株の中級者を必ず勝たせる!

先物と現物株についてファンダメンタルズとテクニカルを融合させて解説。

本日分

日経平均     17068.02(+233.18) ・・・ +1.39%
TOPIX      1366.01(+16.08) ・・・ +1.19%
リート指数    1889.56(+6.81) ・・・ +0.36%
上海総合指数   2822.45(+1.40) ・・・ +0.05%

後場時間の先物は17080円~17000円の値動きとなりました。一日を通すと17080円~16900円となります。
「17008円-16985円」という「前場→後場の窓」が残ったままです。

ドル建て値が上がらず円建てだけが上がるというのは、トヨタ社長流に言えば「追い風参考記録」です。
ドル円   金曜15時109.74円→本日15時111.29円
ドル建て 金曜15時153.40ドル→本日15時153.36ドル

明日は放っておいても出来高(売買代金)が増える日です。
5/26 前 9333億円・後 9010億円=計18343億円 先物34034枚(31.2%)
5/27 前 7816億円・後 8765億円=計16581億円 先物24092枚(24.4%)
5/30 前 7245億円・後 8359億円=計15604億円 先物28402枚(30.9%)
ちなみに上海市場も今年2番目に少ない出来高でした。それにしても直近(5/10以降)のこの足↓は「6/10見合い」でしょうか(チャートは先週末まで)。
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=%24SSEC

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前場分

日経平均     16985.20(+150.36) ・・・ +0.89%
TOPIX      1359.91(+9.98) ・・・ +0.74%
リート指数    1881.07(-1.68) ・・・ -0.09%
上海総合指数(11時半) 2819.28(-1.77) ・・・ -0.06%

前場時間の先物は16990円~16900円の値動きとなりました。
米国ダウがわずか48ドルしか動かなかったのですから75円幅はかなり動いている方です。

この出来高↓の中のことではありますが、前場は、日本人が見ると+0.89%も米国人が見ると-0.25%。
今年の米国休場日当日。右端はボラティリティー指数。
1/18 前11471億円・後10959億円=計22430億円 先物86128枚(64.7%)  37.03
2/15 前13248億円・後18288億円=計31536億円  先物103407枚(51.9%)  40.82
3/25 前  8398億円・後 9348億円=計17746億円 先物25426枚(24.1%)  23.06
5/30 前  7245億円                    先物11856枚(11時半) 26.32
2/15は+1069円の日。本日前場も含めて「すべて」陽線の日です。

せっかくですのでこんな数字でも載せておきます。
参議院選挙前1か月 ⇒ 選挙後1か月
2001年(小泉)  -9.03%  -5.18%
2004年(小泉)  -0.90%  -4.60%
2007年(安倍)  -4.71%  -7.38%
2010年(菅)      -1.24%  -2.67%
2013年(安倍)  +10.28%  -8.42%

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今週の見通し

日経平均週間 16736.35 → 16834.84(+0.59%)
TOPIX週間    1343.40 → 1349.93(+0.49%)
マザーズ週間   1080.82 → 1091.46(+0.98%)

コア30 +0.66%  大型株 +0.52%  中型株 +0.40%  小型株 +0.57%
東証2部 +0.15%  JASDAQ +0.20%  リート -0.56%  Fリテ +0.9%
騰落レシオ 116.82% → 109.01%

曲がりなりにも3週続けて上値下値ともに切り上げです。今週は応当日が4/19~4/25の期間(騰落レシオ209%の期間)にあたります。

先週の先物  5/20 CME終値16725円 → 5/27 CME終値16910円(+185円)
昼間(国内時間)  合計 -295円  ドル円合計 -0.95円(0.95円の円高)
夜間(海外時間)  合計 +480円  ドル円合計 +1.02円(1.02円の円安)

金曜記述のように、毎日「陰線」なのに週間では「陽線」ですからこのように↑なるのですが、ただし夜間の中でも欧州時間終了時(0時半)~CME終値の時間帯に限ればわずか+10円ですから、逆に言えば16時~0時半の間に活動する人たちのおかげ(+470円)です。<金曜>「ただしその時間の出来高が極めて少ないことが問題です」。

