15万円を1億円にするまでのブログ

日経225先物/オプション。2014年11月開始。2017年末までに15万円⇒1902万円達成。2018年は勝負の年!

脳内会議:新手法と今後の見通し

先:勝負勘の強い先物トレーダー。「先物さん」と呼ばれる。
オ:緻密な戦略を練り上げるオプショントレーダー。愛称は「オプト君」
ニ:大局的な戦略をまとめるニュートラルトレーダー。リーダー的存在。

ニ「今回の『逆コツコツドカン・デイトレ』手法はオプト君の力作でしたね」
先「それにしてもダサいネーミングだな」
オ「よけいなお世話ですよ~」
ニ「今回はオプト君らしい緻密な手法でしたね」
先「俺はこんな回りくどいことはしないぜ」
オ「先物さんがそう言うと思って『コツコツ』を脳内トレードにしたんですよ」
ニ「なるほど、美味しいところだけ取るわけですね」
先「俺はそんな細けぇ計算などしていないぞ」
オ「先物さんはぼくらと違って『天才』だもんね~」
先「おまえだって、ほら、メシヤに入会できたんだろ」
オ「メシヤは大衆食堂、メシアは救世主(笑)」
ニ「オプト君は『メンサ』の入会資格を得てるんですよね」
先「そうそう、それ」

ニ「オプト君、知能試験で高得点を取るコツとかあるんですか」
オ「簡単ですよ。速く読んで、速く考えて、速く書くだけ」
ニ「スピードが命というわけですね。それはデイトレにも通じますね」
オ「あとまばたきしないことかな。。集中するときは息も止める」
ニ「そういえば王翦将軍はいつも目が血走ってますよね」
オ「はい、目を見開いてまばたきせず対象を観察するとあんな感じ」
先「おまえら、なんの話してるんだ?」
ニ「ともかく先物さんは天才肌、オプト君は秀才タイプですね」
先「鶴は千年、亀は万年ってことだな」
オ「?」
先「どっちも話半分ってことよ」
ニ「なるほど」

ニ「雑談はこのへんにして本題に入ります。4月相場についてです」
先「どうやらつまらない相場になりそうだな」
オ「今日は22000円直前まで上げましたけど」
ニ「引けにかけて上げ渋ってきましたね」
先「今日で上昇相場は12営業日。このまま大相場になると思うか?」
オ「たしかに22000円近辺では大量の戻り待ちの売りが控えていますね」
ニ「空売り比率はどうなってます?」
オ「30営業日で見ると、昨日時点で40.4%、かなり低いです」
ニ「高いときは50%超えていましたからね」
オ「直近の最低比率が4月5日の38.4%なのでほぼ最低値に近いです」
ニ「ということは戻り待ちの売りが多いのには納得できますね」
オ「最近では3月23日の50.3%が最高でした」
先「千円近く暴落した日だな」
オ「その翌日に陽線、翌々日に600円近く上げて今回の上昇トレンドです」
先「空売り比率が高いときは踏み上げで暴騰しやすいからな」
ニ「以上まとめると、現状では戻りいっぱいという感じですか」
先「まあ、そうだな」
ニ「上げにくく下げやすい地合いということですね」

ニ「ということは現状では売り目線が有利ということですか?」
先「そうともいえない。まだ横ばいの75日線にトライしていない」
オ「現時点で22160円くらいですね」
ニ「ではそこにトライし、上にブレイクする可能性もあると」
先「ゼロとはいえないだろ」
オ「たしかに」
ニ「そう考えると、まだ大きく仕掛けづらい相場ですね」

先「1回すっきり下げてくれば分かりやすいんだけどな」
オ「以前から先物さんが言ってる2万円割れですか?」
先「そう、ただし日柄がだいぶ経っているので2万円近辺でもいい」
ニ「いずれにせよ、売りが出尽くしてからの大相場狙いですか?」
先「そう、悪材料に反応しにくく、好材料に反応する底値からの大相場」
オ「そうなれば今年最大の買いチャンスですね」
ニ「現状でそうなる可能性は?」
先「まあ、せいぜい1~2割ってとこかな」
オ「残りの8割は?」
先「75日線を超えてゆるやかな上昇が1~2割、残り6割がもみあいだな」
オ「もみあいだとけっこう時間かかりそうですね」
ニ「たしかに」
先「4~5月で決着がつけばいいんだがな」
ニ「ともかく、現状では引き続き様子見という感じですね」
先「ああ」
オ「ぼくのほうは引き続き来年の戦略や新手法を考えておきますね」
ニ「では、また来週の会議で」

