株の中級者を必ず勝たせる!

先物と現物株についてファンダメンタルズとテクニカルを融合させて解説。

前場分

日経平均     19238.74(+131.27) ・・・ +0.69%
TOPIX      1548.09(+14.09) ・・・ +0.92%
リート指数    1825.91(+0.48) ・・・ +0.03%
上海総合指数(11時半) 3232.80(+4.14) ・・・ +0.13%

前場時間の先物は19270円~19190円の値動きとなりました。

昨日  午前出来高27869枚 午後出来高16120枚
本日  午前出来高12635枚
昨日の前場安値18990円は2/9以来見ていなかった価格、本日高値は毎日のように見ている価格

昨晩のトランプ話ですと、明日の「驚くべき・大規模な」は減税よりもインフラ支出の方になりそうですが、それもあくまでも「案」であって「策」ということにはなりようがないでしょう。

いずれにしろ昨晩は明日を控えて、「先週後半に」下げていたものが上げ、上げていたものが下げ、動いていなかったものは動かず(それらに後から理由を付けている)。日本株とドル円はたまたま一番前のグループに属していたということです。

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本日分

日経平均     19107.47(-176.07) ・・・ -0.91%
TOPIX      1534.00(-16.14) ・・・ -1.04%
リート指数    1825.43(-6.48) ・・・ -0.35%
上海総合指数   3228.66(-24.77) ・・・ -0.76%

後場時間の先物は19180円~19080円の値動きとなりました。一日を通すと19180円~18990円となります。

前場の安値時もドル円はほとんど動いておらず、ただ先物が動いただけ。
午前出来高27869枚 → 午後出来高16120枚

位置としては
2/9→2/10の大窓(19190円~18980円) ≒ 本日の値幅(19180円~18990円)
2/9の15時のドル円 112.16円 ≒ 本日15時のドル円 112.10円

「2月の日銀国債買入額は10.2兆円に、過去2番目の高水準=ロイター推計」だそうです。
0.15%「程度」で過去2番目ということは。。。

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前場分

日経平均     19060.19(-223.35) ・・・ -1.16%
TOPIX      1532.02(-18.12) ・・・ -1.17%
リート指数    1816.48(-15.43) ・・・ -0.84%
上海総合指数(11時半) 3244.66(-8.77) ・・・ -0.27%

前場時間の先物は19150円~18990円の値動きとなりました。

11時半時点のダウ先物は±0ドル、香港は+0.1%。
2/9("驚くべき"前日)の高値18991円=本日安値18995円=ほぼ窓埋め

先物出来高
先週  月29817枚、21236枚、28282枚、26641枚、金35009枚
今週  月(11時半ですでに26635枚=別に多くはないが先週に比べれば)
現物売買代金
先週  月17127億、16540億、21068億、20043億、20729億
今週  月(前場で10647億=普通)

ところで別件で調べることがあったので、昨年の月別のリート手口を載せておきます(左が外国人・右が国内金融機関)。昨年は、マイナス金利導入が1/29、リートの高値が4/27、米国金利の安値が7/6です。
1月   -21,297    +51,955
2月  +563,071   -21,805
3月  +405,822   -11,359
4月   +265,523   -70,326
===============================
5月  -131,348   +68,761
6月     -1,293    +49,341
===============================
7月  -129,941  +142,192
8月  -144,915  +148,584
9月    +78,032   -53,665
10月  -154,940   -12,331
11月  -114,040   +89,565
12月    +31,418   +60,190

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今週の見通し

日経平均週間 19234.62 → 19283.54(+0.25%)
TOPIX週間    1544.54 → 1550.14(+0.36%)
マザーズ週間   1024.81 → 1056.68(+3.11%)

カッコ内は前週
コア30 -0.49% 大型株 +0.30%(-0.55%) 中型株 +0.56%(+0.24%) 小型株 +0.11%(+1.15%)
東証2部 +1.00%  JASDAQ +1.79%  リート +2.08%  Fリテ ±0%
騰落レシオ 100.64% → 109.11%

11/8~12/16  大型+15.4% > 中型+11.7% > 小型+10.4%
12/16~2/24  大型 -0.9% < 中型 +0.8% < 小型 +2.8%

