株の中級者を必ず勝たせる!

先物と現物株についてファンダメンタルズとテクニカルを融合させて解説。

2013年12月

12/31海外市場&アジア時間

<12/31 アジア時間 16時時点>

・SGX日経平均先物四本値 16270-16300-16230-16255(15時半)
※前日日中終値16320円、夜間終値16250円、CME終値16285円

・ダウ先物 前日最終値16439ドル → 16時 16438ドル(-1ドル)

・米国債先物 前日最終値123.23 → 16時 123.18

・中国+0.88%、韓国休場、豪州-0.09%(短縮)、香港+0.26%(短縮)

・ユーロドル 前日最終値1.3803 → 16時 1.3788
・ドル円   前日最終値105.15 → 16時 104.96

日経平均の現物終値が16291.31円、昨日15時のドル円が105.33円ですから、わずかに円高に振れている分程度に甘くなっているといったところで、特筆するような動きはありません。

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2013/12/20131230_EOD6.jpg
昨晩のS&P500先物の日中値動きは実に2007年5月以来の「狭さ」だったそうで、先週の『週間出来高はいつ以来か不明なほどの超低水準(通常のクリスマス前後よりもさらに少ない)』をそのまま引き継いでいます。数字上では2日続落ですが、昨晩も半分以上は休場みたいなものでした。

昨晩発表されている指標は中古住宅販売保留指数ですが、こちら( http://gogogofx.com/contents/usadata/sechousebselllong.html )を見ればわかるように5ヶ月続けて市場予想以下の数字で、中古住宅販売件数( http://gogogofx.com/contents/usadata/sechousesell_season.html )の「水先案内人」の役割を果たしています。

なお先週発表された住宅ローンの申請数は13年ぶりの低水準だったのですが、
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2013/12/20131224_MTGApps1.jpg
住宅ローンの申請と中古住宅は落ち込み、新築住宅と住宅価格(及び住宅株 http://www.bloomberg.com/quote/ITB:US/chart )は堅調、12/19本日分・12/20前場分で考察したような結論が見えてきます。

また昨晩は1月のQE予定表が発表されています。
http://www.newyorkfed.org/markets/tot_operation_schedule.html
12月と違って「月末まで」キチンと400億ドル(前月より50億ドル減)を買い入れます。


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本日分

日経平均     16291.31(+112.37) ・・・  +0.69%
TOPIX      1302.29(+12.22) ・・・ +0.95%
リート指数    1515.01(+54.54) ・・・ +3.73%

後場時間の16340円~16210円の値動きとなりました。一日を通すと16340円~16180円となります。
9時-10時と14時-15時は「どうしても」円安に動いてしまうようです。

逆流「3」日目ということは変わりませんが、トヨタではまどろっこしかったようで、14時-15時は結局Fリテに頼ることになったようです。
前場  日経「平均」+0.3%<大型+0.7%≒中型+0.7%<小型+1.1%<2部+1.4%
後場  日経「平均」+0.7%<大型+0.9%≒中型+0.9%<小型+1.4%<2部+1.6%

どうすればこんなに見事に揃えることができるのか(後場だけの売買代金)。
12/24 前場11197億円・後場11191億円=計2兆3188億円 2部 257億円
12/25 前場  9383億円・後場11486億円=計2兆0869億円 2部 315億円
12/26 前場10677億円・後場11156億円=計2兆1833億円 2部 166億円
12/27 前場11017億円・後場11173億円=計2兆2190億円 2部 166億円
12/30 前場10394億円・後場11705億円=計2兆2099億円 2部 191億円

