株の中級者を必ず勝たせる!

先物と現物株についてファンダメンタルズとテクニカルを融合させて解説。

前場分

日経平均     23672.91(+0.39) ・・・ +0.00%
TOPIX      1784.40(-1.26) ・・・ -0.07%
リート指数    1758.11(+0.05) ・・・ +0.00%
上海総合指数(11時半) 2726.93(-3.92) ・・・ -0.14%

前場時間の先物は23610円~23500円の値動きとなりました。

9/18 前12690億円・後16806億円=計29496億円 先物65414枚 VI16.96
9/19 前14012億円・後15658億円=計29670億円 先物53248枚 VI16.58
9/20 前12781億円           先物19069枚 VI16.09(ともに11時半)
ちなみに夜間先物は、、、
金曜夜間27431枚(120円幅)→火曜夜間36122枚(450円幅)→昨晩19783枚(120円幅)

定時巡回(11:40) ダウ先物+38ドル 香港+0.55% 韓国+0.77%

昨晩の米国株は、、、
日中高値と日中安値の時間が
ダウ・・・安値9:30→高値11:10  ナス・・・高値9:35→安値10:21
※金利の高値時間は10:55
両側に挟まれたSPは年初来2番目の低値幅(1位は8/7)。

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本日分

日経平均     23672.52(+251.98) ・・・ +1.06%
TOPIX      1785.66(+25.78) ・・・ +1.46%
リート指数    1758.06(+0.53) ・・・ +0.03%
上海総合指数   2730.85(+30.90) ・・・ +1.14%

後場時間の先物は23680円~23500円の値動きとなりました。一日を通すと23690円(昼)~23500円となります。

昼の続きを表示
10時「N+1.42%>T+1.24%」⇒11時半「N+1.52%≒T+1.56%」⇒15時「N+1.06%<T+1.46%」
Fリテ 9時+830円 ⇒ 11時半-480円 ⇒ 15時-1430円(安値引け)

裁定買い残(株数ベース)
(先月末)7.34億株→(9/12)7.06億株→(9/13)7.24億株→(9/14)8.12億株

こちらは昨日までの股裂き状況です。
https://stockcharts.com/freecharts/perf.php?SPY,EEM,EFA,ACWI
・これがどのような形で収束するかについてのサーベイ(上段が9月の数字、下段が8月の数字)。1.米国のダウン 2.このまま継続 3.米国以外のアップ
https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/decoupling%20end%20bofa.jpg

同じサーベイから
・現在最も混雑している取引は?(FAANG+BATが急減。BATなどは見る影もありませんので)
https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/most%20crowded%20trade.jpg
・テールリスクとして考えられるものは?(貿易戦争は減って、より"現実的な"中国減速が増加)
https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/biggest%20tail%20risk.jpg
・「グローバル」な経済が1年後に今より強くなっているかどうか
https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/most%20bearish%20since%202011.jpg

ちなみに昨日時点での日米乖離改善状況(ドルベース)
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SPY:EWJ
対象は皆さん大好きなオモチャ指数ではなくMSCIです。
ついでにドイツとの比較
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=EWG:EWJ
しかしこんなオモチャのチャチャチャ(と日銀)ばかりの国に「ロングオンリーの長期資金がぁ~」が「まともに(継続的に)」入ってくるのでしょうか。

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前場分

日経平均     23776.69(+356.15) ・・・ +1.52%
TOPIX      1787.39(+27.51) ・・・ +1.56%
リート指数    1756.95(-0.58) ・・・ -0.03%
上海総合指数(11時半) 2725.18(+25.23) ・・・ +0.93%

前場時間の先物は23660円~23530円の値動きとなりました。

10時「N+1.42%>T+1.24%」⇒ 11時半「N+1.52%≒T+1.56%」
Fリテ 9時+830円 ⇒ 11時半-480円

年末年始(週足の離れ小島の片側)のオモチャ
12/29終値22764円→(大ギャップ)→1/4朝のCME終値23160円→(一気に買い戻し)1/4終値23506円→ダウ+152ドル→1/5終値23714円
今回のオモチャ
9/14終値23094円→(ギャップ)→9/18朝のCME終値23185円→→(一気に買い戻し)9/18終値23420円→ダウ+184ドル→現在23776円

