15万円を1億円にするまでのブログ

日経225先物/オプショントレード。2014年11月開始。2016年末に15万円⇒1272万円達成。2017年からオプション開始!

2017年06月

56日目:484万9141円(+38128円)

開始資金:100万円(→開始資金を引き出して利益のみ運用中)
売買対象:日経225オプション/日経225先物mini
期間: 2017年1月10日~2017年12月末まで
目標:2017年12月末までに1億円に殖やすこと。
特記事項:2014年11月~2016年12月(15万円→1272万5742円達成済み)

日経平均は2万円割れ。昨夜は非常に忙しかった。

まず、以下の
逆指値売りが自動的に約定。

・20150円売り10枚
・20100円売り2枚
・20050円売り2枚

また、以下のうねり取りの仕込みも自動的に約定

・20150円買い2枚
・20100円買い2枚

下げの勢いが強かったので、20050円での買いは見送り。

その結果、買い14枚と売り14枚の両建てとなった。

そして、2万円割れの時点で買い14枚をロスカット。

最後に、売りの14枚を19900~19950円ですべて利益確定。

結果的に、差し引き4万円弱の利益。

下値は19855円まであったので、もう少し売りで粘ってもよかった。

やや不本意な結果だったものの、当初の想定の範囲。

相場はつねに人知を超えた動きをする。

今回は買い玉の損失をカバーできただけでなく、多少の利益も出た。

その意味で、新手法は一応の成功といえる。

なお、本日は週末でもあり、様子見のためノーポジ。

新手法のコンセプト

前記事で2回に分けて新手法の全貌を紹介した。

ちなみに、今回の戦略は2週間前に立てたもの。

そのせいか脳内のイメージの中ではとっくに完結している。

現在は来月の戦略を立てている。こちらも新手法の応用形。

新手法は、以下のようなコンセプトに基づいている。

「オプション戦略」と「うねり取り」を高次元に融合したトレード手法

簡単に言えば、オプション戦略とうねり取りのいいとこ取り。

最大の特徴は、最大損失を「容易に」限定できること。

その秘密は

ロスカットの代わりに逆指値の売りと「うねり取り」で対応する

という点にある。

ナンピンでもなく消極的なヘッジでもない。

むしろ非常に積極的な「攻め」の手法なのだ。

こういう感覚で戦略を展開していけば

(1)面白い
(2)飽きない
(3)ロスカットの苦痛がない
(4)ザラバ画面に張り付く必要がない
(5)余計な情報に振り回されない
(6)必要以上に日々の値動きに興味を持たなくなる


などの多くのメリットがある。

もちろん、デメリットもある。

要所要所での裁量判断など、従来手法より難しい点が多い。

またシンプルさという面でも、これまでの戦略に劣る。

それどころか、かなり複雑かつ高度な戦略といってよい。

だがシンプルさと引き換えに、ストレスなく安定してトレードを継続できる。

もちろん、今回の手法が「聖杯」というわけではない。

あくまでも位置づけとしては

先物・オプション売買戦略の1つ

にすぎない。

具体的な手順については、今後の記事でも引き続き紹介したい。

新手法の全貌(その2)

新手法では、打診買いにより、すでにかなりの含み益が出ている。

629

だがここからが本番。

以下、新手法の現在のポジション。

(1)6月22日 20090円 買い3枚 →打診買い
(2)6月28日 20145円 買い2枚 →目先の底を確認しての買い
(3)6月29日 20220円 買い2枚 →上昇の節目の逆指値買い
(4)6月29日 20245円 買い3枚 →上昇の節目の逆指値買い


