株の中級者を必ず勝たせる!

先物と現物株についてファンダメンタルズとテクニカルを融合させて解説。

2014年10月

本日分

日経平均     16413.76(+755.56) ・・・  +4.83%
TOPIX      1333.64(+54.74) ・・・ +4.28%
リート指数    1716.55(+58.97) ・・・ +3.56%
上海総合指数   2420.18(+29.10) ・・・ +1.22%

後場時間の先物は16560円~15840円の値動きとなりました。一日を通すと16560円~15830円となります。

「私は新聞を見て知った」と8時間前に担当大臣が言っていた「茶番」もドサクサにまぎれて決定しているようです。日銀と厚生労働省という異なる組織が同じ日に決定されたことはきっと偶然なのでしょう。それにしても前回は「2倍」でしたが、今回は30兆円・3倍・3年など「3」がキーワードのようです。

米国にとってもドイツがなかなか言うことを聞いてくれずに困っていたところですから大助かりですが、+0.3%のCPIの欧州よりも曲がりなりにも+1.2%(増税分抜き)の日本が先に動いてしまったことはECBにとってもプレッシャーになりそうです。

これによって日経平均の月足は昨年5月をひっくり返したようなすごい足になっています。おそらく前回と異なる反応になりそうなのは債券で、2度目ですと日銀の意図も意志もわかってきているので前回のような「パニック」は無さそうです。
円債先物
4/4    146.05~145.34(0.71円幅)
4/5    146.44~143.10(3.34円幅)
本日    146.78~146.41(0.37円幅)

4/4朝   CME終値12185円
4/5朝   CME終値13015円 ダウ+55ドル
4/6朝   CME終値13090円 ダウ-40ドル
本日朝   CME終値15785円

売買代金
4/04    前場10027億円・後場20848億円=計3兆0875億円 先物166882枚 66.7%
4/05    前場27508億円・後場21125億円=計4兆8633億円 先物162406枚 43.5%
10/31  前場11792億円・後場30190億円=計4兆1982億円 先物186341枚 72.0%

ボラティリティーインデックス
4/04    前日27.12 → 当日26.14
4/05   前日26.14 → 当日28.65
10/31  前日20.99 → 当日25.22

4/4と4/5が含まれる週
上位  不動産+22.6%、その他金融+11.0%、銀行+8.0%、ゴム、陸運
下位  紙パ-10.3%、空運-3.8%、非鉄-3.4%、卸売、鉄鋼

翌週
上位  証券+21.2%、電力ガス+19.2%、保険+15.7%、鉄鋼、海運
下位  倉庫運輸-0.9%、薬品+2.9%、陸運+3.5%、小売、空運

なぜか日本の事を報じる傍にベネズエラのチャートが添えてありました。アルゼンチンのチャートが添えてあっても違和感は無さそうです。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2014/10-overflow/20141030_BOJWTF8.jpg

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前場分

日経平均     15921.26(+263.06) ・・・  +1.68%
TOPIX      1298.30(+19.40) ・・・ +1.52%
リート指数    1664.28(+6.70) ・・・ +0.40%

前場時間の先物は15950円~15830円の値動きとなりました。

日銀会合日になるとやたらとポジネタが沸き出てきますが、増税したい人たちの巻き返しも「茶番」という形で混じっているようです。

今週4日半(本日は11時半まで)の昼間(9時~15時15分)だけの足をトータルすると+280円なのですが、約30時間程度の中で水~金の9時-10時だけで+260円ですから残りの27時間程度は+20円です。
10/27 前場  7128億円・後場 9500億円=計1兆6628億円 先物33567枚 27.5%
10/28 前場  8398億円・後場 8558億円=計1兆6956億円 先物28296枚 25.5%
10/29 前場  9913億円・後場11093億円=計2兆1006億円 先物53819枚 51.3%
10/30 前場  9662億円・後場18078億円=計2兆7740億円 先物39934枚 35.8%
10/31 前場11792億円                       先物33783枚 45.2%

現物は前場段階で「値上がり1483:値下がり265・変わらず83」なのですが、偶然にも応答日(26営業日前)である9/25の「1483:265:83」と全く同じです。さすがに後場に変動してしまうでしょうが、このままだとしても騰落レシオは上がらないことになります。その代わり来週からは(騰落レシオが)下がりたくても下がらなくなります(株価が動くなくても騰落レシオは勝手に上がって行きます)。本日の応答日は今年の高値日です。

