9/10(火)ナイト9/11(水)日中のシストレは見送り。

本日の
トレード結果は以下の通り。( )内がシステムの成績。

--------------------------------------------
(1)
9/10(火)ナイト ▲115円)
(2)9/11(水)日中  0円(▲105
円)
--------------------------------------------
 累計 0円(
▲220円

これは実質的に+220円の勝ちと同じ。

見送りの根拠は以下。
9月5連敗
9月に入って5連敗中。この間、▲870円。

日経は力強い上昇トレンドだが、システムのサインはすべて「売り」

上昇中の「売り」サインの根拠としては、以下のロジックが考えられる。

・「買われ過ぎ」による逆張り売り
・陽線の連続によるサイコロジカル的な判断
・5日移動平均線に対する上方乖離率


ロジックの内容がなんであれ、システムのサインが機能していないのは事実。

要するに

(1)同じ相場状況が続く(例:力強い上昇)
(2)システムのサインが同じ(例:「売り」)
(3)連敗中であること


の3つの条件が揃っているなら「見送り」がよい。

(1)~(3)のいずれかが変化しないかぎり、同じ結果となるからだ。

案の定、本日で6連敗。

昨日の記事で紹介したように、6連敗は過去5年7か月で一度しかない。

過去データによると、7連敗は一度もない。

だが過去になかったからといって、7連敗が起きない保証はない。

なので本日は見送りとした。

これまでシストレではあえて「見送り」をしなかった。

自分で作ったシステムならロジックが分かっているので「見送り」の判断も容易。

だが「デイリー2019」はロジックを公開していない。

他者が作ったシストレソフトを本格運用するのは初めて。

そのため、これまでは見送りをせず、システムを運用して様子を見ていた。

今回のような連敗は、これからも想定される。

そこで今後は裁量トレードに加え、「見送り」の判断も積極的に行なう。

おそらくシストレにおいても

「見送りは最高の戦略」

だからだ。

現時点でのシストレ「見送り」の判断基準は以下を想定している:

(1)同じ相場状況が続く(例:力強い上昇)
(2)システムのサインが同じ(例:「売り」)
(3)連敗中であること
(4)日足のチャートリーディングとサインが一致しない
(5)相場を変動させる特殊イベント(国内外の材料)があること


このうち(5)は米中貿易摩擦などの懸念が一服中であるのが大きい。

本日で日経平均は7連騰。これは9か月ぶりの記録。これ自体も特殊イベント。

こうした「見送り」の判断はできるかぎり早いほうがよい。

損失を重ねてからでは後の祭りだからだ。

日中大引け時点でシストレは6連敗(日ベース)。

連敗中の累積損失は▲1090円にもなった。

「デイリー2019」では、連敗によるドローダウンが千円を超えるのは珍しくない。

とはいえ、できるだけそうしたドローダウンは避けたい。

実はドローダウンを回避するための「特効薬」ともいえる手法がある。

それが「Profit/Loss filter」(P/Lフィルター)と呼ばれる手法。

これは伝説のトレーダー集団であるタートルズや、ラリー・ウィリアムズも愛用。

シストレ分野では有名だが、通常のトレーダーはあまり知らないようだ。

現在、この手法を「デイリー2019」に適用するための検証を行なっている。

過去データを用いて検証すると、いろいろ興味深い事実が明らかになった。

現在はドローダウンが続いているが「デイリー2019」のポテンシャルは大きい。

上手に活用すれば最小限の労力で従来の裁量トレードを超える可能性がある。

現在、10月からの本格運用に備え、さまざまな検証を行なっている。

以下はその一部。

・利益に応じて枚数を増やす「複利運用」
・P/Lフィルターの適用
・「見送り」の判断基準の解析
・裁量トレードとの融合(「つなぎ売買」と「ドテン」)
・「連続コンボ」のシストレへの応用
・ドローダウンの回避対策
・その他多数


今後の記事では、上記の検証結果を随時紹介したい。

現在は本業も多忙の極み。

そのため「つなぎ売買」「ドテン」などの裁量トレードもできない。

なので潔く明日以降のシストレはすべて「見送り」とした。

何事も中途半端が一番よくない。

シストレの再開は来週以降とする。