株の中級者を必ず勝たせる!

先物と現物株についてファンダメンタルズとテクニカルを融合させて解説。

本日分

日経平均     18496.69(+136.15) ・・・ +0.74%
TOPIX      1490.62(+13.42) ・・・ +0.91%
リート指数    1789.86(+6.17) ・・・ -0.21%
上海総合指数   3222.24(+22.59) ・・・ +0.71%

後場時間の先物は18500円~18420円の値動きとなりました。前場の18510円~18410円がそのまま一日の高安となります。

久しぶりの陽線で、後場だけに限ると、N+0.34% T+0.47%(大型+0.49%・小型+0.50%)。
動きたい人がいれば"先物主導(N)"で18580円~18360円と書きましたが、逆に先物主導で動きたい人がいなかったのでVIX低下を伴ってジリ高(T)したという感じです(VIX終値は17.28でした)。Nしか見ない人は「値がさ株の上げが寄与」と解説されています。

そういえば最近はアベノミクスという言葉をめっきり聞かなくなりました。確か何本も矢があったはずですが、当たった・当たらない以前に、外的要因からの「ラッキー」が重なったことで「(あくまでも国内要因としての)アベノミクスでぇ」とは関連付けづらくなり、消えかかっているようです。
グーグルトレンドで検索
Abenomics(米国)  2013年6月100 2014年11月98 今年最高は2月40 直近15
アベノミクス      2013年5月100 2014年11月49 今年最高は7月21 直近 4

ところで「トランプ氏保有の企業株式、すべて売却済み=政権移行チーム」だそうです。
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iN3cPQoa6CxA/v0/360x-1.jpg
上の赤部分が売却時期だそうで、トランプがトランプラリーに乗れなかったと笑い話にされています。

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前場分

日経平均     18433.79(+73.25) ・・・ +0.40%
TOPIX      1483.60(+6.40) ・・・ +0.43%
リート指数    1779.91(-3.78) ・・・ -0.21%
上海総合指数(11時半) 3191.22(-8.43) ・・・ -0.26%

前場時間の先物は18510円~18410円の値動きとなりました。

本日も先物に「1円単位の端数」が多く見られること、「欧州の金融株高の飛来」が目立つ、といったことくらい。
12/05 前10909億円・後12028億円=計22937億円  高値 9:08 安値 12:48
12/06 前11677億円・後15258億円=計26935億円  高値 9:06 安値 12:31
12/09 前12691億円                     高値10:10 安値 11:10

ダラダラ継続(すべて終値ベース)
米国VIX  金曜14.12→月曜12.14→火曜11.79(8/19以来、年初来9番目に低い数値)
欧州VIX  金曜22.62→月曜18.96→火曜17.63(10/21以来、年初来5番目に低い数値)
日本VIX  金曜20.86→月曜18.96→火曜18.36→現在17.67(このまま引ければ年初来安値10/28=18.16を更新)

こちらはドル高のピーク=人民元安のピークを境にやや軟調気味
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$SSEC
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$USD

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本日分

経平均     18360.54(+85.55) ・・・ +0.47%
TOPIX      1477.20(+10.24) ・・・ +0.70%
リート指数    1783.69(+2.20) ・・・ +0.12%
上海総合指数   3199.65(-5.06) ・・・ -0.16%

後場時間の先物は18430円~18310円の値動きとなりました。一日を通すと18500円~18310円となります。

位置が100円違うだけで昨日の後場足そのままでした。その昨日より少ない値幅なのに売買代金はドカッと増えているのですから、SQ絡みなのか、大引けでインデックスの大口売買があったようです(Fリテなどでご確認を)。
12/02 前13899億円・後16279億円=計30178億円 N76407枚(46.5%) T81830枚
12/05 前10909億円・後12028億円=計22937億円
12/06 前11677億円・後15258億円=計26935億円

「5日連続陰線」ということ以外に何も無いので、話題のレーガン時代の「双子の赤字」の様子を貼っておきます(青が財政赤字、ピンクが貿易赤字、図の下方向が赤字拡大)。
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/ic2ozfnnsFic/v1/-1x-1.png
レーガンの任期は1981年1月からで、1985年9月がプラザ合意。前半はドル高を放置した(放置せざるを得なかった)ことによる「悪い」貿易赤字(輸出減少)、後半は減税効果などによる景気回復で「良い」貿易赤字(輸入拡大)だったと理解しています。

