株の中級者を必ず勝たせる!

先物と現物株についてファンダメンタルズとテクニカルを融合させて解説。

本日分

日経平均     15566.83(+243.69) ・・・ +1.59%
TOPIX      1247.69(+23.07) ・・・ +1.88%
リート指数    1813.14(+13.26) ・・・ +0.74%
上海総合指数   2931.59(+19.03) ・・・ +0.65%

後場時間の先物は15600円~15510円の値動きとなりました。一日を通すと15600円~15360円となります。

中身は昨日と今日では真逆ですが、指数はなぜか2日続けて同じような日中足が出来上がっています( http://n225cme.com/ni225d.html )。昨日と今日の共通点は、、、月末(四半期末)が接近しているという点でしょうか。
念のためですが、金曜の前場→後場の大窓(先物ベース)は15660円~15190円です(現物では15719~15434)。

6/24 前13446億円・後19937億円=計33383億円 先物177475枚(82.8%)
6/27 前11108億円・後11986億円=計23094億円 先物 65761枚(43.2%)
6/28 前12276億円・後11295億円=計23571億円 先物 62288枚(40.2%)
6/29 前10399億円・後11662億円=計22061億円 先物 48487枚(34.1%)
ついでに米国株の出来高推移もご確認を。
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGSPC+Historical+Prices

先週末時点の裁定買い残(金額ベース)は8800億円でした。
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=0364&asi=2
心配しなくても月曜(6/27)時点ではさらに8000億円レベル(6.16億株)まで減っており、このペースであと10営業日も減り続ければ売り残に追い付いてしまいます。裁定業者も意図して減らしているわけではなく、現先の逆ザヤが続くから勝手に減ってしまうわけで、いくら「好需給」と言い続けても、順ザヤにならなければ増えようがありません。

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前場分

日経平均     15543.72(+220.58) ・・・ +1.44%
TOPIX      1244.55(+19.93) ・・・ +1.63%
リート指数    1811.62(+11.74) ・・・ +0.65%
上海総合指数   2927.63(+15.07) ・・・ +0.52%

前場時間の先物は15550円~15360円の値動きとなりました。
ほぼ夜間レンジ(15550円~15340円)そのままです。

カッコ内は下落に対する戻り率(昨晩まで)
米国株      木曜終値2113 → 今回安値1991 → 昨晩終値2036(36.9%)
日本株(CME)   木曜終値16495 → 今回安値14790 → 昨晩終値15555(44.8%)
米債券      木曜終値1.74% → 今回安値1.41% → 昨晩終値1.46%(15.1%)
ゴールド       木曜終値1263 → 今回高値1362 → 昨晩終値1318(44.4%)
ポンド        木曜終値1.488 → 今回安値1.312→ 昨晩終値1.334(12.5%)
ドル円        木曜終値106.15 → 今回安値99.08 → 昨晩終値102.74(51.8%)
英FTSE100    木曜終値6338 → 今回安値5788 → 昨晩終値6140(64.0%)
英FTSE250    木曜終値17333 → 今回安値14951 → 昨晩終値15503(23.2%)

こちらは英国のFTSE100(大型株)とFTSE250(中型株)の違いです(月曜時点)。
https://pbs.twimg.com/media/CmA12ZrWYAApx0O.jpg
ちなみに「為替が逆向き」のわが国はBrexit以降3日間(金・月・火)で大型-6.6%<中型-4.7% 

ついでにBrexit以降3日間(金・月・火)の業種別騰落
上位  陸運・小売・食品・建設・水産農林・情報通信・薬品
下位  証券・保険・鉱業・輸送用機器・その他金融・銀行・鉄鋼
そして本日前場は
上位  保険・鉄鋼・その他金融・輸送用機器・不動産
下位  水産農林・(石油石炭=出光)・小売・食品・金属

こちらは米国株の「久しぶりの3%下落日」後の推移 
https://lplresearch.files.wordpress.com/2016/06/062716_blog_figure1.jpg

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本日分

日経平均     15323.14(+13.93) ・・・ +0.09%
TOPIX      1224.62(-1.14) ・・・ -0.09%
リート指数    1799.88(+70.32) ・・・ +4.07%
上海総合指数   2912.56(+16.85) ・・・ +0.58%

