15万円を1億円にするまでのブログ

日経225先物/オプショントレード。2014年11月開始。2016年末に15万円⇒1272万円達成。2017年からオプション開始!

トレードツール

証券会社を変更した理由

今月より、楽天証券からカブドットコム証券に乗り換えた。

理由は以下の通り:

(1) 楽天証券よりもカブドットコム証券のほうが必要証拠金がかなり安い。
(2) カブドットコム証券のkabuステーションのほうが高機能。
(3)オートレ225に対応している。 

どの1つをとっても カブドットコム証券の圧倒的な優位性は揺るがない。

楽天証券の唯一の優位性は、長年使い慣れた環境であるということ。

ただし心機一転、ゼロから再出発するという意味でカブドットコム証券に乗り換えた。

本質的にはどの証券会社でも関係ない。

とはいえ、カブドットコム証券の自動売買の機能の豊富さには正直驚いている。

トレーリングストップやリレー注文など、使いこなせばトレードの労力を大幅に軽減できそうだ。

同証券の使いやすさについては今後の記事でも紹介したい。

 

寄付きシグナル発生システム

寄付き戦略_blank

Excelで寄付きシグナル(買い・売り・見送り)を自動的に発生させるシステムを作ってみた。

日経平均の寄付きを大きく左右する主要指数は以下の3つだと考えている。

(1)為替
(2)NYダウ
(3)ナスダック


(1)は最も日経平均に最も影響の大きい指数。(2)も日経はよく連動する。(3)も同様。

このシステムでは、上記3つの指標を用いてシグナルを生成するようにした。

使用法は簡単。

まず、現在の「トレンド」を5日移動平均線で見て判断し、「上方・下方・転換点」を記入しておく。

次に、前日の「為替(USD/JPY)」「NYダウ」「ナスダック」の騰落を入力する。

前日終値」には、前日の日中の終値をあらかじめ入力しておく。

寄り気配」を入力すると、自動的に「本日ギャップ」(図中のピンク部分)が計算される。

シグナル生成ルールは簡単。

(1)トレンドが「上方」、NYダウ・ナスダック・為替がすべてプラスなら「買い」
(2)トレンドが「下方」、NYダウ・ナスダック・為替がすべてマイナスなら「売り」
(3)トレンドが「転換点」、NYダウ・ナスダック・為替が±混在なら「見送り」

ざっとこんな感じ。

実際には、完全に(1)(2)に該当しなくても「買い」「売り」シグナルが発生するように、少しマージン(余裕)を持たしている。その結果、「見送り」は20%前後の比率で発生するようになっている。

ただし、(1)に該当したとしても、寄付きで500円のギャップアップだったら明らかに「買い」ではなく、「逆張り売り」だ。これは「買われ過ぎ」に該当するからだ。

同様に、寄り付き500円のギャップダウンだったら「売られ過ぎ」で逆張り買いの成功確率が高い。

では、いくら以上だったら「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断するかだが、現状では以下のように計算している。(本日時点の先物1枚あたりのSPAN証拠金額=66万円で計算)

SPAN証拠金額÷400=165円

つまり、ギャップアップが165円以上なら「逆張り売り」、ギャップダウンが165円以上なら「逆張り買い」となる。

SPAN証拠金額は、もともと直近数か月の1日の値幅をもとに計算されているものだ。

だから、「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を計算する際に、これを目安にするのは自然だ。

移動平均線からの乖離率を使うという方法もあるが計算がひどく面倒だ。

上記の式においてなぜ「400」で割るのかだが、これについては感覚的なものというほかはない。

「500」で割ると小さくなりすぎるし(132円)、「300」で割るとやや大きい(220円)。

「300」か「400」かは好みしだい。これまでのバックテストでも結果は拮抗していた。

発生頻度が多いのが「400」、勝率の高いのが「300」だが、累積損益はほぼ同じだった。

現在は、日経平均が1万円台のときはSPAN証拠金額を「400」で割るのを標準とし、日経平均が2万円を超えたら「300」で割るとちょうどよいのではないかと考えている。

現状のシステムでは、こうした「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」の指標も組み込んである。

以上の必要事項を入力すると、下のようにシグナルが表示される。


寄付き戦略

本日の結果は「見送り」。

非常に単純なシステムだが、これで寄り付き前にエントリで頭を悩ませなくて済む

このシステムには、それ以外の目的はない。勝率は期待しない。

当ブログで何度も述べてきているように、本来、エントリはどちらでもよいからだ。

だから上記のシグナル自体、あまり大きな意味はない。

むしろ一番重要な戦略は、取引回数をできるだけ少なくすることだと考えている。

そうした見送り」の判断にこそ、このシステムを有効活用できると考えている。


 

ナイト用の参考サイト

リアルタイム

ナイトのデイトレ練習時に参考にしているサイトがある。

NYダウリアルタイムチャート
http://nikkei225jp.com/nasdaq/

上の図はその画面の一部。

ダウ、ナスダック、先物、為替、原油など、ナイトセッションでの日経225ミニの取引に必要な主要指標が一覧できる。

数値表示が素早く自動更新されるので、ナイトでのデイトレ練習用に重宝している。

よく知られているように、日経225先物のナイトの動きはかなりNYダウに左右される。ダウに大きな動きがあれば、かなりの確率で日経225ミニも素早く反応するのだ。


例えば、チャート(右下の赤枠部分)上では1分足でダウが急騰しているが、日経225ミニも直後に反応し、5分足らずの間に17605円から17650まで45円も上昇した。

