15万円を1億円にするまでのブログ

日経225先物/オプショントレード。2014年11月開始。2016年末に15万円⇒1272万円達成。2017年からオプション開始!

2015年03月

4月からのトレード方針

今日、ふと管理画面を見ていたら、当ブログの訪問者数が3万人を超えていた。

3万人…ちょっと想像もつかない。

もともと自分の覚え書きとして始めたブログ。

「1億円」という言葉が多くの人の関心を惹きつけたのかもしれない。

ともかく、多くの人に訪問してくれたことに感謝したい。

ここで1つだけ断言しておく。

本年中に1億円を達成したとしても(あるいは達成しなかったとしても)

・シグナル配信
・有料メルマガ
・有料塾
・情報商材の販売

などをするつもりは一切ない。

1億円を達成したら、その手法を丸ごとこのブログで無料公開したいと考えている。

1億円を達成できる手法が確立できれば、自分自身でいくらでも先物市場から資金を調達できるからだ。

だからわざわざ「学校」の真似事をする気は毛頭ない。

正直、子供の頃から学校やお勉強が大嫌いだった。

集団生活が苦手で、自然の生き物、音楽、絵画、将棋、そして個人競技が好きだった。

トレードは完全に個人的な技能だ。だから日経225先物トレードは心地よく感じる。

話がそれた。

4月からのトレード方針を決めた。現在は、Excelトレードシステムを作成している。

資金が大きくなったので、4月からは資金を3分割して運用することにした。

当面、日経先物miniで15枚を最大枚数とし、1回のエントリで5枚を建てるものとする。

ロスカット設定(またはトレーリングストップ)は20円、30円、40円の3種類。これは従来通り。

寄付きの打診エントリは30円、15分ルールでの反対売買やレンジブレイクのときは20円、トレーリングストップで利益確定するときは40円を基準とする。

以下、4月から採用するトレード手法の概要:

(1)寄り付きのエントリが資金の3分の1なので、5枚でエントリする。15分ルールで30円のロスカットにひっかれば15000円の損失に限定される。

(2)寄付き15分ルールでただちに反対売買した場合、20円のロスカット設定とする。この場合、5枚×20円=10000円の損失に限定。

(3)レンジブレイクのロスカットは20円に設定するので、5枚×20円=10000円の損失限定。

(4)1日最大3回の取引が全敗でも35000円の損失に限定される。

(5)寄付きで5枚新規、「建値+30円」になったら5枚買い増し、「建値+60円」になればさらに5枚買い増し。トレーリングストップで利益確定または大引けまでホールド。

上記(1)-(4)により「損小」が実現できる。また、上記(5)により「利大」が実現できる。

なお、利益確定のときは基本的に裁量。

実際は細かい数値をExcelで指定しているが、おおまかなトレード手法は上記の通り。

4月からのトレードは、やや「安全性を重視」している。ナイト戦略も立てた。

具体的な手法は4月以降の記事で紹介したい。

なお、4月1日と2日は所用で出かけることになったので、トレード再開は4月3日以降になる予定。

オートレ225:3月第4週の結果

3月第4週の結果

先週に続いて今週も損益プラス。+2000円の利益。

夜間のレンジブレイクの勝率が高い。これも先週と同じ。

日中はシグナル発生を少なくして、余計なロスカットを減らしたのが好結果につながっている。

実際のトレードも同じだと思う。トレード回数は少なければ少ないほどよい。

4月から実売買を再開する予定だが、オートレ225の実売買のほうはもうしばらくシミュレーションで様子をみたほうがよさそうだ。

3月は主に寄付きと日中ザラバの動きを見ていた。今後のトレード方針もほぼ固まった。

4月以降のトレード方針については、次の記事にまとめる。


 

日経平均のインサイダー情報

やや扇動的なタイトルを付けてみたが、現在の相場状況を正確に把握するには

(1)為替動向
(2)市場心理
(3)政策


の3つの把握が不可欠だ。

特に日本の相場事情は「アベノミクス」という特殊要因が絡んでいる。

上記の(1)(2)(3)を正確に理解するためには、やはり以下のメルマガが傑出している。

【メールマガジン】時鳥・政経レポート「天の時」 

ここ数か月購読してきたが、(3)に関しては他の追随を許さない。これは文句のつけようがない。特に今週配信された情報は圧巻だった。

以前から「日経平均2万円」の可能性の予測を上記メルマガで紹介していたが、その根拠を日本政府の政策の特殊事情に基づいて明快に解説している。

トレード系の情報としては、1ヶ月3300円という格安のメルマガ形式にもかかわらず、この1ヶ月の上昇相場における「天底予測」の分析もほぼ的中していた。

こういう相場分析は永田町にコネをもたない個人ではまずできない。

インサイダーに詳しい証券ウーマンであった義母に聞くと、上記メルマガの内容は「日経平均のインサイダー情報」ぎりぎりのようなものだという。

こういう情報は、通常はお金を出して入手できるものではない。

相場はコンピュータではなく「人」が動かす。前記事で述べた将棋ソフトと同様に、システムトレードでは「想定外」の動きには対応できない。

もちろん、システムトレードやテクニカル分析の有効性を否定するものではない。

むしろ上記メルマガは、「政策」という観点からテクニカル分析やシステムトレードに足りない情報を補ってくれるものだ。

さらに上記レポートでは、単なる相場分析だけではなく、具体的なトレード方針(仕掛け・仕切りのタイミング)も毎週紹介されている。これは中期のスイングトレードに役立つ。