後場時間の先物は15430円~15280円の値動きとなりました。一日を通すと15430円~14960円となります。

4場続けて誤差の範囲。15時時点のダウ先物は+80ドル。
上値は、15400→15360→15360→15430
下値は、14990→14990→14990→14960

前場に主なお仕事、後場は満遍なく。
昨日前場のみ  大型+0.44% << 中型+1.48% << 小型+2.01%
昨日後場のみ  大型+0.90% > 中型+0.80% > 小型+0.56%
本日前場のみ  大型-0.82% << 中型-0.30% << 小型+0.15%
本日後場のみ  大型+0.50% = 中型+0.45% > 小型+0.31%

リート指数は2/15以来(日経平均1343円の日以来)の上昇率のようです。
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=0147
1/28(会合前日)~4/26(会合前々日)  金利低下の中を上昇
4/27(会合前日)~6/24 ?           金利低下の中を下落
同じ形状のもの=米国の期待インフレ率
https://fred.stlouisfed.org/series/T5YIFR

こちらはバンカメメリルによる、Brexitを受けての2017年のGDP見通しです。
米国     GDP from 2.0% to 1.8% in 2017
ユーロ圏 GDP from 1.6% to 1.1% in 2017
英国     GDP cut from 2.3% to 0.2% in 2017
今は「そうなるかもしれない」を織り込んでいるところです。

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前場分

日経平均     15259.02(-50.19) ・・・ -0.33%
TOPIX      1218.91(-6.85) ・・・ -0.56%
リート指数    1761.29(+31.73) ・・・ +1.83%
上海総合指数(11時半) 2890.30(-5.40) ・・・ -0.19%

前場時間の先物は15320円~14960円の値動きとなりました。

10時~10時半を待たずに下ブレしたようでしたが、なぜだか途中で切り返して元の位置に。ダウ先物は+45ドル程度(12時時点)
上値は、15400→15360→15360→15320
下値は、14990→14990→14990→14960

昨日前場のみ  大型+0.44% << 中型+1.48% << 小型+2.01%
昨日後場のみ  大型+0.90% > 中型+0.80% > 小型+0.56%
本日前場のみ  大型-0.82% << 中型-0.30% << 小型+0.15%

昨晩の米国株は、
・<月朝記述>過去15年(2000年以降)で金曜日に3%以上下落した日は7回あり、その内6回は翌月曜日も下落でその平均が2.3% ⇒ 昨晩は-1.81%ですから平均には達しない程度の下落
・1990年以降にVIXが一日で7.4%以上下落した日は545回あり(昨晩は7.41%)、その内株価が1.8%以上下落した日はわずか1回(1990年8月7日)+昨晩だけ。前回の状況は、、、忘れました。

まさかこんなチャート↓に「騙される」人はいないと思いますが、念のため。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/06/23/20160627_banks3.jpg
英国
バークレイズ 6/16→(+17.9%)→6/23→(-17.6%)→6/24→(-17.3%)→6/27
RBS      6/14→(+18.1%)→6/23→(-18.0%)→6/24→(-15.1%)→6/27
英国以外
ドイツ銀  6/14→(+19.7%)→6/23→(-15.9%)→6/24→(-4.6%)→6/27
パリバ   6/16→(+14.0%)→6/23→(-17.4%)→6/24→(-6.3%)→6/27
UBS     6/14→(+16.7%)→6/23→(-13.3%)→6/24→(-8.2%)→6/27

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本日分

日経平均     15309.21(+357.19) ・・・ +2.39%
TOPIX      1225.76(+21.28) ・・・ +1.77%
リート指数    1729.56(-2.73) ・・・ -0.16%
上海総合指数   2895.70(+41.42) ・・・ +1.45%

後場時間の先物は15360円~15110円の値動きとなりました。一日を通すと15360円~14990円となります。
終日、夜間先物の内側でした。

国内需給的には
前場のみ  大型+0.44% < 中型+1.48% < 小型+2.01%
後場のみ  大型+0.90% > 中型+0.80% > 小型+0.56%
前場は売りが止まっていただけだったのに対し、後場は買戻しも入ったようです。← ただし指数だけ。証券や銀行は後場のみでカウントしても下位。