業種別ランキング 
上位  鉱業+2.8%、保険+2.4%、石油石炭+2.2%、輸送用機器、ゴム
下位  その他金融-2.2%、不動産-1.5%、電力ガス-1.0%、その他製品、サービス

今週のスケジュール
5/30(月) (米英)休場
5/31(火) ケースシラー指数、★PCEデフレーター、シカゴPMI、CB消費者信頼感指数、(欧)CPI、(日)鉱工業生産
6/01(水) OECD世界経済見通し、ISM製造業指数、ベージュブック、★(中)製造業PMI、(各国)製造業PMI確報値、(日)法人企業統計
6/02(木) ADP雇用統計、失業保険申請件数、OPEC総会、ECB理事会(ドラギ)
6/03(金) ★雇用統計、貿易収支、ISM非製造業指数、(講)エバンス、★ブレイナード、メスター
6/6イエレン講演、6/10中国MSCI、6/15FOMC、6/16日銀会合、6/23英国民投票

つい先日まで企業に「賃上げを要請」していた人がリーマン級と言っているようですが、リーマン級の中を米国は利上げするかもということになり、それこそ「アベこべ」です。まあ実際にリーマンショック直前に「利上げ」した国(地域)もありましたが。。。
http://www.meitan-tradition.jp/?page_id=216 ← 2008年7月

今週は色々ありますが、まとめれば「月が替わる」ことと「中央銀行ウィークに入っていく」ことだと思います。
OPEC総会については、今のところ原油が値を保っていることで「波風を立てない」がコンセンサス。イベント通過で値動きのキッカケにされることは考えられますが、最近では(2014年は6/11と11/27、2015年は6/5と12/14)、直後から動いたのは2014年の11/27だけですので可能性は低いでしょうか。

ECB理事会についても、3月に追加緩和したばかりでその場でドラギ総裁が「一段の利下げを予想しない」と言っていること、足元の経済指標は比較的堅調であること、ギリシャもとりあえず済んだばかり、難民問題やBrexitも今週どうなるものでもないということになると、あまりインパクトのある会合とはなりそうにありません(ドラギのお口だけ)。

また経済指標でも足元の状況であれば先行指数系は「あまり関係ない」ので、やはり「6/3雇用統計→6/6イエレン講演」→6/15FOMCという流れが重要になりそうです。上表以外の連銀総裁たちのコメント機会もあるのですが、「雇用統計を見てから」ということではブレイナードとメスターそして週明けのイエレンくらいしか予定は無いようです。

また今まで1日もしくは15日を経過する時には必ず「月が替わる」もしくは「15日を跨ぐ」と書いているのですが、それは日経平均の月前半(1日~15日)のトータルが-2455円で、月後半(16日~月末)のトータルは-166円と、パフォーマンスに「大きな違い」があるからです(今年の1/1~5/15まで)。ただし3月・6月・9月・12月の場合は(ECBを除くと)月央に中央銀行会合が配置されているので、必ずしも「毎月の恒例行事」とはならない可能性がありそうです。

続き(詳細)は明朝に。

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海外市場動向

5/27
NYダウ  17873.22(+44.93)・・・ +0.25%
S&P500   2099.06(+8.96)・・・ +0.43%
NASDAQ   4933.50(+31.74)・・・ +0.65%
CME日経平均先物 16910円
WTI原油   49.33(-0.15)  金価格 1213.8(-6.6)
10年債 前日1.830% → 1.851%
2年債  前日0.875% → 0.910%
ユーロドル 前日1.1192/96 → 1.1114/16
ドル円 前日109.75/78 → 110.22/25

※1-3月期GDP改定値 前期比年率+0.8%(予想+0.9%)
※5月ミシガン確報値 94.7(予想95.4)
※イエレン議長「今後数カ月での利上げは適切かもしれない。利上げに慎重なのは利下げ余地が小さいため」

※VIX指数 スポット前日13.43→13.12 6月限前日15.83→15.38
※半導体SOX指数 +0.60%
※ラッセル2000指数 +0.94%
※ドイツ10年債利回り 前日0.14%→0.14%
※スペイン10年債利回り 前日1.50%→1.48%
(番外)ギリシャ10年債 前日7.19%→7.26%
(番外)ドイツ銀行 +0.82%
※ツイッター+5.6%、アリババ+3.3%、グーグル+1.2%、シティ+1.0%
※金融+0.7%、テクノロジー+0.5%、一般消費財+0.5%
※英国+0.08%、ドイツ+0.13%、フランス+0.05%、イタリア-0.17%、ロシア-0.14%、ブラジル-0.87%