(会議後の余談)
オ「先物さん、やっぱり今年かぎりで引退なんですか?」
先「ああ」
ニ「私も一度相談してみたいと思っていました。あと1年延長できませんか?」
先「それが無理なんだな。出来ちまってよ」
オ「なにが?」
先「俺の新しい身体」
ニ「ひょっとして妊娠した胎児のことですか?」
先「そう、まだ1か月にも満たないけどな」
オ「ということは、来年に先物さんが生まれるんですか?」
先「そう、早ければ年末年始」
ニ「それはおめでとうございます!」
先「めでたいか?」
オ「ぷぷぷ、この先物さんが赤ちゃんになるなんて想像できない」
先「うるせえ!」
ニ「母体となる女性はどんな方なんですか?」
先「里山さんがお世話になった人だ。足がすらっとしたいい女だぜ」
ニ「ほう、それはよかったですね」

オ「先物さん、生まれ変わってもトレードやるんですか?」
先「トレードは天職じゃないが、勝負事にかかわることは確かだな」
オ「男の子、女の子?」
先「ノーコメントだ」
オ「ひょっとして女の子?うぷぷ♪」
先「笑うな、まだ決まったわけじゃない」
ニ「まあまあ、いずれオプト君も生まれるわけだし」
オ「ぼくが生まれるのは2020年以降の予定だけど」
先「面白いことを教えてやろう。これから生まれる赤子は記憶を保持してる」
オ「ぼくやリーダーのことを忘れないってこと?」
先「そう、なかには忘れたい記憶もあるから全部じゃないけどな」
ニ「じゃあ、私やオプト君と3人で再会できる日もあるわけですね」
先「おう、先に行って待ってるからな」

18日目:443万3612円(+86720円)

開始資金:200万円(→開始資金200万円は引き出し済。2月より利益のみ運用中)
売買対象:日経225先物mini
期間:2018年1月10日~2018年12月末まで
目標:2018年12月末までに200万円を1千万円に殖やすこと。
特記事項:2014年11月~2017年12月(15万円→1902万円達成済み)

以下の記事通り、「新手法」によるデイトレを実行。

デイトレ新手法(取引結果のまとめ)

細かい経緯は上記にまとめてあるので省略。

今回はあくまでも試験運用だったが、一応の成功だったと考えている。

こうしたトレードの新手法に関するアイデアは無尽蔵に湧いてくる。

まだまだほかにも試してみたい新手法は多い。

ただし実際に使い物になりそうなのは1~2%にすぎない。

今回の新手法は、
来年のラージ1枚(または2枚)単位でのデイトレを想定。

資金が少ない今年のうちに、他にもさまざまな手法を試したい。

デイトレ新手法(取引結果のまとめ)

前記事の基本手順に基づき、本日も引き続き同じ手法で売買を行った。

結果は以下の通り(先週末からの累計)。

目線:「売り目線」
ロスカット幅:20円
建て玉の枚数:2枚単位
ロスカット回数:15回
ロスカット金額:60000円
逆ナンピンの回数:4回
最終的な建玉:平均単価21580円買い10枚
利益確定:21730円売り返済(+150000円)
トータル損益:+90000円(手数料除く)

本日の売買は以下の先週末の建て玉から開始。

逆コツコツドカン

(1)上記6枚を寄り付き後に21540円でロスカット。
(2)
分足を見て上向き25本移動平均線にタッチするまで静観
(3)午前11時前に21540円で2枚買い。
(3)20円刻みで21560円から21620円まで各2枚逆ナンピン買い。
(4)すべての建て玉をロスカット20円に設定。
(5)いずれもロスカットにかからず後場に急上昇。
(6)21700円を超えた時点で全玉利益確定。


結局、ロスカット金額を差し引いても9万円の利益となった。

デイトレ(2枚単位で合計20回)としてみると

5勝15敗(勝率25%)

という極めて低い勝率。

それでも最終的なトータル損益は大幅プラスで終えている。

以上から分かることは次の通り。

(1)勝率20%台でもデイトレで「大利」を目指せる。
(2)連敗が続いても最後に「勝ち逃げ」で大きな利益を残せる。
(3)逆ナンピンで利が乗った時点でいつでも手仕舞いできる。


結果的に見れば先週末に手仕舞っても、本日手仕舞っても大差はなかった。

本日のトレードの肝は以下の1点。

本日の寄り付きで週末の建玉を躊躇なく損切りするできるか?