海外値動き的には、
金曜終値(米国時間) → 本日15時
ダウ先物     金曜終値17247 > 本日15時17201
日本株先物    金曜終値15120 < 本日15時15270
米債券先物   金曜終値1.56% > 本日15時1.50%
ゴールド        金曜終値1322 > 本日15時1331(不等号記号は逆向き)
ポンド         金曜終値1.367 > 本日15時1.340
ドル円        金曜終値102.19 > 本日15時101.70

本日昼間に限れば、日本株以外は朝からはかなり盛り返しているものの先週末よりも低い(ゴールドは高い)水準であり、日本株の「過剰反応」分の修正がメインの一日でした(日本のVIXが40.71→35.77)。金曜日の「Brexit反応の一番手」という役回りは極東市場にとっては重荷過ぎたようです。

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前場分

日経平均     15159.24(+207.22) ・・・ +1.39%
TOPIX      1215.58(+11.10) ・・・ +0.92%
リート指数    1749.11(+16.82) ・・・ +0.97%
上海総合指数   2877.85(+23.57) ・・・ +0.83%

前場時間の先物は15190円~14990円の値動きとなりました。

国内需給的には、大型+0.44% < 中型+1.48% <小型+2.01%

海外値動き的には、
金曜安値(13時半頃) → 本日ここまでの安値
ダウ先物     金曜安値17184 > 本日安値17106
日本株先物    金曜安値14790 < 本日安値14990
米債券先物   金曜安値1.41% < 本日安値1.48%
ゴールド         金曜高値1362 < 本日高値1339(不等号記号は逆向き)
ポンド         金曜安値1.322 < 本日安値1.335
ドル円        金曜安値99.08 < 本日安値101.57

人民元は引き続き「前晩のドルインデックスの逆方向に基準値を定める」というルーティンを繰り返しながら、徐々に切り下げてきています。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/06/23/20160626_USD3.jpg
ただし「引き続き」オフショアとの乖離は生じておらず、1月~2月との違いが鮮明です。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/06/23/20160626_USD2.jpg
これが人民元が切り下げられていてもそちらからデフレ菌が飛んでこない理由です。

必死に米国株と人民元の相関を煽っている向きもいますが、煽りが成果になるのはこれら↓が動いてからです。
点心債のスプレッド(下に行くほどオフショアが売られる)
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/i03PGEixU4k8/v2/750x-1.png
オフショア市場における人民元調達コスト(上に行くほどコストが上がる)
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iQs_xJui7URM/v2/750x-1.png
オフショア人民元のボラティリティー(上に行くほどボラが上がる)
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/i7ayNfFPYsjg/v2/750x-1.png


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今週の見通し

日経平均週間 15599.66 → 14952.02(-4.15%)
TOPIX週間    1250.83 → 1204.48(-3.71%)
マザーズ週間    950.33 → 890.67(-6.28%)

コア30 -3.09%  大型株 -3.50%  中型株 -4.03%  小型株 -3.86%
東証2部 -3.06%  JASDAQ -2.70%  リート -4.77%  Fリテ -4.5%
騰落レシオ 88.02% → 83.49%

先週の先物  6/17 CME終値15550円 → 6/24 CME終値15120円(-430円)
昼間(国内時間)  合計 -710円  ドル円合計 -2.84円(2.84円の円高)
夜間(海外時間)  合計 +280円  ドル円合計 +0.95円(0.95円の円安)

業種別ランキング
上位  海運-0.6%、小売-1.9%、鉱業-2.2%、情報通信、卸売
下位  ゴム-7.4%、保険-6.9%、電力ガス-6.9%、その他製品、非鉄

今週のスケジュール
6/26(日) スペイン総選挙
6/27(月) (中)工業利益
6/28(火) GDP確報値、ケースシラー指数、消費者信頼感指数、★EU首脳会議(~6/29)、(決)ナイキ
6/29(水) PCEデフレーター、(独)CPI、(講)イエレン&ドラギ&カーニー
6/30(木) 失業保険申請件数、シカゴPMI、(欧)CPI、(日)鉱工業生産、(講)ブラード
7/01(金) ISM製造業指数、(各国)PMI確報値、(中)製造業PMI、(日)CPI、日銀短観
★7/8雇用統計