さて安倍首相が大納会で「来年"も"アベノミクスは買いです」とおっしゃったそうです。世間では~年ぶりの上昇率と騒がれアベノミクス万歳なのですが、実際には日本のパフォーマンスが取り立てて優れていたわけではなく、下表を見てわかるように米国株・ドイツ株「並み」です。
平たく言えば、円を米国・欧州のどちらに持って行っても日本に置いたままでも、株式に入れておきさえすれば変わり映えはしなかったわけで、円を現金にしておかないことこそが重要であったと言えます。ただしそれも5/22までの話で(年前半の貯金で)、それ以降であれば別にどこに持って行こうが現金にしておこうが大差ありません。

円の投資家から見ると、
日経平均(円建て日本株)   +56.7%
TOPIX(円建て日本株)      +51.4%
円建て米国株(S&P500)    +56.8%
円建てドイツ株         +59.3%
円建て英国株          +40.9%

ドルの投資家から見ると
ドル建て日経平均        +28.6%
ドル建てTOPIX          +24.3%
S&P500(ドル建て米国株)   +29.1%
ドル建てドイツ株         +31.1%
ドル建て英国株         +16.0%

数字遊びになりますが、
日経225平均               16291円
Fリテ無しの日経224平均       15444円
SBとKDDIもいない日経222平均   14463円


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前場分

日経平均     16240.39(+61.45) ・・・  +0.38%
TOPIX      1299.38(+9.41) ・・・ +0.73%
リート指数    1508.08(+47.61) ・・・ +3.26%

前場時間の先物は16280円~16180円の値動きとなりました。

「日経平均+0.38% < TOPIX+0.73%」「Fリテ-0.35% < トヨタ+0.47%」
 日経「平均」+0.3%<大型+0.7%≒中型+0.7%<小型+1.1%<2部+1.4%

逆流「3」日目ということ以外には何も無く、Nの方は昼間(「現物取引のある時間帯」というよりも「Fリテ取引のある時間帯」)にCME終値を上回れないのが2日続いています。

逆流はこんなところにも(同類間でも)見られます。
11/8→12/25
三井住友+12.0% > 三菱UFJ+7.5% > みずほ+2.9%
ホンダ+10.4% > トヨタ-0.6%
12/25→本日前場
三井住友+3.4% < 三菱UFJ+4.5% < みずほ+7.1%
ホンダ+1.0% < トヨタ+4.2%

12/25以前の3日間 売買単価平均877円
12/25以降の3日間 売買単価平均786円

リートは3ヶ月に一度「恒例の」動きをしているようです。※1
 3月最後の5日間 +4.21%
 6月最後の3日間 +9.01%
 9月最後の5日間 +4.79%
12月最後の3日間 +5.77%

大納会の値幅は、3年前106円→2年前40円→昨年59円→前場87円ですが、午後は年末という要素と同様に、月末・四半期末という要素も影響してくる時間帯になりそうです。


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今週の見通し

日経平均週間 15870.42 → 16178.94(+1.94%)
TOPIX週間   1261.64 → 1290.07(+2.25%)
マザーズ週間  901.09 → 935.84(+3.85%)

コア30 +2.15%  大型株 +2.10%  中型株 +2.23%  小型株 +3.42%
東証2部 +2.69%  JASDAQ +4.69%  リート +0.83%  Fリテ+3.4%
騰落レシオ 87.3% → 93.5%

先週は4営業日の中で、前半2日はN+0.87%>T-0.27%、後半2日はN+1.05%<T+2.53%と「ご存知のような」動きになり、日経平均がやっと「平均」という本来の役割を取り戻した週でした。

前週 日経平均+3.03% 値上がり:値下がりの「のべ」銘柄数は4073:4141 騰落レシオ103.1%→87.3%
先週 日経平均+1.94% 値上がり:値下がりの「のべ」銘柄数は4257:2472 騰落レシオ87.3%→93.5%

規模別の銘柄数は、大型100銘柄・中型400銘柄・小型約1250銘柄という構成ですから、小型株指数が上がる(下がる)と値上がり銘柄数が増える(減る)はほぼ同じ意味であり、そこに応答日との関係が加わって騰落レシオが決まります。大型株「だけ」がどんなに上がっても騰落レシオは改善しません。