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前場分

日経平均     18370.83(+95.84) ・・・ +0.52%
TOPIX      1477.23(+10.27) ・・・ +0.70%
リート指数    1779.34(-2.15) ・・・ -0.35%
上海総合指数(11時半) 3206.65(+1.94) ・・・ +0.06%

前場時間の先物は18500円~18330円の値動きとなりました。

せっかくですので昨日の続き。
(行って来い後の)11/10終値17300円 → 本日11時半18370円(+1070円)
昼間だけのトータル  -340円
夜間だけのトータル  +900円
残り(隙間)のトータル  +510円

例の件については週末段階で、(土曜記述)『多少なりともヘッジは入っているようですが(欧州VIX)、すでに信認を得る方が「まさか」になってしまっている感じです。』だったので、「多少なりとも」のヘッジは各地域で買い戻されたようです。
米国VIX  木曜14.07 → 金曜14.12 → 昨晩12.14
欧州VIX  木曜22.60 → 金曜22.62 → 昨晩18.96
日本VIX  木曜20.26 → 金曜20.86 → 昨日19.28 → 現在18.58

ただし投票結果は全然「まさか」ではありませんでしたし、しかも大したヘッジは入っていなかったのですから、敢えてこれをキッカケにリスクオンしていくような事柄ではないと思います(その意味ではBrexitやトランプとは異なる)。

親切にもダウのRSIが70を越えた箇所だけを黄色に塗ってくれているチャートもあります。http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/412706666
ちなみにドルインデックスの方はユーロの大逆転によって、70↑が耐え切れずという形状になりました。http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/458080318

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本日分

日経平均     18274.99(-151.09) ・・・ -0.82%
TOPIX      1466.96(-11.02) ・・・ -0.75%
リート指数    1781.49(-6.25) ・・・ -0.35%
上海総合指数   3204.71(-39.13) ・・・ -1.21%

後場時間の先物は18320円~18220円の値動きとなりました。一日を通すと18380円~18220円となります。

先物で見たときに、11/9と11/10で行って来いになった時の終値が17300円で本日終値が18260円ですからこの間で960円幅の上昇です。その間の「中身」は、
昼間だけのトータル -240円
夜間だけのトータル +840円
残りのトータル    +360円
残りとはわずかな隙間時間(15:15~16:30と5:30~8:45)のことで、本日もそこで昼間終値18260円→夜間始値18360円です。いずれも現物取引の無い時間帯。

ちなみにこの間で、
日本人   960円(+5.5%)も上がった
アメリカ人  3.65ドル(-2.2%)も下がった

本日は立派な記事を見かけました。
「ドル高円安」はいつまでどこまで続くのか
投機筋のポジションだけを見ると間違える
http://toyokeizai.net/articles/-/148146
<抜粋>2014年夏場にドル円100円前後で推移していた時期には、円高・円安市場の見通しは分かれていたが、同年8月に筆者は、・・・という構図を見抜き、円安見通しを述べていた。

何が立派かと言うと、こういう記事↓を書いたことは忘れて大昔の自慢をすることはなかなかできないことです。
「2016年、円高に転じるリスクは低下している」(2015年12月28日記)
金融緩和継続の姿勢を示した日銀の補完措置
http://toyokeizai.net/articles/-/98327
<抜粋>政策の方向性の違いを踏まえれば、当面円高に向かう可能性は低いだろう。2016年央までは、120-125円のレンジで推移するとみている。

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前場分

日経平均     18309.07(-117.01) ・・・ -0.64%
TOPIX      1467.12(-10.86) ・・・ -0.73%
リート指数    1784.42(-3.32) ・・・ -0.19%
上海総合指数(11時半) 3209.75(-34.09) ・・・ -1.05%

前場時間の先物は18380円~18290円の値動きとなりました。

ここまでのところ、日経ボラティリティー指数が前日20.86→現在19.18(11時半)と低下する程度の「まさか」度合いのようです。
11時半時点  ドイツ株先物-0.61%  ダウ先物-26ドル(-0.13%)
これで今週のECB理事会の結論はまとまりやすくなったのではないでしょうか。

まだ数時間ですが、今のところのユーロ円の値幅はちょうどトランプ日くらい。
11/9 2.36円  本日 2.40円 
違いは、11/9がドル円が主(ユーロドル従)だったのに対し、本日はユーロドルが主(ドル円が従)である点。いずれにしても6/24の値幅12.58円と比べればゴミのような値動きです。なおユーロドルが主であるため、特にドル高ではないですがドルインデックスは上昇です。