ダウ30種の中で1%を超えて上下した銘柄は一つも無く、ダウではわずか48ドルの日中値幅で断トツに年初来最少でした。年初以降の低値幅5日の中の3日が今週です。この48ドルの値幅の中で(=誰もいない中を)イエレンがどうのこうのと解説されているわけです。そして出来高↓。
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGSPC+Historical+Prices

GDP改定値はタカ材料、イエレン発言はハト材料と考えていたので、値動き的にはどちらかといえば逆だったのですが、イエレンが何を言ったのかと言えば「in coming months(複数形)」「"may" be appropriate(かもしれない)」です。
それを市場が勝手に7月と解釈したわけですが(6月と9月は増えていない)
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/05/24/20160527_fed2.jpg
3月のFOMCで「年2回」を(あくまでもFOMCとしては)スタンダード化させているのですから、議長の立場としては「in coming months(今後数カ月)」は当たり前です(取り立ててタカ内容ではない)。
2年債はこの程度
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=%24UST2Y
下段の週足で分かりやすいと思いますが、高値を結んでいくと3月・6月・9月・12月であり、メジャーFOMC「前後」の定例行事です。

なおGDP改定値についても、「毎年の循環」とあまり変わらないことになりそうです。
2014年 1Q-0.9% → 2Q+4.6% → 3Q+4.3% → 4Q+2.1%
2015年 1Q+0.6% → 2Q+3.9% → 3Q+2.0% → 4Q+1.4%
2016年 1Q+0.8% → 2Q ?

3週前 → 2週前 → 先週末 → 今週末
NYダウ   17740 → 17535 → 17500 → 17873(+2.1%)
S&P500   2057 → 2046 → 2052 → 2099(+2.3%) ※1
NASDAQ    4736 → 4717 → 4769 → 4933(+3.4%)
ラッセル  1114.7 → 1102.4 → 1112.2 → 1150.4(+3.4%) ※1
SOX指数   637.5 → 633.2 → 665.1 → 695.7(+4.6%)

ドルindex    93.88 → 94.59 → 95.29 → 95.50 ※2
ドル円      107.10 → 108.61 → 110.15 → 110.22
ユーロドル   1.1402 → 1.1306 → 1.1222 → 1.1114
豪ドル円    78.89 → 78.94 → 79.55 → 79.19

米国10年債    1.78% → 1.70% → 1.84% → 1.85%
米国2年債    0.73% → 0.75% → 0.88% → 0.91%
ドイツ10年債   0.14% → 0.12% → 0.16% → 0.14%
スペイン10年債  1.59% → 1.60% → 1.56% → 1.48%
日本10年債    -0.11% → -0.11% → -0.11% → -0.11%

VIX指数     14.72 → 15.04 → 15.20 → 13.12 
ゴールド    1294 → 1272 → 1253 → 1213 ※3
原油      44.66 → 46.21 → 47.75 → 49.33 ※3

※1 http://www.advisorperspectives.com/dshort/charts/markets/SPX-five-day.png
「動き出し」は火曜日の欧州時間スタート時からですので、そこに米国勢の意志は無く、基本的には「Brexit→Bremain」の可能性が高まったことをキッカケに「出遅れ指数・セクター」中心に買戻しが入ったものと理解しています。
今週のダウ+373ドルの内訳。欧州勢がいない時間帯は全く動いていない。
22時半~0時半(欧州)=2時間の合計  +412ドル
0時半~5時(単独)=4時間半合計     -39ドル
<5/25前場分>「ダウではなく、ラッセル2000などのチャート形状を見ておく方がいいと思います」
ラッセル http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=%24RUT
さらに3週続けて「ダウ<ナス」でした。

※2 為替。ドル高→ドル安→ドル高ではありますが、0.00が前週末値ですから大した動きが無い週でした。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/05/24/20160527_EOD9.jpg

