15万円を1億円にするまでのブログ

日経225先物/オプショントレード。2014年11月開始。2016年末に15万円⇒1272万円達成。2017年からオプション開始!

2015年02月

2015年3月のトレード方針

2015年3月のトレード方針について検討した。

結論から言えば、3月は「見送り」。理由は後述。

昨年11月4日にトレードを開始して以来、早くも4か月が経過した。

現状では以下のような目標達成状況となっている。

■1億円達成の戦略1ヶ月ごとに資金を倍にすること(当初資金:15万円)

      期間              月末目標  実現損益    目標達成状況   月末累積利益
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ヶ月目(2014年11月) 15万円  +23万972円    達成!     23万972円
2ヶ月目(2014年12月) 30万円    +22万4572円   達成!     45万5544円
3ヶ月目(2015年1月)  60万円    +40万6529円   達成!     86万2073円
4ヶ月目(2015年2月) 120万円  +36万5080円   達成!     122万7153 
5ヶ月目(2015年3月) 240万円
6ヶ月目(2015年4月) 480万円
7ヶ月目(2015年5月) 960万円
8ヶ月目(2015年6月) 1920万円
9ヶ月目(2015年7月) 3840万円
10ヶ月目(2015年8月) 7680万円
11ヶ月目(2015年9月) 1億5360万円
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備考:1億円達成は2015年12月末までの目標とする。計算上は最短11ヶ月で達成。

これまで心がけてきた点は以下の通り。

(1)トレード回数はできるだけ少ないほうがよい。
(2)その月の目標を達成した時点で、残りのトレードは見送る。
(3)複利の運用効果を勘案して、できるだけ余裕をもった戦略とする。


これまでのところ、順調に月ごとの目標を達成している。

3月からトレードを再開する予定だったが、いくつかの理由で見送ることにした。

理由は、3月は本業が忙しいことに加えて

(1)2月のような強い上昇トレンドの際のスイングトレードルールの構築
(2)オートレ225へのボックス相場ルールの追加
(3)寄付きシグナル(売り・買い・見送り)のExcelシステム作成

をしたいと考えているからだ。

(1)は、ルール自体はほぼ確定したが、まだ過去のチャートで未検証。このルールは次回の記事で紹介したい。

(2)は、ザラバ小動きで大きなトレンドが発生しない場合の「波乗りトレード」ルールをオートレ225に移植したいと考えている。これらのルールは、ボックス相場専用のシステムトレード用ルールとなる。

(3)に関しては、これまでノールールでやってきたが、
毎回ノールールで「売り・買い・見送り」を決めるのも意外にストレスとなることがわかった。また、いくつかの指標(為替、ダウ、前日ナイト終値など)を見れば、寄り付きの傾向はある程度予想できそうだ。

そこで、簡単なマクロを使ってExcelシートで「
売り・買い・見送り」のシグナルを発生させるシステムを構築してみた。今月および先月のバックテストをしたかぎり勝率は悪くない。

まだ試験運用段階だが、3月はこの検証も兼ねてシミュレーション売買に専念する予定。このシステムに関しても、今後の記事で紹介したい。

以上により、4月以降の戦略を以下のように改訂した。

■1億円達成の戦略1ヶ月ごとに資金を倍にすること(当初資金:15万円)

      期間              月末目標  実現損益    目標達成状況   月末累積利益
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ヶ月目(2014年11月) 15万円  +23万972円    達成!     23万972円
2ヶ月目(2014年12月) 30万円    +22万4572円   達成!     45万5544円
3ヶ月目(2015年1月)  60万円    +40万6529円   達成!     86万2073円
4ヶ月目(2015年2月) 120万円  +36万5080円   達成!     122万7153 
5ヶ月目(2015年3月) 240万円  ~★今月は見送り★~
6ヶ月目(2015年4月) 240万円  
7ヶ月目(2015年5月) 480万円
8ヶ月目(2015年6月) 960万円
9ヶ月目(2015年7月) 1920万円
10ヶ月目(2015年8月) 3840万円
11ヶ月目(2015年9月) 7680万円
12ヶ月目(2015年11月) 1億5360万円

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備考:1億円達成は2015年12月末までの目標とする。計算上は実質11ヶ月で達成。

上記の戦略でも、最短で本年11月の達成となる。

2015年12月末までに、途中でもう1ヶ月休むことができる。

休むも相場

これこそが最も大事なトレードルールだと考えている。

これは

極力少ないトレード回数で最大限の利益を上げる

という当ブログの趣旨にも合致する。

4月からは日経先物ミニで10枚以上の大きなトレードとなる。

ある意味、これまでは準備段階で、4月からがいよいよ本番ともいえる。

4月からの本格トレードに向けて準備作業を怠らず、鋭気を養っておきたい。

オートレ225のシミュレーションで分かったこと

今月のオートレ225のシミュレーションで分かったことは、

(1)現状のルールでは小動き相場に弱い。
(2)一時的に利益が出ても、建て値を割り込む形のトレーリングストップ決済が多い。
(3)大きなトレンド(日足陽線または陰線)のときに利益が出やすい。
(4)ザラバでの値動きが少ないとトレンドフォロー型ルールではロスカット連続となる。
(5)ラリーウィリアムズ等の有名ルールはほぼ全滅。独自ルールのほうが勝率は高い。