金曜昼に上記数字を載せた時に添えた文(↓)。実際にそうなるとは全然思っていなかったですけど。
『前にも書きましたが23000円という水準そのものに意味があるのではなく、そこが週足の離れ小島になっていることに意味があるわけです。やりたいのであれば邪魔者だらけの昼間ではなく、邪魔者がいない3連休の間に窓を作って通過して行くようなパターンでしょうか。年末年始(週足の離れ小島の片側)のように。』

定時巡回(11:40) ダウ先物+33ドル 香港+0.95% 韓国-0.17%
お隣のオモチャ https://www.bloomberg.co.jp/quote/SHCOMP:IND

昨晩の米国株(特にNASDAQ)は意に反して反発でした。
週末に「対中関税17日にも発動表明 米大統領、税率10%に下げ」の報道
週明け月曜は、(税率10%を知った上で)米中ともにマイナス
火曜朝に実際に表明
火曜は米中ともにプラス、その理由は「当初の25%予定が10%に引き下げられ、予想されたほど悪くないから」だそうです。

中国、7月の米国債保有残高縮小-通商対立激化に歩調合わせ
https://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20180919-05279389-bloom_st-bus_all
減ったといってもこのレベルのお話(絶対額は外貨準備全体の約38%)
https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/2018-09-18_13-02-37.jpg
規模は全く違いますがこちらの方が問題でしょう(トルコ)。
https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/2018-09-18_13-04-12.jpg

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本日分

日経平均     23420.54(+325.87) ・・・ +1.41%
TOPIX      1759.88(+31.27) ・・・ +1.81%
リート指数    1757.53(+4.93) ・・・ +0.28%
上海総合指数   2699.95(+48.16) ・・・ +1.82%

後場時間の先物は23320円~23230円の値動きとなりました。一日を通すと23320円~22880円となります。

※昨晩(ドル安) ダウ-0.35% > ナス-1.43%orラッセル-1.06%

11時半 バ+1.26%>グ+0.94% ⇒ 15時 バ+2.06%>>グ+1.57%
11時半 N+1.07%=T+1.10% ⇒ 15時 N+1.41%<T+1.81%
11時半 Fリテ+1030円 ⇒ 15時 Fリテ-430円

日米乖離の修正の中におけるバリューグロース乖離(NT乖離)の修正

年初のオモチャと今日のオモチャ
9/18   前12690億円・後16806億円=計29496億円 先物65414枚 VI16.96
※1/04 前15303億円・後17491億円=計32794億円 先物61372枚

隣のオモチャ
2016年 ザラバ安値2638.30(1/27)・終値での安値2655.55(1/28)
2018年 ザラバ安値2644.30(本日)・終値での安値2651.79(昨日)

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前場分

日経平均     23342.85(+248.18) ・・・ +1.07%
TOPIX      1747.64(+19.03) ・・・ +1.10%
リート指数    1757.34(+4.74) ・・・ +0.27%
上海総合指数(11時半) 2655.60(+3.81) ・・・ +0.14%

前場時間の先物は23200円~22880円の値動きとなりました。

定時巡回(11:40) ダウ先物-58ドル 香港-0.63% 韓国-0.01%

<金曜記述>
年末年始(週足の離れ小島の片側)のオモチャ
12/29終値22764円→(大ギャップでライン跨ぎ)→1/4朝のCME終値23160円→(買い戻し)1/4終値23506円
⇒ 今回のオモチャ
9/14終値23094円→(ギャップでライン跨ぎ)→9/18朝のCME終値23185円(配当換算)→

9/13 前11120億円・後12343億円=計23463億円 VI16.44
9/14 前20782億円・後12509億円=計33291億円 先物52328枚 VI16.38
9/18 前12690億円         先物30206枚 VI16.81(11時半)
1/04 前15303億円         先物32407枚(11時半)              

ところで昨晩の米国株はこういうことだったのだそうです。
ロイター見出し「下落、米中通商巡る懸念が重石」
→ ダウ30種の中の「値上がり」トップがキャタピラーですが。

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9/17 アジア時間 16時時点

9/17 アジア時間 16時時点

・SGX日経平均先物 始値22980-高値23120-安値22970-終値23105(15時半)
※前日終値23094円、前日CME終値23050円
<土曜記述> もちろん昼間なら十分あり得ますが基本的に外部環境どおりに動く夜間(祝日)としては異例の(久しぶりの)動きです。