それにしても、昨日夜間は「昼間を包む足」、明けて昼間はしょうもないGPIFネタ、ますます「取引時間すべてを欧州時間に合わせてしまった方が合理的かと思います。」

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本日分

日経平均     15658.20(+104.29) ・・・  +0.67%
TOPIX      1278.90(+8.26) ・・・ +0.65%
リート指数    1657.58(+12.95) ・・・ +0.79%
上海総合指数   2391.08(+18.05) ・・・ +0.76%

後場時間の先物は15710円~15650円の値動きとなりました。一日を通すと15710円~15590円となります。

後場の値幅46.86円は半場としては9/22後場以来の狭さですので、リバランスのためだけにあった時間帯と言えそうです。一日の値幅116円は前回のFOMC翌日(9/18)102円と共通するものがあります。

不等号記号の向きは昨日と同じです。売買代金が増えたと喜ぶオッチョコチョイさんはいないと思いますが。
先物  午前22189枚 > 午後17745枚
現物  前場9662億円<後場18078億円

ところで昨夕の記事ですが、『東証、「夜間取引」から「夕方取引」へ方向転換か』だそうです。
http://www.nikkei.com/markets/kabu/marketsnews.aspx?g=DGXLASFL29H9C_29102014000000&dg=1
そもそも海外勢が7割を占める市場なのですから、取引時間「拡大」ではなく取引時間すべてを欧州時間に合わせてしまった方が合理的かと思います。もちろんアジア時間における「ヘッジ市場」としては重要ですが、そうであれば現物は必要ないので先物だけアジア時間に残しておけばいいのではないでしょうか。国内証券は投信販売会社なのですから場が開いていようが閉まっていようが関係なく、国内機関投資家は、、、我慢する(夜勤にする)しかないでしょう。

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前場分

日経平均     15636.60(+82.69) ・・・  +0.53%
TOPIX      1277.51(+6.87) ・・・ +0.54%
リート指数    1650.09(+5.46) ・・・ +0.33%

前場時間の先物は15670円~15590円の値動きとなりました。

15590円(昨日との窓埋め)→15670円(CME終値)は、そのまま「FOMC→米国終了時間」の2時間ですので、前場はとてもわかりやすいところで動いていた(止まっていた)ように思います。

FOMCについては、前回反対していたタカ二羽が今回は賛成しているわけですから、彼らにとってご満足いただける内容だったのでしょうが、米国経済への見方や経済政策の考え方に隔たりはあっても欧州をはじめとした世界的な成長鈍化ということに関してはタカハトで認識が共通化してきていると思われ、前回に比べればタカハト間のギャップが小さくなったように感じます。今回の声明文で使われた単語数は昨年7月のFOMC以来の少なさだったようですが、そのあたりが影響しているのかもしれません(各方面に配慮する必要が薄れた)。

ダウで言えば、3時(声明文発表時)16980ドル→5時(引け)16974ドルですから、当日に動いたイナゴが当日のうちに手仕舞ったことを示しているだけですが、債券については非常に「ユニーク」な値動きとなっています。
30年債  前日3.07% → 昨晩3.05%
10年債  前日2.30% → 昨晩2.32%
  5年債  前日1.52% → 昨晩1.59%
  2年債  前日0.39% → 昨晩0.49%
( http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=%24UST2Y )

一般的には債券は売られた「ことになっています」が、30年債などはむしろ買われており、誰か(どこの国か)わかりませんが、タカ二羽が賛成したようなFOMCでも旺盛な買い意欲をもった投資家がいたことになります。前回は30年債~5年債まではFOMC日(9/17)にピークアウトし2年債だけが粘ったのですが、短期的には2年債が「間違った方」に動いたことになりました。タカ二羽が反対する内容だったにも関わらず2年債が「間違った」のはFOMCで示された金利見通し(ドットチャート)を「信じてしまった」からに他なりません。今回は昨日の声明文だけではどちらが正しいのか(それともどちらも正しいのか)わからないと思いますが、今晩はとりあえずの真偽を決められそうなGDPが控えています。

先日の耐久財受注でわずかに下方修正されているようですが、少し前の3Q GDP予測値(散らばり)です。
http://www.advisorperspectives.com/dshort/charts/2014/WSJ-Q3-2014-GDP-forecasts-1410.gif

昨晩のドル高(ゴールド安)も短期債に連動したわけですが、円安に見えていても「9/19を中心にピークアウトして10/15にボトムアウトしたクロス円」はほとんどが陰線(円高)です。