違う結果であれば、株価の方はともかく(←「前日までの戻しが大きすぎたから」)、ヘッジ需要は縮小して(=Brexitモードが終わって)、次の雇用統計が最大の関心事になっていたことでしょうが、こういう結果だったことで、「VIXが変」からスタートしたBrexitモードが継続せざるを得ないようです。少なくとも米国のVIX「形状」が平時に戻るまでは。

ただし「常に物事を最も早く織り込む(←実需が少ないから)」為替という世界では、ポンドドルが12%幅、ドル円が7.3%幅(7.7円幅)、ポンド円の17.5%幅(27円幅)など、すでに「かなり多くの部分」は織り込んでいると考えます。

ドル円については、購買力平価という視点では、もう「円安ではありません」(円高でもない)。
http://www.iima.or.jp/research/ppp/images/img_gra01_research_gaibu.png
(OECDが発表している購買力平価は昨年が105円程度←今年はもう少し円高方向に振れていると思われる)
ドル建て資産は、長期的な視点に立てば、+2σの時は買えないが中心値に近付けば検討の余地が出てくるということだと思います。短期的には時期が時期だけに(←8月が近づいているという意味)、一度戻した後の(他の要因を巻き込んだ)複合的なリスクオフの芽が出てくることを懸念します。

続き(詳細)は明朝に。

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海外市場動向

6/24
NYダウ  17400.75(-610.32)・・・ -3.39%
S&P500   2037.41(-75.91)・・・ -3.59%
NASDAQ   4707.98(-202.06)・・・ -4.12%
CME日経平均先物 15120円
WTI原油   47.64(-2.47)  金価格 1322.4(+59.3) 2008年以来の上昇率
10年債 前日1.746% → 1.560%
★2年債  前日0.779% → 0.627% 2009年以来の下落率
ユーロドル 前日1.1385/92 → 1.1115/19
ドル円 前日106.13/18 → 102.19/27

※5月耐久財受注 前月比-2.2%(予想-0.5%)
※除く輸送用機器 前月比-0.3%(予想+0.1%)
※ミシガン信頼感指数・確報値 93.5(予想94.1)
※独6月IFO景気動向指数 108.7(予想107.4)
※ジョンソン前ロンドン市長「EU離脱交渉を急ぐ必要はない」
※ECB「ユーロやその他通貨で流動性を供給する用意がある」
※FRB「必要に応じ中銀との既存スワップ協定通じドル資金供給の用意」
※カタルーニャ独立可能、英EU離脱が証明=州首相

★VIX指数 スポット前日17.25→25.76 7月限前日16.68→22.65
※半導体SOX指数 -5.76%
※ラッセル2000指数 -3.81%
※ドイツ10年債利回り 前日+0.09%→-0.05%
※スペイン10年債利回り 前日1.46%→1.63%
(番外)ギリシャ10年債 前日7.78%→8.65%
(番外)ドイツ銀行 -15.89%
※シティ-9.3%、GS-7.0%、JPモルガン-6.9%、キャタピラー-6.6%、
※金融-5.3%、素材-4.3%、資本財-4.1%、★公益+0.5%
※英国-3.15%、ドイツ-6.82%、フランス-8.04%、イタリア-12.48%、ロシア-3.04%、ブラジル-2.82%

1. 全体
ここ↓に表示されているもの以外でも、主なリスク資産は日本時間の13時半(チャートでは21時半)をボトムに(債券とゴールドの場合は高値に)切り返してはいますが、明確な「下ヒゲ」といえるものはありません。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/06/23/20160624_eod16.jpg

2. 米国株
米国株(ダウ)を数字で示すと、先物は「13時半-730ドル→23時-320ドル→5時-620ドル」といった値動き、現物はザックリと「窓が-500ドル・実線は-120ドル」といったところで、実質的にはほぼ安値引けです。
http://www.advisorperspectives.com/dshort/charts/markets/SPX-five-day.png