・ダウ先物    前日5時 26165ドル→ 16時 26110ドル(-55ドル)
・米国債先物   前日終値 2.996% → 16時 2.990%

・中国-1.11%、香港-1.36%(16時)、韓国-0.66%、豪州+0.32%
・ユーロドル   前日終値 1.1630 → 16時 1.1627
・ドル円     前日終値 112.05 → 16時 112.00
(ユーロ円    前日終値 130.23 → 16時 130.23
・金先物     前日終値 1201.1 → 16時 1200.1
・原油先物    前日終値 68.99 → 16時 69.06

上海総合指数 薄氷
2016年 ザラバ安値2638.30(1/27)・終値での安値2655.55(1/28)
2018年 ザラバ安値2647.17(9/12)・終値での安値2656.11(本日)

為替はややドル高(新興国からのドル高)
https://www.bloomberg.co.jp/quote/ADXY:IND
インド株はゴールドマンが格下げ

・中国は米国からの通商交渉の提案拒否を検討-WSJ紙
・米輸入数量制限、ゆがむ競争 韓国やメキシコに乱発 対日協議で車標的か
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO35440010W8A910C1FF8000/
(記事より) NAFTA再交渉。「自動車業界にとってさらに大きい衝撃」は、当時は発表を見送って、その後に発覚した数量制限の合意だ。
自動車メーカーが原産地規則を満たしたとしても、乗用車の対米輸出が240万台を超えれば、ゼロ関税ではなく最大25%の高関税を受け入れる数量規制だ。自動車部品も輸出額が1080億ドル(約12兆円)を超えれば同様に高関税が課せられる方向。
メキシコ産乗用車に240万台の「無税枠」が割り当てられるが、米ビッグ3が優先される可能性がある。日本勢の割当比率が不当に小さくなれば、各社に割り当てられた無税枠の上限にすぐに達して対米輸出のコスト増に直結しかねない。

書きかけのものは20時までにはまとめるようにします。

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今週のスケジュールなど

日経平均週間 22307.06 → 23094.67(+3.53%)
TOPIX週間    1684.31 → 1728.61(+2.63%)
マザーズ週間   1008.62 → 1018.43(+0.97%)

カッコ内は前週
コア30 +3.67%(-3.07%)  大型株 +3.21%(-2.96%)  小型株 +1.37%(-3.34%)  
東証2部 +1.21%  JASDAQ +0.32%  リート +0.45%  Fリテ +7.8%
騰落レシオ 84.99% → 96.30%

先週の業種別ランキング
上位 鉱業+9.2%、石油石炭+6.5%、海運+5.5%、情報通信、ゴム
下位 空運+0.7%、鉄鋼+0.7%、紙パ+1.0%、その他製品、サービス

先物  9/7 CME終値22345円 → 9/14 CME終値23050円(+705円) ※配当落ちあり
昼間(国内時間)  合計 +465円  ドル円合計 +0.22円(0.31円の円高)
夜間(海外時間)  合計 +240円  ドル円合計 +0.76円(0.34円の円安)

今週のスケジュール
9/17(月) ニューヨーク連銀指数、(日)休場、(決)フェデックス
9/18(火) NAHB住宅指数、(講)ドラギ
9/19(水) 住宅着工件数、(日)貿易統計、★日銀会合、(英)CPI、(講)ドラギ
9/20(木) フィラデルフィア連銀指数、中古住宅販売、★自民党総裁選、東京ゲームショウ、(決)マイクロン
9/21(金) (各国)メジャーSQ、PMI速報値、(日)CPI、★日米通商協議
9/24日本・中国休場、9/25日米首脳会談、9/26FOMC 9/28米国セクター改変

対中関税17日にも発動表明 米大統領、税率10%に下げ
https://this.kiji.is/413822919437730913
・第3弾の制裁関税の発動を17日か18日に表明する方針
・米国の消費者への悪影響を軽減するため、税率は予定している25%から10%に引き下げる見通し。
・一方で中国の劉鶴副首相率いる代表団が訪米し、ムニューシン米財務長官らと27、28日に閣僚級の貿易協議をワシントンで開催する。
(既)500億ドルX25%=125億ドル (新)2000億ドルX10%=200億ドル

見通しなどはすべて明日のレポートにて。


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海外市場動向(週末版)

