株の中級者を必ず勝たせる!

先物と現物株についてファンダメンタルズとテクニカルを融合させて解説。

前場分

日経平均     21658.25(+200.61) ・・・ +0.93%
TOPIX       1744.32(+13.68) ・・・ +0.79%
リート指数    1638.32(-7.73) ・・・ -0.47%
上海総合指数(11時半) 3379.50(+0.85) ・・・ +0.03%

前場時間の先物は21760円~21610円の値動きとなりました。
ドル円ともども『週足の窓』を形成しています。
11:40時点 ダウ先物+5ドル 香港-0.67% 韓国-0.11%

今回に限らず日本の選挙結果は安倍政権の成果(期待)なのですから、まさか米国株とプラスマイナスが合致しているはずがありません。
日本
2012年 公示12/04 投票12/16(期間中+3.1%) → 翌日+0.9% 1週間後+2.1%
2014年 公示12/02 投票12/14(期間中-1.6%) → 翌日-1.5% 1週間後+1.4%
2017年 公示10/10 投票10/22(期間中+3.0%) → 翌日?  1週間後?
米国
2012年 公示12/04 投票12/16(期間中+0.5%) → 翌日+1.2% 1週間後+1.2%
2014年 公示12/02 投票12/14(期間中-3.2%) → 翌日-0.6% 1週間後+3.4%
2017年 公示10/10 投票10/22(期間中+1.0%) → 翌日?  1週間後?
皮肉はさておき、安倍政権後の衆院選挙は毎回米国株の良い時期(季節)に「やっている」ことは確かです。

ところで、(やる気満々の片岡委員を除けば)全く無風の日銀会合ではありますが、モルガンスタンレーがこんなことを予想しているようです。
BOJ May Switch Yield Curve Control to 5-Year From 10-Year: MS.
日銀はイールドカーブコントロール(の対象)を10年債から5年債に変えるかもしれない。


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今週の見通し

日経平均週間 21155.18 → 21457.64(+1.43%)
TOPIX週間    1708.62 → 1730.64(+1.29%)
マザーズ週間   1098.35 → 1084.87(-1.23%)

コア30 +1.93%  大型株 +1.72%  中型株 +1.05%  小型株 -0.25%
東証2部 -0.50%  JASDAQ -1.29%  リート +1.24%  Fリテ -0.7%
騰落レシオ 137.90% → 116.99%

先週の業種別ランキング
上位  保険+4.2%、鉄鋼+3.6%、ゴム+2.9%、薬品、化学
下位  海運-2.0%、空運-0.5%、サービス-0.4%、その他金融、建設

先物  10/13 CME終値21240円 → 10/20 CME終値21555円(+315円)
昼間(国内時間)  合計 +160円  ドル円合計 +0.78円(0.78円の円安)
夜間(海外時間)  合計 +155円  ドル円合計 +0.88円(0.88円の円安)
※昼間は、先物・ドル円ともに金曜日(10時半~)の分がほとんど

今週のスケジュール
10/22(日) ★衆議院選挙
10/23(月) (講)安倍首相
10/24(火) (各国)PMI速報値、(決)キャタピラー、3M、マクドナルド
10/25(水) 耐久財受注、新築住宅販売、(加)中銀会合、(独)IFO指数、(決)★ボーイング、コカコーラ、ファナック
10/26(木) ★ECB理事会、(決)ドイツ銀、(決)グーグル、インテル、マイクロソフト
10/27(金) ★GDP速報値、(日)CPI、(決)メルク、エクソン
10/29(日) 欧州が冬時間に
10/31日銀会合、11/1FOMC、11/2英中銀会合、11/3雇用統計、11/6日米首脳会談

今週は、日本のお祭りが終わること、中国の党大会が終わること、上院予算案が可決済であること、FRB議長が決まりそうなこと、ECB理事会があることなどがポイントです。

ECB理事会についてはすでに「関係者」からある程度リークされており、テーパリングの全行程を示すことにはならない=つまりテーパリング後の利上げ開始時期も見通せない、ということですからサプライズ度はかなり低下しています。カタルーニャ問題は今のところあくまでもスペイン国内の内政問題という位置づけですが、燻っている以上、タカ度の低い会合になりそうです。
中国は、党大会終了後すぐにということではないですが以後は人民元の動きに注目です。

米決算発表では、現在ダウ寄与度が高い順はボーイング、GS、3Mであり今週はその中の2つの発表があります。前回ボーイングの決算発表があった週(7/28週)の3指数は「ダウ+1.1%・SP-0.0%、ナス-0.2%」でした。なおボーイングと最下位GEの寄与度の差は11.1倍。ちなみに日経平均の寄与度が高い順はご存知のようにFリテ、ソフトバンク、ファナックですが、Fリテと最下位双日の差は632倍です。

日本株を含めた具体的なことはいつものように明朝にて。

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海外市場動向(週末版)

