15万円を1億円にするまでのブログ

日経225先物/オプショントレード。2014年11月開始。2016年末に15万円⇒1272万円達成。2017年からオプション開始!

2014年11月の結果

14日目:38万972円(+18704円)
13日目:36万2268円(▲17296円)
12日目:37万9564円(+13568円)
11日目:36万5996円(+32480円)
10日目:33万3516円(▲8432円) 
9日目:34万1948円(+79784円)  
8日目:26万2164円(▲16648円)
7日目:27万8812円(▲4648円)
6日目:28万3460円(▲15320円)
5日目:29万8780円(+68676円)
4日目:23万104円(▲27972円)
3日目:25万8076円(▲34188円)
2日目:29万2264円(+85952円)
1日目:20万6312円(+56312円)
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合計損益 +23万972円(元金:15万円)

営業日:18日
見送り:4日
利益が出た日:7日
損失が出た日:7日
勝率:7勝7敗(50%)。
今月の利益目標:+15万円
目標達成の可否:達成(+23万972円)

今月の総括
前半はボラが大きく利益幅も大きかった。後半はもみあいが多く損益も小幅となった。

1億円達成の戦略1ヶ月ごとに資金を倍にすること(当初資金:15万円)

      期間                利益目標  実現損益    目標達成状況  月末総資金
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1ヶ月目(2014年11月) 15万円  +23万972円   達成!  38万972円
2ヶ月目(2014年12月) 30万円
3ヶ月目(2015年1月) 60万円
4ヶ月目(2015年2月) 120万円
5ヶ月目(2015年3月) 240万円
6ヶ月目(2015年4月) 480万円
7ヶ月目(2015年5月) 960万円
8ヶ月目(2015年6月) 1920万円
9ヶ月目(2015年7月) 3840万円
10ヶ月目(2015年8月) 7680万円
11ヶ月目(2015年9月) 1億5360万円
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備考:1億円達成は2015年12月までの目標とする。計算上は最短10ヶ月で達成。

14日目:38万972円(+18704円)

本日の損益:+18704(手数料差引後)

 本日時点の総資金:38万972円(+18704円)

ロスカット(LC)基準値について

逆指値で指定するロスカット(LC)基準値は以下の3種類。

(1)30円
(2)40円
(3)50円


2014/11/27の時点で以下のように使い分けている。

(1)寄り付き(反対売買含む)などの「打診買い」は30円
(2)ザラバでの「新規エントリ」などじっくりホールドする場合は40円を原則とする。
(3)利益確定時にも40円を基準として50円刻みで切り上げていく。
(4)例外的に「10+5分ルール」の適用中はLC30円もOKとする(短期決戦用)。
(5)「10+5分ルール」の適用以降は
40円を原則とする。
(6)含み益が大きくなり、ボラが大きい場合はノイズ対策として50円を採用する。


当ブログの戦略として、エントリ自体は重視していないのであまり神経質にならないが、ロスカットルールや利益確定ルールはきめ細かく設定している。特にロスカット基準値については、その時点のトレンドの方向やボラティリティの大きさによって数日~週単位で微調整している。

そのため、いちいちその場で判断したり計算することのないように、Excelシートに記載された手順に従って機械的に売買している。

なお上記は現時点でのルールであり、今後必要に応じて随時改訂する予定。 

本日の致命的なミス

この2日間の損益は以下のようになっている。

13日目:36万2268円(▲17296円)

12日目:37万9564円(+13568円)

これでは

損小利大

ではなく

損大利小

となってしまっている。この原因ははっきりしている。

まず、昨日の12日目は通常なら「見送り」の日。値動きが少なく、出来高も小さい。それでもあえて寄付きに打診買いし、取引を1回限定で終了したのは妥当な処置だった。

わずかにプラスだったのは偶然。もともと気乗りしない日だったので、こういう日はやはり「見送り」が正解だったと思う。

本当の問題は本日の13日目。致命的なミスを3回も犯したのだ。

(1)サーバー切断に気づかず約定アラームが聞こえなかったこと。

(2)ザラバシグナルでトリガと指値を別々にしたこと。

(3)ザラバでの新規エントリなのにLC値を30円に設定したこと。

(1)はPCを離れている間に約定し、サーバーが切断していたのにしばらく気づかなかった。そのため、ロスカットの設定が10分近くも遅れてしまった。

実際には大きな損失に至らなかったものの、資金が大きくなればこういうミスは取り返しのつかない致命傷になる。

(2)は時価17340円近辺で「市場価格が17300円になったら17310円で売り注文を実行する」という逆指値注文を出してしまったこと。

本日前場のもみあいで安値17310円だったので、それを10円割り込んだら「17310円で売り」という指示を予め出しておいたのだが、あまりにも急激な下げだったため逆指値を素通りしてしまったのだ。直後に17210円まで下げ、貴重なエントリ機会を喪失してしまったことになる。

もともとロスカットの場合はトリガーを設定せず、逆指値とLC値が同値だった。ところが新規エントリの場合は試験的にトリガー(市場価格)と逆指値を別々に設定していたのだ。

結果的には急激な動きが出た場合にそのまま素通りしてしまい、貴重なエントリ機会を喪失してしまうリスクがあることが判明した。

早速、以下のようにザラバシグナルのExcelシートを改訂し、トリガーと指値を一致するように変更し、「サーバー接続が切断していないか」という注意事項を追記した。 
ザラバシグナル 

(3)はあわてて飛び乗ったのが戻りの17275円だったうえに、LC設定を寄付きと混同して30円に設定しまった。これは明らかな単純ミスだ。

ザラバでの新規エントリはノイズ対策も兼ねてじっくりホールドするLC40円を原則としている。きちんとルール通りに設定していれば、大引けまでホールドでき、+20円で決済できたはずだった。

結果的には、LC設定のミスで▲30円にギリギリ引っかかってしまった。

本来は利益+20円だったはずなのに、往復で30+20=50円(=4枚で2万円)もの余計な損失が発生してしまったことになる。

こういうミスも、資金が大きくなれば取り返しのつかない致命傷になる。

以上、3点について本日は貴重な教訓を得た。

先はまだまだ長い。▲17296円は授業料としてはかなり安かったと考えている。

13日目:36万2268円(▲17296円)

本日は4枚で3回取引。
1回目は寄り付き買いで同値降り。
2回目は反対売買で▲10円見切り。
3回目は1時前の急落に飛び乗り17275円売り。
大きく下げたので引けまでホールド体制でいたら3時直前にLC▲30円


本日の損益:
17296(手数料差引後)

 本日時点の総資金:36万2268円(▲17296円)

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