9/14
NYダウ  26154.67(+8.68)・・・ +0.03%
S&P500   2904.98(+0.80)・・・ +0.03%
NASDAQ   8010.04(-3.67)・・・ -0.05%
CME日経平均先物(12月限) 23050円
WTI原油 68.99(+0.40)  金価格 1201.1(-7.1)
10年債 前日2.970% → 2.996%  10年BEIは前日2.102%→2.109%
2年債  前日2.756% → 2.778%
ユーロドル 前日1.1688/92 → 1.1628/33(ドル高)
ドル円 前日111.92/93 → 112.04/07(ドル高)

※8月小売売上高 前月比+0.1%(予想+0.4%) 前月は+0.5%→+0.7%に修正
※同、除く自動車 前月比+0.3%(予想+0.5%) 前月は+0.6%→+0.9%に修正
※8月輸入物価指数 前年比+3.7%(予想+4.1%)
※8月鉱工業生産 前月比+0.4%(予想+0.3%)
※7月企業在庫 前月比+0.6%(予想+0.6%)
※9月ミシガン消費者指数速報値 100.8(予想96.6)
※ロシア中銀、政策金利を7.50%に引き上げ
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/ilZ9GH5UlY8Q/v2/pi0TFsqn_N8siPbzgcJYQlLw/-1x-1.png
※ブレグジット協定に労働党は反対票を投じる構え-FT紙
→ ラーブ離脱担当相「ブレグジット交渉は実行可能な解決策に近づいている」
※カプラン総裁「中立水準まで金利引き上げるべき」「ハリケーンは成長に影響も一過性のもの」
※エバンス総裁「FRBが年内にあと2回利上げをしても驚かない」
★トランプ大統領「貿易協議に"かかわらず"中国製品2000億ドルに追加関税課したい」
※サンフランシスコ連銀、メアリー・デーリー氏を10/1付けで総裁に指名(← Openly Gay Woman)

※ダウ先物は17時+50ドル→20時+45ドルを経て、小売売上高が予想「以下」だったことでドル高に傾き、実質+25ドルでスタート。米国時間に入ると金利の上昇が重荷となるものの金融などを中心に+65ドルまで上昇。しかし日本時間1時に上記★発言が伝わり-75ドルまで下落。ただVIXの反発などは「極めて」限られ、その後は下げ幅を縮める形で推移し、各指数とも±0まで戻したところで終了。出来高はもちろん超低水準。
https://pbs.twimg.com/media/DnFKGrTX4AA5APG.jpg

※VIX指数 スポット前日12.37→12.07 9月限前日13.38→12.95
※半導体SOX指数 +1.11%
※ラッセル2000指数 +0.43%
※ドイツ10年債利回り 前日0.42% → 0.45%
※イタリア10年債利回り 前日2.95% → 2.98%
※ユナイテッド+1.7%、ボーイング+1.2%、ディズニー-1.3%、アップル-1.1%
※金融+0.7%、エネルギー+0.5%、不動産-0.8%、公益-0.5%
※英国+0.31%、ドイツ+0.57%、フランス+0.46%、イタリア+0.19%、ロシア+0.94%、ブラジル+0.99%

ムニューシンVSトランプ3奉行 第2弾
何とか中国との協議再開にこぎつけようとするムニューシン
トランプ「貿易協議に"かかわらず"中国製品2000億ドルに追加関税課したい」
協議再開報道(9/12)→FOMC利上げ(9/26)

ムニューシンVSトランプ3奉行 第1弾は
5/21朝 ムニューシン「対中貿易戦争と関税措置は当面"保留"」
保留(5/21)→米朝会談&FOMC利上げ(6/13)→トランプ3奉行巻き返し

小売売上高は予想以下でしたが、前月分が上方修正されているのでチャラ。前年比で見れば6.6%という大きな伸びで、<チャート1>
コレを受けてゴールドマンは3QのGDPを+3.2%→+3.3%に上方修正しています。

3週前 → 2週前 → 先週末 → 今週末
NYダウ   25790 → 25964 → 25916 → 26154(+0.9%)
S&P500   2874 → 2901 → 2871 → 2904(+1.1%) ※1
NASDAQ    7945 → 8109 → 7902 → 8010(+1.3%)
ラッセル  1725 → 1740 → 1713 → 1721(+0.5%)
SOX指数   1375 → 1401 → 1360 → 1377(+1.2%)

ドルindex   95.06 → 95.08 → 95.33 → 94.93 ※2
ユーロドル   1.1623 → 1.1601 → 1.1553 → 1.1630(ドル安)
ドル円     111.23 → 111.04 → 111.07 → 112.05(ドル高)
ユーロ円    129.27 → 128.90 → 128.32 → 130.23(大幅上昇)