終値で2040割り込んだのは3/28以来3ヶ月ぶりですが、それよりも昨晩のハイライトはVIXの日中足( http://www.cboe.com/delayedquote/ )で、それを日足にするとこんなヘンテコな形になります。
http://www.advisorperspectives.com/dshort/charts/markets/VIX.png
(以下省略)
そんなことでVIXの先物との相関形状はこのように転じています( http://vixcentral.com/ )。

3. 為替
13時半(↓では0時半)でドル高円高は止まってはいますが、ポンドは1.40↑を回復しておらず、<昨夕>『何よりまずポンドが1.40↑を「確実に」回復しない事には不安定さが継続です。』
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/06/23/20160624_eod10.jpg

4. 金利
長短ともに大きく低下ですが、前日までこれ↓(金利先物)は「利上げ」確率を見るものだったのに、昨日を境に「利下げ」確率を見るものに変わっています。
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html
7月FOMCにおける可能性(9月までは利上げ0.0%)
前日  利上げ11.9%  不変88.1%  利下げ0.0%
昨晩  利上げ0.0%   不変92.8%  利下げ7.2%

<(6/11記述>「この金利レベルであれば」ですが、こういうことが言えると思います。
金利が上がりながらのドル高=良いドル高
金利が下がりながらのドル高=悪いドル高

3週前 → 2週前 → 先週末 → 今週末
NYダウ   17807 → 17865 → 17675 → 17400(-1.5%)
S&P500   2099 → 2096 → 2071 → 2037(-1.6%)
NASDAQ    4942 → 4894 → 4800 → 4708(-1.9%)
ラッセル  1164.1 → 1163.9 → 1144.7 → 1127.5(-1.5%)
SOX指数   705.6 → 699.0 → 689.1 → 675.4(-2.0%)

ドルindex    93.99 → 94.63 → 94.34 → 95.57
ドル円      106.51 → 106.96 → 104.12 → 102.23
ユーロドル   1.1369 → 1.1249 → 1.1274 → 1.1110
豪ドル円    78.45 → 78.85 → 76.93 → 76.41

米国10年債    1.70% → 1.64% → 1.61% → 1.56%
米国2年債    0.77% → 0.73% → 0.69% → 0.63%
ドイツ10年債   0.07% → 0.02% → 0.02% → -0.05%
スペイン10年債  1.47% → 1.43% → 1.55% → 1.63%
日本10年債    -0.09% → -0.14% → -0.15% → -0.17%

VIX指数     13.47 → 17.03 → 19.41 → 25.76
ゴールド    1243 → 1275 → 1294 → 1322
原油      48.62 → 49.07 → 47.98 → 47.64

日経平均(CME) -4.5%
米国ダウ -1.0% S&P500 -1.2%
ドイツ -0.7% イタリア -7.1% 英国 +1.9% スペイン -6.8% フランス -2.0%
(番外)ロシア +0.2%、ギリシャ -9.2%

日経平均 -2.7%
中国 +1.0% 香港 +0.4% 韓国 -1.4% インド -0.8% ブラジル +1.1% 豪州 -0.9%
(番外)ドバイ +1.8%、タイ -0.3%

5. 欧州株
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/06/23/20160624_EU1.jpg
昨晩の下落が大きい最大の理由は「前日までの戻しが大きすぎたから」。したがってPIIGS国を除くと週間ではほとんど下がっていません。逆に、上の表記17ヶ国の中で今週「最も上昇」しているのが英国という漫画のような話なのですが、抜けた側よりも「抜けられた側」の方が痛かったようで、それはカネの出し手が一人減ることで特に脆弱なところほど(EUを通じて英国のカネにたかっていたところほど)金回りが悪くなるという連想かと思います。さらに言えば、通貨安にできる英国と通貨安に「できない」ユーロ弱小国の違いとも言えるのかもしれません。

しかし大して下がっていない英国株も
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=%24FTSE
ドルベースで見ればしっかり下落していますのでご心配なく。
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=EWU
為替が逆向きの日本と比べればわかりやすいです(ドルベースでは碌に下げていない)
円 http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=%24NIKK
ドル http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=EWJ

