November 01, 2008

システムトレード

システムトレードについて

その1. 『システムトレードとは?』 

システムトレードって何??って方の為に、説明下手ではありますが
自分なりに説明してみますね

それは簡単に言うと、『機械的な売買』のことです。

単に、手法が機械的なだけで、銘柄の発注は人の手で行う場合や、売買から手仕舞いまでを完全自動化したプログラムによって行われる場合があります。

システムトレードでは、タイミング・銘柄・手仕舞い方などのルールを定量的に決めてそれに従って売買を行います。(対して、個人の判断や勘によって売買する事を裁量売買と言います)

システムトレードでは、テクニカル分析が使われる事が多いのですが、変わった分析でもトレードできます。

例えば、あなたが楽天が野球で勝った翌朝、始値で楽天の株を買い、楽天が負けた日の翌朝始値で売るという法則に従って、機械的に売買し続けるのもシステムトレードをしている事になります。

えっ?・・・・ こんなんで勝てるのって疑問が沸きますよね? でもっ、もし勝てるなら やってみたいと思われるのではないでしょうか。

システムトレードでは、過去のデータから検証して、統計的に+になるかを調べます。

もしも、勝率が悪いのにこのルールで取引を続けていたら、確実に資金は減っていく事になります。

逆に、勝率が良くて利益が出るとの過去のデータが出れば、この野球ルールに従って取引し続ければ資金は増えていく

という論理です。

この過去のデータを使い、取引をシュミレーションして検証を行う作業を『バックテスト』と言いますが、バックテストで勝率や利益率の良い取引条件(システム)を見つける事が出来れば、あとはひたすら売買サインとルールに従って取引し続ければ良いわけです。

バックテストでは、自分が使っている取引手法が何%の確立でどのような結果になるかを合理的に予測することが出来ますので、

『歴史は繰り返す』とか『2度あることは3度ある』いう言葉がありますが、この言葉が真実であるとすれば、既に答えを知っている状態で株式投資に望むことができるということになります。(為替のシステムトレードもあります)



その2.『システムトレードの長所と短所』を読む。
その3.『システムトレードを無料で試してみましょう』を読む。
その4. 『運用テストは 無料バーチャルトレードで♪』 を読む


                  

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システムトレードの長所と短所

システムトレード

その2.『システムトレードの長所と短所』

システムトレードの長所と短所について、いくつかあげてみます。

=長所=

tama blue多様な銘柄のチェックが簡単に出来る。

tama blue優れたシステムを一度作ってしまえば、あとはシステムの売買サインの指示に従うだけ(全自動の場合は殆ど何もしなくても良い)なので簡単♪銘柄選択に使っていた時間が自由時間に変わる。

tama blue株式の世界で成功する為には、感情に左右されず冷静に判断することが大切ですが、裁量買いでは難しいことです。しかし、システムトレードでは相場観や直感は必要がなくなり、『人間の感情による弱さ』が排除されます。
 
tama blue長期的に安定した収益を得ることが出来る。

tama blue自分が納得できたシステムでトレードしているとの安心感から、一時的な株価の下落でも気分が落ち込まない。

tama blue機関投資家などのプロの心理作戦にも負けることがない。

tama blue損切ポイントが明確になるのでリスクを減らす事が可能。



=短所=

tama blueシステムを構築するまでに時間がかかる。

tama blue過去のデータでしか、検証できないので相場環境が大きく変わると大きく負ける事がある。(戦争・テロ・大地震など)

tama blue市場から受ける刺激がなくなるので、株の売買のスリルを楽しみたい人にとっては、退屈だ。




その3.『システムトレードを無料で試してみましょう』を読む。
  
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システムトレードを無料で試してみましょう

システムトレード

その3.『システムトレードを無料で試してみましょう♪』


システムトレードをしてみたいと思っても、ソフトがなければ
できません。

「自分でプログラムを組めない」「時間がない」「高額ソフトを買う資金がない」
というような方や、ちょっと興味があるから試してみたいなぁ〜
思っている方には、サービスが無料の

■カブドットコム証券の「kabuスコープ」
            

がお勧めです。 

『kabuスコープ』は、全上場銘柄の中から簡単に売買ポイントを表示してくれる
システムトレードツールで、注目度の高い11種類のテクニカル指標を利用して銘柄分析を行うことが可能です。
24通りの条件設定で過去2年間のデータを使ってバックテストを行うことができます。

但し、カブドットコム証券に口座を持っていないと利用出来ません。
口座開設費や口座維持管理量も無料なので口座を開いて利用してみるのもいいかもしれませんね。 

 
あとは、お試しの形なので全部の機能が使えるわけではないのですが、
パイロンというトレーディングシステムの開発ソフトもあります。
製品版は126,000円するみたいですが、お試し版は無料で試す事が出来ます。
ダウンロードすればすぐに試す事が出来るので、てっとり早くシステムトレード
が体験できます。↓

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その4. 『運用テストは 無料バーチャルトレードで♪』 を読む




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All About [資産運用のノウハウ]


運用テストは 無料バーチャルトレードで♪

システムトレードについて

その4. 『運用テストは 無料バーチャルトレードで♪』

システムが出来上がったら、『実際にシステムの売買サイン通りに取引』

となるわけですが、ちょっとお試しのシステムでは実際のお金を使って

売買をするのは不安があると思います。

そこで、株式売買シュミレーション(ゲーム)が出来るサイトで試してみましょう♪

株式のシュミレーションが無料で出来るサイトを紹介します(*^-^*)

株式投資を始める前にこちらで練習された方も多いかもしれませんね^^

私は株を実際に始める前は、野村證券のバーチャル投資倶楽部で練習をしていました。

野村證券(野村のバーチャル投資倶楽部)

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注)それぞれ、開催期間に差がありますので注意してくださいね


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