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本日分

日経平均     15553.91(+224.00) ・・・  +1.46%
TOPIX      1270.64(+18.64) ・・・ +1.49%
リート指数    1644.63(+7.04) ・・・ +0.43%
上海総合指数   2373.03(+35.16) ・・・ +1.50%

後場時間の先物は15600円~15530円の値動きとなりました。一日を通すと15600円~15390円となります。

先物は15分足の連続4本陽線で仕事を終えてしまい、その後は高みの見物を決め込んでいたようです。
先物  午前32929枚 > 午後20890枚
現物  前場9913億円<後場11093億円

木枯らし一号が吹いた国よりも見るべきはむしろ中国株で、昨日の反発は薄商い下でしたが、本日の出来高は今年2番目の大商い(上昇日としては今年最大)と真夏です。
・中国の改革は成長率を5年で3.5ポイント押し上げる可能性 世銀
・香港当局が上海株式市場との接続手続き完了、開始時期は示さず
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0II04E20141029

香港についても週足三空の一番下の窓を埋めていますが、ここはデモをキッカケに空けた窓ですから、それによって生じたベア分をすべて包むことになります。
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?s=%24HSI ← これは昨日まで
互いに上昇しながら又裂きを解消していくのがベストではありますが。

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前場分

日経平均     15541.20(+211.29) ・・・  +1.38%
TOPIX      1268.99(+16.99) ・・・ +1.36%
リート指数    1650.62(+13.03) ・・・ +0.80%

前場時間の先物は15580円~15390円の値動きとなりました。

15分足で4本も続けて陽線が並ぶことは珍しいですが、出来高も夜間に負けそうだった日々から一変し、11時時点ですでに昨日一日分を上回っています。
月曜  夜間30632枚  昼間33567枚
火曜  夜間23580枚  昼間28296枚
水曜  夜間15003枚(9/17以来) 10時で20656枚

鉱工業生産の上ブレに伴う「色々な」思惑かとも思いましたが、現物は付いてきていませんし、一方で外を見ると香港や中国が昨日15時以降に伸び、韓国なども日本と同じような日中足ですから、米国が広げてくれた余地をその他大勢がソロリソロリと進行している構図かと思います。そろそろいつもの合言葉(半値戻しは全値戻し)が出てくるのではないでしょうか。

米国はS&P500にしてもNASDAQにしても陽線の長さは前回FOMC(9/17)の「前日」と同じです。

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本日分

日経平均     15329.91(-58.81) ・・・  -0.38%
TOPIX      1252.00(-2.28) ・・・ -0.18%
リート指数    1637.59(-0.78) ・・・ -0.05%
上海総合指数   2337.87(+47.43) ・・・ +2.07%

後場時間の先物は15350円~15270円の値動きとなりました。前場の15380円~15260円が一日の高安となります。

3日続けて「前日夜間のレンジの中(昨日は10円だけはみ出し)」ですから、「こちら」からの息吹はマザース売買代金の半分を占めるような銘柄以外には感じられませんが、午後は欧米株先物が堅調でしたのでそちらからフォローされたようです。

先物(225)出来高は8/26以来の低水準ですが、昨日に続いてTOPIX先物の出来高を下回っており、今月やっと4日目のことです。左がN出来高>T出来高の日、右がN出来高<T出来高の日
10月 18  4
 9月  8 12
 8月  11  10
 7月  13   9
 6月  9 12
 5月  4  16
 4月  13   8
 3月  11   9
 2月  14   5
 1月  15  4

さて来週は米中間選挙がありますが、大統領支持率がこのような数字( http://www.gallup.com/poll/113980/Gallup-Daily-Obama-Job-Approval.aspx )であるが故、このような風刺もされています。ちなみにロバは民主党のシンボルです(共和党は象)。
http://media.cagle.com/10/2014/10/26/155420_600.jpg

中間選挙の翌年(大統領任期3年目)が高いというアノマリーは「誰でも知っている」ことですが、
http://www.advisorperspectives.com/dshort/charts/yields/10-year-yields-since-1965-log-scale.gif
このような金利推移の中で過去と単純に比較していいのかどうかわかりません。いずれにしても翌年の結果を知るのは1年以上先のことですから、とりあえず直近20年における選挙後の「年内の動き」を見てみました。11月はマチマチですが、12月にかけて上昇が多いのは選挙と関係ないような気がします。
2010年 中間選挙前日 11124 → 11月末 11006(-1.0%) → 12月末 11577(+4.0%)
2006年 中間選挙前日 12105 → 11月末 12221(+0.9%) → 12月末 12463(+2.9%)
2002年 中間選挙前日   8571 → 11月末  8896(+3.8%) → 12月末  8341(-2.6%)
1998年 中間選挙前日   8706 → 11月末  9116(+4.7%) → 12月末  9181(+5.4%)
1994年 中間選挙前日   3808 → 11月末  3739(-1.8%) → 12月末  3834(+0.6%)
1990年 中間選挙前日   2502 → 11月末  2560(+2.3%) → 12月末  2634(+5.2%)