為替と日経もよく連動している。原油の動きはダウに影響するので要チェックだ。

CME日経平均先物も右上のボタンをクリックすれば確認できる。翌日は日本市場がここにさや寄せする形で連動するのでこれも要チェックだ。

ちなみにチャートは上下に2種類表示でき、上はダウ1分足、下は10分足を表示している。この設定は好みで自由に変更できる。

「1分足」と「10分足」が数分~数十分のデイトレに適していると思うが、長くホールドする場合は1時間足のほうがよいかもしれない。

また、為替の変動が大きい場合は、ダウの代わりに「USD/JPY」のリアルタイムチャートを表示して、為替の動きをチェックしている。

当然のことながら、急激な円安になれば買い、円高に動けば売りを考えることになる。

なお、サイトの右側には海外のマネー関係ニュースがヘッドラインの形で表示される。海外でのマネー動向を素早くチェックできるので、毎朝の寄付きの前にざっと眺めるようにしている。

ナイトのデイトレはまだリアルマネーでは行っていないが、資金が大きくなった場合に備えて引き続きトレーニングを継続したい。

カブドットコムvs楽天

この2週間、カブドットコム証券のKabuステーションおよびWebを用いて取引した。

使った感想は以下の通り:

(利点)
・「Uターン注文」「リレー注文」は非常に便利。
・「W指値」も役立つ。
・「トレーリングストップ」機能がある。
・フル板と損益(残高照会)を同時に表示できるのが便利。
・手数料が安い。

(欠点)
・レンジブレイク待ち伏せ設定(上下の売り買い)で余力が半減。
・ノートPCのせいか板の文字が非常に小さくみづらい。
・ Kabuステーションの操作に慣れず発注に時間がかかる。
・チャートなど高機能だが慣れていないせいか読みにくい。
・「フル板」の動きが高速すぎて非常に目が疲れる。

単なる慣れの問題かもしれないが、昨年まで使っていた楽天のマーケットスピードと比較して、Kabuステーションは非常に疲れるという印象だ。

現在は

・マーケットスピードで「板」および「チャート」を表示
・Kabuステーションの「フル板」で発注
・売買結果はカブドットコム証券のWebで確認

という複雑な操作になっている。

このたび楽天証券は先物手数料が値下げになった。これにより、手数料の安さはカブドットコムだけのメリットではなくなった。

さらに、カブドットコムの機能は以下のようにマーケットスピードでも代用できる。

・「Uターン注文」「リレー注文」→手作業でも可能
・「W指値」→「逆指値付き通常注文」で代用
・「トレーリングストップ」
→確認しながら裁量決済したほうが利益が大きい

以上のことから、来月から楽天に戻ることにした。

今月はナイトなど各戦略についてさらに検討するほか、確定申告などの雑用を済ませておきたい。

次回のトレード再開は2月2日の予定。
 

必要証拠金について

本日時点での日経225先物ミニの必要証拠金は以下の通り。

証券会社 現状   12/26ナイト以降
-------------------------------------------------
楽天   84,000      72,000
カブ    84,000      72,000
GMO     126,000       108,000
-------------------------------------------------

GMOクリック証券が突出して高い。これは掛目が150%だからだ。他の2社は100%。

必要証拠金の額は先物トレーダーにとって最大の問題だ。なぜなら証拠金の額がそのまま1ヶ月の利益目標値になるからだ。 

たとえば楽天とカブドットコムなら、1ヶ月の利益目標は+720円で済む。ところが、GMOクリック証券では1ヶ月で+1080円もの値幅を稼がなければならない。

このことはより長時間、資金を市場に投入しなければならないことを意味する。単純に考えても値幅リスクは1.5倍になるのだ。 

GMOクリック証券は業界最安値の手数料が魅力で、かつオートレ225での自動売買ができる唯一の証券会社であり、来年のメイン口座の有力候補と考えていた。

ただしオートレ225を有料契約すると、ミニ10枚で1ヶ月22500円かかるので、手数料の安さは帳消しになるという難点があった。

それでも自動売買の魅力を考えると、「手数料+オートレ225月額利用料」を出費する価値はあると考えていた。

だが必要証拠金の高さを考えると、GMOクリック証券はメイン口座とはなりえない。

以上のことから、年明けの大発会から、上記3社を以下のように使い分けることにした。

(1)カブドットコム⇒メイン口座。ロスカットはUターン注文。利確は手動切り替え。
(2)GMOクリック⇒オートレ225でのシミュレーション用。特にナイトの自動売買。
(3)楽天⇒上記(1)(2)の操作に慣れるまでのチャート、各種情報確認用。

なお、過去の掛目を見るとGMOクリック証券でも掛目1.0倍という時期があったようだ。来年になって必要証拠金の掛目が1.0倍に変更されたら、GMOクリック証券での自動売買も検討したい。
 
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