15万円を1億円にするまでのブログ

日経225先物/オプション。2014年11月開始。2017年末までに15万円⇒1902万円達成。2018年は勝負の年!

AIアルゴリズム取引について

本日配信の時鳥メルマガでは、AIアルゴリズム取引についての言及があった。

【メールマガジン】時鳥・政経レポート「天の時」

AIと言えば、将棋やチェスの世界を連想する。

将棋やチェスの世界では、もはやAIの完全勝利といってよい。

実際、将棋ソフトは強い。アマ4段の自分でもなかなか勝てない。

それではトレードの世界でも同じことが起きるのか?

現時点では分からない。

AIアルゴリズムは1000分の1秒での超高速取引が可能。

一瞬にして過去の類似パターンを探して高速発注できる。

少なくとも速度に関してはAIの圧勝。

ちなみに大学院時代、AIの研究をしていた。

指導教授のもとには、大手証券からAIトレードシステム開発の依頼が来ていた。

当時ですら、AIアルゴリズムの優位性は明らかだった。

現在は十分に実用レベルに耐えうるシステムがすでに存在しているはず。

AIならば感情をまじえずにエントリできる。

人間なら耐えきれないほど含み益が出ても、順張りでホールドできる。

そんなAIに個人投資家はどう対処すればよいのか?

答えは1つ。

人間心理は古今東西変わらない

人々の心理が相場相場を動かす。

チャートにもそれが表れる。

現在のAIは人間心理も巧みに読む。

Googleのキーワードなどを利用して群集心理や深層心理を数値化できるのだ。

つまりAIは人間となんら変わりはない判断力をもつようになる。

AIは人が生み出したもの。

命を吹き込まれた生命体の一種。

これはSFではなく現実の話。

AI自体もヒトの頭脳の一部なのだ。

究極のAIはヒトと同じ判断力をもち、ヒトと同じ間違いを犯す。

だとすればこれまでの状況と何も変わりはない

本当の敵は自分自身。

自分自身とどう向き合うか?

いかに自分にうそをつかずに(=言い訳をせずに)トレードできるか

なんのためにトレードするのか?

そうしたことが勝者と敗者を分かつ決定的な要素となる。

時代は変わってもヒトの心は変わらない。

今日はそんなことを考えていた。

「+5円利確」のパターン分類

スキャルピングでは+5円の利確が多い。

最初から+5円を狙って取る場合もあれば、結果的に+5円になる場合もある。

以下、それらをおおまかに分類してみた。

(1)小動きのレンジ相場

上下の値幅30円前後のレンジ相場では+5円を最初から狙うこともある。
具体的には、レンジ下限での買い、レンジ上限での売り。
これは逆張りの待ち伏せエントリが多い。ホールド時間は10分未満。

(2)板読みによるエントリ

これは板の増減を見て数十秒~1分以内で+5円を狙うもの。
これは次々と板が食われている場面などが典型的な場面。
また上げ過ぎ、下げ過ぎの一瞬のリバウンドを狙うこともある。
板読みだけでも多くのパターンがある。+5円~10円が多い。

(3)MT4の売買サインの直後に大きく伸びたが戻してくる

これは非常に多く見られるパターン。裁量判断が必要。
もう一度伸びるのを待つか、いったん+5円利確するか判断。
実トレードでは、後者を採用することがやや多い。

(3)エントリしたがほとんど動かない

エントリ付近で止まってしまい上下に5円くらいしか動かないパターン。
これもよくある。5分ほど動かなければ+5円でいったん利確。

(4)エントリした直後に▲5円~10円ほど逆行する

これも状況に応じて判断。逆行が強いときはロスカット。
力強く戻してくるならそのままホールド。
戻りの動きが鈍ければ+5円で利確。

(5)+15円以上の指値がなかなか約定しない

+5円~10円程度で小動きのまま10分以上経過することもよくある。
もちろん含み益なので、そのままホールドしてもよい。
当ブログでは「15分ルール」で+5円利確で手仕舞いすることが多い。

(6)上海市場オープンなどの相場の変動しやすい時間帯

以下の時間帯にはいったん+5円で手仕舞うことが多い。

相場が変動しやすい時間帯


以上、代表的なパターンを6つ挙げた。

ほかにもさまざまなパターンがある。

なのでケースバイケースで個々に判断。

ちなみに「+5円利確」に関しては以下のように考えるようにしている。

「わずか+5円でも勝ちは勝ち(=価値)」

ここで大事なことがある。

ロスカット▲15円と「+5円利確」の間には20円もの距離があるのだ。

言い換えれば

「+5円利確」=実質的に+20円の価値(=勝ち)

とみなすこともできる。

どのような勝負ごとでも

勝ちと負けは紙一重

と考えている。

実際、トレードの勝者と敗者を分かつのはわずかな差。

ロスカットか、それとも+5円利確か?

