15万円を1億円にするまでのブログ

日経225先物/オプション。2014年11月開始。2017年末までに15万円⇒1902万円達成。2018年は勝負の年!

2018年10月第3週の戦略

先週の相場については10/7(日)の「脳内会議」で以下の見通しを立てた。

先「だいたい、先物で1日500円下げたり上げたりは普通だぞ」
オ「過去には1日で千円動いたこともよくありますしね」
先「それだけ動くのにロスカットを設定しないやつはバカ」
二「要するに急落もあるけど暴騰もあるということですね」
先「まあ、そうだ」
二「つまり今後の日経は上下に大きく動く可能性があるということですね」
先「まあ、そうだな」

すべてその通りになった。

ただし、こうした見通しが当たったこと自体に価値はない

大事なのは、こうした見通しを実トレードの利益に結び付けること。

逆に言えば、相場の見通しなど分からなくても、実トレードで勝てればよい。

暴落・急騰のどちらか分からず、ボラティリティが高いならオプションが有利。

具体的には、現値から遠いPUTとCALLを買えばよい。

先物なら、大きく動いた方向にできるだけ初動で飛び乗ればよい。

例えば下落方向にトレンド継続なら、売りホールドのスイングがよい。

ほかにもさまざまな可能性がある。

こうした戦略の選択は実際の日々の相場を見ながら行なうのがベスト。

現在の相場ではたった1日で大きく潮目が変わることがあるからだ。

なので今週は固定的な戦略を採用せず、日々の相場状況を見ながら対処する。

基本はスキャルピングとする。

相場状況によっては、1~2日ホールドするスイングも視野に入れる。

このまま暴落相場が継続するか、大きく戻り相場になるかは分からない。

ただし上下の動きが大きい乱高下相場になる可能性が高いと考えている。

実際、先週は変動率が上昇し、ミニ1枚の証拠金が81000円になった。

こういうときはチャンスでもあるが、リスクも大きい。

なのでリスク回避のため、トレード枚数を大幅に縮小する。

具体的には、現状の資金95万4735円から50万円差し引く。

当面の運用資金を45万4735円とし、ミニ5枚を基本とする。

これでトレード用に温存している資金は250万円となる。
(500万円はすでに支出済み)

この温存資金はチャンスのときの建て増し用とする。

45万円くらいの小資金に抑えておけば、大胆なトレードもしやすい。

リスクを減らしつつ、思い切って大きな値幅を狙うことも可能。

これが今週の資金管理。

変動率の大きい相場ではこうした資金管理こそ最重要戦略だと考える。


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先物の「歩み値」を表示する方法

スーパースキャルピング225を利用していると「歩み値」を表示したくなる。

「歩み値」の情報は「板読み」にも必須。

カブドットコム証券のKabuステーションでは以下のように表示する。

手順1:以下のようなフル板発注画面を表示する。

板表示1

これは画面左上の「先物OP」メニュー⇒「フル板発注」で表示できる。

手順2:フル板発注画面の右上にある「銘柄情報(1枚)」をクリック。

上記画面の赤い枠で囲んだ部分をクリックする。

手順3:「銘柄情報(1枚)」の上にある「T&S」をクリック。

画面の赤い枠で囲んだ部分をクリックする。すると次のように表示。

板表示2

これで「フル板発注」画面の右側に「歩み値」を表示できる。

この「歩み値」見れば

・板が買われているのか
・板が売られているのか
・売り買いが交差しているのか


が一目瞭然。

フル板発注画面と並んで、「板読み」では「歩み値」が役立つ。

スキャルピングではこの「歩み値」情報を重宝している。

「板読み」の手法について

「板読み」に関してはこれまでほとんどブログで触れなかった。

「板読み」は完全な自己流だからだ。

自分のやり方が正しいかどうか分からない。

だが「板読み」が有効であることは事実。

しいて上げれば、原書でデイトレードの本を何冊か読んだ。

米国のデイトレーダーは「板読み」だけで勝っているケースも多いという。

それらを総合すると「1ティック取る」というのが肝。

彼らはそれを1日に何百回も繰り返す。

日経225先物ミニなら5円、ラージなら10円になる。

1ティック取るのにファンダメンタルズはいらない。

またテクニカルも参考程度。

むしろ「板の勢い」を重視する。

板の勢いを判断するのは簡単。

(1)買い方向に食われていれば上昇方向に強い
(2)売り方向に食われていれば下落方向に強い
(3)売り買い交互に食われていればもみあい
(4)買い気配の板が厚いと下落しにくく上昇しやすい
(5)売り気配の板が厚いと上昇しにくく下落しやすい