10/20
NYダウ  23328.63(+165.59)・・・ +0.71%
S&P500   2575.21(+13.11)・・・ +0.51%
NASDAQ   6629.05(+23.99)・・・ +0.36%
CME日経平均先物 21555円
WTI原油 51.47(+.18)  金価格 1280.5(-9.5)
10年債 前日2.318% → 2.384%
2年債  前日1.530% → 1.576%
ユーロドル 前日1.1850/54 → 1.1783/87(ドル高)
ドル円 前日112.53/56 → 113.50/53(ドル高)

※9月中古住宅販売件数 539万件(予想530万件)
※GE決算 1株利益0.29ドル(予想0.49ドル)
※P&G決算 1株利益1.06ドル(予想1.06ドル)
★FRB正副議長人事、テイラー、パウエル両氏の起用を検討
※メスター総裁「自身の予測では政策金利は上振れ軌道が必要」
※コーン委員長は大統領アジア歴訪に同行せず、税制改革案に注力 -ポリティコ
※イエレン議長(今朝)「量的緩和のような非伝統的な金融政策は将来また必要になる」← 再任される可能性が下がったのでつい本音が?

※VIX指数 スポット前日10.05→9.97 11月限前日11.48→11.33
※半導体SOX指数 +0.51%
※ラッセル2000指数 +0.48%
※ドイツ10年債利回り 前日0.39% → 0.45%
※イタリア10年債利回り 前日2.03% → 2.04%
※ボーイング+2.2%、Uヘルス+2.1%、GS+2.0%、P&G-3.6%
※金融+1.2%、資本財+1.0%、素材+0.8%
※英国+0.00%、ドイツ+0.01%、イタリア+0.97%、スペイン+0.25%、ロシア-0.37%、ブラジル+0.14%

基本的には、日本時間10時半の「上院予算案可決」後の動きがそのまま継続でした(最終盤だけSQ要素)。
コレ(昨昼掲載)↓が最後まで
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/10/17/20171019_vote.png

ちなみに9/27も、株価が(S&P500)+0.41%・ラッセル+1.92%、金利が(前日)2.236%→2.310% ドル円が(前日)112.22/25→112.81/85、ゴールドが1287.8(-13.9)でした。← 昨晩と同じ

毎朝の定例コメント(コピー)で恐縮ですが、引き続き「9/27~10/5が上昇(夢よもう一度)、10/6以降がヨコヨコ~じり高」、そして昨晩は。。。
http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/490565000
タイムフレームでは、税制改革案発表(9/27)=夢よもう一度始まり→下院予算案可決(10/5)→上院予算案可決(10/20)の流れ。そして、http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

経済指標では「9月の」中古住宅販売件数。
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/0e/0e9744643c7cc6f12560bd2367f61dce.png
8月のハービー分(テキサス州)が回復、9月のイルマ分(フロリダ州)が落ち込む。ただそれだけの話です。

内輪の話で恐縮ですが、月2回定期報告しているECRIの先行指数に変化が出ました。
11/4時点138.4 → ピーク(2/3時点)145.6 → 今回(10/13時点)146.6
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/39/394fa63281b2262a318e19adfbdbd179.png
ピークアウト後もほぼ高止まり状態ではあったのですが、「夢よもう一度」が反映されて2月高値を上回ってきました。

3週前 → 2週前 → 先週末 → 今週末
NYダウ   22405 → 22773 → 22871 → 23328(+2.0%)
S&P500   2519 → 2549 → 2553 → 2575(+0.8%)
NASDAQ    6495 → 6590 → 6605 → 6629(+0.3%)
ラッセル  1490 → 1510 → 1502 → 1509(+0.4%)
SOX指数   1171 → 1191 → 1219 → 1231(+1.0%)

ドルindex  92.88 → 93.64 → 92.93 → 93.58
ドル円    112.49 → 112.64 → 111.85 → 113.51
ユーロドル  1.1814 → 1.1734 → 1.1823 → 1.1785
(番外)豪ドル円 88.12 → 87.54 → 88.22 → 88.71
 
米国10年債    2.33% → 2.36% → 2.27% → 2.38%(+0.11%)
米国2年債     1.48% → 1.50% → 1.49% → 1.57%
ドイツ10年債   0.46% → 0.46% → 0.40% → 0.45%(+0.05%)
英国10年債    1.36% → 1.36% → 1.36% → 1.33%(-0.03%)
イタリア10年債  2.11% → 2.15% → 2.08% → 2.04%(-0.04%)
(番外)スペイン  1.60% → 1.71% → 1.61% → 1.66%(+0.05%)
日本10年債     0.07% → 0.06% → 0.06% → 0.07%(+0.01%)

VIX指数      9.51 → 9.65 → 9.61 → 9.97
(番外)欧州   12.12 → 12.51 → 11.85 → 12.22
(番外)日本   15.50 → 14.82 → 16.36 → 16.05
ゴールド     1284 → 1275 → 1304 → 1280
原油       51.67 → 49.29 → 51.45 → 51.47

