10/5
NYダウ 26447.05(-180.43)・・・ -0.68%
S&P500 2885.57(-16.04)・・・ -0.55%
NASDAQ 7788.45(-91.06)・・・ -1.16%
CME日経平均先物(12月限) 23660円
WTI原油 74.34(+0.01) 金価格 1205.6(+4.0)
10年債 前日3.187% → 3.233% 10年BEIは前日2.160%→2.172%
2年債 前日2.868% → 2.885%
ユーロドル 前日1.1513/17 → 1.1523/25(－)
ドル円 前日113.90/93 → 113.70/74(ドル安)
※9月非農業部門雇用者数 13.4万件(予想18.5万件) 前月を20.1万件→27.0万件に修正
※9月失業率 3.7%(予想3.8%)
※9月平均時給 前年比+2.8%(予想+2.8%)
※8月貿易収支 -532億ドル(予想-535億ドル・前月-500億ドル)
※8月消費者信用残高 前月比201億ドル(予想150億ドル)
※加9月新規雇用者数 +6.33万人(予想+2.50万人)
※ドイツ政府が今年の成長率を2.3%→1.8%に引き下げ
※クドローNEC委員長「トランプ大統領は来月のＧ20サミットで中国の習近平国家主席と会談する」
※ウィリアムズ総裁「債券市場は強い米経済を反映するものであってインフレ懸念を示すものではない」「経済が軌道に乗っていれば段階的な利上げは正しい道筋」
※カプラン総裁「来年の6月までに3回の利上げを見込む」
※ダウ先物は17時-15ドル→20時+15ドルと小幅な動きから雇用統計を経て実質+10ドルでスタート。日本時間23時半頃から金利がジリジリ上がり始めるとナス中心にジリジリ下がり始め、そのままダウで-320ドルまで下落。しかし上記ウィリアムズ総裁のコメントなどでインフレに対する懸念が緩むと金利の上昇が止まり、そこからは週末控えということもあって買い戻しが入り、下げ幅を縮めて終了。金利の高値時間(2:50頃)＝株の安値時間(2:40頃)。出来高は低水準。
https://pbs.twimg.com/media/DoxRhtkXkAEiap0.jpg
(参考)前日 https://pbs.twimg.com/media/DosIV7DXUAAfmY6.jpg
※VIX指数 スポット前日14.22→14.82 10月限前日14.88→15.28
※半導体SOX指数 -2.32%
※ラッセル2000指数 -0.90%
※ドイツ10年債利回り 前日0.53% → 0.57%
※イタリア10年債利回り 前日3.33% → 3.42%
※ネットフリックス-3.4%、インテル-2.3%、キャタピラー-2.2%、アップル-1.6%
※テクノロジー-1.2%、通信サービス-0.9%、素材-0.8%、公益+1.6%
※英国-1.35%、ドイツ-1.08%、フランス-0.95%、イタリア-1.30%、ロシア-0.12%、ブラジル-0.76%
1年前(速報値段階) 雇用者数↓・失業率↓・賃金↑
雇用者数-3.3万人(予想+8.0万人) 失業率4.2%(予想4.4%) 平均時給+2.9%(予想+2.5%)
http://blog.livedoor.jp/genius2/archives/2017-10-07.html
前日のＷＳＪ『救助隊など一部労働者の残業が増え、一時的に賃金を押し上げる可能性がある。一方で、低賃金労働者はハリケーンによって失職しやすい状況になった可能性が考えられる。』
⇒
今回(速報値段階) 雇用者数↓・失業率↓・賃金→
雇用者数は前月比、失業率は絶対値、平均時給は前年比。つまり前年の影響を受ける数字は(前年が高く出ていた)平均時給だけで、総じて1年前(ハリケーン影響)の小型版という感じでした。
・天候要因で働けなかった人
https://pbs.twimg.com/media/DovwxYHU4AEyX0z.png
・低賃金労働者の雇用が(名目上)減少 ← 失業率の低下も事業所調査と家計調査の違い(上記前年のブログご参照)
https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/jobs%20sept%20breakdown.jpg
ただADP統計の際にはハリケーンの影響云々は「一言もなかった」のですから大したことではないです。
昨晩に限れば金利が動いたのは雇用統計から2時間経過してからですので直接影響したとは思えませんが、とりあえず前日の続きをしたかったようです。上述した「金利の高値時間(2:50頃)＝株の安値時間(2:40頃)」が象徴的です。
木曜の日本 バリュー+0.52%＞グロース-0.67%
木曜の米国 バリュー-0.03%＞グロース-1.39%
金曜の日本 バリュー-0.17%＞グロース-0.77%
金曜の米国 バリュー-0.31%＞グロース-0.78%
こちらは一昨日朝記述したものの続き。似て非なる動き
(1/26)11.08→13.84→14.79→13.54→13.47→(雇用統計日)17.31→37.32
(10/3)11.61→14.22→(雇用統計日)14.82
http://vixcentral.com/ ←(少なくとも終値では)まだ正常形
ただしVIX出来高は前日から明らかに増加しています(ザワザワ)。
https://ycharts.com/indicators/cboe_vix_volume
3週前 → 2週前 → 先週末 → 今週末
NYダウ 26154 → 26743 → 26458 → 26447(-0.0%)
S&P500 2904 → 2929 → 2913 → 2885(-0.9%) ※2
NASDAQ 8010 → 7986 → 8046 → 7788(-3.2%)
ラッセル 1721 → 1712 → 1696 → 1632(-3.8%)
SOX指数 1377 → 1383 → 1366 → 1315(-3.7%)
ドルindex 94.93 → 93.80 → 94.74 → 95.31
ユーロドル 1.1630 → 1.1750 → 1.1609 → 1.1524
ドル円 112.05 → 112.57 → 113.69 → 113.72