※3 原油そのものは上昇を続けていても原油のVIXは全く動いていなかったのですが、「それ」が動いたのが今週です。
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=%24OVX
ゴールドは原油に対しては負け続け(ピークは2/11)。
ゴールド÷原油 http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=%24GOLD%3A%24WTIC
弱かった銅に対しても、「火曜日の欧州時間スタート時」から負け。
ゴールド÷銅 http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=%24GOLD%3A%24COPPER

日経平均(CME) +1.1%
米国ダウ +2.1% S&P500 +2.3%
ドイツ +3.7% イタリア +2.1% 英国 +1.8% スペイン +3.8% フランス +3.6%
(番外)ロシア +2.7%、★ギリシャ -0.3%

日経平均 +0.6%
中国 -0.2% 香港 +3.6% 韓国 +1.1% ★インド +5.3% ブラジル -1.3% ★豪州 +1.0%
(番外)ドバイ +3.7%、タイ +2.1%

★は今週、年初来高値を更新している国です。ギリシャは債券利回りが一時7.0%レベルまで低下しており、昨年安値(11/19、6.94%)接近で達成感も感じられるレベルです。
http://www.bloomberg.com/quote/GGGB10YR:IND

なお上述の「出遅れ指数・セクター」には日本株も入りますので外部環境はかなり「味方」してくれていますが日本株の上昇はかなり控えめです。これは、、、(省略)。ちなみに昨晩の夜間出来高はわずか5955枚でした。

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本日分

日経平均     16834.84(+62.38) ・・・ +0.37%
TOPIX      1349.93(+7.06) ・・・ +0.53%
リート指数    1882.75(-4.26) ・・・ -0.23%
上海総合指数   2821.05(-1.40) ・・・ -0.05%

後場時間の先物は16870円~16790円の値動きとなりました。前場の16910円~16790円が一日の高安となります。

今週は先物では5日すべてが「陰線」でしたが、それでも週足が「陽線」になっているということは、どんな時間に動いていたか、そして誰のおかげかは明らかです。ただしその時間の出来高が極めて少ないことが問題です。

そういえば今晩はイエレン議長が何かを言う「かもしれない」ようですが、普通に考えてお仕事はすでに他の連銀総裁たちが「十分に」果たしてくれていると考えるべきではないでしょうか。

こちらは米国のブルベア指数。(今週はそれなりに上昇しているでしょうが)とにかくブル度の低さは「異常」です。
https://www.bespokepremium.com/wp-content/uploads/2016/05/AAII-Bullish-052616.png
ただし中立ばかりが増え続けると、、、
https://www.bespokepremium.com/wp-content/uploads/2016/05/AAII-Neutral-052616.png

<参考> 本日発表の中国工業利益(前年比)
1月&2月+4.8% → 3月単月+11.1% → 4月単月+4.2%

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前場分

日経平均     16846.32(+73.86) ・・・ +0.44%
TOPIX      1349.82(+6.95) ・・・ +0.52%
リート指数    1882.64(-4.37) ・・・ -0.23%
上海総合指数(11時半) 2816.67(-5.77) ・・・ -0.20%

前場時間の先物は16910円~16790円の値動きとなりました。

昨日の最後の15分で余計な下げをしたから上がって「見えている」だけで、それが無ければ昨日の「最初の1時間」以降はずっとヨコヨコです。ちなみに米国株も前日の「最初の1時間」以降は時間が経過しているだけです。
http://www.advisorperspectives.com/dshort/charts/markets/SPX-five-day.png

その米国株は、昨晩は年初から104営業日だったのですがここまでで+2.26%、昨年は104営業日目で+2.46%でしたから全く同じペースです。しかも位置までほぼ同じです(今年104日目2090.1・昨年104日目2109.6)。

さらに昨日はダウの120才の誕生日でもあったそうです。Industrial Average(工業株平均)は当初は12銘柄からスタートしたと習った記憶がありますが(その後30銘柄に増加)、現在残っているのはGEだけで、今や工業株平均でもなんでもないことはご存知の通りです。ちなみに120年前の日本は明治29年で伊藤博文首相の頃です。

CPI(総合) 12月→4月の米国(↑)と日欧(↓)の開きに注目
米  12月+0.7% → +1.4% → +1.0% → +0.9% → 4月+1.1%
日  12月+0.2% → 0.0% → +0.3% → -0.1% → 4月-0.3%
欧  12月+0.2% → +0.3% → -0.2% → 0.0% → 4月-0.2%
原油の影響は共通なので為替の影響が主