ゴールドマンによる今週の推奨トレードが米国株ロングとユーロドルショートでしたので、そのままでした。
金利の変化はほとんどが昨日の分。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/10/17/20171020_EOD9.png
当然ドルの変化もほとんどが昨日の分。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/10/17/20171020_EOD6.png
金利差が反映されています。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/10/17/20171020_EOD7.png

カッコ内は前週の騰落率 ★は週内に年初来高値・☆は年初来安値を更新した国(終値ベース)
日経平均(CME) +1.5%(+2.8%) ドル預金-0.7%(-0.7%)
米国ダウ+2.0%(+0.4%) ★S&P500+0.8%(+0.1%)
★ドイツ+0.0%(+0.3%) イタリア-0.3%(+0.1%) 英国-0.1%(+0.1%) スペイン-0.3%(+0.7%)
フランス+0.4%(-0.2%) ロシア-1.9%(+1.9%) カナダ+0.3%(+0.5%)

★日経平均 +1.4%(+2.2%)
中国-0.3%(+1.2%) ★香港+0.0%(+0.0%) ★韓国+0.6%(+3.3%) ★インド-0.1%(+1.9%)
ブラジル-0.8%(+1.2%) 豪州+1.6%(+1.8%)

上記の中では、上昇国が5、下落国が7、動かずが2。
欧州はカタルーニャの影響もあって停滞ですが(英国はBrexit不透明)、それでも欧州のVIXは週内に過去最安値を更新しています。カタルーニャ「後」でもせいぜい13.39までですから十分に低VIXです。
Euro junk bond yields on the way to Zero?
https://pbs.twimg.com/media/DMmSW0sUEAAwS0R.jpg

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本日分

日経平均     21457.64(+9.12) ・・・ +0.04%
TOPIX       1730.64(+0.60) ・・・ +0.03%
リート指数    1646.05(-4.79) ・・・ -0.29%
上海総合指数   3378.65(+8.48) ・・・ +0.25%

後場時間の先物は21470円~21410円の値動きとなりました。前場の21500円~21340円が一日の高安となります。

10時半まで(伝わるまで)が21410円↓、10時半以降はずっと21410円↑(米国ネタの影響下であることが継続)
15時時点 ダウ先物+80ドル 香港+0.85%
ただし後場は小康状態で先物出来高は午前26298枚→午後15574枚。終日でも「年初来2番目の高水準」だった昨晩夜間の出来高より少ないくらいです。

週としての数字は、このようになりました。
円建ては、21155円→21457円(+1.43%) TOPIXは+1.29%
ドル建て値は、188.71→189.63(+0.49%) 今週の米国株(昨日まで)が+0.35%
ドル円は、112.10円→113.15円(+0.93%)

「大型+1.72%>小型-0.25%」ですので、一週間ののべで値下がり銘柄数の方が圧倒的に多いくらいです(4595:5042)←騰落レシオは91.1%。ついでに14日間の騰落レシオも「わずか」105.79%ですので、並ばれた1961年もさぞビックリではないでしょうか。

こちらは1位とそれ以下にかなり差がついたようです。
https://www.predictit.org/Market/3306/Who-will-be-Senate-confirmed-Fed-Chair-on-February-4%2C-2018

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前場分

日経平均     21451.78(+3.26) ・・・ +0.02%
TOPIX       1730.39(+0.35) ・・・ +0.02%
リート指数    1641.71(-9.13) ・・・ -0.55%
上海総合指数(11時半) 3364.54(-5.63) ・・・ -0.17%

前場時間の先物は21500円~21340円の値動きとなりました。
11:40時点 ダウ先物+100ドル 香港+0.76%

チャートの18時半が日本時間10時半
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/10/17/20171019_vote.png
もともと今週の予定でしたし、前日段階ですでに「上院共和党、予算決議案通過に必要な票数確保のもよう」と報じられていた案件です。
英語ですが今後の議会の予定
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2017/10/17/budget%20process_0.jpg

今週の米国株、昨晩まで(上から、ダウ・SP・ナス・ラッセル・輸送)
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/10/17/20171019_eod18.png
30銘柄の単純平均指数以外は真横。

今朝は「3メガ銀、カードローンに自主上限 過剰融資批判受け」といった記事を目にしました。外部環境の割に銀行が冴えないのもこの影響が少しはあるのかもしれません。
金融庁(森長官)からの警鐘(お節介=アメの取り上げ)推移をまとめてみました。
・銀行窓販の保険や投信販売→「手数料稼ぎが目的になっていて、顧客の利益が軽視されている」
・アパート向けローン→「このままでは80年代の不動産バブルやリーマンショック前のバブルの二の舞いになる」
・外債やリートの運用→「本業の赤字をカバーするために有価証券運用でリスクを取り、当期利益を何とかプラスにしている金融機関が存在する」
・カードローン→「適切な資金供給ができないなら強い規制も必要だ」→「金融庁、銀行カードローンで立ち入り検査」→忖度「3メガ銀、カードローンに自主上限 過剰融資批判受け」
・次のお節介は医療介護向け融資だそうです(週間ダイヤモンドより)