ユーロ円 130.23 → 132.31 → 131.92 → 131.00
米国30年債 3.13% → 3.20% → 3.20% → 3.40%(+0.20%)
米国10年債 2.99% → 3.06% → 3.06% → 3.23%(+0.17%) ※1
米国2年債 2.78% → 2.80% → 2.82% → 2.88%(+0.06%)
ドイツ10年債 0.45% → 0.46% → 0.47% → 0.57%(+0.10%)
イタリア10年債 2.98% → 2.83% → 3.15% → 3.42%(+0.27%)
英国10年債 1.53% → 1.55% → 1.57% → 1.72%(+0.15%)
日本10年債 0.11% → 0.13% → 0.13% → 0.15%(+0.02%)
VIX指数 12.07 → 11.68 → 12.12 → 14.82
欧州VIX 13.90 → 12.82 → 14.76 → 16.68
日本VIX 16.38 → 16.17 → 16.76 → 18.05
ゴールド 1201 → 1201 → 1196 → 1205
原油 68.99 → 70.78 → 73.25 → 74.34
※1 数ある指標の中で「最も重要な」債券ボラティリティー https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/2018-10-05_12-06-41.jpg
1～2月は金利上昇方向でボラ高、5月は金利低下方向でボラ高、今回は再び金利上昇方向でボラ高。
それにしても大混雑している方に敢えて向かうのも珍しいです。
https://www.dai-ichi.co.jp/market/cftc.asp?cd=9105
株式の「1％を超える上下が無い期間」は71営業日まで継続しているのですが、
https://www.bespokepremium.com/wp-content/uploads/2018/10/Streaks-wo-1.png
イコール、債券のボラティリティーが低下している期間です。
ドイツ債も週後半はイタリア云々より米金利が動意要素に
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$DET10Y
英国債も週後半はブレグジット云々より米金利が動意要素に
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$UKT10Y
日本債も虫眼鏡を使って見れば(以下略)
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$JPT10Y
こちら(体温計)も「債券」ですので https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=HYG
※2 週間形状
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/03/036197186dd01be08e19864ab7628bd9.png
こちらは各種の週間形状
https://www.bespokepremium.com/wp-content/uploads/2018/10/100518-The-Closer-Sample.png
金利が動いたのは水曜の10時(ISM非製造業指数)からですが、ゴルの申し子であるNASDAQ(FAANG中心)・ラッセル・一般消費財セクター(XLY)・インド株などが金利が動く前から(週初から＝月初から＝期初から)下げていたところです。月曜はアジア時間でNAFTA合意をわざわざ「好感」してスタートしていたので典型的なセルザファクトになっているのですが、その後もダウ「しか」見ていない人たちが(値下がり銘柄数が圧倒的に多い中を)「米国株が強いぞぉ」と言っていたのが週前半でした。
金利に弱いセクターなどは多々ありますがこんなものも
優先株ETF https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=PFF ← 理由は高利回りだから
ただし同じく金利に弱いはずの公益などは他が下げてきたことで「避難先」の役回りに変化しています(おそらくゴールドも同様)。https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=XLU
カッコ内は前週の騰落率 ★は週内に年初来高値を更新した国、☆は年初来安値を更新した国(ともに終値ベース)
日経平均(CME) -2.0%(+1.8%) ドル預金+0.0%(+1.0%)
米国ダウ-0.0%(-1.1%) S&P500-0.9%(-0.5%)
ドイツ-1.1%(-1.5%) イタリア-1.7%(-3.8%) 英国-2.5%(+0.2%) スペイン-1.4%(-2.1%)
フランス-2.4%(-0.0%) ロシア-2.7%(+3.7%) カナダ-0.8%(-0.9%)
★日経平均 -1.4%(+1.0%)
中国休場(+0.8%) 香港-4.4%(-0.6%) 韓国-3.2%(+0.2%) インド-5.1%(-1.6%)
ブラジル+3.7%(-0.1%) 豪州-0.3%(+0.2%) サウジ+1.2%(+1.7%) (番外)台湾-4.4%(+0.3%)
ステルスベアマーケットの様子
https://stockcharts.com/freecharts/perf.php?SPY,EEM,EFA,ACWI
★はわが国だけですが、「持たざるリスク」などと言われていた時がピークで、下がってくると誰も言わなくなっています。一方、イタ・スペ・香港などは安値更新(☆)まで首の皮一枚くらい。この週末に大統領選挙を控えるブラジルだけが異彩高でした。
こちらも風前の灯
休場中の中国株の米国上場ETF https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=FXI
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