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本日分

日経平均     16772.46(+15.11) ・・・ +0.09%
TOPIX      1342.87(-0.01) ・・・ -0.00%
リート指数    1887.01(-14.07) ・・・ -0.74%
上海総合指数   2822.44(+7.38) ・・・ +0.28%

後場時間の先物は16870円~16730円の値動きとなりました。一日を通すと16970円~16730円となります。

後場は最後の15分だけ売られたようですが、外部環境からは特に売られる理由も無かったように見えます。

売買代金は6日連続2兆円割れということで、6日連続というのは最近も何度かありましたが、もし7日連続ということになると2014年の夏休み(その時は17日連続、8/11~9/20)まで遡る必要があります。株価水準はそんなに違わない(平均が15422円)ですが、当時と今で最も大きく違うのはボラティリティー指数と空売り比率でしょうか。
ボラティリティー  当時の平均17.21  直近5日平均26.19
空売り比率     当時29.1%(8月月間平均)  直近5日平均38.7%
当然2つの数値は「関連」しているのでしょう。
5日連続と言えば、リート指数がなぜか5日続けて「前場終値<後場終値」です。

ところで引け後には某経済紙が「首相、リーマン級危機を警戒 サミット世界経済討議で」と報じています。リーマンショックというのは確か「100年に1度」と言われたはずですが、スポーツ選手なども10年に一人の逸材が「毎年」必ず出てきますから、それは話10分の1くらいで、それよりも意図を汲んでくださいということなのでしょう。

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前場分

日経平均     16805.63(+48.28) ・・・ +0.29%
TOPIX      1346.67(+3.79) ・・・ +0.28%
リート指数    1877.32(-23.76) ・・・ -1.25%
上海総合指数(11時半) 2790.98(-24.11) ・・・ -0.86%

前場時間の先物は16970円~16800円の値動きとなりました。

中国株の調子もよろしくないようで陰線ではありますが、それでも曲がりなりにも、週足では3週続けて上値下値ともに切り上げです。(金)という文字は見当たらないようですが。
上値 16357(月) → 16814(水) → 16841(木) → 16957(木)
下値 15975(月) → 16159(月) → 16391(月) → 16417(月)

引き続き、「余地」を利用しようとする人たちはいないようです。
5/23 前 8444億円・後 8648億円=計17092億円 先物49116枚(47.6%)
5/24 前 7736億円・後 8922億円=計16658億円 先物38385枚(38.1%)
5/25 前 8623億円・後 9203億円=計17826億円 先物39805枚(37.4%)
5/26 前 9333億円                    先物19050枚(11時半)

米国株は前日とは傾向が変わっていましたが、指数そのものは前日と同じ日中足で、動いたのは最初の1時間だけであり、その後の5時間半の値幅は、前日は60ドル、昨晩は45ドルだけです。
http://www.advisorperspectives.com/dshort/charts/markets/SPX-five-day.png
またダウでは今週ここまで+350ドルであっても、欧州時間が終わって誰もいなくなる時間帯に限れば、月-41ドル、火+12ドル、水-14ドルと時間が経過しているだけです。今週末は3連休です。

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本日分

日経平均     16757.35(+258.59) ・・・ +1.57%
TOPIX      1342.88(+16.38) ・・・ +1.23%
リート指数    1901.08(+1.51) ・・・ +0.08%
上海総合指数   2815.09(-6.58) ・・・ -0.23%

後場時間の先物は16790円~16740円の値動きとなりました。前場の16820円~16720円が一日の高安となります。

日中値幅はわずか75円で昨年11/26以来の低値幅でしたが、ボラティリティー指数はなぜか反発です。一方、空売り比率が前日39.1%→本日36.4%と目立って低下していたようです。

心配しなくても、増税延期とかダブル選挙とか関係ない国々も同程度に気前よく上昇しています。
韓国+1.18% 豪州+1.40% 香港+2.60%(16時) 台湾+1.15%