12/01 前15893億円・後17018億円=計32911億円 N90155枚(50.9%) T91913枚
12/02 前13899億円・後16279億円=計30178億円 N76407枚(46.5%) T81830枚
12/05 前10909億円       メジャーSQ週なので先物出来高は参考にならず

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今週の見通し

日経平均週間 18381.22 → 18426.08(+0.24%)
TOPIX週間    1464.53 → 1477.98(+0.92%)
マザーズ週間    911.65 → 907.02(-0.51%)

カッコ内は前週
コア30 +1.47% 大型株 +1.22%(+2.85%) 中型株 +0.35%(+2.85%) 小型株 +0.92%(+1.78%)
東証2部 +1.05%  JASDAQ +0.90%  リート +2.38%  Fリテ -1.7%
騰落レシオ 133.58% → 123.41%

騰落レシオは水曜(12/7)以降の7営業日(12/15まで)は下がりにくくなります。もし10/25のピークを更新することがあるとすればこのタイミングしかありません。

業種別ランキング ザ・二極化=米国のコピー
上位  鉱業+8.2%、証券+8.0%、銀行+6.9%、石油石炭、海運+3.9%
下位  ゴム-2.5%、薬品-1.9%、空運-1.8%、精密、陸運

先物  11/25 CME終値18360円 → 12/2 CME終値18365円(+5円)
昼間(国内時間)  合計 -270円  ドル円合計 -1.09円(1.09円の円高)
夜間(海外時間)  合計 +275円  ドル円合計 +1.57円(1.57円の円安)

今週のスケジュール
12/4(日) 伊国民投票
12/5(月) ISM非製造業指数、LMCI、(中)深香の直通列車開通、(講)黒田、カーニー、ダドリー、エバンス、ブラード
12/6(火) 貿易収支、製造業受注、(豪)政策金利
12/7(水) (講)岩田
12/8(木) 失業保険申請件数、★ECB理事会、(中)貿易収支、(日)GDP改定値、景気ウォッチャー
12/9(金) ミシガン指数、★OPEC非加盟国との会合、(中)CPI、(日)法人企業予測、★メジャーSQ
12/14 FOMC、12/15英中銀会合、12/20日銀会合

一週間前に記述したこと。
・経済指標はいつも述べているように「今さら」12月の利上げ云々は関係ないので、足元のドル高を肯定する数字になるかどうかだけ。
⇒ 雇用統計も含めて少なくとも否定する数字ではなかった。
・FED関係者の講演も足元の「ドル高に対する見解」のみ
⇒ 軽量級しか登場していませんが(中量級は金融政策には触れず)、「さらに進んだ場合」の懸念は表明しても足元程度に関してはスルー。
・ベージュブックもその点(ドル高への懸念の有無)のみが焦点です
⇒ 「一部は」向かい風になっているという記述程度
・イタリアの件はBrexitやトランプのような「まさか」という位置付けではないので(すでにある程度は「まさか」を織り込んでいる)、こちらは銀行株指数への波及有無の一点のみです。
http://jp.investing.com/indices/ftse-italia-banks-advanced-chart

今週は、イタリア国民投票を通過するとイベントとしてはECB理事会とOPECが非加盟国との会合(ドーハ)くらいです。後者はすでにほぼ決まっていること(ロシアの30万バレル減産など)を正式決定するだけなので波乱は無い予定。前者はそれこそイタリアの結果次第かと思いますが、流れ的にはテーパリング(ユーロ高要因)とQE期間延長(ユーロ安要因)を「セット」で決める方向ではないかと思われ、それをイタリアの結果が邪魔するかどうかといったところです。9/8のECB理事会後のドラギ発言が9/9の米金利高に結び付いた経緯があるだけに今週の中では最も金利が動きやすい日だと思います。

イタリアが否決の場合、将来的な「リスクの発展」には遠大なものがあるにせよ、それも膨大なプロセスを通過しながらの話です。鬼に笑われそうですが、今回の結果によって5月のフランス大統領選挙・9月のドイツ議会選挙の間くらいにEU離脱の国民投票といったスケジュールになるとその頃は大変そうですが、今は季節的に良い時期(月)ですので「遠大な(面倒な)」シナリオを作るような時ではなさそうです。
https://lplresearch.files.wordpress.com/2016/12/12-01-16_blog_fig1.png
https://pbs.twimg.com/media/CysyzE0XAAA5hn1.jpg