業種別ランキング ⇒ 12/25までは指数の事情がすべて(先物主導で無機質=呼吸音無し)でしたので業種間の騰落率などはどれも大差が無かったのですが、12/26以降は無機質ではなくなり現物からの呼吸音も聞こえてきています。
上位  海運+7.2%、紙パ+6.9%、証券+5.6%、建設、その他金融
下位  石油石炭-0.6%、精密-0.3%、陸運+0.7%、薬品、食品

今週のスケジュール(人名は講演)
12/30(月) 住宅販売保留指数
12/31(火) シカゴPMI、ケースシラー指数、(米以外)休場多数
1/01(水)  ★(中)PMI、(各国)休場
1/02(木)  ISM製造業景況指数、新規失業保険申請件数、(各国)PMI改定値
1/03(金)  ★バーナンキ

次週は、ADP統計1/8(水)、FOMC議事録1/8(水)、ECB理事会1/9(木)、雇用統計1/10(金)といった「濃い」ものが揃っていますが、今週は「薄い」ものしかなく、引き続き、『FOMCを通過して「目先のテーマが枯渇している」状態で、さらなるTAPERの織り込みなどは年明けでしょうから、個々の市場の需給が優先される。』と思われます。

以下は近年の大納会→大発会の期間の様子(先物ベース)で、プラスとマイナスの幅が年末年始のギャップということになります。見にくいかもしれませんがそれぞれの下段は、同期間中のドル円の推移(ただし大納会当日の米国時間終値→大発会のオセアニア時間始値)、年末年始の日数(その間の米国市場営業日数)、その間の米国ダウの推移です。

2013年 大納会終値 ? 円→大発会始値 ? 円( ? 円)
休6日(米国4日)
2012年 大納会終値 10430円 → 大発会始値 10750円(+320円)
86.08円→ 87.21円  休6日(米国4日) +295ドル
2011年 大納会終値 8440円 → 大発会始値 8530円(+90円)
76.94円→ 76.69円   休4日(米国3日) +110ドル
2010年 大納会終値 10210円 → 大発会始値 10350円(+140円)
81.49円→ 81.71円  休4日(米国3日)  +85ドル
2009年 大納会終値 10540円 → 大発会始値 10600円(+60円)
92.44円→ 93.06円  休4日(米国2日) -117ドル
2008年 大納会終値 8830円 → 大発会始値 9220円(+390円)
90.18円→ 91.94円  休5日(米国3日) +551ドル
2007年 大納会終値 15250円 → 大発会始値 14900円(-350円)
112.62円→109.30円 休6日(米国4日) -303ドル

言うまでもなく、期間中の米国株とドル円によって方向と幅はほぼ支配されており、年末年始の日数が長ければ「現物取引のない時間帯」を謳歌する動きが加わって傾向が増幅する程度です。
大納会には安倍首相が、大発会は麻生財務相が東証に来られるようですが、誰が東証に来て云々というのは「バイマイアベノミクス」同様に当日だけ新聞ネタを提供する程度のことで、某元首相のようにくれぐれも前場のことを「まえば」と呼んでしまわないようにしてもらいたいものです。
ちなみに現職の首相が東証を訪れるのは小泉元首相以来のことだそうですが、当日(2002年の10/4)は無理やり投信買いでも入れたのか陽線で91円高(+1.02%)でした。仮に明日プラスで日銀買いでも入っていたらビックリしてしまいます。なおその前後の様子はこちら( http://nikkeiheikinman.blog65.fc2.com/blog-entry-13.html )のサイトで確認することができますが、あまり見ないほうがいいかもしれません。

<メモ>
昨年12月  大型株+10.6% 小型株+9.0% JASDAQ+2.9% マザーズ+3.0%
今年  1月  大型株+10.0% 小型株+9.0% JASDAQ+17.4% マザーズ+31.4%

今年12月  大型株+2.7% 小型株+1.8% JASDAQ+2.6% マザーズ+4.3%
来年  1月  大型株 ?% 小型株 ?% JASDAQ ?% マザーズ ?%

マザーズ
昨年12月 値上がり:値下がりの「のべ」銘柄数は1387:1636
今年  1月 値上がり:値下がりの「のべ」銘柄数は1867:1353

今年12月 値上がり:値下がりの「のべ」銘柄数は1488:1926
来年  1月 値上がり:値下がりの「のべ」銘柄数は ?