なお金融株についてはいまさら言うまでもありません
ドイツ銀行 6/14→(+19.7%)→6/23→(-15.9%)→6/24
https://www.bloomberg.co.jp/quote/DBK:GR

このように↓表現して憂慮する方もいます
「Individualism > Nationalism > Globalism」

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本日分

日経平均     14952.02(-1286.33) ・・・ -7.92%
TOPIX      1204.48(-94.23) ・・・ -7.26%
リート指数    1732.29(-86.28) ・・・ -4.74%
上海総合指数   2854.29(-37.67) ・・・ -1.30%

後場時間の先物は15190円~14790円の値動きとなりました。一日を通すと16360円~14790円となります。
前場→後場の間で「15660円-15190円」という広大な窓が出来上がっています。

現物は2倍程度の増加なのに先物は6倍近い増加。ついでに日経レバも過去最高の出来高です。
6/23 前 6579億円・後 9122億円=計15701億円 先物 30269枚(31.1%)
6/24 前13446億円・後19937億円=計33383億円 先物177475枚(82.8%)

前場に記述したものの続き。今のところポンドの安値時間(13時半頃)と諸々がほぼ合致しています(日経平均安値14時・TOPIX安値13時頃)。
ダウ先物     昨晩終値17865  11時半17560  その後安値17184
日本株(CME)   昨晩終値16495  11時半15690  その後安値14790
米10年債    昨晩終値1.75%  11時半1.54%  その後安値1.41%
ゴールド       昨晩終値1263   11時半1283   その後高値1362
ポンド    昨晩終値1.484  11時半1.404  その後安値1.322
円      昨晩終値106.03  11時半103.54  その後安値99.08
日VIX    昨日終値34.73  11時半40.02  その後高値43.62

ポンド(下記チャートを「MAX」で)については、
https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSUK
『長期的に見ると足元の1.4レベルというのは、1985年(プラザ合意)以降ではEU参加「前」も「後」も壁(サポート)になっており、こういったイベントに対して市場の自律的な良識がはたらくことを期待しています。』と前回レポートで記述していたのですが、(まだ誤差の範囲ですが)叶わなかったようです。

なお本日はポンドやユーロなど欧州通貨に対してだけではなく、韓国やインドが「ドル売り」介入していたくらいですから新興国通貨などに対しても立派な「ドル高」日です。
ドルインデックス  昨晩終値93.33   11時半95.01   その後高値96.69
もし将来わが国がドル売り介入に「追い込まれる」ような時が来れば、今の時代は良かったなあと懐古することになるのではないでしょうか。

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前場分

日経平均     15742.40(-495.95) ・・・ -3.05%
TOPIX      1257.53(-41.18) ・・・ -3.17%
リート指数    1795.39(-23.18) ・・・ -1.27%
上海総合指数(11時半) 2876.38(-15.58) ・・・ -0.54%

前場時間の先物は16360円~15660円の値動きとなりました。
15742円というのも前場終値というよりたまたま11時半に通過したのがその値段だったという感じです。

11時半時点の先物出来高
月27395枚 火22909枚 水17775枚 木12951枚 金72462枚

ダウ先物は、+100ドル(7時)→11時半-360ドル。終わったばかりの前日と合算すると、+330ドル(7時)→11時半-130ドル。
主なもの

ダウ先物  6/9終値17973 安値17469 昨晩終値17865 11時半17560
日本株(CME) 6/9終値16590 安値15220 昨晩終値16495 11時半15690
米10年債  6/9終値1.69% 安値1.52%  昨晩終値1.75% 11時半1.54%
ゴールド    6/9終値1272  高値1318  昨晩終値1263  11時半1283

ポンド    6/9終値1.445 安値1.401 昨晩終値1.484 11時半1.404
円     6/9終値107.07 安値103.53 昨晩終値106.03 11時半103.54
日VIX    6/9終値26.66 高値35.99 昨日終値34.73 11時半40.02

と書いている間にずいぶん景色が変わっているようですが、仕手株相場の中でもど真ん中(象徴)はポンドドルですから、とりあえずはコレに則ってすべてが動くことになりそうです。
1.400(6/16安値)→1.500(7時頃)→1.400(11時半)→1.358(12時)