ドル預金の国はメジャーSQがあるのでその需給によっては一時的にドル預金と離れる時間もあるかもしれません。いずれにせよドル預金と一緒に動いているだけだとこちら↓の状態から変わっていないということになります。
(5/11記事)トヨタ社長、ここ数年の決算「為替による追い風参考記録」 
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL11HS9_R10C16A5000000/

参考までに、野村HDと日経平均の違い(すべて終値ベース)
2000年  野村高値 2/10  日経高値 4/12
2007年  野村高値 2/23  日経高値 7/09
2013年  野村高値 5/22  日経高値 12/30

続き(詳細)はいつものように明朝のメールにて。

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海外市場動向

12/02
NYダウ  19170.42(-21.51)・・・ -0.11%
S&P500   2191.95(+0.87)・・・ +0.04%
NASDAQ   5255.65(+4.55)・・・ +0.09%
CME日経平均先物 18365円
WTI原油 51.68(+0.62)  金価格 1177.8(+8.4)
10年債 前々日2.450% → 2.383%
2年債  前々日1.147% → 1.096%
ユーロドル 前日1.0657/65 → 1.0670/75
ドル円 前日114.00/04 → 113.54/62

※11月非農業部門雇用者数 前月比+17.8万人(予想+18.0万人)
※11月失業率 4.6%(予想4.9%)
※11月平均時給 前年比+2.5%(予想+2.8%)

※VIX指数 スポット前日14.07→14.12 12月限前日15.03→15.08
※半導体SOX指数 +1.30%
※ラッセル2000指数 +0.03% ※15日続騰→4日続落で止まる
※ドイツ10年債利回り 前日+0.37%→+0.28%
※イタリア10年債利回り 前日2.05%→1.90% ※11/10以来の低水準
(番外)英国10年債 前日1.50%→1.38%
(番外)ドイツ銀行 -1.98%
※AMT+4.4%、インテル+1.1%、スターバックス-2.2%、GS-1.4%
※公益+0.9%、生活必需品+0.6%、金融-1.1%、一般消費財-0.5%
※英国-0.33%、ドイツ-0.20%、フランス-0.70%、イタリア-0.07%、ロシア+0.27%、ブラジル+1.36%

雇用統計は、しばらく上がっていたもの(賃金=下段の赤線)が止まり、
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/11/29/wages%20nov.jpg
しばらく止まっていたもの(失業率)が下がりで、
http://gogogofx.com/contents/usadata/firedlong.html
ニュートラルかと思いますが、3回目以降の利上げ確率はこのように(今年の12月分は「必要ない」のでとうの昔に外しています)。
11/18時点  3月16% → 6月55% →9月73%
11/23時点  3月22% → 6月61% →9月75%
前日(12/1)   3月16% → 6月54% →9月71%
昨晩(12/2)   3月11% → 6月50% →9月68%

先行指標(ソフトデータ)はすさまじく改善していますがそれらがオバマ(民主党)の功績ではないのと同様、今回の雇用統計はともかくそれ以外のハードデータが良好なのもそれはトランプの功績ではありません(ヒラリーでも同じだった)。ましてや雇用などは遅行指標ですから今回の雇用統計の特徴は民主党時代(?)のままです。

現実に始まるのは来年10月の財政年度からですが、今は先食いのそのまた先食いをしているイメージです。ただし先食いでも人々の「インフレ期待( https://fred.stlouisfed.org/series/T5YIFR )」を通じて金利やドルが動いてしまうと相応の反応は先に出てしまうわけで(例えばBrexitも同様=まだ実際にBrexitしていない)、先食い状態がずっと続くことは考えられますが、「先食いのそのまた先食い」という部分は不要になる可能性が高いと思います。それは「ドル高警戒コメント」やFOMCの変化(アクセルに対してブレーキ役を果たす宣言)などで見られることでしょう。

市況の方は、ダウなどは5/27(休場前日)に次いで年初来2番目に値幅が小さかった日ですから、値動きを「無理に」雇用統計と結び付ける必要もありません。
http://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/c0/c04f79a885e8bb2219cdac93d3799b5c.png
昨日書いた【すべて金利が上昇している日&ゴールドマンが上昇している日(5日)。そして金利が落ち着くと反対売買(残り11日)】の後者の日だったということだけです。これも↓SPではなくダウを当てはめればかなり金利に近い動きになっているはずです。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/12/02/20161202_EOD9.jpg