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海外市場動向

12/27
NYダウ  16478.41(-1.47)・・・ -0.01%
NASDAQ   4156.59(-10.59)・・・ -0.25%
CME日経平均先物(円建) 16290円
WTI原油   100.32(+0.77)   金価格 1214.0(+1.7)
10年債 97.2750=3.0019%
ドル円 105.16/19

※欧州委、大手銀の自己勘定取引禁止を検討=独紙
※VIX指数 スポット前日12.33→12.46 1月限前日13.35→13.68
※半導体SOX指数 +0.28%
※スペイン10年国債利回り 前営業日4.21%→4.23%
※エネルギー+0.49%、生活必需品+0.25%、テクノロジー-0.20%、一般消費財-0.35%
※アルコア+2.5%、シスコ+1.0%、ボーイング-1.0%、ツイッター-13.0%
※英国+0.85%、ドイツ+1.06%、スペイン+0.82%、イタリア+1.39%

昨晩もツイッター( http://jp.reuters.com/investing/quotes/chart?symbol=TWTR.N )が話題になった程度で半分は休場みたいなものでしたから、週間出来高はいつ以来か不明なほどの超低水準(通常のクリスマス前後よりもさらに少ない)です。それでも昨晩は債券(10年債)の3%タッチが一定の抑止力としてはたらいたようです。

また2日間お休みだった欧州勢が「薄いところに」復帰したためかユーロがビットコインばりのとんでもないボラとなり、ユーロドルはサーカスのテントのような日中足になっています。また今週は商品全般も堅調で、ゴールドの場合は需給の関係で毎年12/20前後が短期ボトムとなるのですが、銅や原油の値上がりも大きく、素材セクターやエネルギーセクターに影響を与えています。
素材( http://finance.yahoo.com/q/ta?s=XLB+Basic+Tech.+Analysis&t=3m )
エネルギー( http://finance.yahoo.com/q/ta?s=XLE+Basic+Tech.+Analysis&t=3m )

先週の繰り返しとなってしまいますが、FOMCを通過して「目先のテーマが枯渇している」状態で、さらなるTAPERの織り込みなどは年明けでしょうから、個々の市場の需給が優先されていたように感じます。

債券はここまでは「一度通った道」でしたが、ここから先は「不慣れな道」ですので
案内人(経済指標と中央銀行の政策)が必要なはずで、「低インフレ」という邪魔者が時々道をふさぐと思われます。


さて、以下は米国の主な経済指標と他国のPMIを1年前の水準と比較したものです(比較可能なものだけ)。昨年12月は小芝居期間中につき水準が低かったという特殊事情もありますが、悪化(?)しているのは※マークのものだけですので、相応に改善していたことがわかります。
ただしこれが「米国10年債 昨年末 1.75% → 昨日 3.00%」と1.25%もの数字に単純に結び付いているとは思えず、ドイツ-PIIGS債の金利差が大きく縮小していることが示すように、リスク回避していた資金が回避先から這い出てきたという面(これは円についても同様)もマクロ改善と同程度に大きく影響していたと思われます。大まかに言って、2.1%-2.4%程度までが「回避の回避」で、そこから上の部分がマクロ改善といったニュアンスではないでしょうか。