米国30年債    2.96% → 3.02% → 3.10% → 3.13%(+0.03%)
米国10年債    2.81% → 2.86% → 2.94% → 2.99%<+0.05%> ※3
米国2年債    2.62% → 2.63% → 2.70% → 2.78%(+0.08%)
ドイツ10年債   0.34% → 0.32% → 0.39% → 0.45%<+0.06%>
イタリア10年債  3.15% → 3.23% → 3.03% → 2.98%(-0.05%)
英国10年債    1.28% → 1.43% → 1.46% → 1.53%(+0.07%)
日本10年債    0.10% → 0.10% → 0.11% → 0.11%<+0.00%>

VIX指数     11.99 → 12.86 → 14.88 → 12.07 5日連続低下中
欧州VIX     13.19 → 15.63 → 16.45 → 13.90 7日連続低下中
日本VIX     14.55 → 15.08 → 17.17 → 16.38
ゴールド     1213 → 1206 → 1200 → 1201
原油       68.72 → 69.80 → 67.75 → 68.99

※1 こういうパターン「先週は全敗・今週は全勝」というのは2010年7月以来8年ぶりのことだそうです。
先々週末(2901)→4連敗→先週末→5連勝→今週末(2904)
毎夕掲載のチャート&VIXも変わりません。

※2 週間形状(ドルインデックスと新興国通貨)
チャート2&チャート3
<昨夕記述> 週前半は目立った動きは無かったですが、週の折り返し時点(水曜)のWSJ報道「米、中国に新たな貿易協議開催を提案 追加関税発動前に」以降に「新興国通貨からのドル安」に転換し、トルコ連銀がそれを肯定するような決定をしたことで、クロス円・新興国株・銅・BCコンビなど「一連のもの」が上昇しました。程度の差はあれど8/15~と同じ。

昨晩はエルドアンの「My Patience Has Limits」あたりからドル高に転じ、経済指標とは無関係にトランプ発言などでやや加速。ただ週末の持ち高調整の範囲内です。
なお「ドル安」下においても人民元(↓)と上海株(≠香港株)はその波に今ひとつ乗れずでした。
<チャート4>

※3 債券はコレだけ載せておきます(債券ボラティリティー)。
<チャート5>

※ こちらは股裂き状況。同じ方向に動きながらわずかに縮まった程度
https://stockcharts.com/freecharts/perf.php?SPY,EEM,EFA,ACWI
ロイター記事より抜粋『月次ベースの新興国株と米国株(S&P500)の相関係数は現在0.38と、1996年4月以来の低さで推移している。4年ぶりの高水準だった1月の0.76からは半分になった。2014-2015年にも新興国株と先進国株の相関性が大きく低下し、2015年7月には係数が0.48と当時としては1997年以降で最低水準になった。 』
当時の0.48(股裂き)がどういう形で「収束」したのかはご存知の通りです。←

なおこんな股裂きも見られていますが(ヘッジファンド指数とS&P500)、
<チャート6>
これはFAANGの中で7月の決算発表以降にFBを代表とするFNGと2トップのAAに分かれてしまったことが要因と考えられます。

カッコ内は前週の騰落率 ★は週内に年初来高値を更新した国、☆は年初来安値を更新した国(ともに終値ベース)
日経平均(CME) +3.1%※(-2.1%) ドル預金+0.9%(+0.0%)
米国ダウ+0.9%(-0.2%) S&P500+1.1%(-1.0%)
ドイツ+1.4%(-3.3%) イタリア+2.1%(+0.9%) 英国+0.4%(-2.1%) スペイン+2.1%(-2.4%)
フランス+1.9%(-2.8%) ☆ロシア+4.2%(-3.8%) カナダ-0.5%(-1.0%)

日経平均 +3.5%(-2.4%)
☆中国-0.8%(-0.8%) ☆香港+1.2%(-3.3%) 韓国+1.6%(-1.7%) インド-0.8%(-0.6%)
ブラジル-1.3%(-0.3%) 豪州+0.3%(-2.8%) サウジ-1.2%(-3.3%)