3週前 → 2週前 → 先週末 → 今週末
NYダウ   18847 → 18867 → 19152 → 19170(+0.1%) 12月1日
S&P500   2164 → 2181 → 2213 → 2191(-1.0%) 11月25日 ※1
NASDAQ    5237 → 5321 → 5398 → 5255(-2.6%) 11月25日
ラッセル  1282 → 1315 → 1347 → 1314(-2.4%) 11月25日
SOX指数   837.2 → 872.6 → 890.9 → 847.7(-4.8%) 11月25日

ドルindex    99.05 → 101.28 → 101.55 → 100.86 11月24日
ドル円      106.67 → 110.87 → 113.06 → 113.54 11月30日 ※2
ユーロドル   1.0850 → 1.0591 → 1.0584 → 1.0670 11月24日
豪ドル円    80.54 → 81.39 → 84.07 → 84.65 12月2日

米国10年債    2.14% → 2.35% → 2.36% → 2.38% 12月1日
米国2年債     0.91% → 1.07% → 1.12% → 1.09% 12月1日
ドイツ10年債    0.31% → 0.27% → 0.24% → 0.28% 12月1日
英国10年債    1.36% → 1.45% → 1.42% → 1.38% 12月1日
イタ10年債     2.02% → 2.09% → 2.09% → 1.90% 11月24日
日本10年債    -0.02% →+0.04% →+0.04% →+0.04% 不明(笑)

VIX指数      14.17 → 12.85 → 12.34 → 14.12 11月25日
(番外)欧州VIX  21.96 → 20.37 → 20.41 → 22.62
ゴールド     1224 → 1208 → 1178 → 1177  12月1日
原油       43.41 → 45.69 → 46.06 → 51.68 12月2日 ※3

右側の数字はトランプ後の高値日もしくは安値日です(終値ベース)。日本人が愛用するのはダウとドル円だけですから多少感覚が「ずれている」のではないでしょうか。金利とそれ以外がずれているのはトランプではなくOPECが要因です。

※1 株式は向きが変わったということではなく先週の足への「きれいな」孕み足。
http://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/e6/e6953e88debb2553e22bc51dd2ca14a4.png
こちらはトランプ後。上から、ラッセル・輸送株・ダウ・SP・ナス
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/12/02/20161202_EOD21.jpg

※2 為替。緑が一番上にあるということはクロス円が上がっているということです。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/12/02/20161202_EOD8.jpg

※3 9/28のシナリオ(3250~3300)の下限で着地(3250)したのですから、10月高値までというのは誰でも考えやすいところです。
http://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/458066033
こちらは米国の稼働リグ数(緑)を3~4ヶ月程度「後ろにずらして」生産量(青)と重ね合わせているものです。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/12/02/20161202_rig1.jpg
少なくとも供給面においては、アッチを減らしてもコッチが増えれば変わらなくなってくるわけで、今はアッチだけを気にしている時期(来週も)。さらに言えば需要面のことを意識していない時期です。

カッコ内は前週の騰落率
日経平均(CME) +0.0%(+1.8%) ※ドル預金+0.4%(+2.0%)
米国ダウ+0.1%(+1.5%) S&P500-1.0%(+1.4%)
ドイツ-1.7%(+0.3%) ★イタリア+3.4%(+1.5%) 英国-1.6%(+0.9%) スペイン-0.8%(+0.6%)
フランス-0.5%(+1.0%) ★ロシア+3.1%(+2.8%) ギリシャ-1.5%(+1.8%)

日経平均 +0.2%(+2.3%)
中国-0.5%(+2.1%) 香港-0.7%(+1.7%) 韓国-0.2%(-0.0%) インド-0.3%(+0.6%)
ブラジル-2.0%(+2.6%) 豪州-1.1%(+2.7%) メキシコ-1.7%(+2.2%)

目立つのはロシアとイタリアです。前者はわかりやすいですが、後者はECBのコメント以降、銀行株指数が週間で+5.2%と大きく買い戻されており、上述のように金利も11/10の水準まで落ち着いています。多少なりともヘッジは入っているようですが(欧州VIX)、すでに信認を得る方が「まさか」になってしまっている感じです。ちなみにオーストリアの方は前週+1.3%→今週-0.5%と他のユーロ圏諸国並みでした。

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本日分

日経平均     18426.08(-87.04) ・・・ -0.47%
TOPIX      1477.98(-5.29) ・・・ -0.36%
リート指数    1787.74(+3.17) ・・・ +0.18%
上海総合指数   3243.84(-29.47) ・・・ -0.90%

後場時間の先物は18440円~18310円の値動きとなりました。一日を通すと18480円~18310円となります。

毎日わずかな時間に何をやっているのやら。
水曜  現物終値18308  先物終値18380  +72円
木曜  現物終値18513  先物終値18400  -113円
金曜  現物終値18426  先物終値18330  -96円