裁定残は直近2週の上昇(+1.90%と+1.97%)でもわずかに+117億円と+495億円でした(残高は1兆8602億円)。
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=0364&asi=2
今までは「余地」が出てくれば必ず誰かが利用していましたが、今年に入ってからは「余地」はたんまりあるものの、埋める義務も無いですし誰も利用しないのでずっと空いたまま(スカスカのまま)です※1

さて、ここにきて「目に見える」ような形で人民元安が目立っています。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/05/24/220160524_yuan1.png
たしか昨年11月のSDR入り前後に人民元自由化というお題目が掲げられていましたが、再び自由化とは離れた動きになってきたようです。ドル安がずっと進行してくれていれば敢えていじる必要はなかったのかもしれませんが、ドルが足元で反発してきたことと相俟って、輸出の下支えを優先「せざるを得ない」と考えてきたのかもしれません。言うまでもなく中国からの資本逃避を連想させますが、それも背に腹は代えられずで、どっちのメリットが大きいかではなく、どっちのデメリットが小さいかと天秤にかける状態、それも単純な天秤ではなく、米国の顔色(出方)を含んだ3方向でバランスをとる天秤でしょうか。
幸いなのはオフショアの動きが見られていないことです※2
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/i_8DEji3mSFc/v4/750x-1.png

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前場分

日経平均     16795.67(+296.91) ・・・ +1.80%
TOPIX      1346.07(+19.57) ・・・ +1.48%
リート指数    1889.37(-10.20) ・・・ -0.54%
上海総合指数(11時半) 2830.9(+9.23) ・・・ +0.33%

前場時間の先物は16820円~16720円の値動きとなりました。

このままだと直近8日のうち7日が2兆円割れとなるピンチです。
5/20 前 8637億円・後10195億円=計18832億円 先物34232枚(30.3%)
5/23 前 8444億円・後 8648億円=計17092億円 先物49116枚(47.6%)
5/24 前 7736億円・後 8922億円=計16658億円 先物38385枚(38.1%)
5/25 前 8623億円                    先物21777枚(11時半)

BREXITの反対語はBREMAIN(Britain+Remain)だそうですが、その影響なのか、昨日はアジア→欧州の切り替わり時間からガラッと流れが変わったようで、盆(米株↑)と正月(ドル↑)が一度に来ました。

今月に入ってダウの3桁上昇はこの4日だけですが、「必ず」週に一度、月曜か火曜のどちらかにやって来ています(今までは)。
5/02(月) +117ドル 翌日-140ドル
5/10(火) +222ドル 翌日-217ドル
5/16(月) +175ドル 翌日-180ドル
5/24(火) +213ドル 翌日 ?
ダウの上昇幅は、5/10>5/24>5/16>5/02
ダウではなく、ラッセル2000などのチャート形状を見ておく方がいいと思います。

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本日分

日経平均     16498.76(-155.84) ・・・ -0.94%
TOPIX      1326.50(-12.18) ・・・ -0.91%
リート指数    1899.57(+11.97) ・・・ +0.63%
上海総合指数   2821.67(-21.98) ・・・ -0.77%

後場時間の先物は16560円~16460円の値動きとなりました。一日を通すと16610円~16460円となります。

11日続いた「夜間高値≦翌昼間高値」の後は2日続けて夜間高値に達することができず。
参考までに、日足の-2σが15981円、週足の-2σが15924円。
5/20 前 8637億円・後10195億円=計18832億円 先物34232枚(30.3%)
5/23 前 8444億円・後 8648億円=計17092億円 先物49116枚(47.6%)
5/24 前 7736億円・後 8922億円=計16658億円 先物38385枚(38.1%)

アジア他国の皆さんも「重い」です。
韓国-0.90%、豪州-0.43%、香港-0.31%(16時) 台湾-0.52%

ところでこちらは米国VIXのポジション推移です。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/05/22/20160523_EOD2.png
動かないことにBETする人たちがかなり「増えてしまっている」ようです。

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前場分

日経平均     16543.38(-111.22) ・・・ -0.67%
TOPIX      1330.61(-8.07) ・・・ -0.60%
リート指数    1892.55(+4.95) ・・・ -0.30%
上海総合指数(11時半) 2819.04(-24.61) ・・・ -0.87%