先週の業種別ランキング
上位  非鉄+3.5%、保険+3.1%、ゴム+3.0%、海運、鉱業
下位  不動産-2.4%、情報通信-1.9%、精密機器-1.8%、電力ガス、証券

11/8~12/16の上位  証券・銀行・鉱業・保険・海運(ほとんど金融)
12/16~2/24の上位  非鉄・石油石炭・海運・紙パ・化学(すべて市況産業)
ちなみに輸送用機器は、9位→32位(全33業種)

先物  2/17 CME終値19130円 → 2/24 CME終値19160円(+30円)
昼間(国内時間)  合計 +190円  ドル円合計 +0.75円(0.75円の円安)
夜間(海外時間)  合計 -160円  ドル円合計 -1.42円(1.42円の円高)

超薄商い(平均出来高が、前週40989枚→先週28197枚)でほとんど意味がない昼間はともかく、夜間は他国と同様に「週前半高→週後半安」(月火↑・水木金↓)。

今週のスケジュール
2/27(月) 耐久財受注、住宅保留指数、(講)カプラン
2/28(火) ★トランプ議会演説、GDP改定値、ケースシラー、シカゴPMI、CB消費者信頼感指数、(日)鉱工業生産、(講)ウィリアムズ、ブラード
3/01(水) ★PCEデフレーター、ISM製造業指数、ベージュブック、(中)製造業PMI、(各国)PMI改定値、(講)ブレイナード
3/02(木) 失業保険申請件数
3/03(金) ISM非製造業指数、(日)CPI、(講)★イエレン、エバンス、★フィッシャー
3/10雇用統計、3/13頃予算教書

アメリカファーストは現在までこのように進んでおり、
期待先行→「待てる」→リップサービス(驚くような・大規模な)→「待てる」→具体策
2/9の「驚くような・大規模な」以降の米国株は+3.16%ですので、2/28は+3.16%に匹敵する具体策が出てくる「はず」です。

こちら↓は「驚くような・大規模な」当日の動きですが(上から、ドル・30年債・S&P500・ゴールド)、
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/02/06/20170209_EOD1.jpg
現在、(Bloombergの)ドルインデックスは1236、30年債は2.95%、ゴールドは1258など、株式以外はすべて初期反応とは違う方向に動いており、「待てなかった」か「そもそも期待していないか」。それらの「間に位置する」日本株については「驚くような・大規模な」直後の大窓はまだ残っています。

実際には、驚くような具体「案」は言えても具体「策」は言いようがないと思っていますが、現在最も「大混雑」しているVIXの参加者たちがこの混雑状態から抜け出そうとしていないわけで、今回に関しても彼らが「"案"とは将来的な"策"である」といった「期待が継続する解釈」をするかどうかだと思います。2週間後には予算教書も予定されているようですから。

2/28トランプ → 3/10雇用統計&日メジャーSQ → 3/13?予算教書 → 3/15 FOMC&債務上限期限&オランダ選挙 → 3/17米メジャーSQ

なお上表は順番が前後していますが2/28でも日本時間では3/1の11時であり中国のPMIよりも後です。つまり「例によって」アジア市場が最初に反応する「重い役目」を負うことになります。日本のVIXもずっと低位ですが、「主体的に」低いのではなく、米国のVIXが低いため「従属的に」低くなっているのですから(もちろん日本に限らずですが)、「彼ら(米VIX参加者)」次第です。

具体記述はいつものように明朝にて。

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海外市場動向

2/24
NYダウ  20821.76(+11.44)・・・ +0.05%
S&P500   2367.34(+3.53)・・・ +0.15%
NASDAQ   5845.31(+9.80)・・・ +0.17%
CME日経平均先物 19160円
WTI原油 53.99(-0.46)  金価格 1258.3(+6.9)
10年債 前日2.372% → 2.311%
2年債  前日1.180% → 1.143%
ユーロドル 前日1.0580/85 → 1.0560/66
ドル円 前日112.73/76 → 112.18/20