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本日分

日経平均     21448.52(+85.47) ・・・ +0.40%
TOPIX       1730.04(+5.40) ・・・ +0.31%
リート指数    1650.84(+12.57) ・・・ +0.77%
上海総合指数   3370.17(-11.62) ・・・ -0.34%

後場時間の先物は21490円~21380円の値動きとなりました。一日を通すと21520円(昼)~21380円となります。

今週昼間のお約束=終値は朝から決まっている。ただし明日は週末。
月曜 CME終値21240円→15時21255円(+15円)
火曜 CME終値21335円→15時21336円(+1円)
水曜 CME終値21370円→15時21363円(-7円)
木曜 CME終値21450円→15時21448円(-2円)

1988年の13連騰期間 23772円→25285円
同期間のNYダウ 1962ドル→2023ドル
当時もバブルの中という認識はありましたが、5年後・10年後ならまだしも30年後の株価が「今より低い」と考えていた人は誰もいなかったと思います。

先週(+2.24%の週)の主体別動向です。
外国人  現物 +4594億円 先物 +2763億円(225 +998億円、TOPIX +1765億円)
信託銀行 現物 -441億円 先物 -2517億円(225 -789億円、TOPIX -1728億円)
個人   現金 -3467億円 信用 -8億円
信託銀行が売り越しに転換(特に先物)。また事業法人(主に自社株)が4週連続売り越しとなっているのが目立ちます。2014年に日本版スチュワードシップ・コードが制定されて以降では、2015年3月~4月と並んで最長の売り越し期間です。

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前場分

日経平均     21503.85(+140.80) ・・・ +0.66%
TOPIX       1733.63(+8.99) ・・・ +0.52%
リート指数    1651.35(+13.08) ・・・ +0.80%
上海総合指数(11時半) 3364.97(-16.82) ・・・ -0.50%

前場時間の先物は21510円~21420円の値動きとなりました。

中国党大会「期間中」に発表された数字。豪ドルを含めた為替や他国株は全く反応していないようです。
GDP 4Q+6.9% → 1Q+6.9% → 2Q+6.9% → 3Q+6.8%(予+6.8%)
鉱工業生産 6月+7.6% → +6.4% → +6.0% → 9月+6.6%(予+6.5%)
小売売上高 6月+11.0% → +10.4% → +10.1% → 9月+10.3%(予+10.2%)
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/10/17/20171018_chinaECO3.jpg

党大会初日の習主席のコメントには、「環境」という単語が89回、「経済」が70回だったそうです。皆さん真剣に聞き入っています。
https://pbs.twimg.com/media/DMaywHnWsAEYmms.jpg

<参考>12連騰以上の後の1週間後・1ヵ月後・3ヵ月後(バブル期以前は資料無し)
1960年12/21~1/11 14日 +8.8%
1988年 2/10~2/27 13日 +6.4% → 1W+1.3% 1M+0.1% 3M+7.9%
1952年 6/24~7/07 12日 +9.5%
1953年 1/05~1/19 12日 +16.5%
1986年 3/01~3/15 12日 +6.8% → 1W+2.4% 1M+4.7% 3M+17.3%
2015年 5/15~6/01 12日 +4.2% → 1W-0.5% 1M-1.2% 3M-11.7%
2017年10/2~10/18 12日 +4.9%

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本日分

日経平均     21363.05(+26.93) ・・・ +0.13%
TOPIX       1724.64(+1.27) ・・・ +0.07%
リート指数    1638.27(+1.93) ・・・ +0.12%
上海総合指数   3381.79(+9.79) ・・・ +0.29%

後場時間の先物は21420円~21330円の値動きとなりました。一日を通すと21420円~21310円となります。

今週の昼間時間は、
月曜 CME終値21240円→15時21255円(+15円)
火曜 CME終値21335円→15時21336円(+1円)
本日 CME終値21370円→15時21363円(-7円)

現物の方はさらに乖離していたみたいです。
10時「大型+0.15%>小型-0.28%」→ 11時半「大型+0.19%>小型-0.50%」→15時「大型+0.24%>小型-0.50%」

そういえば「並んだ」というのを小耳に挟みましたが、日経平均の連騰記録と上昇率は並んでもその「12日間の」騰落レシオには大きな違いが。
2015年の12連騰期間中(+4.2%)の騰落レシオ 141.7
2017年の12連騰期間中(+4.9%)の騰落レシオ 110.9
110.9などは「日常」ですので、例えば2/13~2/28の12日間(5勝7敗)は-1.34%とそれなりに下落でも「12日間の」騰落レシオは110.9と12連騰の今回と同じでした。そんなケースは探せば「いくらでも」あると思います(銘柄騰落数は日経平均と「関係ない」ので)。

ところで先週末に『下落で目立ったのはイタリア銀行株指数の-2.0%です。』と書きましたが、レイダリオ(ブリッジウォーター)が銀行やエネルギーなどを中心としたイタリア企業へのショートを積み上げているようです。
重複していますが、主に銀行・保険・電力・石油。
https://pbs.twimg.com/media/DMBdGpzU8AAALC6.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DMXWjn_XkAEf4TY.jpg
ただし世界的に今は見ないフリ。