前場時間の先物は16610円~16490円の値動きとなりました。

弱含みではありますが、昨日がCME終値(16720円)よりも一日中下側で推移していたのに対して、本日今のところはCME終値(16510円)よりも上側で推移しています。

米国でも、こちら↓はSPYの方ですがクリスマスかと見間違う程の出来高。もちろんSPXでも同様です。
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=SPY
本店が超閑散なのに支店だけが繁盛するはずもなく、さらに本日は先物までもスカスカで、
5/20 前 8637億円・後10195億円=計18832億円 先物34232枚(30.3%)
5/23 前 8444億円・後 8648億円=計17092億円 先物49116枚(47.6%)
5/24 前 7736億円                    先物18646枚(11時半)
参考(12/30) 前7808億円・後8698億円=計16506億円 先物21066枚

5/20記載 米国の長短金利差(2年-10年)と原油価格の相関
https://pbs.twimg.com/media/Ci3nxVKXAAAVYH5.jpg
同じ時間軸で、銅と原油の相関
https://pbs.twimg.com/media/CjMCh0uXAAEWazG.jpg
時間軸は違いますが、新興国株価と原油の相関
https://pbs.twimg.com/media/CjKo5gYWEAoAv54.jpg

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本日分

日経平均     16654.60(-81.75) ・・・ -0.49%
TOPIX      1338.68(-4.72) ・・・ -0.35%
リート指数    1887.60(-5.76) ・・・ -0.30%
上海総合指数   2843.65(+18.16) ・・・ +0.64%

後場時間の先物は16690円~16540円の値動きとなりました。前場の16700円~16410円が一日の高安となります。

最初の75分は280円も動いていたのに「収束点」に戻ったら最後の75分は60円幅だけ。
最初の75分で張り切った人たちが動きを止めて(午前31114枚→午後18002枚)、元々何もしていなかった人(現物)はそのままでした。
5/19 前 9463億円・後 9765億円=計19228億円 先物37619枚(32.6%)
5/20 前 8637億円・後10195億円=計18832億円 先物34232枚(30.3%)
5/23 前 8444億円・後 8648億円=計17092億円 先物49116枚(47.6%)
この1年で本日以下の売買代金だったのは、12/25・12/28・12/30の3日だけです。

極々一部で3年前の「5/23」も意識されたようですが、大きな違いはキッカケとなった民間版の中国PMI速報値が無くなっていることではないでしょうか。その代わりと言っては何ですが、日本の製造業PMIが2013年1月以来の低い数字です。
http://jp.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-202

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前場分

日経平均     16553.98(-182.37) ・・・ -1.09%
TOPIX      1329.84(-13.56) ・・・ -1.01%
リート指数    1885.44(-7.92) ・・・ -0.42%
上海総合指数(11時半) 2842.93(+17.45) ・・・ +0.62%

前場時間の先物は16700円~16410円の値動きとなりました。

月曜の朝っぱらから元気なのは先物だけです。
5/19 前 9463億円・後 9765億円=計19228億円 先物37619枚(32.6%)
5/20 前 8637億円・後10195億円=計18832億円 先物34232枚(30.3%)
5/23 前 8444億円                    先物31114枚(61.1%)

それも先週5日間で動いた範囲の7割を1時間半で動いてしまい、中国がスタートしてからは手持無沙汰な様子です。
先週高値16840 先週安値16400
前場高値16700 前場安値16410

蓋が開かないまま、5/6以降11営業日も続いていた「夜間高値≦翌昼間高値」の法則も途切れてしまうのでしょうか。

日本の貿易統計
輸出金額(前年比) -10.1%
http://jp.investing.com/economic-calendar/exports-995
輸入金額(前年比) -23.3%
http://jp.investing.com/economic-calendar/imports-996
そして貿易収支↓。
http://jp.investing.com/economic-calendar/trade-balance-1005
原油安の影響が大きいのですが、輸出輸入ともに減って黒字が増えるというのは監視国仲間の中国↓と同じ傾向です。
輸出 12月-1.4% → -11.2% → -25.4% → +11.5% → 4月-1.8%(予想-0.1%)
輸入 12月-7.6% → -18.8% → -13.8% → -7.6% → 4月-10.9%(予想-5.0%)