3悪トリオは、アルゼン+1.2%、インドネシア+1.3%、トルコ+1.6%
協議中の米VS加 https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SPX:$TSX
マネロン疑惑のダンスケ銀行 https://www.bloomberg.co.jp/quote/DANSKE:DC
☆マークはいずれも週前半が安値であり、その後は大きく切り返しているのですが、Chinext(創業板=中国版マザーズ)などはまだ下げ止まらず。<チャート7>

月曜が休みなのでこちら↓も記述しておきます。
日本株の夜間先物は、現物取引終了後の昼間高値22970円を割り込まずに推移。
上値は、<22720>→22700→<22860>→(限月交代)22840→<22970>→23090
下値は、<22530>→22540→<22630>→(限月交代)22650→<22790>→22970
値幅は、<190円>→160円→<230円>→(限月交代)190円→<180円>→120円
米国株はアジア時間より下げ、ユーロ円も夜間は下落していたのですから、明らかに外部環境とは異なる動きで、出来高も27431枚と120円幅の割にはかなり高水準。もちろん昼間なら十分あり得ることですが基本的に外部環境どおりに動く夜間としては異例の(久しぶりの)動きです。

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本日分

日経平均     23094.67(+273.35) ・・・ +1.20%
TOPIX      1728.61(+18.59) ・・・ +1.09%
リート指数    1752.60(+2.95) ・・・ +0.17%
上海総合指数   2681.64(-4.94) ・・・ -0.18%

後場時間の先物は22970円~22830円の値動きとなりました。一日を通すと22970円~22790円となります。

終了20分前に買いが入り、前場高値を更新して終えました。んっ?
https://quote.jpx.co.jp/jpx/template/quote.cgi?F=tmp/real_index&QCODE=151

先物夜間込み https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$EURJPY
先々週  23050円(木)~22650円(月) ユーロ円は130.86(木)~128.54(金)
先週    22850円(月)~22180円(金) ユーロ円は129.95(水)~128.01(金)
今週(※) 22970円(金)~22240円(月) ユーロ円は131.02(金)~127.85(月)

(先週と)今週の数字はこのようになりました。
円建ては、22865円→22307円(-2.44%)→23094円(+3.53%)
※TOPIXは、-2.94%→+2.63%
ドル円は、110.97円→110.58円(-0.35%)→111.86円(+1.15%)
ドル建て値は、206.04→201.72(-2.09%)→206.45(+2.34%)
※米国株は、-1.03%→+1.13%(昨日まで)

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前場分

日経平均     23042.83(+221.51) ・・・ +0.97%
TOPIX      1727.84(+17.82) ・・・ +1.04%
リート指数    1757.40(+7.75) ・・・ +0.44%
上海総合指数(11時半) 2682.67(-3.91) ・・・ -0.15%

前場時間の先物は22890円~22790円の値動きとなりました。

寄り付きあたりで騒がしかったようなので、てっきり上場来高値(1989年)とは言わないまでも年初来高値くらいは上回ったのかと思っておりましたら、Nという指数が23050円を超えたということだったようです。
5/21高値 N23050円 T1819.74 小3607.19
9/14高値 N23055円 T1730.27 小3317.55

メジャーSQ日
3/09 前21508億円・後14076億円=計35584億円 先物80355枚 VI24.34
6/08 前17564億円・後11643億円=計29207億円 先物36477枚 VI16.05
9/14 前20782億円  先物31649枚 VI16.46(ともに11時半時点)
VIのレベルを考えると先物出来高がやたらと多いようです。

定時巡回 ダウ先物+17ドル 香港+0.70% 韓国+1.27%
新興国通貨ではトルコとは逆方向に動いた南米が目立ちます。
https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/2018-09-13_12-40-15.jpg

・誰かがボラティリティー急騰に賭け-VIXオプション出来高が急増
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-09-13/PF0N0J6KLVR801
出来高水準は取り立てて高いというほどではないのですが、あまりにも(VIXの)低出来高が続いていたので際立って見えます。https://ycharts.com/indicators/cboe_vix_volume
中間選挙での(もしくはそれに向けての)波乱にBETしているのでしょうが、勝とうが負けようが瞬間的にボラが上がることだけは間違いないので、賢い選択なのかもしれません。

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本日分

日経平均     22821.32(+216.71) ・・・ +0.96%
TOPIX      1710.02(+18.70) ・・・ +1.11%
リート指数    1749.65(-3.08) ・・・ +0.33%
上海総合指数   2686.58(+30.47) ・・・ +1.15%
※日中足 https://www.bloomberg.co.jp/quote/SHCOMP:IND