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前場分

日経平均     21354.56(+18.44) ・・・ +0.09%
TOPIX       1723.82(+0.45) ・・・ +0.03%
リート指数    1628.27(-8.07) ・・・ -0.49%
上海総合指数(11時半) 3377.60(+5.56) ・・・ +0.16%

前場時間の先物は21410円~21310円の値動きとなりました。
上値は、<21400>→21370→<21410>
下値は、<21230>→21310→<21310>

ずいぶん乖離しているようです。
10時「大型+0.15%>小型-0.28%」→ 11時半「大型+0.19%>小型-0.50%」

こちらは昨日のダウ工業株30種平均
決算発表のダウ3種平均+62ドル VS 残りのダウ27種平均=-22ドル
本日の時間外ではIBMがざっくり+40ドル程度寄与です。
ちなみに昨晩は年初以降ちょうど200営業日に当たるそうです(200日線=今年の平均)。

それから今朝ほど半期に一度の米財務省為替報告書が発表されています。
 4月「為替操作国の指定はなし」「6カ国・地域を為替監視対象に指定」
10月「為替操作国の認定なし」「中国と日本、韓国、ドイツ、スイスは引き続き監視リストに。台湾を監視リストから除外」
対米貿易黒字が200億ドル以上、経常黒字がGDP比で3%以上、1年間の為替介入額がGDP比で2%以上という3項目のうち、全部に該当すると操作国認定、2項目に該当すると監視リストですが、
https://pbs.twimg.com/media/DMYOhGAU8AEjM8C.jpg ← 赤字が該当箇所(金額単位は10億ドル)
ドルインデックスが半年前100.46→昨日93.32と大幅にドル安に振れているのですから、文句を言える筋合いではありません(それでも貿易赤字は大して減っていない)。

「北朝鮮、中国共産党大会に祝賀メッセージ」だそうで、お祝いは打ち上げ花火ではなくメッセージでした。


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本日分

日経平均     21336.12(+80.56) ・・・ +0.38%
TOPIX       1723.37(+4.19) ・・・ +0.24%
リート指数    1636.34(+3.94) ・・・ +0.24%
上海総合指数   3372.04(-6.43) ・・・ -0.19%

後場時間の先物は21370円~21240円の値動きとなりました。前場の21400円~21230円が一日の高安となります。

金曜  午前28896枚 < 午後41042枚  12時14.98 < 終値16.36
月曜  午前31898枚 > 午後17932枚  12時16.97 > 終値16.75
本日  午前32516枚 > 午後24098枚  12時16.33 > 終値15.82

ドル建てと米国株
突き抜け
http://www.conceptsengine.com/apps/finance/quotes.asp?lang=ja&r=3m&c=1101&c2=1010&t=large&more=&t=large
起点をズラせば同行している姿は「全く」変わらず
http://www.conceptsengine.com/apps/finance/quotes.asp?lang=ja&r=9m&c=1101&c2=1010&t=large&more=&t=large

次期FRB議長について
フィッシャー副議長(10/13)「トランプ大統領はイエレン議長を再任すべき」
バーナンキ前議長(10/16)「次期FRB議長にはイエレン議長の再任を支持する」
ムニューシン財務長官(10/3)「FRB議長にパウエルを支持している」
ガンドラック(10/3)「私は地球上でカシュカリが次期議長になると考える唯一の人間だろう」
ビルグロス(10/16)「FRB議長にはカシュカリ総裁がふさわしい-実現は困難」← 唯一ではなかった

米国株についてゴールドマンの見解(ではなく考え方)
https://www.cnbc.com/2017/10/16/goldman-without-tax-reform-the-stock-market-is-overvalued.html
まとめとしては上2段の部分
今年14.3%上昇している背景は、良好なミクロと、堅調なマクロ、税制改革への期待である。税制改革が実現できなければ過大評価されていることになる。
・2018年の大幅な上昇には政策面での後押しが欠かせない。
・様々な指標を用いると、現在のS&P500は上限を100とすれば88%の位置にある。
・引き続きFEDの引き締めが予想される中ではバリュエーションは下がってくる。
・したがって現在の水準を維持するためには企業収益がさらに伸びなければならない。
・前回FOMCによると(ドットチャート)、2018年末のFFレートは2.1%まで引き上げられる。このマイナス要因を相殺するには、法人税の引き下げが欠かせない。

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前場分

日経平均     21260.89(+5.33) ・・・ +0.03%
TOPIX       1719.39(+0.21) ・・・ +0.01%
リート指数    1629.99(-2.41) ・・・ -0.15%
上海総合指数(11時半) 3367.07(-11.40) ・・・ -0.34%

前場時間の先物は21400円~21230円の値動きとなりました。
日経VIも、今のところマイナスに転じています。
火15.05 水15.36 木15.34 金16.36 → 月16.75 現在16.31