銀行セクターの売買代金が5057億円で11/16に次いで二番目の規模。銀行は新規買いと利食い売りと踏み上げとヤレヤレ売りがゴチャゴチャしているようです。
11/30 前10304億円・後22188億円=計32492億円 N49571枚(27.9%) T46585枚
12/01 前15893億円・後17018億円=計32911億円 N90155枚(50.9%) T91913枚
12/02 前13899億円・後16279億円=計30178億円 N76407枚(46.5%) T81830枚

近隣諸国はこんな感じです。
中国-0.90% 韓国-0.66% 豪州-1.04% 香港-1.19%(16時) 台湾-0.80%
実は大の仲良し(通貨の関係を考えればわかりやすいです)。
中国  それまでの高値8/15  足元の高値11/29
米国  それまでの高値8/15  足元の高値11/25
その中国は最近短期金利の上昇が目立っています。
http://www.shibor.org/shibor/web/ShiborJPG_e.jsp
従来は、連休前などのタイミングでO/Nや1Wが上がっていただけで(銀行の資金需要)、それを大変だぁと騒いでいる人もいたのですが、今回は全ての短期金利が上がっているので何かしらの理由で「締めている」ようです。← 11/30「欧州時間序盤」メールをご参照

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前場分

日経平均     18425.45(-87.67) ・・・ -0.47%
TOPIX      1480.79(-2.48) ・・・ -0.17%
リート指数    1790.55(+5.98) ・・・ +0.34%
上海総合指数(11時半) 3265.11(-5.80) ・・・ -0.18%

前場時間の先物は18480円~18370円の値動きとなりました。
N先物  昨日午前37418枚→午後52737枚→本日11時半31444枚(値幅の割には多い)
T先物   昨日午前39747枚→午後52166枚→本日11時半35143枚

今朝記述のものに少々追記します。
大統領選挙直後
11/09  ダウ+1.40% > ナス+1.11%  金利1.85→2.06% GS+5.9%
11/10  ダウ+1.17% > ナス-0.81%  金利2.06→2.14% GS+4.3%
11/14  ダウ+0.11% > ナス-0.36%  金利2.14→2.26% GS+2.6%
OPEC総会直後
11/30  ダウ+0.01% > ナス-1.05%  金利2.29→2.39% GS+3.5%
12/01  ダウ+0.36% > ナス-1.36%  金利2.39→2.45% GS+3.3%
すべて金利が上昇している日&ゴールドマンが上昇している日。そして金利が落ち着くと反対売買。

米国は大統領選挙後16営業日経過なのですが、その間の金利上昇分(1.85%→2.45%=+0.60%)のうち上記5日だけで+0.57%を稼ぎ、残りの11日合計では+0.03%。つまり金利上昇日に「限って」上のような現象が起きているわけです。

同様に、ゴールドマンは16営業日で+44.71ドル(+24.5%)のうち、上記5日だけで+39.07ドル(+21.5%)、残り11日合計では+3.1%

逆側ですと、FANGの一角フェイスブックは16営業日で-9.12ドル(-7.3%)のうち、上記5日だけで-13.13ドル(-10.5%)、残り11日合計では逆に+3.2%(GSと同程度)。

言うまでもないですが、金魚のフン(失礼、三菱UFJ)も上記5日の「翌日」は必ず上昇で、具体的には、上記5日の翌日(本日前場含む)が+182.0円、残りの11日の翌日合計では+35.9円。

<9/29前場分(9/28がOPECの暫定合意)>
このサプライズネタを一番喜んでいるのは日銀総裁ではないでしょうか。
⇒ 暫定合意がそのまま決定されたので日銀はニッコリ。

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本日分

日経平均     18513.12(+204.64) ・・・ +1.12%
TOPIX      1483.27(+13.84) ・・・ +0.94%
リート指数    1784.57(-12.32) ・・・ -0.69%
上海総合指数   3273.31(+23.27) ・・・ +0.72%

後場時間の先物は18730円~18400円の値動きとなりました。一日を通すと18760円~18400円となります。

レポート作業で全く見ていませんでしたので数字のみ。必ずではないですが、やはり「1日(月が替わる日)」と「16日(15日を跨ぐ日)」はよく動きます。ダウ先物は少なくとも15時までの間は上下わずか30ドル

