9/9(月)日中9/10(火)日中にシステムトレード。

結果は以下の通り。( )内はシステムの成績。枚数はミニ8枚。

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(1)
9/9(月)日中 ▲140円(▲135円)
(2)
9/9(月)ナイト 0円(▲5円)
(3)9/10(火)日中 ▲5円(▲5円)
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 累計 +145円(
▲145円

9月9日日中

9月10日日中

(1)はシステムの損切価格(21320円)に達したため成り行き決済。

約定価格は21330円。10円不利な価格となった。大引けは21325円。

損切しなくてもよかったがリスク対策としてはOK。


(2)のナイトは見送り。これは日中にロスカット価格に達したため。

(3)はシステムのサイン通りで▲5円。

トータル損益はシストレと同じになった。

日ベースでは今日で4連敗。

そこで「デイリー2019」の過去の連敗について調べてみた。

検証機関:2014年1月6日~2019年7月31日まで(67か月)
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2連敗の回数:57回(年平均10.2回⇒月に1回程度)
3連敗の回数:28回(年平均5回⇒2か月に1回程度)
4連敗の回数:5回(年平均0.9回⇒年に1回程度)
5連敗の回数:1回(年平均0.2回⇒5年に1回程度)
6連敗の回数:1回(年平均0.2回⇒5年に1回程度)
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上記の通り、4連敗は年に1回程度。

もし今夜も連敗すると5連敗となり、これは5年に一度の発生率。

過去の5連敗は以下の1回。

5連敗

見送り(pass)が入っているが、5連敗で▲1000円。

ミニ10枚だと▲100万円、ミニ1枚でも10万円の損失。

したがって、この程度のドローダウンには備えておく必要がある。

ちなみに6連敗は以下。

6連敗

引き分けをはさんでいるが▲790円のドローダウン。

翌日は+20円だが、翌々日は▲130円。

この期間は1勝7敗で▲900円ものドローダウン。

5連敗、6連敗は過去5年でそれぞれ1回しかない。

ただし相場は何が起こるかわからない。

上記は連敗中のドローダウンにすぎない。

実際のシストレではこれ以外にも

・1日での暴落または暴騰
・大きく負けて小さく勝つ(損大利小)
・勝率の極端な低下


などのドローダウン局面がある。

これらは「連敗」以上に大きなドローダウンを発生させる。

これらについてもすべて調べた(過去5年間の日経平均)。

そこから多くの興味深い事実が判明した。

結論から言えば「デイリー2019」の秘めた可能性が浮き彫りになったのだ。

現在はミニ10枚以内で小さく運用しているが、来月から資金を増やす予定。

そうなったときの「複利運用+裁量判断」の威力は想像に難くない

本日時点で9月のドローダウンは「本家」のシステムで▲770円。

一見すると負けすぎのように見える。

だが過去データを見ると▲1000円程度のドローダウンは珍しくない

その代わり、シストレは
勝ち始めれば資金の回復も早い。

過去において「連勝」は「連敗」よりもはるかに発生頻度が高いからだ。

今月は生き残りが最優先。

上記のドローダウン局面の詳細は、週末のレビューで紹介したい。