非農業部門雇用者数  昨年12月 +14.6万人 → 今年12月 +20.3万人
失業率         昨年12月 7.7% → 今年12月 7.0%
PCEコアデフレータ※  昨年12月 +1.5% → 今年12月 +1.1%
ISM製造業景況指数   昨年12月 49.5 → 今年12月 57.3
ISM非製造業景況指数※ 昨年12月 54.7 → 今年12月 53.9
住宅着工件数     昨年12月 87.2万件 → 今年12月 109.1万件
中古住宅販売件数※  昨年12月 504万件 → 今年12月 490万件
NAHB住宅市場指数   昨年12月 47 → 今年12月 58
CB消費者信頼感指数  昨年12月 65.1 → 今年12月 70.4

中国は「正確を期すために」HSBC版で比較しています。
(英)製造業PMI     昨年12月 49.1 → 今年12月 58.4
(独)製造業PMI     昨年12月 46.8 → 今年12月 52.7
(欧)製造業PMI     昨年12月 46.2 → 今年12月 52.7
(中)製造業PMI※   昨年12月 50.9 → 今年12月 50.5

米国30年債    昨年末 2.95% → 昨日 3.94%
米国10年債    昨年末 1.75% → 昨日 3.00%
米国2年債     昨年末 0.25% → 昨日 0.39%

英国10年債     昨年末 1.83% → 昨日 3.07% 
ドイツ10年債    昨年末 1.31% → 昨日 1.96%
スペイン10年債   昨年末 5.26% → 昨日 4.23%
(独西金利差    昨年末 3.95% → 昨日 2.27%)
日本10年債    昨年末 0.79% → 昨日 0.71%

短期金利はドル余り・ユーロ不足を示す
ドルLIBOR(3ヶ月)     昨年末0.306% → 昨日0.246%
ユーロLIBOR(3ヶ月)  昨年末0.128% → 昨日0.273%

ドルインデックス  昨年末 79.77 → 昨日 80.39
http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=DXY%3AIND

なおドルインデックスが昨年末とほぼ同水準ということはドル≒ユーロという意味です。欧州以外の多くの通貨に対してはドル高でしたので「ドル高元年」ではあったと思いますが、同程度(それ以上)にユーロ高であったわけで、この点は想定をはるかに越えていました。
ドルインデックスの年間高値は5/22と7/9(ほぼダブルトップ)なのですが、独西金利差が「7/9時点の3.08%→昨日2.27%」、また7/9を起点に昨日までの株式がスペイン+23.5%、イタリア+20.0%、ドイツ+19.0%で、同期間の米国(SP)+11.4%、日本+11.7%(Fリテ+12.6%)を大きく上回っていますので、5/22までは純粋なドル高そして7/9以降は(決してドル安ではなく)ユーロ高だったと言えそうです。「ドル余り・ユーロ不足」という需給面も後押ししていますが、相対比較の為替と絶対比較の債券がかみ合わないところです。


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本日分

日経平均     16178.94(+4.50) ・・・  +0.03%
TOPIX      1290.07(+10.73) ・・・ +0.84%
リート指数    1460.47(+7.78) ・・・ +0.54%
上海総合指数   2101.25(+28.15) ・・・ +1.36%

後場時間の先物は16200円~16060円の値動きとなりました。一日を通すと16240円~16060円となります。
9時-10時と14時-15時のドル円は「どうしても動いてしまう」ようで、3日続けて「60分足がセットで陽線」です。

本日のわかりやすい数字はこんなところかと思います。
12/24 11円高「なのに」値上がり対値下がりは367:1275 理由は小型株指数が-0.82%だから
本日   4円高「なのに」値上がり対値下がりは1515:201 理由は小型株指数が+1.54%だから

これはこれで「見慣れていない」ので気持ち悪いですが、多くの個人投資家にとっては気持ち良いようです。ちなみに値上がり率ランキングにおいて東証1部全銘柄のちょうど半分にあたる880位の銘柄でも昨日は+1.98%、本日は+1.26%ですから、銘柄が当たったとか外れたとかそういうレベルではありません。