昨日比で残ったのはドル預金分だけ
ドル円  火15時112.02→水15時112.77→今朝114.42→11時半114.48→木15時114.00
円建て  火15時18307 →水15時18308 →今朝18615 →11時半18722 →木15時18513
ドル建て 火15時163.42→水15時162.34→今朝162.69→11時半163.54→木15時162.39

先物出来高  午前37418枚 → 午後52737枚
N +2.26% → -1.12%   T +1.86% → -0.90%
大 +2.01% → -0.89%  中 +1.77% → -0.97%  小 +1.24% → -0.77%
M +0.30% → -0.57%  J +0.30% → -0.47%
銀行 +3.15% → -0.93%  証券 +4.64% → -0.92%
薬品 +0.27% → -0.81%  食品 +0.59% → -0.83%

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前場分

日経平均     18722.38(+413.90) ・・・ +2.26%
TOPIX      1496.80(+27.37) ・・・ +1.86%
リート指数    1796.70(-0.19) ・・・ -0.01%
上海総合指数   3272.91(+22.88) ・・・ +0.70%

前場時間の先物は18760円~18560円の値動きとなりました。

10時までは「いつも通り」の窓空け日でしたが、10時半以降は窓空け日としては「非常に珍しいもの」を見ているような気がします。
そんなことでこんな数字に。
11/29 前 9761億円・後13319億円=計23080億円 N39733枚(31.5%) T44713枚
11/30 前10304億円・後22188億円=計32492億円 N49571枚(27.9%) T46585枚
12/01 前15893億円                    N36420枚(11時半)

OPEC総会は報じられている通りですが(2038原油ブルETFはストップ高)、米国株は月末要素もあって下落で、ラッセル2000は15連騰の後3連敗です。ダウはプラスに「見えています」が、新財務長官の出身母体1銘柄がお祝いに50ドルも嵩上げしてくれているからです。昨晩の経済指標も非常に良好で、アトランタ連銀のGDPナウも4QのGDP見通しが大幅に「下方修正」されています。
https://www.frbatlanta.org/-/media/images/cqer/research/gdpnow/gdpnow-forecast-evolution.gif

11月の結果。
ザ・独り勝ち。米国株(緑)以外の固まっているものは、米国を除いた世界株・新興国債券・先進国債券・米国債・新興国通貨
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/11/23/20161130_EOD16.jpg
業種別(Utilitiesは公益セクター)
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/11/23/20161130_EOD5.jpg
金利。上から米国・イタリア・スイス・英国・ドイツ
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/11/23/20161130_EOD9.jpg
日本人的にはドル円が「上がった」ですが、世界的に見ればJapanese Yen -8.9% 「worst」 since August 1995、です。それの「究極」がこちらでしょうか。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/11/23/20161129_stocks.jpg


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本日分

日経平均     18308.48(+22.87) ・・・ +0.01%
TOPIX      1469.43(+0.86) ・・・ +0.06%
リート指数    1796.89(+20.97) ・・・ +1.18%
上海総合指数   3250.03(-32.89) ・・・ -1.00%

後場時間の先物は18380円~18280円の値動きとなりました。そのまま一日の高安となります。

昨年11月末記述
『いくら月末とは言え、一日の中で大型株指数が「安値引け」で小型株指数が「高値引け」だったのは笑えます。大型株-1.16%・小型株+0.29%。』
今年11月末
『いくら月末とは言え、一日の高安を最後の15分+αで動き切ってしまったのは笑えます(先物)。』

次にリート指数
http://quote.jpx.co.jp/jpx/template/quote.cgi?F=tmp/real_index&QCODE=155
直近3ヶ月で1.0%を超えて上昇したのは6日しかないのですが、そのうち3日は月末日です(しかも揃って高値引け)。偶然なのでしょう。
9月末日+1.32% 10月末日+1.45% 11月末日+1.18%

これは関係ないですが上海総合指数が1.0%を超える下落となったのは9/26以来実に2ヶ月ぶりのことです(11/9も-0.62%なので)。http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$SSEC
米国株は10/11以来ありません。

11/28 前11152億円・後12394億円=計23546億円 N58718枚(45.6%) T57883枚
11/29 前 9761億円・後13319億円=計23080億円 N39733枚(31.5%) T44713枚
11/30 前10304億円・後22188億円=計32492億円 N49571枚(27.9%) T46585枚

ところで「ドルは112円台前半、年末越えドル調達コストが8年ぶり水準に急騰」(ロイター)だそうです。
トランプ前は円とユーロに限定されていましたが、トランプ後は普通の「ドル不足」です。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/11/23/20161129_EOD10.jpg