なお昨晩は「次期FRB議長としてテイラー氏が高い評価-関係者」との報道(日本時間3時頃)で、彼のオッズもぐっと上がりました。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2017/10/14/taylor%20number%202.jpg
テイラールールの提唱者として「裁量」よりも「ルール」が優先されるというイメージがあるのですが、ローゼングレン総裁は昨日「テーラー氏が次期FRB議長でも柔軟で現実的に」と述べており、イエレン議長も金融政策には「裁量」が必要と言っておりますので、合議制のFOMCと独自のルールの折り合いをどのようにするのかは本人及び面接したホワイトハウス側が知るのみです。
ちなみに裁量無しにルールに則ってしまうとFF金利を5.77%まで引き上げる「必要」があるのですが、
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2017/10/14/2017-10-16%20%285%29.jpg
漠然ながらテイラールールそのものが「時代にそぐわない計算式」になっている感は否めません。

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本日分

日経平均     21255.56(+100.38) ・・・ +0.47%
TOPIX       1719.18(+10.56) ・・・ +0.62%
リート指数    1632.40(+6.49) ・・・ +0.40%

(レポート作業で)全く見ていなかったので数字のみです。
後場時間の先物は21320円~21260円の値動きとなりました。前場の21360円~21190円が一日の高安となります。

先物出来高&日経VI
木曜  午前27367枚 午後14527枚  12時15.72 終値15.34
金曜  午前28896枚 午後41042枚  12時14.98 終値16.36
本日  午前31898枚 午後17932枚  12時16.97 終値16.75

10/12 現物 15.3億株 25847億円 単価1682円  N先物41894枚(33.9%)
10/13 現物 18.4億株 32810億円(SQ) 単価1775円  N先物69938枚(44.9%)
10/16 現物 18.0億株 26483億円 単価1491円  N先物49830枚(40.0%)
※鉄鋼・銀行などの出来高が増えたので売買単価が低下

15時時点のダウ先物は+21ドル
ドル円  木15時112.27 → 金15時112.10 → 土朝111.85 → 月15時111.90
円建て  木15時 20954 → 金15時 21155 → 土朝 21240 → 月15時 21255
ドル建て 木15時186.64 → 金15時188.71 → 土朝189.89 → 月15時189.94

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前場分

日経平均     21288.12(+132.94) ・・・ +0.63%
TOPIX       1724.07(+15.45) ・・・ +0.90%
リート指数    1624.04(-1.87) ・・・ -0.12%
上海総合指数(11時半) 3392.31(+1.79) ・・・ +0.05%

前場時間の先物は21360円~21190円の値動きとなりました。

前場段階ではコア30全銘柄がプラスという珍しい日(指数としては+1.23%)。中でも前場の業種別上位が「1.保険 2.証券 4.銀行 5.鉄鋼」といった序列(TOPIX優位)ではありますが、Nの「ザワザワ感」は継続。
日経VI 火15.05 水15.36 木15.34 金16.36 → 11時半16.99

本日は中国のCPIとPPI(左目盛り)が発表されており
https://pbs.twimg.com/media/DMOaMt7VAAAE6IN.jpg
中国の10年債利回りがそれに呼応して再度高値圏に来ています。
https://jp.investing.com/rates-bonds/china-10-year-bond-yield

今週末は選挙です。
<安倍首相のツイッターより>
アベノミクス3本の矢をはじめ我々が推し進めてきた政策によって、政権交替後GDPは50兆円増え、全都道府県で有効求人倍率は1倍超えるなど景気の回復は着実に進んでおります。
<アベノミクスが関係ない米国は>
アベノミクスが無くても(間接的にはもちろん影響ある)、日本の政権交替後GDPは32.6兆ドル(約365兆円)増え、失業率は5年間で7.8%→4.2%に低下するなど景気の回復は着実に進んでおります。
http://gogogofx.com/contents/usadata/firedlong.html

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今週の見通し

日経平均週間 20690.71 → 21155.18(+2.24%)
TOPIX週間    1687.16 → 1708.62(+1.27%)
マザーズ週間   1081.49 → 1098.35(+1.56%)

コア30 +0.85%  大型株 +0.99%  中型株 +1.71%  小型株 +1.49%
東証2部 +1.53%  JASDAQ +1.41%  リート -1.22%  Fリテ +4.4%(SB+7.4%)
騰落レシオ 117.22% → 137.90%

先週の業種別ランキング
上位  空運+3.7%、建設+3.0%、陸運+3.0%、サービス、その他金融
下位  鉄鋼-5.3%、保険-2.1%、鉱業-1.9%、石油石炭、銀行

先物  10/6 CME終値20660円 → 10/13 CME終値21240円(+580円)
昼間(国内時間)  合計 +380円  ドル円合計 -0.52円(0.52円の円高)
夜間(海外時間)  合計 +200円  ドル円合計 -0.27円(0.27円の円高)