どうでもいいことですが、今週4日間の後場の売買代金は「11191億円→11486億円→11156億円→11173億円」と日々誤差程度の違いすらも無く、さぞかし様々な参加者がいたものと思われます。

さて本日も引け後発表の外国人買いと個人売りの数字(先週分)が話題になると思いますが、先週のこれらの↓数字に
日経平均+3.03% TOPIX+1.83%
コア30 +2.04%  大型株 +2.19%  中型株 +1.64%  小型株 -0.15%
東証2部 -1.20%  JASDAQ -2.23%  マザーズ-3.46%  Fリテ+9.8%
米国株(S&P500 +2.4%)を付け加えれば、どこからどう見ても外国人「しか」買っていなかったことがわかります。


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前場分

日経平均     16123.02(-51.42) ・・・  -0.32%
TOPIX      1283.82(+4.48) ・・・ +0.35%
リート指数    1452.15(-0.54) ・・・ -0.04%

前場時間の先物は16240円~16080円の値動きとなりました。

昨日程度に、「一昨日までとは逆の動き」をしている様子。
12/24     「日経平均+0.12% > TOPIX-0.32%」「Fリテ+1.19% > トヨタ-0.32%」
12/25     「日経平均+0.76% > TOPIX+0.05%」「Fリテ+4.72% > トヨタ+0.16%」
12/26     「日経平均+1.03% < TOPIX+1.68%」「Fリテ-0.68% < トヨタ+2.92%」
本日前場 「日経平均-0.32% < TOPIX+0.35%」「Fリテ-2.61% < トヨタ+0.32%」

11/8→12/25
Fリテ+44.9%>日経「平均」+13.6%>大型+8.0%>中型+6.0%>小型+2.2%>2部+0.5%>トヨタ-0.6%
12/25→本日前場
Fリテ-3.2%<日経「平均」+0.7%<大型+1.8%<中型+2.0%<小型+3.1%≒2部+2.7%<トヨタ+3.2%

先物出来高
225ラージ 25日午前18018枚→25日午後16800枚→26日午前18539枚→26日午後17508枚→本日午前27951枚
TOPIX    25日午前 8530枚→25日午後13037枚→26日午前12936枚→26日午後20690枚→本日午前19840枚

12/24 前場11197億円・後場11191億円=計2兆3188億円 2部 257億円
12/25 前場 9383億円・後場11486億円=計2兆0869億円 2部 315億円
12/26 前場10677億円・後場11156億円=計2兆1833億円 2部 166億円
12/27 前場11017億円                       2部 98億円

こちら↓は12/15に掲示した米国の12月の日足パターン(過去40年平均)ですが、昨晩時点で+2.0%ですので今年はほぼそれに沿っているようです。
http://ryandetrick.tumblr.com/image/69791700834
ただ出来高は「月6.1億株→火2.7億株→水休場→木4.2億株」です。こちらでは6億株台を「低水準」、7億株台を「まずまず」と表示するので、表現方法が無くて困っています。


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本日分

日経平均     16174.44(+164.45) ・・・  +0.91%
TOPIX      1279.34(+21.16) ・・・ +1.68%
リート指数    1452.69(+26.88) ・・・ +1.89%
上海総合指数   2073.10(-33.25) ・・・ -1.68%

後場時間の先物は16240円~16120円の値動きとなりました。一日を通すと16240円~16090円となります。

本日は左を見ても右を見ても同じようなことが書かれていそうな感じがしますが、(前場分とも合わせて)数字だけで十分に伝わると思います。

こちらでメールをお送りしていた時点ごとの様子です。14時頃が「深化」のピークだったようです。
10時過ぎ 「日経平均+0.93% < TOPIX+1.23%」「Fリテ+0.90% < トヨタ+2.92%」
前場引け 「日経平均+0.91% < TOPIX+1.54%」「Fリテ-0.79% < トヨタ+3.57%」
14時過ぎ 「日経平均+0.93% < TOPIX+1.80%」「Fリテ-1.69% < トヨタ+3.41%」
大引け   「日経平均+1.03% < TOPIX+1.68%」「Fリテ-0.68% < トヨタ+2.92%」