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前場分

日経平均     15271.95(-116.77) ・・・  -0.76%
TOPIX      1247.17(-7.11) ・・・ -0.57%
リート指数    1636.36(-2.01) ・・・ -0.12%

前場時間の先物は15380円~15260円の値動きとなりました。
本日は「木枯らし一号」だそうです。もちろん気候のお話です。

黒田総裁は国会でエクスキューズしていましたが、それとは無関係に岩田副総裁の「2%インフレ目標未達成なら辞任と言った過去の発言を後悔している」という発言を「誰か」が「どこか」から引っ張ってきたようで、そのあたりから先物の出来高が増加したようです。

こちらは9月以降の朝の外資系動向を傾向にしたがって勝手分類したものです。敢えて昨日までのカウントにしてみました。
9/01~9/26   買い越し13日・売り越し5日  平均+166万株
9/29~10/16  13日全てが売り越し      平均-647万株
10/17~昨日  買い越し5日・売り越し2日  平均+78万株

米国株は日々色々と理由はくっ付いてきますが、こちらの左右対称形(値動きも出来高も)が現状を最もよく表しているように思います。
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2014/10-overflow/20141027_agee.jpg
現物は決算発表期間ですのでそこそこの出来高がありますが、昨晩のVIXの出来高はおそらく今年1番か2番の低水準のはずで、これ以上減りようがありません。


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本日分

日経平均     15388.72(+97.08) ・・・  +0.63%
TOPIX      1254.28(+11.96) ・・・ +0.96%
リート指数    1638.37(+9.75) ・・・ +0.60%
上海総合指数   2290.44(-11.84) ・・・ -0.51%

後場時間の先物は15440円~15340円の値動きとなりました。一日を通すと15440円~15330円となります。

こんなところ↓が目立つくらいで、立派に「昼間の役割」を認識しているようです。
225先物  午前18413枚 → 午後15154枚  計33567枚
トピ先物   午前15173枚 → 午後18117枚  計33290枚

225の方は危うく夜間(30632枚)に負けるところでしたが、パニック日前後(例えば、10/15夜80109枚→10/16昼79559枚)のような夜間が「異常」な時に負けるのと、夜間が落ち着いてきている時に負ける(負けそうになる)のとでは意味合いが違います。

東証2部に至っては売買代金が8/15以来の少なさですから比較対象がお盆の頃になります。たまたまイナゴが集まってくるネタが無いからなのでしょうが、こんなところが象徴的です。
ソディック  8/15 890円 → 9/1 1933円 → 本日 898円

しばしば「FOMCを控えて動きにくい」という表現を見かけますが、別にFOMCを控えてなくても動きにくいはずで、それは「夜間がすべて」であることを無意識のうちに意識しているからだと思います。

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前場分

日経平均     15348.93(+57.29) ・・・  +0.37%
TOPIX      1248.89(+6.57) ・・・ +0.53%
リート指数    1638.41(+9.79) ・・・ +0.60%

前場時間の先物は15430円~15330円の値動きとなりました。

中国と香港の直通列車の発車時間も予定より大幅に遅れるようで両国とも元気が無いですし、
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0IG05420141027
ブラジル株ETF(1325)も選挙結果を受け出来高を伴って大幅下落していますので、
http://jp.kabumap.com/servlets/kabumap/Action?SRC=chart/base&codetext=1325
日本株を売る理由とはならなくても敢えて昼間時間に買う理由も見い出しにくいようです。

先物値幅(平均値)
10月  昼間208円  夜間263円
  9月  昼間123円  夜間125円
  8月  昼間128円  夜間113円
  2月  昼間259円  夜間216円

週明けごとの比較ですが(2週目は月曜休場)、枯れてきているようです。
10/06  前場 9435億円・後場10410億円=計1兆9845億円 先物49564枚 39.7%
10/14 前場13291億円・後場13573億円=計2兆6864億円 先物81379枚 45.4%
10/20 前場10282億円・後場12904億円=計2兆3186億円 先物69570枚 45.0%
10/27 前場 7128億円                       先物18413枚 39.6%

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