(1)~(4)の平均単価は約20180円。枚数はミニ10枚。

そこでロスカット金額を3万円とし、

(5)20150円 逆指値売り 10枚
(6)20150円 指値買い   2枚


を設定した。執行期限は今週いっぱい。

(5)は最大損失を3万円に限定するロスカットの代わり。

(6)は「うねり取り」の本玉である「買い」の仕込み。

特に(6)は下値が限定されていることが大前提となる。

その大前提は、先週から今週末までの下値の堅さで確認したと考えている。

ただし、「2万円」という巨大な心理的節目がある。

もし2万円を割り込むなら、その後の下げは強烈なものとなるだろう。

言い換えれば、2万円を割り込んだら方針転換する必要がある。

上記のポジションの場合、最大損失は以下に限定される。

(5)20150円 逆指値売り 10枚 ▲3万円
(6)20150円 指値買い   2枚 ▲1万円

(6)の最大損失が1万円なのは、以下を予定しているからだ。

(7)20100円 逆指値売り 2枚 

この(7)は(6)の最大損失を1万円に限定するロスカットの代わり。

そして以下同様に

(8)20100円 指値買い  2枚
(9)20050円 逆指値売り 2枚 
(10)20050円 指値買い  2枚

を予定している。

(10)のロスカットは20000円に設定する。

これにより、日経が2万円まで下げても最大損失は5万円に限定される。

しかもこの損失分は、次の2万円割れの下げ相場で容易に挽回できる。

今後の展開としては、このまま上昇したら買い玉の利益を追求。

万一、2万円まで下げたら、予め用意した売り戦略を展開する。

以上が今回の新手法の全貌。

新手法の全貌(その1)

現在、2週間かけて新手法を実行している。

これは「オプション戦略+うねり取り」を融合したもの。

本日、節目の20220円をやっと超えた。

現在のポジションは以下の通り。

629

以下、それぞれの建て玉の意味。

(1)6月22日 20090円 買い3枚 →打診買い
(2)6月28日 20145円 買い2枚 →目先の底を確認しての買い
(3)6月29日 20220円 買い2枚 →上昇の節目の逆指値買い
(4)6月29日 20245円 買い3枚 →上昇の節目の逆指値買い


(1)は「逆指値売り2万円(8枚)」とセットでの打診買い。

この逆指値売りにより損失を2万7千円に限定できる。

(2)は昨夜ナイトで20040円の底をつけて100円以上上げたのを確認して買い。

そして「逆指値売り2万円(8枚)」の逆指値売り注文を取り消し。

(2)は裁量判断によるものだが、当初に想定していた次のルールに基づく。

3回以上のボックス圏の往来があり、かつ目先の底値から100円以上上昇

(3)と(4)は本日の寄り付きを見たら自動的に約定していた。

本日の寄り付きは20245円だった。

(3)はおそらく下げてきたときに約定したと思われる。

(4)は寄り付き直後の乱高下で逆指値20050円よりも5円安く出来ていた。

(3)(4)は、発注期限を「週末」に設定していた。

そのため、日中やナイトのザラバ画面を見なくて済む。

1週間かけて、ようやくポジションを建てることができた。

今後の展開については次の記事で紹介する。

現在の相場観

20200

上のチャートは日経225先物ミニ(9月限)の分足。

6月27日~28日までの2日間(日中とナイト)のものだ。

たった2日間で「7回」も20200円にタッチもしくはオーバーしている。

それでいて、20220円には到達していない。

そして、20200円をつけた直後、かなりの下げがある。

もしこのチャートが事前に分かっていたら、多くの人は次のことを考えるだろう。

20200円の指値で売りを繰り返すデイトレを実行する

ざっと計算して、7回のデイトレで350円は取れる。ミニ10枚なら35万円。

実を言うと、20200円の売りが高確率で勝てることは事前に予想していた。

にもかかわらず、今回はあえてその選択を捨てた。

その理由はすでに記事にしている。

http://blog.livedoor.jp/gdpzero-n225/archives/71529104.html


逆張りの売りは、たった1回の踏み上げで大けがをする可能性がある。

「落ちているナイフをつかむ」のと本質的に同じだからだ。

もちろん、20200円で指値売り、ロスカットをきちんとすれば問題ない。

だが、今回は20220円や20250円を抜けたあとの上値を取る戦略を選んだ。

つまり、現在は以下のような相場観をもっていることになる。

下げで取れる値幅よりも、上げで取れる値幅のほうがはるかに大きい

もちろん、こうした相場観は人それぞれでよい。

なぜなら、チャートを見ている時間軸が人によって異なるからだ。

正解は1つではない。

現在は、デイトレよりも、もう少し長い時間軸でチャートを見ている。

それが今週の戦略といえる。

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