これは言うは易し、行うは難し。

先週ナイトでは同じ建玉で11万円もの含み益が出ていたからだ。

ただしそれに執着すると、結局はすべてを失うことになる。

逆にロスカットさえきちんとできれば今日のように「勝ち逃げ」できる

今回の試験運用の最終目的は「新手法」を確立すること。

以下、「逆コツコツドカン・デイトレ手法」の基本手順(暫定版)の再掲。

(1)週足、日足でトレンドを確認し、100円以上の動きが見込める時に仕掛ける。
(2)「買い目線」か「売り目線」かどちらかに決める。
(3)「目線」を決めたら、その反対方向にミニ1枚(または2枚)を建てる。
(4)20円ロスカットを設定。目線が正しければロスカットにかかるはず。
(5)ロスカットしたら反対方向(当初想定した方向)にミニ1枚(2枚)を建てる。
(6)ロスカットせずに利益が乗ったら20円刻みで1枚(2枚)の逆ナンピン。
(7)ロスカットして建てた玉に利益が乗ったら同様に20円刻みで逆ナンピン。
(8)(6)(7)の逆ナンピンは最大4回。20円ロスカットしたら(5)に戻る。
(9)想定した目線と異なる建て玉の場合、最初の玉から100円以上で早めの利確。
(10)当初想定した目線に一致する建て玉の場合、想定する予測値までホールド。


前記事で、

上記手順(1)~(10)にはそれぞれ深い意味がある

と書いた。

その一端をここで公開する。

(最重要)上記の手順のうちロスカット部分を脳内で行い、逆ナンピンのみ実トレード

これが一番の肝といえる。

実際に出来るかどうかまだ分からないが、上記を適用すると以下のようになる。

目線:「売り目線」
ロスカット幅:20円
建て玉の枚数:2枚単位
ロスカット回数:15回 ⇒脳内トレードとし実売買せず
ロスカット金額:60000円 ⇒このロスカット分が不要となる
逆ナンピンの回数:5回 ⇒これのみ実売買を行う
最終的な建玉:平均単価21600円買い10枚
利益確定:21730円売り返済(+130000円)
トータル損益:+130000円(手数料除く)

要するに、以下の(2)を実トレードではなく脳内トレードに置き換えるだけ。

(1)マクロなトレンドを把握したうえでのデイトレ(値動き100円以上を想定)
(2)小さなロスカットを複数回繰り返して大きな値動きをつかまえる。
(3)逆ナンピンのフル活用。


(1)に関しては以下を想定していた。

横ばいの25日移動平均線21280円近辺で下げ止まるかどうか確認する

これは金曜ナイトの安値21310円が該当すると判断(つまり下げ止まり)。

(2)は今回はあえて実取引してみたが、本来は脳内だけでやればよい。

(3)は最初に逆ナンピンで利が乗ったら早めに手仕舞ってもよさそうだ。

以上により、本間宗久のいう「大勢張り」に基づくデイトレを実現できる。

今回の新手法はまだ試験段階であり、今後もさらに改良を加える予定。

デイトレ新手法(試験運用)

前記事の続き。

以下、「逆コツコツドカン・デイトレ手法」の基本手順(暫定版)。

(1)週足、日足でトレンドを確認し、100円以上の動きが見込める時に仕掛ける。
(2)「買い目線」か「売り目線」かどちらかに決める。
(3)「目線」を決めたら、その反対方向にミニ1枚(または2枚)を建てる。
(4)20円ロスカットを設定。目線が正しければロスカットにかかるはず。
(5)ロスカットしたら反対方向(当初想定した方向)にミニ1枚(2枚)を建てる。
(6)ロスカットせずに利益が乗ったら20円刻みで1枚(2枚)の逆ナンピン。
(7)ロスカットして建てた玉に利益が乗ったら同様に20円刻みで逆ナンピン。
(8)(6)(7)の逆ナンピンは最大4回。20円ロスカットしたら(5)に戻る。
(9)想定した目線と異なる建て玉の場合、最初の玉から100円以上で早めの利確。
(10)当初想定した目線に一致する建て玉の場合、想定する予測値までホールド。


上記手順(1)~(10)にはそれぞれ深い意味がある。

今回はまだ試験運用のため、詳しい解説は省く。

ここでの「肝」は以下の3点。

(1)マクロなトレンドを把握したうえでのデイトレ(値動き100円以上を想定)
(2)小さなロスカットを複数回繰り返して大きな値動きをつかまえる。
(3)逆ナンピンのフル活用。


金曜ナイトは米国雇用統計だったので100円以上の値動きは十分に見込めた。

また、以下の記事により「売り目線」のほうがやや有利だと判断。


以上に基づき、実際に売買を行った。

結果は以下の通り。

目線:「売り目線」
ロスカット幅:20円
建て玉の枚数:2枚単位
ロスカット回数:12回
ロスカット金額:48000円
逆ナンピンの回数:2回
建玉:平均単価21520円売り6枚(下図の通り)