その間の距離は果てしなく大きい。

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数週間前に予約注文し、本日届いた。

相場師朗氏の最新刊。

いま読んでいるところ。

帯の部分に

「問題を解き続けるだけで相場式の儲けのスキルが脳内に刷り込まれる」

とある。

たしかに読んでいる時間より、考えている時間のほうが長い。

内容もなかなか面白くためになる。非常に実践的。

スキャルピングに応用できないか」とつねに考えながら読んでいる。

詳しいレビューはまた後日。

自分のトレードを知ること

11月は練習トレードを兼ねて自分のトレードを数値化した。

それにより、多くの発見や気づきがあった。

以下、思いつくままに列挙する。

(1)水曜と木曜に勝率が低下する

月曜は勝率、損益ともに1週間の中で最も成績が良い。

ところが疲労のせいか水曜と木曜に勝率が低下する傾向がある。

なので水、木は実トレード回数を減らすように配慮した。

月曜の次に成績が良いのは金曜日。

1週間の最後のせいか、集中力が高まるのかもしれない。

(2)連敗が始まるとしばらく続く


これは仮想トレードで発見。自分の悪いクセ。

日によっては連敗が始まると10連敗などざら。

一度連敗が始まるとなかなか切れないのだ。

あらゆるエントリが逆行し、利確タイミングを逃し、ロスカットは大きくなりがち。

このクセを発見してから1日3回負けたらやめるようにした。

現在は2連敗したらいったん休むことにしている(2連敗ルール)

(3)正しくロスカットできたら「大成功」と考えるとよい

相場は100%的中は不可能。

確率の高い場面でエントリしても、ダマシのことはよくある。

その場合はただちに撤退かロスカット。

正しくロスカットできたらそれは「間違い」ではなく「大成功」だと考える。

(4)本当の過ちは利益を伸ばせないこと

直近高値・安値、移動平均線、心理的節目など、多くの利確の目安がある。

「少なくともここまで上がるだろう」というラインまではホールド。

そうした利確の目安を検討せず、ちょっと上がったらすぐ利確するのはNG。

「利益を伸ばせるときに伸ばせない」というクセは重大な欠点。
(例:+100円以上取れるのに+10円で利確してしまう等)

トレードは利益を出すために行なうもの。ロスカットするためではない。

なので利益を伸ばせないのは本質的に重大な過ち。

「利益を大きく伸ばすこと」

この課題にはロスカット以上に真剣に取り組む必要がある。

(5)自分のトレードを数値化すると多くのことが見えてくる

上記以外にも多数の気づきがあった。

例えば、1日平均で+100円以上も取れるとは思っていなかった。

練習トレードでは58%くらいの勝率だったが、実トレードでは80%以上。

1日の平均エントリ回数が16.6回だったのも予想以上に多かった。


まとめ:

上記のような気づきはトレード記録をつけることによって発見できた。

ただ漫然とトレードしていてはなかなか気がつきにくい。

他のすぐれた人の考え方や技術を学ぶことはもちろん大切。

だがそれ以上に自分自身のトレードを知ることも大切。

「敵を知り己を知れば百戦危うからず」(孫子)


現代語訳:
Know yourself as well as trading techniques.
(トレード技術を学ぶのと同じくらい自分自身についても知ること)



(重要)「枚数」とトレードの関係

水素ガスは水素原子Hが2つ結合し、H2になったもの。

我々が呼吸する酸素は酸素原子Oが2つ結合し、O2になったもの。

水素原子は電子1個、陽子1個の最小の元素。
酸素原子は電子8個、陽子8個の元素。

では水素原子が8個集まれば酸素原子になるのか?

答えはノー。

水素は最小の元素だが、すべての元素が水素で出来ているわけではない。

水素と酸素はまったく別の物質

ちなみに水素原子2個と酸素原子1個が結合すると「水」(H2O)になる。

水は水素とも酸素とも異なる。まったく別の物質。

ちなみに鉄は血液中でヘモグロビンと結びつく。

ところが血中のFeは金属の鉄とは似ても似つかぬ物質となる。

元素としては同じでも、状態が異なればもはや別の物質になるのだ。

同様のことが先物にも当てはまる。

「ミニ1枚トレード」と「ミニ2枚トレード」はまったく異なる金融商品

「ミニ3枚トレード」になると、それ以上に別の金融商品。

さらにミニ4枚、5枚・・・になるとそれぞれ別の金融商品に変貌を遂げる。

11月に練習トレードを1枚から開始した。

入れた資金はミニ2枚分。利益が出たら1枚ずつ枚数を増やした。

その際、「枚数」とトレードの関係に多くの気づきがあった。

結論から言えば

先物は枚数に応じてまったく別の金融商品になる

のだ。

以下、その要約(必要証拠金7万2千円と想定)。

(1)「ミニ1枚トレード」

練習トレードに好適。1日+50円取れるなら5千円の利益。必要証拠金7万2千円なので、誰でも手軽に始められる。1日数十円の値幅を取れれば、時給千円のアルバイトより楽にこづかいを稼げる。唯一の難点は「一括エントリ」「一括利確」しかできないこと(当然)。