現状のシミュレーションルールはすべてデイトレルール、つまり当日中に決済するようになっている。

結論として、ここ2週間のような「日中小動き⇒中期で強い上昇トレンド」の場合、デイトレルールは不向きということになる。

このことは、実際のトレードでも当てはまる。

ここ2週間の相場に関するかぎり、2月18日の記事

新高値の意味するもの

で述べた通り、18300円近辺で買い、あとは放っておくのが最善のトレードということになる。

先週末のナイト終値は18840円。つまり放っておくだけで500円以上の値幅が取れたことになる。

こうした強い上昇トレンドでは、デイトレでバタバタするのは得策ではないということが分かる。

以上のことは、当日中の決済を基本とするデイトレ戦略の根幹に大きく影響する。

実際、この2週間の寄付きデイトレシミュレーションでも、成績は振るわなかった。

3月からのトレード再開も含めて、当ブログの基本戦略をもう一度見直したい。

 

オートレ225:2月第4週の結果

2月第4週

先週はいくらかボラティリティが回復傾向にあり、損失幅がだいぶ減少してきた。

オートレ225のシミュレーションから分かったことについては、次の記事にまとめたい。

「波乗り株トレード」の感想

先日、以下を購入した。

5年間無敗、勝率91.6%(2013年実績)の波乗り株トレード

怪しいタイトルだが、購入価格は1000円(通常価格3980円)。
「千円ならだまされてもいいか」という感じで購入してみた。

本日、142ページのPDFマニュアルをすべて読み終えた。

ざっくばらんな感想として、

あまりにも非常識なトレード手法

という印象だ。

具体的には、以下のような特徴がある。

(1)予測は一切せず、エントリはどちらでもよい。
(2)ロスカットは全くしない。
(3)一時的に含み損が大きくなる。
(4)だが最終的にはつねにトータル大幅プラス(年利100%超)。
(5)投資する銘柄は1銘柄のみ。
(6)テクニカルもファンダメンタルもほとんど使わない。
(7)トレード経験者には耐えがたい手法。
(8)トレード未経験者や初心者にとってはきわめて簡単。
(9)ロスカットするのは3.11の東京電力など(実質的にほぼ皆無)。
(10)トレード時間は1日5分程度。

株式投資のトレード手法だが、日経225先物にも応用できそうだ。ただし条件がある。

(1)それなりのレンジ幅のあるボックス相場であること。
(2)資金管理を日経225先物向けにカスタマイズすること。
(3)手仕舞ルール(利益確定ルール)を自分で定めること。

これらの条件を満たせば、日経225先物でも安定的な利益を継続できそうだ。

欠点としては

(1)現在のような強い上昇相場では利益がやや少なくなる。
(2)手法がシンプルであるため奥が深い。
(3)デイトレではなくスイングトレードなので利益確定まで時間がかかる。

(1)は、大負けするリスクがない代わりで、メリット・デメリットの両面がある。
(2)は、本当の意味で100%使いこなすにはそれなりの時間がかかりそうだ。
(3)は、デイトレ向けに自分で手法をカスタマイズする必要がある。

それにしても、いろいろな意味で非常識きわまりないトレード手法だ。人によって好き嫌いは分かれるだろうが、個人的にはこういう非常識な手法は嫌いではない。

考案者は1日の大半をゲーム三昧で過ごす変人。天才というより奇才の部類に入る。

これまで損失続きだった人は、こういう非常識なトレードを学んでも損はないと思う。

1000円なら十分に元は取れた感じ。個人的な実感では3万円以上の価値があった。

具体的には、もみあい相場のシステムルールとして、オートレ225に乗せて試験運用する予定。







オートレ225:2月第3週の結果

2月第4週

先週は想定通りの結果。▲20500円。ロスカットのオンパレード。

さすがに、もみあい相場にめっぽう弱いシステムの面目躍如。

日足で見れば大きな上昇トレンドが発生しているとはいえ、大きく動くのは主に夜間。

そのうえ、朝の寄付きのギャップアップが大きく、日中ザラバは小動きのことが多かった。

現状のシステムは、明らかに小動き相場には向かない。

なお、オートレ225がカブドットコム証券に対応するようになった。これは朗報だ。

いずれにせよ、もうしばらく試験運用が必要だ。実資金投入は4月以降の見込み。

現在採用している36個のルールのうち、勝率の良いものを3月中に選別したい。
 
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