは新規エントリーによる
ジリジリした下降あるいは
上昇の背景には
反対方向へマーケットを動かす要因となる
ロスカット注文が増加していることになります。
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ちなみにロスカット注文を巻き込んだ
力強い下降あるいは上昇の場合
ロスカット注文

決済注文・手仕舞い注文となるので
その反対方向へマーケットを動かす要因の
ロスカット注文が溜まることは
あまりありません。
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では本EAのマーケット分析方法である
「レート位置分析」とは
どのようなものでしょうか?

「レート位置分析」とは
過去の値動きと現在のレート位置を比較し
どちらの方向の
ロスカット注文が増加しているのかを
分析する独自のマーケット分析方法となります。

この「レート位置分析」により
マーケットが大きく動く方向に先回りで
効果的なカウンターポジションを
仕掛けることが可能となります。

まさにプロのディーラーの発想と言えます。
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またこの分析方法では
ほとんどテクニカル指標を用いませんので
システム構築の際に
カーブフィッティングに陥る可能性が
極めて低く
長期に渡り機能しやすい特徴も持っています。




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先述のように
プロのディーラーは一気に
新規のエントリー注文を出すことはありません。
時間を分散して様子を見ながら
慎重にエントリー注文を出すことがほとんどです。

本EAでもこの発想を取り入れ
大きく2回に分散してエントリー注文を出します。

過去のデータ上
東京市場時間帯と
ロンドン・ニューヨーク市場時間帯とで
分散してエントリー注文を出す方式が
パフォーマンスに優れていましたので
それを採用しています。
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【注目されています!】
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【バックテスト】
取引通貨 EURUSD
時間足 (M30) (2010.01.01 - 2016.07.31)
モデリング品質90.00%

初期資金 10000.00
スプレッド 10

収益 22767.32

プロフィットファクター 1.69

最大ドローダウン 2049.23 (6.88%)

取引回数 1599
勝率 66.60%

最大
勝ちトレード 390.61
負けトレード -113.17

平均
勝ちトレード 52.45
負けトレード -61.98

最大
連勝 22 (1061.62)
連敗 11 (-728.70)

平均
勝ちトレード数 5
負けトレード数 3
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約6年間のバックテストで
取引回数が1500回以上になるので
統計的に信頼度が高いデータです。

勝率が6割程度で
損益レシオ0.85(平均利益÷損失)になるので
収益構造は『バランス』タイプになります。
比較的安心感が高いのが
このタイプになるので
メンタル的にヘコみにくいと考えられます。

1ドル100円で計算すると
約6年間で
227万円の収益
20万円のドローダウンです。

20万円のリスクで
1年間に約37万円の収益を見込めます。
このリスクを許容できるなら
非常に収益性が高いので
ポートフォリオの柱になりそうです。


今までにないロジックが搭載されたEAなので
今後に期待できます。
注目です!


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運営者たろーこんな人間です!
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