今週のスケジュール
10/15(日) (講)イエレンなど討論会
10/16(月) NY連銀指数、カタルーニャ期限、(中)CPI、(決)ネットフリックス
10/17(火) 鉱工業生産、(英)CPI、(講)カーニー、ハーカー、(決)GS、IBM、Uヘルス
10/18(水) 住宅着工件数、ベージュブック、★中国党大会(1週間位)、(講)ドラギ、ダドリー、(決)アルコア、アメックス
10/19(木) FF連銀指数、EU首脳会議(~20日)、(中)★GDP、(決)トラベラーズ
10/20(金) 中古住宅販売、(講)黒田、イエレン、(決)GE、P&G
10/22(日) ★衆議院選挙
★10/16~上院予算案、10月中旬米為替報告書、10/26ECB理事会

上院での予算案決議が「16日の週」と言われていましたのでそれに該当する週であること(「夢よもう一度」が続くかどうか決まる)、先週は銀行だけだった恒例行事が他の業種でも始まること、週末に日本のお祭りがあること、この3点あたりが今週のポイントでしょうか。

中国の党大会は「終わる」ことが重要だと思っていますが、それとは関係なく「始まり」に合わせて北が祝砲を打つとも言われています。FRB議長については木曜時点でケリー首席補佐官が「FRB議長人事、決定はまだ先」と言っていますので来週以降の可能性の方が高そうです。
パウエルの過去発言内容
6/01 「年内のバランスシート縮小開始は適切」「今年の利上げは、合計3回になるだろう」
6/21 「ボルカールールを緩和する余地がある」
6/22 「規制により金融市場が混乱する危険性は低くなった」「ドッドフランク法、効果や効率性を再検討する良い機会」
8/25 「弱いインフレ、当局は金利に対し忍耐強い姿勢が可能」「まもなくバランスシート縮小を開始すると予想」
10/12 「段階的な政策正常化は続く」「中国の社債リスクに警戒が必要」
10/4記述
パウエルはドットチャートの位置もおそらくイエレンとずっと同じでしょうから(現状では)特にハト派とは言えないですが、唯一現執行部の中の人ですから『継続』による「安心感」は与えそうです。

日本株を含めた「具体的なこと」は、いつものように明朝に。

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海外市場動向(週末版)

10/13
NYダウ  22871.72(+30.71)・・・ +0.13%
S&P500   2553.17(+2.24)・・・ +0.09%
NASDAQ   6605.80(+14.29)・・・ +0.22%
CME日経平均先物 21240円
WTI原油 51.45(+0.85)  金価格 1304.6(+8.1)
10年債 前日2.318% → 2.273%
2年債  前日1.512% → 1.493%
ユーロドル 前日1.1829/32 → 1.1822/24
ドル円 前日112.27/30 → 111.84/87

※9月CPI 前年比+2.2%(予想+2.3%)
※9月CPIコア 前年比+1.7%(予想+1.8%)
※9月小売売上高 前月比+1.6%(予想+1.7%)
※同、除く自動車 前月比+1.0%(予想+0.9%) 前月を+0.2%→+0.5%に修正
※10月ミシガン消費者信頼感指数 101.1(予想95.0)
※8月企業在庫 前月比+0.7%(予想+0.7%)
※バンカメ決算 1株利益0.48ドル(予想0.46ドル)
※ウェルズファーゴ決算 1株利益1.04ドル(予想1.03ドル)
※サウジ、アラムコのIPO棚上げを検討-FT紙
※ムニューシン財務長官「税制改革、12月上旬までの法成立目指す」「税制改革、米経済に1兆ドルのプラス効果」
※フィッシャー副議長「トランプ大統領はイエレン議長を再任すべき」
※エバンズ総裁「性急な利上げは景気の悪化を引き起こすリスク伴う」
※ブラード総裁「バランスシート縮小は極めて緩やかに進めるべき」
※ドラギ総裁「足元のインフレ率は十分な水準ではない」
※カーニー英中銀総裁「今後数カ月での利上げが妥当だろう」

※VIX指数 スポット前日9.91→9.61 10月限前日10.57→10.28
※半導体SOX指数 +0.67%
※ラッセル2000指数 -0.17%
※ドイツ10年債利回り 前日0.44% → 0.40%
※イタリア10年債利回り 前日2.12% → 2.08%
※USスチール+7.0%、アメックス+1.3%、インテル+1.2%、Wファーゴ-2.7%
※テクノロジー+0.5%、素材+0.5%、一般消費財+0.5%、公益-0.7%
※英国-0.28%、ドイツ+0.07%、イタリア+0.07%、スペイン-0.17%、ロシア+1.11%、ブラジル+0.43%

経済指標ではCPIと小売売上高の「同時刻」コンビが「揃って」予想未達で、債券が買われました。
小売売上高は自動車・建材・ガソリンなどが引き上げ。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/10/12/20171013_ret1.jpg
ただそれら(ハリケーンの影響)を除いたコア部分でも+0.4%ですから特に問題無さそうです。
CPIの方は↓、総合とコアの差が広がるということはそれだけエネルギー価格に左右されている部分が大きいという「意味」です。
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/d9/d9dd75e9af44001480101c873fa41fb1.png
総じて、2指標ともに前月よりは「揃って」上昇していますし「理由」もハッキリわかっているのですから、別に尾を引くようなことでも無さそうです。

