GogoJungleで販売しているEAの中でも、実に4年という長い期間フォワード運用実績があり、かつ右肩上がりを続けている優秀なEAがあります。

それが『Black Panther USDJPY』です。


【Black Panther USDJPY概要】

通貨ペア:[USD/JPY]

取引スタイル:[スキャルピング]

最大ポジション数:15(その他:自由に変更可能です。)

運用タイプ:複利運用(複利・単利あり)

最大ロット数:0.3(1ポジションあたりの最大ロットです。)

使用時間足:M5

最大ストップロス:50

テイクプロフィット:ロジックで決済します。


「Black Panther」は、日本時間で深夜3時から朝9時までに片側のみ最大15ポジション(変更可能)でエントリーし、

当日の16時までにはポジションをクローズする「朝スキャ」と呼ばれる分類のEAです。


【どんなトレードをするの?】

ビジュアルバックテストモードでトレードを見てみましょう。

日本時間夜中~朝方にかけて、押し目買い、戻り売りを複数ポジションで仕掛けます。

ポジション数が多いのでびっくりするかもしれませんが大事なのはトータルロットです。

複利設定であればデフォルトのRisk4%設定で最大ドローダウン10~15%程度に収まるようにロットを調整してくれるので、心配はいりません。
このRisk%は、余剰証拠金(または口座残高からの選択)の何%をポジション保有に利用するかという数値で、デフォルトの場合は余剰証拠金の4%(100万円であれば4万円)をポジション保有に充てるという意味です。

赤:SELL

青:BUY

戻り売りで売りを仕掛けているケース。

複数ポジションで入り、決済はプラスになったところで一括決済します。
複利運用の場合、ロット数は可変で、0.08>0.07>0.06>0.05といったふうに、大きいロットから入り、逆張りナンピンで小さめロットで追撃していくトレードになります。


取引頻度も多く、年間あたり1900回ほどトレードをします。ほぼ毎日トレードをするので、運用していて物足りないということはないでしょう。

また、最大SLが50pipsなので、最大損失を予め予想できるのも安心できるポイントです。


【フォワード実績について】


フォワード運用状況は、初期証拠金100万円で福利機能ONで運用を開始しており(福利機能のRisk値4%)、4年の運用の結果、純利益額+120万円(収益率100.9%)、期間中最大ドローダウン10%、PF(プロフィットファクター)は1.37となっています。


【フォワード年次実績】

複利運用の場合は獲得pipsではなく、損益を見ます。(口座資金残高によってロット数が可変するため)



▲2016年は+40.3万円の収益! 初期口座資金に対して+40%増!


▲2017年は2回ほど大きなドローダウンがあり、+14.8万円ほどの収益となりました。
年初口座資金140万円に対し、+10%増!


▲2018年は、12月に大きくマイナスになりましたが、トータル+43.2万円の収益です
年初口座資金158万円に対して、+27%の増加!


▲2019年は+25万円の利益、年初口座資金201万円に対して+12%増!


年間+10-20%の利益を少ないと感じるかもしれませんが、この利益に対するリスク(最大ドローダウン)が10%ほどであることにぜひ注目していただきたいです。
口座破綻するリスクがほぼなく、100万円の資金があったとして年間あたり10万円程度のリスクで、リスクを超えるリターンを出しているという点、そしてそれを4年間も継続している点が素晴らしいといえませんか。


後述しますが、フォワード実績はあくまでデフォルト設定で超低リスク運用しているケースになり、パラメーターのMMのRisk%を変えることで、よりリスクとリターンのバランスの取れたアグレッシブなモードでも運用が可能です。


バックテスト分析

4年もフォワード実績があると、あまりバックテストも参考にしなくても良いかと思いますが、参考値として単利・複利のケースで検証してみましょう。

【単利運用:最大の0.3ロットで運用するにはいくら必要?】





バックテスト実施期間:2010.1.04-2019.12.31(10年)
スプレッド1.0
固定0.3ロットにて

年間平均損益:112万円
年間平均取引回数:2037回
最大ドローダウン:85.7万円
推奨証拠金:
{(4.5×3)×15}+(85.7×2)=373.9万円

となりました。
この場合の期待年利は年間30%どになります。

単利と複利の違いは、複数ポジションを持つ際にロットの大きさの傾斜がなくなり、単一ロットで最大15ポジションもつことになることです。

年間毎の利益でいうと40万円~200万円と差がありますが、マイナスになった年がなく、フォワード4年間においてもマイナスになっていないため
バックテストのデータには信頼性があるといえます。



【複利運用の場合、資金はいくらからでも運用可能。】

複利運用の場合は、Risk%の設定を変えることで、ロット数を自動で設定してくれます。
デフォルトではRisk4%で、100万円の口座資金の場合1ポジションの最小の大きさは0.05ロット程度となります。
ただしこの場合は最大DDが10%ほどと低リスク運用になるので、少し勿体ないかもしれません。
Risk4%のデフォルト設定と、Risk10%、Risk15%でのアグレッシブモードで過去4年の成績をバックテストで比較してみました。

◆Risk4%,10%,15%で初期証拠金100万円で4年運用した場合の比較

▲一番下からMMRisk4,10,15%

Risk10%と15%の最大DDに差がないのは、MAXロットの0.3にすぐなってしまったからです。
Risk10%の場合は100万円からはじめて9月後に0.3に、
Risk15%の場合は100万円からはじめて1ヶ月には0.3になりました。
0.3ロットに到達してからの損益はどちらも同じです。

各利益額は4%が+178万円、Risk10%が+362万円、Risk15%が+397万円となりました。
初期証拠金100万円の場合はRisk%を上げていってもすぐに0.3ロットになってしまうため、複利のレバレッジ効果はあまり見込めませんでした。


【効果的な使い方は、少額資金からRisk高めの運用でロットが0.3ロットになるまで増やすこと。】

最大ロット数が0.3ロットということを考えると、ブラックパンサーは少額からRisk%を高めにして運用するのが最も資金効率が良いといえます。複利で自動ロット計算してくれますから、10万円からでも30万円からでも運用可能です。

もちろん始める年にもよりますが、30万円をRisk20で運用してみましょう。

2016年から30万円ではじめて、4年の運用で+224万円獲得!(+746%増)最大DD24%

2017年から30万円ではじめて、3年の運用で+97万円獲得!(+300%増)最大DD32%

2018年から30万円ではじめて、2年の運用で+80万円獲得!(+260%増)最大DD32%

Risk20%ほどなら、あまり成績のよくない年でも最大DD30%台でおさまります。さらに、少額資金から始めれば利益増加率は年間100%はくだらないでしょう。

▲直近4年、3年、2年のRisk20%でのバックテスト結果。
成績のよい年、芳しくない年があるので2年以上の運用をおすすめする。


【まとめ】

Black Pantherは…

★複利運用の場合は初期資金は問わず、デフォルトのRisk4%でも年間10-40%のリターンで複利運用可能

★固定ロット運用でうまく資金が増えない方向けに最適なEA

★少額資金でRisk%を高くすることで複利効果を最大限に活用できる

★年間単位でのマイナスがないので、大きなドローダウンを食らっても気長に運用しよう

★複利運用する場合は、1口座1EAで運用が鉄則。(ポートフォリオには向かない)


フォワード実績からは伺えない、ブラックパンサーの魅力を再度お届け致しました!


BlackPanther USDJPY 

真夜中に目覚める攻撃的ドル円スキャルパー。飼い主様、募集中。