※1月新築住宅販売件数 55.5万件(予想57.0万件)
※2月ミシガン消費者指数確報値 96.3(予想96.0)
※トランプ大統領in保守派集会「国境の壁は予定より大幅に前倒しする」「我々は2国間貿易協定を推進する」   「中間層向けに大幅な減税を実施する」「エネルギー業界の規制緩和に向けた大胆な行動を準備」「国民を守る政策を数日中に発表へ」
★コーンNEC委員長「税制改定の下院共和党案を支持しない(国境調整税部分に反対)」
※NY連銀エコノミスト「国境税は、輸出を刺激するよりもそれを抑え込むという意図せざる結果を招く可能性が高い」

※VIX指数 スポット前日11.71→11.47 3月限前日13.53→13.33
※半導体SOX指数 -0.04%
※ラッセル2000指数 -0.01% 
※ドイツ10年債利回り 前日0.23%→0.18% ★1/2以来の低利回り
※イタリア10年債利回り 前日2.22%→2.19%
(番外)フランス10年債 前日0.98%→0.93%
(番外)ギリシャ10年債 前日7.32%→7.17%
※J&J+1.5%、ウォルマート+1.5%、、JCペニー-5.8%、GS-1.5%
※公益+1.5%、ヘルスケア+0.5%、エネルギー-0.9%、金融-0.8%
※英国-0.38%、ドイツ-1.20%、フランス-0.94%、イタリア-1.18%、ロシア-1.48%、ブラジル-1.18%

毎朝のように記述するとこんなところです。
『ダウ先物は17時-15ドル→債券上昇で欧州株の下落が進み→21時-75ドル、を経て実質-65ドルでスタート。トランプ大統領の大盤振る舞い講演で下げ幅を縮める場面はあったものの、前日来続いている「期待剥げ」観測から金融やエネルギー中心に下押し、一方ディフェンシブが支える構図で、ほとんどの時間は-65ドル~-35ドルで推移。最終盤にコーン委員長の発言をホワイトハウスが否定と伝わり買い戻しが進んでプラス圏に戻して終了。出来高はまずまず。』← 最終盤でも債券はほとんど動いていない

前半に下落したといってもVIXの高値はせいぜい12台の前半。
今週は「週初(今週は火曜から)の窓+1時間と最後の30分だけ」でした。
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/02/02a5199c3a1c15204ea683376414c64b.png
日本株も最後は夜間終値(5時半)19090円→CME終値19160円と救ってもらいました。
同様に、60分足で見ると、金→火で「はみ出た」後はほぼ真横。
http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/456391492
高値警戒がありながら28日警戒で売り込むこともできない ⇒ 低VIX・低出来高・低値幅
しかし「3日続落」している指数も多く存在します。

経済指標では、住宅(中古=青、新築=黄、住宅ローン申請=赤)
<チャート3>
新築が高くて買えない(緑=価格、赤=販売件数) ⇒ 中古やアパートに
<チャート4>
足元はハードデータがやや上向き。もちろんソフトデータ(先行指数系)で織り込み済みです。
<チャート5>

3週前 → 2週前 → 先週末 → 今週末
NYダウ   20071 → 20269 → 20624 → 20821(+0.9%)
S&P500   2297 → 2316 → 2351 → 2367(+0.7%) 
NASDAQ    5666 → 5734 → 5838 → 5845(+0.1%)
ラッセル  1377 → 1388 → 1399 → 1394(-0.3%)
SOX指数   964.0 → 963.0 → 976.8 → 973.4(-0.3%)

ドルindex  99.84 → 100.79 → 100.95 → 101.09 ※高値103.82
ドル円    112.70 → 113.19 → 112.85 → 112.18 ※高値118.66
ユーロドル  1.0781 → 1.0638 → 1.0611 → 1.0559 ※安値1.0339
豪ドル円   86.59 → 87.00 → 86.59 → 86.04 ※高値88.17

米国10年債   2.46% → 2.41% → 2.41% → 2.31% ※高値2.64%
米国2年債    1.20% → 1.19% → 1.19% → 1.14% ※高値1.30%
ドイツ10年債   0.46% → 0.41% → 0.32% → 0.18% ※高値0.50%
ドイツ2年債   -0.74% →-0.78% →-0.81% →-0.94% ※過去最安値更新
(番外)ギリシャ 7.52% → 7.39% → 7.84% → 7.17% ※高値8.04%
(番外)フランス 1.08% → 1.05% → 1.03% → 0.93% ※高値1.15%
イタ10年債    2.26% → 2.27% → 2.19% → 2.19% ※高値2.39%
日本10年債    0.10% → 0.09% → 0.09% → 0.07%