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本日分

日経平均     16238.35(+172.63) ・・・ +1.07%
TOPIX      1298.71(+14.10) ・・・ +1.10%
リート指数    1818.57(-9.16) ・・・ -0.97%
上海総合指数   2891.96(-13.59) ・・・ -0.47%

後場時間の先物は16220円~16080円の値動きとなりました。一日を通すと16220円~16000円となります。

皆さんがBrexit意識前まで戻してしまっている中、そして誰もいない中、いまだに40%近い空売り比率を誇る市場にも、後場は(ドル円による援護不要の)「小さな助け舟」が来たようです。
前場のみ  大型+0.52% > 中型+0.28% > 小型-0.01%
後場のみ  大型+0.75% ≒ 中型+0.59% ≒ 小型+0.74%

6/23 前 6579億円・後 9122億円=計15701億円 先物30269枚(31.1%)
5/30 前 7245億円・後 8359億円=計15604億円 先物28402枚(30.9%) ← 最少日

先週(-6.0%の週)の主体別動向
先週も買い越し主体は断トツに事業法人(3533億円=NTT分+1000億円程度)。大きいのはせいぜい今月いっぱいでしょうけど。外国人売りは裁定減少分程度です。
外国人  現物 -2208億円 先物 -3404億円(225 -1530億円、TOPIX -1874億円)
信託銀行 現物 +213億円 先物 -463億円(225 -163億円、TOPIX -300億円)
個人   現金 +1516億円 信用 +372億円

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前場分

日経平均     16143.24(+77.52) ・・・ +0.48%
TOPIX      1289.66(+5.05) ・・・ +0.39%
リート指数    1810.08(-17.65) ・・・ -0.97%
上海総合指数(11時半) 2901.63(-3.92) ・・・ -0.13%

前場時間の先物は16130円~16000円の値動きとなりました。

最初に「6」という数字を打ち込んだ記憶はほとんどないです。
6/23 前 6579億円              先物12951枚(11時半)
11時半時点のダウ先物は+89ドルですから前晩と合わせると+40ドルくらい。

米国時間内の2発(0時半と2時)が「離脱>残留」で、引け後の3発が「離脱<残留」と、よくできていますが、VIXが動くのは米国時間内ですから0時半からダダ上がりでした。
前日18.48→0時半18.60→引け21.17
http://www.advisorperspectives.com/dshort/charts/markets/VIX.png
VIX先物はそこまで動いていないとか細かいことを言えば切りがないですが、こういうこと↓です。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/06/21/20160622_EOD8.jpg
イベントとして敬意を表しているだけ(=万が一に備えているだけ)。

ところでポンドという通貨は、離脱or残留という視点からは離れて、「それをネタにした(それにかこつけた)」ただの力比べ・殴り合い・仕手戦になっているのではないでしょうか。

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本日分

日経平均     16065.72(-103.39) ・・・ -0.64%
TOPIX      1284.61(-9.29) ・・・ -0.72%
リート指数    1827.73(-29.36) ・・・ -1.58%
上海総合指数   2905.55(+26.99) ・・・ +0.94%

後場時間の先物は16120円~15990円の値動きとなりました。一日を通すと16120円~15930円となります。

ほぼ昨日の後場レンジの中に一日いたということで孕み足でした。昨日と本日の合算だとこうなります。
N+0.63% T+0.42%
大型+0.70% 中型+0.15% 小型-0.35%
マザ-1.54% ジャス-0.06% 2部-0.12%
マイナスは、昨日の上げよりも今日の下げの方が大きかったという意味ですからそれは孕みではありません。昨日も今日も誰もいない中で指数の買戻しだけ。
6/20 前 8516億円・後10558億円=計19074億円 先物50693枚(42.3%)
6/21 前 8069億円・後 9727億円=計17796億円 先物45022枚(40.4%)
6/22 前 7675億円・後 9364億円=計17039億円 先物38880枚(36.5%)

日銀の買い入れもわずか350億円程度とはいえ売買代金が1兆7000億円しかなければ(誰もいなければ)、それなりな量(売買代金が3兆4000億円の時の700億円に相当)として認識されるようです。