こちらは余計な口出しですが、
「中国不動産はバブルだが崩壊しない=大連万達会長」だそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161130-00000043-reut-bus_all
崩壊しないのであればそれは「バブル(泡)ではない」のでしょう。泡というのは消えるものですから、消えないのであればそれは単なる「値上がり」です(言葉遣いの間違い)。

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前場分

日経平均     18329.91(+22.87) ・・・ +0.12%
TOPIX      1471.38(+2.81) ・・・ +0.19%
リート指数    1786.21(+10.29) ・・・ +0.58%
上海総合指数(11時半) 3261.28(-21.64) ・・・ -0.66%

前場時間の先物は18380円~18290円の値動きとなりました。
「5日目」であり「月末」です。

こんな報道もあります。
LME金属軒並み下落、中国が取引抑制策-銅は1年ぶり高値から反落
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-11-29/OHFDDT6TTDSG01
元々下がっていた銅はともかく( http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$COPPER )、行き過ぎの亜鉛などは確かに反落が大きくなっています。
http://www.kitcometals.com/charts/zinc_historical_large.html#6months

さて昨日はダラス連銀製造業指数の「期待」指数を載せましたが、昨晩は11月の消費者信頼感指数が発表されており、やはり近年の高値(2015年1月)を更新しています。
http://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/55/557a3e141676a6f061683c1eecfc01fc.png
大部分は選挙前に集計されたものだそうですが、貧乏人(青線)のセンチメントが飛び抜けて改善していることや、
https://www.bespokepremium.com/wp-content/uploads/2016/11/112916-Consumer-Confidence-By-Income.png
GALLUP社の週次や日次の調査でも選挙後に大きく改善しているところを見ると
日次 http://www.gallup.com/poll/151550/Gallup-Daily-Economic-Confidence-Index.aspx
週次 http://www.gallup.com/poll/125735/economic-confidence-index.aspx
数字そのものは選挙後を織り込んでいると言って良さそうです。ちなみに前回の大統領選挙後は一度低下していますので今回は「チェンジ」への期待がかなり高まっているようです。

尺度は違いますが、わが国の景気ウォッチャー「先行き指数(季調値)」の様子です(2012年10月~2013年4月)
10月44.7→11月46.2→12月53.9→<1月56.7>→2月56.2→3月55.6→4月53.9
最初の2ヶ月がピークでした(現状指数の方は5月がピーク)。

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本日分

日経平均     18307.04(-49.85) ・・・ -0.27%
TOPIX      1468.57(-1.01) ・・・ -0.07%
リート指数    1775.92(+7.53) ・・・ +0.43%
上海総合指数   3282.92(+5.92) ・・・ +0.18%

後場時間の先物は18330円~18280円の値動きとなりました。前場の18330円~18230円が一日の高安となります。

指数は「引き続きそのままとしか言いようがなく」のまま一日終えました。中身はわずかに違うようですが。
昨日(-24円)  値上がり1343:値下がり534
本日(-49円)  値上がり 824:値下がり1020

リバランスがなければ2兆円強程度だったのかもしれません。
11/25 前12011億円・後15214億円=計27225億円 N46265枚(31.2%) T52568枚
11/28 前11152億円・後12394億円=計23546億円 N58718枚(45.6%) T57883枚
11/29 前 9761億円・後13319億円=計23080億円 N39733枚(31.5%) T44713枚

ところで昨晩で5連銀の製造業指数が出揃いました。
ニューヨーク    8月-4.21 → -1.99 → -6.8 →11月 +1.5(予-2.5)
フィラデルフィア  8月 +2.0 → +12.8 → +9.7 →11月 +7.6(予+7.8)
ダラス         8月 -6.2 →  -3.7 → -1.5 →11月+10.2(予+2.0)
リッチモンド     8月-11.0 →  -8.0 → -4.0 →11月 +4.0(予0.0)
カンザスシティ   8月 -4.0 →  +6.0 → +6.0 →11月 +1.0(予-)
こちら↓は3ヶ月移動平均なので正確ではありませんが、5指数すべてがプラスに揃ったのはおそらく2年前以来のことだと思われます。
http://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/df/dfb9a650ac1f879a01df7471fac82cba.png
当時(2014年のOPEC総会後)はまず初めにダラス(テキサス州=シェール)が転げ落ちて行ったことはよく覚えています。こちら↓はそのダラスの「期待」指数推移です。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/11/23/20161128_dfed.jpg
色々と「期待」だけが盛り込まれているようです。


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