VIX指数       10.97 → 10.85 → 11.49 → 11.47
ゴールド     1220.8 → 1235.9 → 1239.1 → 1258.3
原油       53.83 → 53.86 → 53.40 → 53.99

すべてトランプの政策期待に「結び付けられている」ものの、実際には今週はオバマ時代の様相
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/02/19/20170224_EOD12.jpg
低金利・株高=オバマ時代の主役=公益セクター http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?XLU

為替の方は、ドル円は「112.85 → 112.18」、一方ユーロドルは「1.0611 → 1.0559」
<チャート8>
円から見ればドル安、ユーロから見ればドル高、つまり、円>ドル>ユーロ。
米金利の低下ばかりに目を奪われますが、金利の下げ幅としては「日-0.02%>米-0.10%>独-0.14%」であり、為替と同じ並びです。

こちらは、米英独日スイスの10年債推移(日本が真横なのがよくわかる)。
<チャート9>
日本の金利は、海外金利が動かずにいれば少しは為替に影響を与えるが、海外金利が動いてしまえば「動く幅が違う」ので抵抗できず。ゼロ金利固定は海外金利「依存度」を高めているだけです。

こちらは米英日独の2年債推移。欧州はポルトガルの2年債までついにマイナス領域に入っているくらいです。
<チャート10>
2年債の米独差推移(異常としか言いようがないです)
<チャート11>

カッコ内は前週の騰落率 ★は週内に昨年来高値を更新した国
日経平均(CME) +0.1%(-1.1%) ※ドル預金-0.6%(-0.3%)
★米国ダウ+0.9%(+1.7%) ★S&P500+0.7%(+1.5%)
★ドイツ+0.4%(+0.8%) イタリア-2.1%(+0.7%) 英国-0.8%(+0.6%) スペイン-0.5%(+1.3%)
フランス-0.4%(+0.8%) ロシア-2.0%(-1.0%) ギリシャ+0.9%(+2.5%)

日経平均 +0.2%(-0.7%)
中国+1.6%(+1.9%) ★香港-0.3%(+1.9%) ★韓国+0.7%(+0.2%) インド+1.5%(+0.5%)
★ブラジル-1.6%(+2.4%) 豪州-1.1%(+1.5%) メキシコ-0.2%(-1.3%)

アメリカファーストの中、全体的に週前半高→週後半安でした。
調子が悪いのはロシアとイタリア。ロシアは年初来での安値です。トランププレミアムの剥落でしょうか。

フランスは、水曜深夜0時半の「バイロウ氏がマクロン氏に共闘を提案」ネタでルペンリスクが後退。
10年債 先週末1.03%→水曜深夜高値1.14%(同時にユーロ安値)→週末0.93%
しかし株式は皮肉にも、ルペンリスク(ユーロ安=株高)→ルペンリスク後退(ユーロ回復=株安)

「日本株だけ・・・」とお嘆きのあなたへ
米国株も円で投資していれば同じこと(誤差の範囲)。いまだ12/16高値のままです。
円建て米国株と日経平均
http://market.newsln.jp/apps/market/quotes?lang=ja&r=6m&c=1011&c2=1547&t=large&more=&t=large

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本日分

日経平均     19283.54(-87.92) ・・・ -0.45%
TOPIX      1550.14(-6.11) ・・・ -0.39%
リート指数    1831.91(+14.75) ・・・ +0.81%
上海総合指数   3253.43(+2.06) ・・・ +0.06%

後場時間の先物は19330円~19220円の値動きとなりました。前場の19390円~19210円が一日の高安となります。

CME終値19285円 → (17台のVIXの中で)右往左往 → 現物終値19283円

リート指数が0.81%「も」上昇したのは今年初めてです。環境が味方してきたということもありますが、
米国リート http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$REIT
昨年11月以降、旬別に見るとこのような勝敗になっており、金融機関の「事情」の方が大きそうです。
月初~10日 9勝17敗
11日~20日 15勝12敗
21日~月末 21勝4敗
月足の「形状」を見るとよくわかります(下ヒゲばかり=月初~月央は手を抜くが月末はドレッシング)。