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前場分

日経平均     16002.60(-166.51) ・・・ -1.03%
TOPIX      1279.62(-14.28) ・・・ -1.10%
リート指数    1847.56(-9.53) ・・・ -0.51%
上海総合指数(11時半) 2878.95(+0.40) ・・・ +0.01%

前場時間の先物は16090円~15930円の値動きとなりました。

今朝の続きです(債券・商品・為替と、それぞれの安値を付け加え)。
Brexit懸念については、実質的にはアンケートで「45:55」の結果を得た6/10から始まっているので(当日のVIXが14.64→17.03)、その前日(まだあまり気にしていなかった段階)と比較するとこのようになります。
米国株     6/9終値2115   安値2050  昨晩終値2083(6/20高値2100)
ドイツ株     6/9終値10088   安値9432   昨晩終値 10015
英国株     6/9終値6231   安値5899   昨晩終値 6226
日本株(CME)  6/9終値16590   安値15220   昨晩終値 16115

米10年債     6/9終値 1.69%   安値1.52%   昨晩終値 1.70%
米2年債     6/9終値 0.76%   安値0.69%   昨晩終値 0.76%
独10年債     6/9終値 0.03%   安値-0.03%  昨晩終値 0.05%
原油        6/9終値 50.56   安値46.40   昨晩終値 48.85
ゴールド        6/9終値 1272   高値1318    昨晩終値 1272

ポンド      6/9終値 1.445    安値1.401   昨晩終値 1.464
ユーロ     6/9終値 1.131    安値1.113   昨晩終値 1.125(6/20高値1.138)
円        6/9終値 107.07   安値103.53    昨晩終値 104.77

米VIX      6/9終値 14.64   高値22.89   昨晩終値 18.48
欧VIX      6/9終値 25.84   高値42.15   昨晩終値 34.47
日VIX      6/9終値 26.66  高値35.99  昨日終値 32.01 → 本日前場34.25

今朝記述の『多くのものが「Brexit意識前」の時点まで戻して足を止めているのに対して、当てはまらないのはポンド(戻し過ぎ)と円(戻さなさ過ぎ)です。』という箇所の意味がわかりやすいと思います。日本株は戻していないように見えるかもしれませんが、ドル建てでは昨日までにキッチリと元に戻しています(だから昨日、チャートを載せました)。また原油は今は蚊帳の外(材料視されていない)です。
ただしVIXは、(以下略)

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本日分

日経平均     16169.11(+203.81) ・・・ +1.28%
TOPIX      1293.90(+14.71) ・・・ +1.15%
リート指数    1857.09(+11.47) ・・・ +0.62%
上海総合指数   2878.56(-10.25) ・・・ -0.35%

後場時間の先物は16170円~15950円の値動きとなりました。一日を通すと16170円~15710円となります。

日中値幅が400円を越える日などはゴロゴロありますが(本日は432円)、売買代金が2兆円割れで400円越えなどという日はザラにはありません(少なくともこの1年では一度も無い)。
6/17 前 9043億円・後15701億円=計24744億円 先物54335枚(34.3%)
6/20 前 8516億円・後10558億円=計19074億円 先物50693枚(42.3%)
6/21 前 8069億円・後 9727億円=計17796億円 先物45022枚(40.4%)

http://market.newsln.jp/apps/market/quotes?lang=ja&r=6m&c=1010&c2=1011+1101&t=large&more=&t=large

本日のNT倍率は12.496倍でした。
昨年前半までのNT倍率上昇とは、裁定買い残増加とほぼ同義であり同時にFリテなどの上昇と絡んでNを押し上げることによるもので、ある意味(?)積極的と言える数字でしたが、今年に入ってからは裁定買い残などは最低限の在庫(10億株)すら吐き出すほどですからNを押し上げるなどという力は全くはたらかず、金融株が相対的に売られることでTOPIXを押し下げてしまう結果としての数字です。
6/17時点の買い残は7.55億株まで減ってしまい、仮にゼロになったとしてももう1兆円程度の売り圧力にしかなりません。

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