株式の方は何事もなく。ダウの日中値幅はわずか49ドルです。
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/9e/9e8fef79fbc2a84428a227ff375dff73.png
USスチールはこちらの影響(鉄鉱石=中国の輸入増で反発)
http://www.dce.com.cn/webquote/klinechart?symbol=i1801

3週前 → 2週前 → 先週末 → 今週末
NYダウ   22349 → 22405 → 22773 → 22871(+0.4%)
S&P500   2502 → 2519 → 2549 → 2553(+0.1%)
NASDAQ    6426 → 6495 → 6590 → 6605(+0.2%)
ラッセル  1450 → 1490 → 1510 → 1502(-0.5%)
SOX指数   1149.6 → 1171.7 → 1191.4 → 1219.2(+2.3%)

ドルindex  91.97 → 92.88 → 93.64 → 92.93
ドル円    111.98 → 112.49 → 112.64 → 111.85
ユーロドル  1.1954 → 1.1814 → 1.1734 → 1.1823
(番外)豪ドル円 89.14 → 88.12 → 87.54 → 88.22
 
米国10年債    2.25% → 2.33% → 2.36% → 2.27%(-0.09%)
米国2年債     1.43% → 1.48% → 1.50% → 1.49%
ドイツ10年債   0.45% → 0.46% → 0.46% → 0.40%(-0.06%)
イタリア10年債  2.11% → 2.11% → 2.15% → 2.08%(-0.07%)
(番外)スペイン  1.62% → 1.60% → 1.71% → 1.61%(-0.10%)
日本10年債     0.03% → 0.07% → 0.06% → 0.06%(0.00%)

VIX指数      9.59 → 9.51 → 9.65 → 9.61
(番外)欧州   11.71 → 12.12 → 12.51 → 11.85
(番外)日本   13.66 → 15.50 → 14.82 → 16.36 ※
ゴールド     1297 → 1284 → 1275 → 1304
原油       50.66 → 51.67 → 49.29 → 51.45

こちらは上からドル・金利・株式・ゴールド・原油
「China Closed・Open」は全く関係ないと思いますが、要は6日の「雇用統計を通過した」ことで
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/10/12/20171013_EOD4.jpg
金利中心に「定期循環」の中における方向転換(タカ系→ハト系)をしたかったようです。昨晩も指標数字そのものを評価したというより、方向転換後の動きを否定する数字ではなかったのでその方向に「伸びた」というイメージです。

米株は、9/27~10/5が上昇(夢よもう一度)、10/6~10/12がヨコヨコ
http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/490565000
9/27より前から上がり続けていたラッセルはヨコヨコも長い
http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/537938500
昨晩は反落でしたが公益セクターの上昇が目立ちました。
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=XLU
ダウの日中値幅は、月64ドル 火79ドル 水51ドル 木63ドル 金49ドル
週間値幅もわずか166ドルで、低VIX・低値幅・低出来高。これはゴルディロックスの原則です。同時に決算発表待ちといった感じです。

為替通貨別。ドル安ではあっても円高ではない(ポンドや豪ドルに対してはむしろ円安)。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/10/12/20171013_EOD16.jpg
ユーロは次回理事会リークを「テーパリング」ではなく「QE延長」として評価しているようです。

カッコ内は前週の騰落率 ★は週内に年初来高値・☆は年初来安値を更新した国(終値ベース)
日経平均(CME) +2.8%(+1.6%) ドル預金-0.7%(+0.1%)
米国ダウ+0.4%(+1.6%) ★S&P500+0.1%(+1.2%)
★ドイツ+0.3%(+1.0%) イタリア+0.1%(-1.3%) ★英国+0.1%(+2.0%) スペイン+0.7%(-1.9%)
フランス-0.2%(+0.5%) ロシア+1.9%(-0.2%) カナダ+0.5%(+0.6%)

★日経平均 +2.2%(+1.6%)
★中国+1.2%(休場) ★香港+0.0%(+3.3%) ★韓国+3.3%(休場) インド+1.9%(+1.7%)
★ブラジル+1.2%(+2.4%) 豪州+1.8%(+0.5%)

先進国はVIXが上昇しながら上がっている国を除けば小動き。★の新しい顔ぶれとして、英国が8ヶ月ぶり、長い休場明けの韓国が3ヶ月ぶりに加わりました。下落で目立ったのはイタリア銀行株指数の-2.0%です。

先物(夜間込み) 金曜夜間に「上値切り上げ」
先々週  20430円(水)~20100円(月)
先週     20760円(金)~20350円(月)
今週    212700円(金)~20650円(月)
ドル円  金曜夜間に「下値切り下げ」
先々週  113.25円~111.46円
先週    113.43円~112.31円
今週    112.82円(火)~111.68円(金)

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