後場時間の先物は22840円~22790円の値動きとなりました。前場の22860円~22630円が一日の高安となります。

本日の安値9:00→本日の高値9:20
今週の前場の値幅 月133円幅 火157円幅 水187円幅 木215円幅
今週の後場の値幅 月72円幅 火54円幅 水84円幅 木51円幅

先週(-2.44%の週)の主体別動向 いかにもな数字
外国人  現物 -5279億円  先物 -3578億円(225 -1771億円、TOPIX -1807億円)
信託銀行 現物 +287億円  先物 -408億円(225 +155億円、TOPIX -563億円)
個人    現金 +2243億円 信用 +1454億円

財務省の証券投資の方で見ると
https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/itn_transactions_in_securities/data.htm
2013年以降の大幅売り越し週(1兆円以上)
2014年 3/14週-1.09兆円
2015年 9/11週-1.42兆円
2016年 2/26週-1.01兆円 3/11週-1.58兆円
2018年 3/16週-1.15兆円 3/23週-2.16兆円 先週-1.06兆円
下落幅(他に大きく下落した週はいくらでもある)とか内容(台風だ・地震だ)とか関係なく、すべて期末月であることです(1度除いて)。

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前場分

日経平均     22787.33(+182.72) ・・・ +0.81%
TOPIX      1707.09(+15.77) ・・・ +0.93%
リート指数    1752.73(+5.81) ・・・ +0.33%
上海総合指数(11時半) 2664.34(+8.23) ・・・ +0.31%

前場時間の先物は22860円~22630円の値動きとなりました。

気のせいかFリテは10時以降に大きく上がっているようです。
10時「N+1.08%・T+1.45%」⇒ 11時半「N+0.81%・T+0.93%」

定時巡回(11:40) ダウ先物 香港+1.51% 韓国+0.09%
薄氷の上海はずいぶん慎ましやかです。
こちらは「同じく」薄氷の小型株指数
https://quote.jpx.co.jp/jpx/template/quote.cgi?F=tmp/real_index&QCODE=158

先物夜間込み
先々週  23050円(木)~22650円(月) ユーロ円は130.86(木)~128.54(金)
先週    22850円(月)~22180円(金) ユーロ円は129.95(水)~128.01(金)
今週    22860円(木)~22240円(月) ユーロ円は129.80(水)~127.85(月)

ところで昨日はこんなグラフを見かけました。
FEDが利上げをスタートしてからの左軸:株価、右軸:期間(月数)。現在は一番上の赤線
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iZU_Ub.MVy5A/v1/633x-1.png
過去の利上げ期間に比べて株価パフォーマンスが最も良好なのだそうです( S&P 500's rally is strongest ever during a Fed tightening cycle)。
最初の利上げ(2015年12月)と2回目の間が1年間空いていますので実質は2回目がスタート地点でしょうが、普通に考えるに以下のような要因が挙げられます。
・利上げを始めてもQEの残骸は昨年9月までそのままだった(再投資を続けて残高を維持していた)。
・潜在成長率が低下しインフレ率が上向かないので(細く長くなので)利上げペースが緩やか
※細く長く⇒ 縦3cm・横4cmの長方形と縦2cm・横6cmの長方形は同じ面積
・減税など本来は不況時に行う施策を好況時に行った

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本日分

日経平均     22604.61(-60.08) ・・・ -0.27%
TOPIX      1691.32(-7.59) ・・・ -0.45%
リート指数    1752.73(+5.81) ・・・ +0.33%
上海総合指数   2656.11(-8.69) ・・・ -0.33%

後場時間の先物は22630円~22532円の値動きとなりました。前場の22720円~22530円が一日の高安となります。

Tの方は上値切り上げ・下値切り下げではありますが、日銀の尽力もあって最終的には「包み陰線」とはなりませんでした。なおゴールドマンはTの3ヵ月後の目標値を1700から1750に上方修正しています。

また、上海株・小型株指数ともに「薄氷」の上では終えているようです。ただ上海が含まれるMSCIアジアパシフィックの指数は10日連続安で、これは2002年以来16年ぶりとのこと。https://www.bloomberg.co.jp/quote/MXAP:IND
それと関係ないはずですが、ゴールドマン株も金利上昇の中で同じく10連敗中です( https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=GS )。