どれも当たり前のことだが、ダマシも多いのに注意。

だが大半の場面では上記(1)~(5)が当てはまる。

そのため、実践トレードでは意外と役立つ。

スーパースキャルピングでも「板の勢い」を必ず確認している。

上記はエントリに有効だが、利確時にも役立つ。

例えば

買いエントリで高値圏で上昇が鈍ってきた
⇒売り板が厚くなったら利確する


のように活用できる。

「板読み」だけで勝てるわけでないが、重要なトレード手法であることは確か。

なお「板読み」の際には必ず「歩み値」も確認する。

Market Speedと異なり、Kabuステーションでは「歩み値」がすぐ表示されない。

次の記事では、Kabuステーションで「歩み値」を表示する方法を紹介する。

ヘッジとしてのオプション利用について

オプションはもともとリスクの大きい先物のヘッジ用。

本来、先物トレーダーなら必須科目。

だがオプションを用いない先物トレーダーも多い。

ヘッジの代替手段として以下の2大手法があるからだ。

(1)ロスカット
(2)逆方向に建てる先物ヘッジ玉

上記の(1)は一番安全。

上記(2)は「うねり取り」などで活用できる。

ではオプションのメリットはないのか?

メリットはある。

だがそのメリットを活用するのはかなりむずかしい。

例えば、時価から遠いオプション(PUT)を買えば暴落対策になる。

時価から千円離れていれば、プレミアムもかなり安くなる。

たぶん5万円以内で買える。

1枚買って、千円暴落すればかなり値上がりするはずだ。

さらに下がって「イン・ザ・マネー」になればラージ1枚売りと同等に機能する。

先物ラージ1枚をまともに買えば72万円。

千円遠いPUT1枚なら5万円以内で買える。

その差は67万円以上。

なので

これから千円暴落する

という見通しがあれば、ラージ1枚を建てるより証拠金が割安なのだ。

だが、こうした相場観を立てるのはむずかしい。

事前に暴落がわかれば売りを建てればよい。

オプションは保険の一種。

先が分からないときの安全装置。

安全装置ならロスカットのほうが簡単。

なので今後も原則としてオプションは使用せず

(1)ロスカット
(2)逆方向に建てる先物ヘッジ玉

の2種類のみでいく予定。

トレーダーの停電対策について

停電対策については以前から気になっていた。

地震、台風などの震災時の大規模停電ではPCが使えなくなるからだ。

まず、「デスクトップPC+無停電電源」は実用上はほとんど無意味。

無停電電源は1万円~数万円で買える。

停電時にいきなりPCが停止せず、30分くらい動くというもの。

安全にシャットダウンしたり、作業中のデータを保存できる。

わずか30分ではトレードを手仕舞うのが精一杯。

なので、ほとんど無意味。

次に考えたのは、家庭用の大容量バッテリ。

価格は10万円くらいからある。

これなら家庭内の電力を数日まかなえる。

だが震災時にはインターネットも使えなくなることが多い。

停電時に光回線などのネット環境が使えなくなればトレードはできない。

モバイル接続にしても、基地局が死んだらアウト。

こうなったら電源とは関係なくインターネットに接続できない。

我が家は太陽光発電。

年間の電力はほぼ自力でまかなえる(むしろ余って売電している)

だがネットにつなげなければ話にならない。

なので問題の本質は電力ではない。

いろいろ考えた末、エントリ時に以下の配慮をすることで対処することにした。

(1)エントリ時に必ず逆指値で強制ロスカットするように指定する。
(2)事前にわかる台風時には大きな建て玉をしない。
(3)地震発生時にはただちに全玉手仕舞う。


(1)は逆指値で成り行き決済がよい。確実に手仕舞えるからだ。

(2)はいきなり停電するリスクがあるため。

(3)は売りエントリなどして欲を出すと大けがをするので手仕舞い。

一応、以上が現時点での停電対策。

もっといい方法が見つかったら、またブログ記事をアップする。




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