15万円を1億円にするまでのブログ

日経225先物/オプショントレード。2014年11月開始。2016年末に15万円⇒1272万円達成。2017年からオプション開始!

売買ルール(2016年以前)

デイトレルール

当ブログの基本トレード手法は

「寄り付き成り行き買い」+「5分ルール売り」

となっている。

この基本トレード手法は、大きな陽線または陰線を取るための手法だ。

下記(1)-(5)のような環境では、あまり有効な手法とはいえない。

(1)もみあい相場のためノイズやダマシが多い。
(2)そのためチャートに頼るのは得策ではない。
(3)予測不能な動きがある。
(4)ボラティリティが低下している(必要証拠金で判定)
(5)それに伴い、大陽線や大陰線が出にくくなっている。

そこで上記(1)-(5)に該当する場合は、

裁量トレードによるデイトレ

をメイン手法とする。

こうした切り替えは相場状況に応じて判断するが、判断基準としてはオートレ225の勝率が週ベースで30%未満に低下した場合が目安となる

また、デイトレ手法はルール化しにくいが、以下のような手法を組み合わせて行う。

(1)トレンドラインによるレンジブレイク
(2)ボックスレンジ相場における安値買いの高値売り
(3)急騰中の買い上がり、急落中の売り下がり
(4)急落後のリバウンド狙い(急騰後のリバウンドは見送り)
(5)ボックス相場におけるレンジブレイク
(6)板読みによるスキャルピング(+5円~15円抜き)

ほかにも状況に応じて使い分けているが、仕掛けはあまり重要ではない。

最も重要なルールは

最初から枚数を多く建てず、必ず数枚(1枚~5枚)の打診買いから入ること

これにより、万一ロスカットになったとしても、非常に少ない損失で済む。

また、利益確定は基本的には裁量判断だが、以下を目安にしてもよい。

(1)買いの場合、5分足で大きな陽線が出たら利益確定
(2)売りの場合、5分足で大きな陰線が出たら利益確定
(3)板の様子を見て、買い指値または売り指値の勢いが強ければホールド
(4)5分足での直近高値または直近安値を目安にする
(5)深追いせず、早目の利食いを優先する
(6)失速してきたら早目の撤退(微利益または同値撤退)
(7)マイナスになったら、ロスカット限度まで待たずに早目の撤退
(8)最悪でもロスカット厳守


なお、デイトレの場合は1日の取引回数に特に制限は設けていない

ただしデイトレは勝ち逃げが基本なので日中・ナイトともに最大5回を目安とする。

 


 

ロスカット値(デイトレ用)の算出方法

現状ではロスカット値(デイトレ用)は以下の式で算出している。

日経225先物ミニの必要証拠金額(1枚)÷2000=ロスカット値

SPAN証拠金額は相場の変動幅によって算出されるので、上記の式はロスカットを決める際の合理的な目安になる。

例えば、2015年10月26日(月)時点の楽天証券の場合は

日経225先物ミニ(1枚あたり)
SPAN証拠金額:81000円
必要証拠金額:SPAN証拠金額×1.2=97200円

となっている。

これで計算すると次のようになる。

97200円÷2000=48.6円≒50円(小数点以下四捨五入

現状で採用しているロスカット値は以下の通り

30円
40円
50円

下限を30円、上限を50円としている。

そのため、

必要証拠金が6万円未満の場合 ⇒ロスカット一律30円
必要証拠金が10万円以上の場合 ⇒ロスカット一律50円

となる。

なお、デイトレではなくスイングトレードの場合

ロスカット値(デイトレ用)×ホールド日数=ロスカット値(スイング用)

となる。例えば、翌日までホールドする予定なら

50円×2日=ロスカット100円

となる。

ただし当ブログでは原則として3日を超えるスイングは行わない。そのためロスカット上限は150円となる。(実際にはギャップアップ・ギャップダウンがあるため、ロスカット上限を超えた時点でただちに手仕舞いすることになる。)

なお、実際にデイトレする場合は

(1)同値撤退
(2)30円未満のトントン手仕舞い

を採用することもある。

これらは実際の板を見て裁量判断で行なう。

寄付きトレードルール

寄付きトレードルールを定めた。

資金が大きくなったので、4月からは資金を3分割して運用することにした。

ロスカット設定(またはトレーリングストップ)は20円、30円、40円の3種類。

ロスカット基準
(1)寄付きの打診エントリは30円。
(2)15分ルールでの反対売買、レンジブレイクのときは20円。
(3)トレーリングストップで利益確定するときは40円。

