15万円を1億円にするまでのブログ

日経225先物/オプショントレード。2014年11月開始。2016年末に15万円⇒1272万円達成。2017年からオプション開始!

2014年12月

『ゾーン相場心理学入門』の感想

現在、『ゾーン 相場心理学入門』を12年ぶりに読み直している。簡単に言えば、この本は「知っていること」と「出来ること」の違いを明確に解説している。

同著によると、90%以上の失敗するトレーダーは「どうすれば利益が出るか」をすでに知っているという。ところが、知っていることが知っている通りに出来ないのだ。

逆に相場のことを何も知らなくても、出来るトレーダーは最初から出来る。そして彼または彼女は、知識や情報を増やせば、さらに利益を上げられるようになるという。

同著では、トレードをテニスやゴルフにたとえている。

スポーツ評論家は技術論にいくら精通しても、ボールを正しく飛ばすことはできない。ところが、小さな子供は無心でボールを追っているうちに大人顔負けのスーパープレーができるようになる。ゾーンとは、そうした「明鏡止水」の境地だという。

やや禅問答に近い内容も含まれているが、日本人には比較的理解しやすい内容だと思う。「自己観察」がポイントとなるのは、仏教のビバッサナー瞑想によく似ている。

総じてこの本は、あらゆる分野で成功するためのメンタル面での鍵を解き明かしているように思う。

そういう意味で、『ゾーン相場心理学入門』は、すべてのトレーダーが最初に読むべき本なのではないかと感じた。



準備作業の進捗状況

結局、年内の準備作業は大みそかになっても完了しなかった。

本日、トレード用デスクが到着した。これから大掃除をして、トレードルームのセッティングに入る。PCはノートブックを2台並べて使うので、それぞれのPCに同じトレード環境を設定しなければならない。

ほかにも策定中の戦略がいくつかあり、確定申告の準備も済んでいない。さらにカブドットコム証券の取引ツールの使い方も完全に習得できていない。また、この2ヶ月間にメモした膨大なトレードノートを見直して、新しいトレードノートに移行しなければならない。

この2週間、朝から晩までトレードの準備に専念してきたが、当初予定の60%くらいしか完了しなかった。

それでも11月4日にトレード再開したときよりは、だいぶましな状況になってきた。

こういう準備作業は一種の「儀式」のようなもので、朝起きて顔を洗い、歯を磨き、きちんと着替えて仕事に行くようなものだ。

単なる気分の問題といってよい。

だが実際の取引では、こうしたメンタル的な要素が一番大きなウェイトを占めると思う。

話はそれたが、来年大発会での1月5日のトレード再開に向け、引き続き準備作業を急ぎたい。

システムトレードvs裁量トレード

以前、かなりシステムトレードに凝っていたことがある。だが過去のバックテストでは成績がよくても、実際に運用するとドローダウンが大きくなったり、精神的なストレスが大きく、あまり長続きしなかった。

同様に、裁量トレードばかりをやっていた時期もある。

ところが、寄付きのパターンだけでも10種類ある。それに対して「売り・買い・見送り」を判断し、10パターンの戦略をそれぞれ用意し、そのあとの反対売買の戦略を用意すると、合計で 800通りものパターンになる。これを瞬時に裁量判断できるかというと実質不可能だ。

さらに株式の現物や信用を手がけるとなると、上場企業3468社に対して同じパターンが生じるので、寄付きだけでも277万4400通りもの戦略が存在することになる。

日経225先物1銘柄だけでも800通り、現物・信用の株取引だと277万以上ものパターンがある中で、寄付きの数分で最善の裁量トレードができるだろうか?

答えは明らかにノーだ。

つまり考えれば考えるほど複雑になるだけで、超シンプルに考えたときと比べて結果はたいして違わない。

最終的に、「余計な判断、情報、材料を排除する」という戦略にたどりついた。

現在は、寄付き10パターンのみの戦略を採用しているが、それらはすべてExcelシートに記入し、自動計算している。寄付きエントリ後は、その指示にしたがって実行するだけだ。

これら10パターンとその戦略も非常にシンプルなものだが、事前にじっくり時間をかけて判断し、実際の執行時には機械的にトレードできるExcelシステムになっている。実際の執行は現在は手作業だが、オートレ225にはそのまま移植できる。

つまり、自分のトレードスタイルは「事前裁量+機械的執行」トレードともいうスタイルといえる。

このうち事前裁量の部分は、その時点での相場状況や為替動向、各種イベントに応じて微調整しているが、新規エントリ後の基本的な戦略は一貫したものであり、原則として変更しない。

なお、上記の10パターンはまだ手描きの図なので、時間ができたらPCで描画してブログに掲載したい。





 

月足チャートから見る来年の展望

2014month

上の図は2014年の1年間の月足チャート。

年末に当ブログを開設し、数年ぶりにトレードを本格的に再開した。

2014年は暴落からはじまり、前半はもみあい。

4月は下げ基調だったが、5月からもみあい相場を徐々に抜け出し、10月の大きな暴落のあと、黒田バズーカを引き金にして本格上昇相場入りした。

11月になるとさらにボラティリティが大きくなった。それは陽線の大きさに現れている。

12月は数日で千円以上動くという乱高下を繰り返し、さらに大納会では引けに急落した。

12月には翌年の兆しが現れていることが多い。今月の動きから見て、来年はさらに乱高下の多い大相場になると考えている。

今年の相場はまだまだバブルにはほど遠かった。

日経平均が2万円台になれば、数日で500円~1000円近く動いても何ら不思議はない。そうなると、今まで以上に早目のロスカットが生命線になる。

大相場とは、一本調子で上がるだけの相場ではない。予測を超えた荒っぽい動きをする。そしてそれこそがバブル相場の始まりでもある。

バブル相場は上下に大きく乱高下する。

そうなったときに強いのが、当ブログのようにどちらか一方に「予測しない」ことを前提にしているシンプルな戦略だと考えている。

「トレンドの継続性」を前提としているのが順張り、一定期間のもみあい相場を抜け出したら新規エントリするのがレンジブレイク、「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を見て売買するのがその他の多くのテクニカル指標。

