取引目的:「超単純ルール」の有効性を実際の取引で検証すること。
開始資金:15万円

売買対象:日経225先物miniオンリー
期間:2014年11月~2015年12月まで
目標
:1年程度(13か月)で15万円を1億円に殖やすこと。
売買ルール:別記事を参照。

取引初日の本日は
日経大幅続伸。午前終値657円高の1万7071円。寄り気配を見て売り。

結果的には

寄付き「買い」で入ったら上値は+25円
寄付き「売り」で入ったら下値は-280円

が前場の値動きだった。ここに相場のマジックがある。

本日のように、日経平均が大幅高であっても大半の人は寄り付きの「買い」で大きな損失を抱えることになる。

つまり予測が的中することと、トレードで利益が出るかどうかは全く別の話。だからこそ素人判断で「相場の
予測をしない」のが大切だ。相場はつねに多くの人と予想外の動きをするからだ。

以下、日経先物mini1枚で過去1年のシミュレーション結果(Excelマクロで実行)

 

13個の有名なルールでシステム売買⇒損失▲XX万円

一切予測せず超単純ルールでシステム売買⇒利益+200万円

 
前者はスイングトレードでのギャップが大きく、またロスカットを設定しなかったので意外に損失が大きく膨らんだ。売買ルールの適用は当たり外れが大きく、勝率が高いのにもかかわらず、外れると1回の損失がかなり大きい。その結果、取引を継続すればするほど損失がどんどん拡大した。
 

後者は「売り」と「買い」をExcelマクロで機械的に毎日交互に繰り返しただけ。なので実質的に上記の「相場の予測をしない」ことと同じになるがロスカット基準を設けた。これにより勝率は大幅にダウンしたが損失が限定され、しだいに利益が積み重なる結果となった。

 
以上の結果により、エントリ方法よりもむしろロスカットのほうがはるかに重要であり、また利益が伸ばせるときに自己判断で早めに薄利確定しないことが大切だという意外な事実が判明した。
 

ちなみに1億円にするまでは単純計算で15年かかるが、枚数を3枚にすると5年に短縮される。さらに複利運用すると1年程度で達成できる計算になる。

上記シミュレーションではやや「買い」の勝率が高かったが、実際の取引での勝率が上がればさらに期間が短縮されるだろう。

以上より、元金15万円なら1年(=2015年中)で1億円も実現可能と想定した。

1億円を達成した時点で記事更新は終了し、次の戦略プロジェクトに移行する予定。

なお、元金を割り込んだ時点で売買を中止し、ブログ自体を終了する

2014年11月4日 satosan888