以下、4月から採用する「資金三分割」ルール:

(1)寄り付きのエントリは総資金の3分の1でエントリする。
(2)15分ルールで30円のロスカット設定とする。
(3)15分ルールで反対売買した場合、20円のロスカット設定とする。
(4)寄付き見送りの場合は、上下レンジブレイクの待ち伏せ設定をする。
(5)
レンジは5分足で監視する。
(6)1日最大3回の取引回数とする。


寄り付きトレードでは「逆ナンピン」を採用することにした:

(1)寄り付きのエントリは総資金の3分の1でエントリする。
(2)「建値+30円」になったら総資金の3分の1を買い増す。
   ⇒ロスカットは建値に設定する。
(3)「建値+60円」になったら総資金の3分の1を買い増す。
   ⇒ロスカットは建値+30円に設定する。

(4)トレーリングストップまたは裁量で利益確定。
(5)様子を見て大引けまでホールドとする。

「資金3分割」ルールにより、「損小」が実現できる。

「逆ナンピン」により、「利大」が実現できる。

4月からのトレードは、上記のルールに基づいて行う。




ナイトトレードルール

ナイトセッションのトレードルールを決めた。

大原則は以下の通り。

ナイトは原則として見送り。余裕のあるときのみトレードする

また、ナイト戦略は基本的にレンジブレイクのみ。


具体的な取引ルールは以下の通り。

(1)レンジブレイクは17:00以降~23:30頃まで監視する。
(2)レンジ形成の有無は5分足チャートを見て判断する。
(3)直近高値をブレイクしたら買いエントリ(総資金の1/3の枚数)
(4)直近安値をブレイクしたら売りエントリ(総資金の1/3の枚数)
(5)ロスカットは20円に設定。
(6)様子を見て+30円での逆ナンピン(建て増し)してもよい。
(7)エントリ枚数は総資金の1/2にしてもよいが建て増しはしない。
(8)深追いせず利益が伸びなくなってきたら早めに利益確定。
(9)米国雇用統計やFOMCなどの重要イベントの日は見送る。
(10)取引回数は最大2回(上方ブレイク・下方ブレイク)とする。 

以上の戦略でしばらく様子をみたい。

スイングトレードルール

主旨:強いトレンド(上昇または下降)が数日から1週間以上、継続する場合のルール。

方法: 以下のトレードルールに従う(上昇トレンドの場合)。

(1)現在値が5日移動平均線の上にあるうちはホールドまたは新規買い。
(2)現在値が5日移動平均線を割ったらロスカット。
(3)トレンドが継続しているうちは(1)~(2)を繰り返す。

下降トレンドの場合は逆になる。

トレンドの判断基準および注意事項

トレンドの判断は5日移動平均線が上向きなら「上昇」、下向きなら「下降」と判断する。

・上昇トレンドのうちは「買い」のみとし、逆張り売りは絶対に行わない。
・下降トレンドのうちは「売り」のみとし、逆張り買いは絶対に行わない。

解説

非常にシンプルなトレードルールなので実践は容易。以下は直近10日間の日足チャート(日経225)。

trend

一見して分かる通り、ザラバの値動き(=ローソク足の実体部分)が鈍い。こういうときにはデイトレはロスカットのオンパレードとなり、得策ではない。

一番上の紫のラインが5日移動平均線。1回だけタッチしたが、一度も割り込むことなく常に5日移動平均線の上を推移している。

つまり、日々の5日移動平均線を計算し、その値以下になったらロスカットするように逆指値をしておけばよい。

また、5日移動平均線が上向きであるかぎり、いったん割り込んでロスカットしても、再び5日移動平均線の上に現在値が上昇した場合はまた買い直せばよい。

上記ルールに従えば、2月18日に18300円近辺で買い建てた玉は、本日現在も18800円台でホールドしていることになる。

過去の日足チャートを見ても、概ね上記ルールのスイングトレードで大きな問題はなさそうだ。

なお、上記チャートではナイトセッションの動きが反映されていないので、実際のトレードでは売買する限月のナイトセッションの日足チャートも考慮する。

今月は引き続きシミュレーションで検証を続けたい。
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