ところで、
裁定買い残 昨年末2兆0612億円→直近週1兆6859億円(-3753億円) 外国人がメイン
信用買い残 昨年末2兆1061億円→直近週2兆4139億円(+3078億円) 個人がメイン
裁定残が多少なりともドル円と関わっているのであれば、この点↓も共有しているはずです。
先週の月曜朝記述分コピー(円の投機ポジションについて)
『一般的に見るのはロングとショートの差し引きですが、ロングとショートを合わせた総取組高は12/20週のピークから半分に減り6月(Brexit前)以来の「低水準」です。大きな戦いが終わり、「双方が」お休み中といった様相です。』

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前場分

日経平均     19340.68(-30.78) ・・・ -0.16%
TOPIX      1555.31(-0.94) ・・・ -0.06%
リート指数    1817.65(+0.49) ・・・ +0.03%
上海総合指数(11時半) 3239.61(-11.76) ・・・ -0.36%

前場時間の先物は19390円~19210円の値動きとなりました。

実質月替わりということで買った人たちでもいたでしょうか。
月曜の前場→後場の窓(19233円-19209円) = 本日安値19219円
この範囲で↓。
2/22 前10305億円・後 9065億円=計21068億円 先物28282枚(26.0%)
2/23 前 9703億円・後10340億円=計20043億円 先物26641枚(25.6%)
2/14 前 9952億円                    先物17988枚(11時半)

米国株の方は、
・先行組に少しまとまった売りが入り(このあたり)
銅 http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$COPPER
USスチール http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?X
キャタピラー http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?CAT
・後行組もやっと一服(テクノロジー)
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?XLK
・その代わりこれら↓(公益)が支えています。
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?XLU
昨晩はムニューチンがトランプがどうしたこうしたと言われていますが、実はオバマ時代に活躍したものによって保たれていたという皮肉さです。

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本日分

日経平均     19371.46(-8.41) ・・・ -0.04%
TOPIX      1556.25(-0.84) ・・・ -0.05%
リート指数    1817.16(+12.12) ・・・ +0.67%
上海総合指数   3251.38(-9.84) ・・・ -0.30%

後場時間の先物は19370円~19290円の値動きとなりました。前場の19380円~19240円が一日の高安となります。

最後の15分だけ動いたのか動かしたのか。といっても誤差の範囲でありますが。
後場寄り19323円→14時45分19329円→大引け19371円
何気に、ドルベースでは過去3番目の高値です。

ともに売り手不在としか言いようがなく。
【日本】2/13以降9営業日続けてVIX終値が17台以下
2/13 17.77 → 2/22 16.98(2015年8月以来の低水準) → 本日17.15
その間で一応19519円~19115円と約400円幅
米国から日本を見た場合
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?EWJ

【欧州】一部がルペンルペンと騒いでも 2/9以降10営業日続けてVIX終値が15台以下
2/9 15.30 → 2/21 14.57(2014年9月以来の低水準) → 昨晩14.86
米国からドイツを見た場合
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?EWG
普通にドイツ株とドイツ2年債の相関を見た場合
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/ibT7oTLzAdSI/v2/800x-1.png

さてこちらは、大統領1年目序盤の米国株価推移です(就任式は1/20)
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/02/19/20170222_mirror.jpg
オバマの場合はオバマ云々ではなくリーマン直後という外部環境によるものです(この間のVIXは57~33)。最終的には4年間で+58%だったので、もし「ミラー」ということだと、『トランプ云々ではなく今の外部環境によるものです(この間のVIXは13~10)。最終的には4年間で・・・(以下自粛)』になってしまいます。


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前場分

日経平均     19312.07(-67.80) ・・・ -0.35%
TOPIX      1551.63(-5.46) ・・・ -0.35%
リート指数    1807.64(+2.60) ・・・ +0.14%
上海総合指数(11時半) 3249.67(-11.55) ・・・ -0.35%