逆コツコツドカン

ナイト大引け時点で105円もの値幅が取れている。63000円の含み益。

ロスカット金額4万8千円を差し引いてもトータル損益は大幅プラス。

ここで最も注目すべき点は、デイトレ(2枚単位で15回)としてみると

3勝12敗(勝率20%)

という極めて低い勝率ながらトータル損益は大幅プラスであることだ。

これは画期的なことだと考えている。

通常のデイトレでは最低でも60%以上の勝率を維持しなければならない。

ところがこのやり方なら勝率20%でもデイトレで「大利」を目指せるのだ。

米国雇用統計という乱高下が必至の日に仕掛けた点も重要。

おそらく最も不利な条件で仕掛けたといっても過言ではない。

通常のデイトレで雇用統計ナイトに利益を上げるのは至難の業だからだ。

事実、最初のうちは上下のノイズにやられて12連敗(ロスカット12回)。

ところがその直後のたった3回のトレードでロスカット分を帳消し。

それだけでなく、大きな下落トレンドに乗り、大幅に損益プラスとなった。

しかも、上記の含み益はナイト大引け時点のもの。

これは当初想定した最低限の値幅であり、まだ下値は深いと考えている。

事実、金曜ナイトの安値は21310円まであった。値幅にして210円。

その時点で含み益が10万円を超えたので、そこで利益確定してもよかった。

だが、あえて週をまたいでホールド。

以下の分析によると、下値はもう少し先だからだ。

週足と日足に基づく現状分析

具体的には以下を想定している。

横ばいの25日移動平均線21280円近辺で下げ止まるかどうか確認する

ここで反発するようなら、いったん利益確定。

ここを割り込んで下げるようなら下値はかなり深い。引き続きホールド。

以上により、デイトレでありながら本間宗久のいう「大勢張り」を実現。

今回の新手法はまだ試験段階であり、上記(1)~(10)の手順は末完成。

今回のトレード結果に基づき、さらに改良を加える予定。

デイトレ新手法(基本概念)

「日計り商いするべからず」(本間宗久)

「日計り商い(ひばかりあきない)」とは江戸時代の米相場の用語。

現代の「デイトレード」に相当する言葉。

上記の格言の真意は次の通り。

日計り商いは労多く儲けが少ない。
目先は利益が出ても、ほとんどは最終的に損失を出す。
ゆえにやるべきではない。

この相場格言は「本間宗久翁秘録」にある。

同書は、宗久や先人が相場で経験したことや知恵を短い言葉にしたもの。

いわば相場における経験と叡智の結晶といってよい。

宗久は同様の意味合いをもつ金言をいくつも残している。

「一日の相場考へ、商い致すは宜しからず」
「商い急ぐとき、其の度毎に損出ずるなり」
「年中商い手の内にある時は利運遠し」

上記はその一部だが、いずれも安易なデイトレを強く戒めている。

逆に宗久が勧めているのが「大勢張り

これは大きなトレンドをしっかり捉えた上で行う売買。

それが結果的に1日になろうが3か月になろうが期間の長短は本質的な問題ではない

これを現代風に言い換えると

マクロから見たデイトレ戦略

となる。

前置きが長くなったが、今回初公開のデイトレ新手法は上記の考え方に基づく。

安易なデイトレがなぜよくないか?

それは

コツコツドカン

にほかならない。

デイトレの多くはコツコツと小さな利益を積み重ね、勝率も高い。

利益が出てくると、当然、投資運用額も増える。

その結果、だんだんと枚数が大きくなり、忘れた頃に

ドカンと1発大損する(または連敗する)

のが典型的なパターン。

これはどんなに勝率が高くても避けられないパターン。

勝率90%以上のシステムトレードでも5連敗、10連敗などざらにある。

通常はその間に利益の大半を吐き出してしまう。

デイトレも同じ。

もちろん、ロスカットをしっかりすれば1回での大損は避けられる。

ただし厳密にロスカットすると勝率ダウンは避けられない。

そうなると

労多く利少ない

というロスカット貧乏になりかねない。

今度の新手法は上記のパターンを逆手に取ったもの。

勝率2割~3割だが外れても安全。当たればけっこう大きな利益が取れる。

名付けて

逆コツコツドカン・デイトレ手法

これを以前から一度試してみたいと思っていた。

一昨日の雇用統計ナイトにこの新手法を試験運用してみた。

結果は大成功。

具体的な手法および結果は次の記事で紹介する。

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