当初は1ヶ月で解約するつもりだったが、4月からのトレードの情報ツールとして欠かせない位置付けとなっている。

正直、本来ならこういう情報は自分だけで独占したいところだ。

だが、これから起こるバブルの被害者を一人でも減らすために、少しでも興味があれば試しに1ヶ月だけでも購読してみることをお勧めする。

【メールマガジン】時鳥・政経レポート「天の時」 

人vsコンピュータ:システムトレードは本当に有利か

つい先日、プロ棋士vsコンピュータの将棋対決があった。



上記のように衝撃の結末となった。

これまで「プロ棋士vs将棋ソフト」(5回戦形式)の団体戦は二度行われてきたが、いずれもコンピュータが4勝1敗で勝利している。

今回は史上初の人間の「2連勝」となった。

将棋の場合、チェスと違って「駒の再利用」が出来るため計算が非常に複雑になり、かつては人間が有利とされていた。

ところが最近ではコンピュータ性能の向上に加え、「人間のノウハウ」をコンピュータに移植できるようになった。

計算速度や正確さではコンピュータがはるかに勝り、特に終盤の詰めの速さは圧倒的。

その結果、プロ棋士でさえ勝てない将棋ソフトが続々と登場してきた。すでに将棋ソフトはプロ棋士の実力を超えているとも言われている。

ところが上記の動画は、それを覆す結果となった。

人間の「奇手」に対して、コンピュータが対処できずに暴走してしまったのだ。

実際の相場も似たようなところがある。相場は想定外の動きをするものだからだ。

前記事の2人の古参トレーダーが述べているように、株価は人の心が形成する

言い換えれば、人間心理や外部環境を抜きにしてテクニカルだけで判断するのはナンセンスだ。そう考えると、テクニカル分析やシステムトレードの危うさが明確に見えてくる。

現在の相場状況を正確に把握するには

(1)為替動向
(2)市場心理
(3)政策


の3つの把握が不可欠だ。

特に日本の相場事情は「アベノミクス」という特殊要因が絡んでいる。

上記の(1)(2)(3)を正確に理解するためには、やはり以下のメルマガが傑出している。

【メールマガジン】時鳥・政経レポート「天の時」

(3)に関しては他の追随を許さない。特に、今週配信された情報は圧巻だった。

上記レポートについては、次の記事で詳しく紹介する。


プロトレーダーとの対話:システムトレードについて

先月、確定申告の会場に行き、簡単な指導を受けて申告してきた。

待つこと1時間。番号を呼ばれて案内されたのは先物に詳しい税理士のコーナーだった。

その際、偶然隣り合わせた2人が、いずれも専業の日経225先物トレーダーだった。

一人は定年退職してからトレードに専念。もう一人は先物専業トレーダーだった。

3人一緒に、税理士に交互に申告の指導を受けることになった。

指導を受けながら申告書を記入している間、なんとなく話をすることになった。

定年「お宅さん、若いのに、今年はずいぶん儲かったのかね」
私 「いえいえ、ぜんぜんたいしたことないです」

専業「昨年はむずかしい相場だったねえ」
私 「え、そうなんですか?」

専業「数年前は、とにかく買えば儲かる相場だったけど、昨年は乱高下したからね」
私 「そうだったんですか」

定年「もしかして、システムトレードやってるの?」
私 「ええ、オートレ225というシステムで検証中ですが、実売買は裁量です」

定年「それはいい、システムトレードだけに頼ったらダメだよ」
私 「そうなんですか?」

専業「うん、システムトレードはすぐ賞味期限が来るからね」
定年「そうそう、私も使い古したシステムで昨年はドローダウンに苦しめられました」

専業「結局、システムトレードも相場を見て調整が必要なんだよね」
定年「そう、我々の【経験】を組み込む必要がある。結局は人間なんですよ」

こんな感じのやりとりがあった。

以上まとめると、

(1)システムトレードには「賞味期限」がある:機能し続けるシステムトレードはない。
(2)相場状況に応じて「裁量」を取り入れる:ドローダウン時に休むなどの調整が必要。
(3)システムトレードも「裁量」トレードの一種:完全に機械的にはできない。

こんなことがお二人の会話から感じとれた。

ちなみに定年さんは、昨年には定年時の退職金を上回る利益を上げたそうだ。

専業トレーダーさんに「1ヶ月に資金2倍を目標にしています」と伝えると、「先物だと1ヶ月で資金3倍は珍しくないからね」と軽く言い返された。

15万円で始めて毎月資金を2倍にしていけば、11か月で1億円突破。

これが決して夢物語ではないことが分かっただけでも収穫だった。



  
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