前場時間の先物は19380円~19240円の値動きとなりました。

2/16は、始値19440円 → 1日で安値19240円
2/22は、始値19440円 → 2日で安値19240円

昨晩はご存知のようにFOMC議事録がありましたが、今朝のロイター見出しが。。。
ザ・適当(値動きに合わせたタイトル)
債券 「議事要旨受け"3月利上げ観測後退"」(ハト)
株式 「S&Pは"早期利上げ観測"で下落」(タカ)
為替「比較的"速やかな利上げ"示唆、ドル上昇112.91→113.65」(論外)
実際は113.65→112.91ですが(笑)、後からその間違いに気付くとタイトルも「逆に」しなければならなくなります。結論としてはその程度(「切り口」によってどちらにでも解釈できる程度)の議事録だったと言えそうです。

巷では、主要指数の中で昨晩「唯一」上がったダウが何十年ぶりの連騰記録と騒いでいますが、そんなのよりコチラの方がよほどレアでしょう。
https://pbs.twimg.com/media/C5PTwoZVYAAW1N2.jpg

「日銀、国債購入日の事前公表検討 長期金利の急変動回避」(日経紙)だそうです。
⇒ せっかくですから、株ETFの方も検討してみてはいかがでしょう。前場で0.?%下がっているから入るとか入らないとかくだらないことを言う人が減るという「良い効果」があります。

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本日分

日経平均     19379.87(-1.57) ・・・ -0.01%
TOPIX      1557.09(+1.49) ・・・ +0.10%
リート指数    1805.04(+3.37) ・・・ +0.19%
上海総合指数   3261.22(+7.89) ・・・ +0.24%

後場時間の先物は19380円~19330円の値動きとなりました。19450円~19310円が一日の高安となります。
ダウ先物は日中ほとんど動きは無く、15時時点で-1ドルです。

後場の値幅は、月41円、火25円、水43円。
現物の売買代金は東芝の応援もあって「見られる」数字になったようですが、先物の方は午後については昨日よりもさらに少なく、10時50分に無理に頑張ってしまったことで息切れだったでしょうか。
2/20 前17983枚・後11834枚=計29817枚
2/21 前10821枚・後10415枚=計21236枚
2/22 前18899枚・後 9383枚=計28282枚

ところでこちらはバルチック海運指数です。
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$BDI
下段の週足でわかるように「11月から下げて2月に反発」。今年の場合はたまたま反発しやすい要件が揃っていましたが、これはこのチャート以前からずっと繰り返されている「周期」であり、究極のシーズナル商品です。取り立てて日本の海運株とは連動性は無いはずです(上がった時にその理由に「使われる」だけ)。


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前場分

日経平均     19345.12(-36.32) ・・・ -0.19%
TOPIX      1554.44(-1.16) ・・・ -0.07%
リート指数    1800.07(-1.60) ・・・ +0.06%
上海総合指数(11時半) 3249.64(-3.69) ・・・ -0.11%

前場時間の先物は19450円~19310円の値動きとなりました。

何を「やって」いるのでしょう?
2/15 夜間19470円~19330円  昨日 夜間19470円~19340円
2/16 先物始値19440円       本日 先物始値19440円
2/16 10時19407円          本日 10時19403円
2/16 10:50(19360円)から陰線   本日 10:50(19360円)から陰線
違い1 慣れているかどうか。
2/16 VIそれなりに上昇       本日 VIほとんど動かず
違い2 ドル円の水準
2/16 9時114.12→11時半113.78 本日 9時113.67→11時半113.36

米国株は「はみ出て」きました。
http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/455872533
RSI(上チャートの一番上)
12月中旬80以上 → 時間調整で50程度まで低下 → 再び80以上
テクノロジーセクターに限ればRSIは92だそうです。

ところで今朝のCME終値がたまたま12/16朝と同じだったので比較してみました。
11/09朝 CME終値17310円 164.60ドル 大統領選挙直前 1.85%
12/16朝 CME終値19440円 164.50ドル 米金利高値日 2.60%
2/22朝   CME終値19445円 171.15ドル 2.43%
11/9→12/16は、ドル建て動かずすべて円安部分(というより米金利)。12/16→今朝は、円建て動かずすべてドル建て部分。ドル建ての上昇分+4.0%は同期間(12/15~2/21)の米国株の上昇分+4.5%とほぼ同じ。
<2/15前場分記述>『「ちょい円高」でも株が下がらない理由は、ただ単に「米国株が上がっているから」の15文字で済むはずです。』