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今週の見通し

日経平均週間 16412.21 → 16736.35(+1.97%)
TOPIX週間    1320.19 → 1343.40(+1.76%)
マザーズ週間   1207.02 → 1080.82(-10.46%)

コア30 +1.25%  大型株 +1.71%  中型株 +1.93%  小型株 +1.50%
東証2部 +0.47%  JASDAQ +0.08%  リート -0.88%  Fリテ +0.9%
騰落レシオ 102.50% → 116.82%

2週続けて中型株指数が上昇率トップであることが上昇の中身を示しています。先週末に、前週の先物一日あたり平均出来高が年初来2番目に少ない水準と書きましたが、先週は42155枚とさらに少なく(最少は3/22~3/25週)、現物の売買代金も同様(年初来2番目に少ない)でした。夜間に至っては年初来最低でほぼ毎晩がクリスマス~年末状態です。
確かに2週続けて上昇(+1.90%と+1.97%)ではありますが、裁定買い残などはこの2週間ではむしろ減っているくらいです(厳密には木金の分は未発表)。

先週の先物  5/13 CME終値16390円 → 5/20 CME終値16725円(+335円)
昼間(国内時間)  合計 +325円  ドル円合計 +0.73円(0.73円の円安)
夜間(海外時間)  合計  +10円  ドル円合計 +0.81円(0.81円の円安)

業種別ランキング 
上位  非鉄+8.4%、海運+7.6%、鉱業+5.1%、銀行、保険
下位  ゴム-3.1%、空運-2.5%、情報通信-0.7%、電力ガス、食品

今週のスケジュール
5/23(月) (各国)製造業PMI、(日)貿易統計、(講)★ブラード、ウィリアムズ、ハーカー
5/24(火) 新築住宅販売、(独)ZEW指数、★ユーロ圏財務相会合(~25日)
5/25(水) FHFA住宅価格、(独)IFO指数、(講)ハーカー、カシュカリ、カプラン
5/26(木) 失業保険申請件数、耐久材受注、★G7サミット(~27日)、(講)ブラード、★パウエル
5/27(金) GDP改定値、ミシガン確報値、(日)CPI、(講)イエレン
5/30米国休場、6/2ECB理事会・OPEC総会、6/3雇用統計、6/6イエレン講演、6/15FOMC

G7は、「秩序だった」という言葉の定義があやふやなままに、「通貨安競争を回避する」という誰も反対しないお題目を確認して終わったようです。ということはG20(4/16 ワシントン)からの「進展」は無いということですが、幸い(?)「ドル高による円安」によって火急のことではなくなっていますので。
ドル円 
4/11安値107.61 →(円下落で)約2週間(+4.3円) → 4/25高値111.90
5/06安値105.52 →(ドル上昇で)約2週間(+5.0円) → 5/20高値110.53

今週も、各連銀総裁たちのお話、サミットに「向かう」ムード、そして翌週月曜日がメモリアルデーで米国が3連休控えとなる、といったことが中心になりそうです。
お話については、まだ直近でコメントしていない方だけが多少なりとも材料視されるのかもしれませんが、風見鶏が「確実に」議事録を追認する一方で、パウエル理事はまた違う考えを示す可能性もあります(一応中間派)。週末は議長の講演もあるようですが、バーナンキも出席するメダル授与がメインなようであり、昨年も3連休前の金曜日に彼女の講演があったもののほとんど無視されています。「6/3雇用統計→6/6イエレン講演」→6/15FOMCという流れの方が↓にとってよほど重要なのではないでしょうか。
http://content.realinvestmentadvice.com/wp-content/uploads/2016/05/Yellen-Line-052016-2.png

ところでこんな記事があったのですが、失礼ながらあまりにも「酷い内容」で読んだ時間が無駄になってしまいました。
外国人投資家に無視された日本株と安倍政権。円安でも日経平均が上がりにくい理由とは
http://toyokeizai.net/articles/-/119082
円安でも日経平均が上がりにくい理由とは、円安ではなくドル高だからとしか言いようがなく、もし円安なのであれば上がります。ドル高だと青線が上がりにくいわけですから(と言うことは赤線も上がらない)。
http://market.newsln.jp/apps/market/quotes?lang=ja&r=6m&c=1010&c2=1011+1101&t=large&more=&t=large

続きは明朝に。

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