これらが中心的なデイトレ手法となる。

バブル相場では生き残るだけでも大変な戦場となる。

その結果、多くのトレーダーが大きな資金を失って退場していくだろう。

そうならないためにも、資金、メンタル、戦略面において、想定外の出来事があっても対応できる柔軟かつ周到な備えが必要だ。

特に先物の動きは未来を先取りするかのような動きをする。

過去のチャートを見ると、先物の動きに異変があったときには、ほどなくして天変地異が発生しているケースが多い。そうした兆候をいち早く察するカンもトレーダーに求められる。

いずれにせよ、「乱戦に強いトレーダ」であることが最強の戦略だと考えている。

「損小利大」のトレードとは

今日は1日ザラバを見ていた。ここまで大きく下げるとは思わなかった。

寄付き段階では「閑散に売りなし」「年末ラリー」「掉尾の一振」「年末18000円」などのフレーズに象徴されるように、上げる要素はあっても大きく下げる要素は皆無に等しかった。 

そのため今日は寄り付きで多くの人が買ったと思われる。だとすれば、今日は含み損を抱えた投資家が大勢いたはずだ。

含み損を抱えた場合、以下のタイプに分かれる。

(1)ロスカットラインで損切りしてただちに反対売買。
(2)ロスカットラインで損切り。
(3)「戻るだろう」とそのまま放置して大引けで手仕舞。
(4)そのまま塩づけホールド。
(5)ナンピンしてホールド。

上記はそれぞれ以下のように考えている。

(1)が「ピンチをチャンスに変える」可能性が高いトレード手法。
(2)は普通のトレード。
(3)はやってはいけないトレード。
(4)は絶対やってはいけないトレード。
(5)は統計的に最も自己破産しやすいトレード。

(1)は相場に対して、素直かつ柔軟かつ前向きに取り組む手法だと考えている。今日のように勢いよく逆行する場合、寄付きで買って損切りしたら、ただちに反対売買して様子を見る。たとえ両方失敗しても、▲30円が2回なのでたいした損失にはならない。

(2)(3)はかろうじて許容範囲だが、本当に怖いのは(4)(5)だ。これらは致命的な損失を被るリスクがある。

自分のトレード手法の特徴は以下の3点に尽きると思う。

(1)予測を一切しない。
(2)新規エントリの際はチャート、材料、各種情報は一切無視する。
(3)テクニックは「ロスカット徹底」と「利大」の2点のみ。

不思議なことに、どんなに勝率が下がっていても、ロスカットを徹底して「利大」を追求していると、時々「ホームラン(=大利)」に恵まれるようになる。ホームランが1回出れば、ロスカットを帳消しにして十分に余りある大きな利益が出る。

逆にロスカットを徹底していないと、「逆ホームラン(=大損)」になるリスクが高い。

これまでの信用取引や現物株のトレード経験に基づくと、ホームランが出やすいトレードは以下のような感覚があるときによく実現していた。

(1)含み損を抱えている時間は短ければ短いほどよい(理想は10分以内)
(2)含み益を抱えている時間は長ければ長いほどよい(理想は1週間以上)


つまり、「損小利大」は「値幅」よりも「ホールドしている時間」に注目しているほうが実現しやすい

ただし言うは易く、行うはむずかしい。通常は「損はすぐ切りたくない」し、「利益はすぐに確定したく」なる。つまり人間の心理とは逆の行為をすることになるからだ。

通常の人間心理と逆のことをするためには、事前に自分のスタイルを徹底して貫き通す「断固たる決意」(determination)が必要となる。それはスポーツのチャンピオンや超一流プレーヤーにも通じるところがある。

野球でもトレードでも、ホームランバッターの比率は少ない。世界一のホームランバッターであった王選手の一本足打法は誰にも真似が出来なかった。王選手はヒット狙いなら打率4割も可能といわれながらも、目先の打率よりもホームラン打者としての大成を目指した。

ホームランは技術でも腕力でもなく、極めてデリケートかつ精緻なタイミングが必要となる。ヒットや長打は技術や反射神経だけでも打てるが、ホームランはアート(=芸術)だと言われるのはそのためだ。

トレードも同じだと思う。自分が理想とする究極のトレードは、最小限のトレード回数で王選手のようにホームランを量産するトレードだ。

テクニックや知識、情報に頼らず、どちらかというと自分のアート作品を描くような感覚で「損小利大」を追求する。そうした手法は他人から学ぶことはできないし、人に教えることもできない。自分自身の感覚を頼りに作品を創造するようなものだからだ。

実際、気が乗らなければ一切やらないし、トレードに取り組むときは全身全霊をかけて集中してゾーンに近い状態に入る。そうして自分自身のアート作品としてトレード結果が創造される。それが自分の考える理想的な「損小利大」のトレードだ。

こういう考え方をトレード手法と呼んでよいのかどうかわからない。ただ1つ言えることは

棒ほど願って針ほどかなう

のがこの世界の現実だ。現時点では、まだまだ理想のトレードの10%くらいしか実現していない。

ある意味、来年の1年間で本当に実現したいのは、1億円を達成することではない。むしろ自己表現としての自分の理想とするトレード作品を完成させることだ。

目標はどこまでも高く、あくまでも理想のトレードを目指したい。

 
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