(2)「ミニ2枚トレード」

実利と練習を兼ねたトレードに好適。1日+50円取れるなら1万円の利益。これなら生活すらできるレベル。必要証拠金は15万円あればよい。当ブログもここから開始した。2枚あるので「分括エントリ」「分括利確」も可能。一気に戦略の幅が広がる。


(3)「ミニ3枚トレード」

かなり本格的な先物トレードが可能。1日+50円取れるなら1万5千円もの利益。逆に言えば、1日100円動く相場だと、1日3万円の利益もしくは損失の可能性がある。良い意味でも悪い意味でも先物らしいハイリスクハイリターン。「分括エントリ」「分括利確」だけでなく、両建てを利用した「ミニうねり取り」も可能。さらに戦略の幅が広がる。


(4)「ミニ4枚トレード」

本格的な先物トレードが可能。1日+50円取れるなら2万円もの利益。1か月20営業日であれば40万円もの収入。安定して数十円取れるなら専業トレーダーも可能。ミニ4枚あれば「2-2」の両建てを利用して最大6枚の「うねり取り」も可能。ますます戦略の幅が広がる。

(5)「ミニ5枚トレード」

必要証拠金7万2千円なら40~50万円の資金が必要。ミニ5枚トレードはかなりの覚悟が必要。1日100円動く相場だと、1日で5万円もの損失もありうるからだ。1日平均+50円取れれば、1か月20営業日であれば50万円もの収入。サラリーマン以上の高収入専業トレーダーも可能。ミニ5枚あれば「うねり取り」もさらに容易。逆ナンピンやヘッジを含め、ほぼすべての戦略が展開できる。

(6)「ミニ6枚トレード」

必要証拠金7万2千円なら最低でも50万円の資金が必要。ミニ5枚トレードと同様にかなりの覚悟が必要。1日100円動く相場だと、1日で6万円もの利益または損失。1日平均+50円取れれば、1か月20営業日であれば60万円もの収入。サラリーマン以上の高収入専業トレーダーも可能。「3-3」の両建てを利用して最大9枚の「うねり取り」も可能。これなら大相場で1回数十万円もの「大利」も狙える。

(7)「ミニ7枚トレード」

実を言うと、最も好みなのがこの枚数のトレード。「3-4」の両建てを利用すると最大10枚の「うねり取り」もできる。本玉10枚の「うねり取り」はきりがいい。また7枚なら分割エントリしてもかなりの利益が出る。安全なトレードが可能、かつ戦略的にも不自由はない。

(8)「ミニ8枚トレード」

正直、8枚以上になると「怖さ」が出てくる。7枚トレードよりも慎重になる。その分、思い切ったトレードがしにくい。自分だけかもしれないが、8枚トレードになると枚数の有利さよりも「リスク」を警戒する怖さのほうが強くなる。

(9)「ミニ9枚トレード」

基本的には「ミニ8枚トレード」と同じ。ただし分割エントリで4枚または5枚でエントリできるので、4枚~5枚のトレードに近い感覚もある。

(10)「ミニ10枚トレード」

感覚的には専業トレーダーの基本枚数。10枚というキリのよい枚数。あらゆる戦略を駆使できる。先物の「歩み値」を見ればわかるが10枚以上の約定は意外と少ない。なので10枚以上になれば、プロに近い先物トレーダーとしての自覚をもつ必要がある。

以上、ざっと枚数の感覚をまとめてみた。

枚数ごとに戦略、メンタル、資金管理、エントリ、利確すべて異なる。

今のところ10枚以上になると、ミニ10枚とあまり感覚は変わらない。

最大でミニ50枚建てたこともあるが、ミニ10枚の倍数といった感覚。

50枚を超える枚数に関してはまだ分からない。

今後資金が増えた場合は、ミニの代わりにラージで取引する予定。

その際にも、ミニ感覚でラージを扱うことになる。

いずれにせよ

先物は枚数に応じてまったく別の金融商品になる

と考えることが大切。

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