ところで今朝は7-9月期の法人企業統計が発表されています。左から昨年4Q→1Q→2Q→今回3Q→次回4Qの見通し(カッコ内)。どうやら4-6月期をボトムに反転したようです。
大企業業況判断指数 +6.2 → +3.3 → -2.0 → +3.8 → (+7.6)
大企業製造業      +9.7 → +2.9 → -3.2 → +6.5 → (+9.9)
と見るのは早計で、以下は前回から発表している季節調整済みの値になります。するとボトムは7-9月期「らしい」ということになり、その方が先日の景気ウォッチャーとも整合します。
大企業業況判断指数 +4.3 → +4.7 → +2.5 → -0.3 → (+5.4)
大企業製造業      +5.7 → +6.0 → +4.1 → -0.1 → (+5.4)
ただ前回(3ヶ月前)に発表した次の期の見通しは全産業で+2.5・製造業で+4.1だったのが実際には上記のように-0.3と-0.1だったのですからあまり当てにはなりませんが。

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前場分

日経平均     22571.76(-92.93) ・・・ -0.41%
TOPIX      1686.64(-12.27) ・・・ -0.72%
リート指数    1745.69(-1.23) ・・・ -0.07%
上海総合指数(11時半) 2665.94(+1.14) ・・・ +0.04%

前場時間の先物は22720円~22530円の値動きとなりました。

上げても下げても「広がって」います←NT
小型株指数 薄氷
https://quote.jpx.co.jp/jpx/template/quote.cgi?F=tmp/real_index&QCODE=158
先月 ザラバ安値3204.69(8/21)・終値での安値3217.39(8/21)
今月 ザラバ安値3224.36(本日)・終値での安値3263.60(9/07)

定時巡回(11:40) ダウ先物-1ドル 香港-0.72% 韓国-0.19%
上海総合指数 薄氷
2016年 ザラバ安値2638.30(1/27)・終値での安値2655.55(1/28)
2018年 ザラバ安値2647.17(本日)・終値での安値2664.79(昨日)

米国では、(スケジュール的には)何も無い今週前半ですが、昨晩は中小企業楽観指数という小指標はありました。過去2番目の高水準ということで話題になっています。
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/33/3311ab97f8881432ebcb9fe30aaa91bb.png
こちらは、そんな中小企業にとっての重要問題推移。
https://www.bespokepremium.com/wp-content/uploads/2018/08/most-important-problem-all.png
現在の最重要問題は、インフレでもなく賃金でもなく他社との競合でもなく税金でもなく、労働者の質(Quality of Labor)です。
↓はどんどん伸びる求人件数(青=企業側の要求)に対し大して伸びない雇用者数(緑=現実の雇用者の質)
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/f8/f83c00ada134efb346b776d86dd34692.png
⇒ と、1ヶ月前に書きましたが(8/15前場分)、昨晩発表の両調査はともにそれを「更新」しています。
https://www.bespokepremium.com/wp-content/uploads/2018/09/091118-NFIB-Long-Term.png
https://pbs.twimg.com/media/Dm0K6txVAAA2WN8.jpg ← 労働者の質(Quality of Labor)
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/06/06905565fcf8c646ba57f662828fd01c.png


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本日分

日経平均     22664.69(+291.60) ・・・ +1.30%
TOPIX      1698.91(+11.30) ・・・ +0.67%
リート指数    1746.92(+9.24) ・・・ +0.53%
上海総合指数   2664.80(-4.68) ・・・ -0.18%

後場時間の先物は22670円~22610円の値動きとなりました。一日を通すと22670円~22450円となります。
また「日経平均"の"EPSが上がった~」と喜んでいただけます。

3倍まではいかなかったですが1.12倍にはなったようです。
値上がり1058:値下がり942(小型株指数は前引け-0.13%→大引け+0.15%)。

9/07 前10173億円・後12449億円=計22622億円(200円幅) VI17.71
9/10 前 8440億円・後10312億円=計18752億円(147円幅) VI16.69
9/11 前 9353億円・後11818億円=計21171億円(210円幅) VI16.13

今朝★マークを付けたのはイタリアの債券と株式でしたが、本日も今のところは「先週からの流れ」が続いているようです=ユーロ高要因。
イタリア2年債 (8/31)1.49%→(現在)0.69%
https://jp.investing.com/rates-bonds/italy-2-year-bond-yield
イタリア銀行株指数 8/31→昨日の期間で+10.58%
https://www.investing.com/indices/ftse-italia-banks

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