11/8→12/25
Fリテ+44.9%>日経「平均」+13.6%>大型+8.0%>中型+6.0%>小型+2.2%>2部+0.5%>トヨタ-0.6%
本日
Fリテ-0.7%<日経「平均」+1.0%<大型+1.6%<中型+1.7%<小型+2.4%≒2部+2.3%<トヨタ+2.9%

先物出来高
225ラージ 昨日午前18018枚→昨日午後16800枚→本日午前18539枚→本日午後17508枚
TOPIX    昨日午前 8530枚→昨日午後13037枚→本日午前12936枚→本日午後20690枚

2部指数は(JASDAQも)6/10以来の上昇率、値上がり銘柄数400超(450)は史上初です。でも売買代金は昨日の半分です。
12/18 前場11051億円・後場13224億円=計2兆4275億円 2部 203億円
12/19 前場14385億円・後場13875億円=計2兆8260億円 2部 237億円 
12/20 前場 9985億円・後場13685億円=計2兆3670億円 2部 227億円 
12/24 前場11197億円・後場11191億円=計2兆3188億円 2部 257億円
12/25 前場 9383億円・後場11486億円=計2兆0869億円 2部 315億円
12/26 前場10677億円・後場11156億円=計2兆1833億円 2部 166億円


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前場分

日経平均     16155.51(+145.52) ・・・  +0.91%
TOPIX      1277.57(+19.39) ・・・ +1.54%
リート指数    1453.00(+27.19) ・・・ +1.91%

前場時間の先物は16200円~16090円の値動きとなりました。

政治家からのチョッカイ(しかもお一人はチョッカイの後、後悔発言もしている)に伴うブレもあったようですが、少なくとも日経平均という指数は今のところドルベースで米国株を忠実にトレースしている「だけ」ですから、国内で誰が何を言っても誰が何をしようとも大きく影響しないはずで、影響するとすれば、「何もないのに何かがあるかのように見せる」表面的なボラかと思います。

面白がって見ていた、11/8→12/25の「>」はこんな感じでしたが、
Fリテ+44.9%>日経「平均」+13.6%>大型+8.0%>中型+6.0%>小型+2.2%>2部+0.5%>トヨタ-0.6%
本日前場段階ではこんな感じですので、昨日までの「>」は通用しなくなっているようです。
Fリテ-0.8%、日経「平均」+0.9%、大型+1.5%、中型+1.3%、小型+1.9%、2部+1.6%、トヨタ+3.5%

前場段階ではありますが、「珍しい」現象を拾ってみると
・(日経平均の)上昇日にN<Tとなるのは11/22以来
・(日経平均の)上昇日にFリテ<トヨタとなるのは12/3以来
・マザーズ市場が2日続けて「値上がり銘柄数>値下がり銘柄数」となるのは11/18以来
・東証2部が1%以上上昇するのは9/19以来
・証券業が業種別値上がり率トップとなるのは11/15以来

いずれも本来は決して「珍しい」現象であるべきものではないと思いますが、「221銘柄(現物)のせい」で生じていたイビツさによって「珍しく」感じるようになっていたわけで、それが「多少」解消されたというだけのことです。ただ本日も某証券のコールセンターが「お電話が繋がりにくい状況となっております。」なのは変わらないようですが。

最もわかりやすいのは2部の売買代金かと思います。
12/18 前場11051億円・後場13224億円=計2兆4275億円 2部 203億円
12/19 前場14385億円・後場13875億円=計2兆8260億円 2部 237億円 
12/20 前場 9985億円・後場13685億円=計2兆3670億円 2部 227億円 
12/24 前場11197億円・後場11191億円=計2兆3188億円 2部 257億円
12/25 前場 9383億円・後場11486億円=計2兆0869億円 2部 315億円
12/26 前場10677億円                        2部 89億円