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本日分

日経平均     19381.44(+130.36) ・・・ +0.68%
TOPIX      1555.60(+8.59) ・・・ +0.56%
リート指数    1801.67(+1.08) ・・・ +0.06%
上海総合指数   3253.33(+13.36) ・・・ +0.41%

後場時間の先物は19390円~19360円の値動きとなりました。一日を通すと19390円~19240円となります。

後場 30円幅(現物は25円幅)  現物不在の昼時間 70円幅
そんなことで「二空」です(二昼連続)。
昨日19233円-19209円 本日19370円-19366円

先物の19190円を超えると一気に19400円まで「やる」のは趣味か何かでしょうか?
1/26 始値19260円→高値19405円
2/10 始値19216円→高値19395円
2/21 始値19267円→高値19395円

現物は、クリスマス明け&3連休明けで46円幅だった日と同じくらい。
12/26 前7525億円・後8777億円=計1兆6302億円 先物14160枚  46円幅
本日   前7475億円・後9065億円=計1兆6540億円 先物21236枚 133円幅
ボラティリティー指数(終値ベース)に至っては一昨年の8/17(直後に中国の下落が始まった時)以来の低水準です。そもそも先週の下落過程でも全く動いていないのですが。

本日は朝から「円以外も」ドル高傾向でしたが、そのキッカケになったと「解説」されるハーカー総裁のコメント。
今朝「3月の利上げを排除せず。FRBが金融政策で後手に回っていると思わない。」
ちなみに今月は今まで2回発言機会がありましたが、実は何も変わっていません。
2/15「今年は3回の利上げが適切」→ 無反応
2/06「3月FOMCで利上げ是非の検討も。年内3回を依然支持」→ 無反応
敢えて言えばこちらのこと↓を積極的に発信している方です。
1/20「金利が1%を超えれば、バランスシート縮小の検討を」
今晩もう一度出番があるようです。

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前場分

日経平均     19339.63(+88.55) ・・・ +0.46%
TOPIX      1552.35(+5.34) ・・・ +0.35%
リート指数    1799.00(-1.59) ・・・ -0.09%
上海総合指数   3252.44(+12.48) ・・・ +0.39%

前場時間の先物は19360円~19240円の値動きとなりました。

ザ・売り手不在
金曜 前 9117億円・後11004億円=計20121億円 先物37132枚(35.4%)
月曜 前 8369億円・後 8758億円=計17127億円 先物29817枚(33.4%)
火曜 前 7475億円                    先物 8755枚(11時半)

昨晩は欧州でも「ザ・売り手不在」の中( http://quotes.wsj.com/index/XX/V2TX )、ルペンがどうしたこうしたと騒いだ人たちもいましたが全く響かなかったようです。ただその爪跡だけはまだ残っています。
独仏金利差推移(5年債) https://pbs.twimg.com/media/C5IJu4sWEAARbIW.jpg
独2年債利回り安値更新 https://www.bloomberg.co.jp/quote/GDBR2:IND

さて内輪の話で恐縮ですが、下の2つは「毎回使う」米国のPER推移です。
足元のEPSを使った場合=超割高
https://pbs.twimg.com/media/C4eV16BW8AQiFcv.jpg
1年先の予想EPSを使った場合=まだ割高
https://insight.factset.com/hs-fs/hubfs/Insight/2017/Insight_%20February/02.17.17_EI/Forward12MPERatio.png
次にこちらは2年先の予想EPSを使った場合=フェアバリュー(S&P500=青線)
http://realinvestmentadvice.com/wp-content/uploads/2017/02/Forward-Valuations-021817-1.png
過去に比べて金利が低いので2年先とは言わないですが、現時点では1年半くらい先までは織り込んでいることがわかります。図中に赤字で「Warning」と書かれているのは、EPSの見通しは時間の経過にしたがって「必ず」下がってくるということで、実際に下がってくる様子がこちらです。
http://realinvestmentadvice.com/wp-content/uploads/2017/02/Consensus-Bottom-Up-Estimates-021917.jpg
ただ実際に、(以下略)