「NISAだ!バンザイ!」と言って今日から買い始めているとは「到底」思えませんが、万が一そうであれば、買っている人がいるということは売っている人もいるということを考える必要が生じます。ましてや今年の(主体別売買動向が公開されている)先々週までの51週のうち、外国人と個人が「揃った」のはわずか7週(1月2週、2月1週、2月2週、6月2週、7月5週、8月3週、12月1週)だけで概ね片方が買えば片方が売るという傾向ですから。

わずか半日だけ今までの「>」が変化したというだけで、今までの「膨大な」乖離は残っているわけですから、これは時間をかけて解消されていく、少なくとも当面は直近のような「普通ではないこと」は起こりにくい、このように考えるのが「普通」ではないでしょうか。


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本日分

日経平均     16009.99(+120.66) ・・・  +0.76%
TOPIX      1258.18(+0.63) ・・・ +0.05%
リート指数    1425.81(-10.33) ・・・ -0.72%
上海総合指数   2106.35(+13.45) ・・・ +0.64%

後場時間の先物は16110円~15920円の値動きとなりました。一日を通すと16110円~15860円となります。

以下は先物出来高の推移ですが、こちらが知らないだけで15時に大きな材料が出ていたようです。
東証タイム(12時半~15時の2時間半)  7793枚
大証タイム(15時~15時15分の15分間)  8379枚

ちなみに本日のTOPIX先物の出来高はわずか21567枚で、これは1年前の今日(25299枚)よりも少なく、昨年の11/14以来の低出来高です。225先物も終日では少ないのですがTOPIX先物のようなレベルではありませんから、普段TOPIX先物に参加する人たちは全くの不在で、そこそこ参加者がいた225先物に「付いて行けていない」。これが本日の(昨日もそうですが)NT乖離が特に広がっていた背景です。

こちらは先週末からのドル建て値推移ですが、12/20の大引け(15時)から昨晩までの米国株先物(S&P500)の上昇率は1.35%です。
12/20 米引151.42ドル→変らず→前引151.22ドル→上がる→大引151.97ドル
12/23 米引152.92ドル
12/24 米引154.11ドル→下がる→前引153.32ドル→下がる→大引152.48ドル
12/25 米引152.47ドル→上がる→前引152.88ドル→上がる→大引153.34ドル

ほとんどご興味ないと思いますが、東証2部の売買代金は今年2番目の高水準です。特に最近は「日に日に」増えていたことがわかります。
12/18 前場11051億円・後場13224億円=計2兆4275億円 2部 203億円
12/19 前場14385億円・後場13875億円=計2兆8260億円 2部 237億円 
12/20 前場 9985億円・後場13685億円=計2兆3670億円 2部 227億円 
12/24 前場11197億円・後場11191億円=計2兆3188億円 2部 257億円
12/25 前場 9383億円・後場11486億円=計2兆0869億円 2部 315億円

ブログではFリテをからかっていますが実はFリテなどはどうでもよく、こちらでは常にドル建て値が(短期・中期で)米国株と比較して適正かどうか、そして東証2部(こちらも騰落はどうでもよく)の売買代金の増加具合はどうか、この2点から四天王とそれ以外のどちらが(NとTのどちらが)より適正なのかを測ってきたつもりです。                
なお業種別で海運が昨日が1位、本日が2位なのですが、これは↓で説明がつきます。
代表的な海運株ETF
http://finance.yahoo.com/q/ta?s=SEA&t=6m&l=on&z=l&q=c&p=&a=&c=

ところで昼に記載したことで誤りがありました。大したことではありませんが、マザーズ騰落レシオが昨日(70.2)以下だった日はあと3日ありました(6/13~6/17)。


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