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本日分

日経平均     19251.08(+16.46) ・・・ +0.09%
TOPIX      1547.01(+2.47) ・・・ +0.16%
リート指数    1800.59(+6.08) ・・・ +0.34%
上海総合指数   3239.96(+37.89) ・・・ +1.18%

後場時間の先物は19270円~19210円の値動きとなりました。一日を通すと19270円~19100円となります。

日本市場「だけ」によく見られる光景 ⇒
何も材料が無いのに前場→後場の窓(19233円-19209円)を「作って」そのまま終える
http://quote.jpx.co.jp/jpx/template/quote.cgi?F=tmp/real_index&QCODE=151
もちろん逆方向も同様。

ちなみに前場終値→後場終値はわずか+0.23%ですが、そんな上昇率なのに全業種がプラスというのも実は非常に珍しいことです。そうなった理由は、、、

上海総合指数は、4日間を包む陰線(金曜)→それをさらに包む陽線(本日)で、実に11/10以来の上昇率でした。香港は+0.53%

ところでこちらは、赤が米国の実質賃金、青が消費者信頼感指数です。
https://pbs.twimg.com/media/C44EDzlW8AI8iUS.png
赤については、名目賃金が緩やかに上昇し始めたと思ったら物価の上昇の方が速く( http://fx.minkabu.jp/indicators/01011 )、結果的に実質賃金が下がっているという構図。コアの方( http://fx.minkabu.jp/indicators/01012 )はほとんど動いていないので事実上原油価格の回復が主要因です。2014年後半は今とは逆で、名目賃金が上昇しない中、物価が勝手に下がってくれた(これも原油要因)ので実質賃金が「勝手に」上がったという構図でした。
原油が大きく動かなければあと9ヶ月もすると「前年比の」物価上昇圧力は無くなり実質賃金も「勝手に」上がりますが、それは保護貿易政策を推進しない場合です。推進するようならせっかく賃金が上がっても物価も追い付いて来てしまいます(実質賃金は上がらない)。そうなった場合でも青線の人たち(ハッピーになることを期待している人たち)のハッピー度は保たれているでしょうか。


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前場分

日経平均     19207.30(-27.32) ・・・ -0.14%
TOPIX      1542.48(-2.06) ・・・ -0.13%
リート指数    1792.34(-2.17) ・・・ -0.12%
上海総合指数(11時半) 3222.14(+20.06) ・・・ +0.63%

前場時間の先物は19210円~19100円の値動きとなりました。

掘る「役」の人たちも不在
木曜 前11517億円・後11032億円=計22549億円 先物44391枚(38.0%)
金曜 前 9117億円・後11004億円=計20121億円 先物37132枚(35.4%)
月曜 前 8369億円                    先物15973枚(11時半)

ロイター「1月貿易収支は1兆0869億円の赤字、5ヶ月ぶり赤字」だそうですが、
少なくとも1月については何ヶ月ぶりといった比較は「無意味」です。
理由は、ザ・季節要因
http://gogogofx.com/contents/usadata/jp_tradebalance.html
2009年 最大貿易赤字月 1月
2010年 最少貿易黒字月 1月
2011年 最大貿易赤字月 5月(震災の影響)
2012年 最大貿易赤字月 1月
2013年 最大貿易赤字月 1月
2014年 最大貿易赤字月 1月
2015年 最大貿易赤字月 1月
2016年 最大貿易赤字月 1月
2017年 最大貿易赤字月 1月(たぶん)

したがって前年比で見なければ「何の意味もなく」、その前年比で見た場合が、輸出が+1.3%(予想+5.0%)、輸入+8.5%(予想+4.8%)。ただし、この時期は春節が年によってずれるため、前年比も一貫性が薄れる ⇒ したがって1月&2月の数字はほとんど重視されない。「後から」円安の理由にされるくらいです。

「トランプ氏は重大な精神的な不安定」だそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170219-00000006-jct-soci

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