12/6
NYダウ  28015.06(+337.27)・・・ +1.22%
S&P500   3145.91(+28.48)・・・ +0.91%
NASDAQ   8656.53(+85.83)・・・ +1.00%
CME日経平均先物 23530円
WTI原油 59.20(+0.00)  金価格 1465.1(-18.0)
10年債 水1.776%→木1.805%→金1.836%
★10年BEIは前日1.686%→1.716% 7/31以来の高水準(原油高効果)
2年債  水1.574%→木1.590%→金1.615%
ユーロドル 前日1.1102/06 → 1.1057/61(ドル高)
ドル円 前日108.75/77 → 108.59/62(ドル安)

※11月非農業部門雇用者数 +26.6万人(予想+18.0万人) 前月を12.8万人→15.6万人に修正
※11月失業率 3.5%(予想3.6%)
※11月平均時給 前年比+3.1%(予想+3.0%)
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2019-12-06.jpg
※10月卸売在庫 前月比+0.1%(予想+0.2%)
※12月ミシガン消費者指数速報値 99.2(予想97.0)
※10月消費者信用残高 前月比+189.1億ドル(予想160.0億ドル)
※独10月鉱工業生産 前月比-1.7%(予想+0.1%) ←前年比では-5.3%
※(15時) 中国、米国産大豆・豚肉の一部の輸入関税免除へ=財政省
※米外交官に面会申告義務 中国外務省、対抗措置
※OPECプラス代表、日量50万バレルの減産で合意
→ サウジが予想外の自発的減産発表、OPECプラスで予想上回る規模に
※トランプ大統領「貿易や他の主題で匿名の情報源は信じるな」
※(23時半) クドローNEC委員長「米中両国の当局者はほぼ毎日話し合っており、合意は近い」「12月15日が非常に重要な日であることに変わりはない」「最も繊細な問題を解決する必要があり、トランプ大統領は中国との貿易合意に署名する準備ができていない」「現時点で米中首脳会談の予定も計画もない」

※VIX指数 スポット前日14.52→13.62 12月限前日15.05→14.41
※半導体SOX指数 +1.56%
※ラッセル2000指数 +1.18%
※ドイツ10年債利回り 水-0.31%→木-0.29%→金-0.28%
※イタリア10年債利回り 水1.29%→木1.37%→金1.37% 8/19以来の高利回り
(参考)英国10年債利回り 水0.74%→木0.77%→金0.77%
※3M+4.3%、GS+3.4%、ボーイング+2.4%、ダウ+2.3%
※エネルギー+1.9%、金融+1.3%、資本財+1.2%
※英国+1.43%、ドイツ+0.86%、フランス+1.21%、イタリア+0.93%、ロシア+1.25%、ブラジル+0.46%

良かろうが悪かろうが雇用者数・失業率・賃金の3つが揃っての良いor悪いでなければネタ系の方に気圧されるのではないかという見方でしたが、今回は3つ揃いました。

雇用統計日の平均日中足パターン(+0.5%以上のギャップの場合)。
序盤にギャップからのフォローが入ってその後はせいぜい0.3%(ダウで言えば80ドル程度)の上下 https://media.bespokepremium.com/uploads/2019/12/120619-SPY.png

昨晩 <チャート1>
昨晩は原油も序盤のタイミングに貢献しました。
https://www.bloomberg.co.jp/quote/CL1:COM

注目のVIXはこのように。
先週  (金12.34)→11.87→11.54→11.75→休場→金12.62  14より↓
今週  (金12.62)→14.91→15.96→14.94→14.52→金13.62 木曜まで14より↑
<チャート2>

最近どこかで見たような。
どこか ISM製造業×(-343ドル)→ISM非製造業×(+122ドル)→雇用統計(+372ドル)
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/ES%2010.4.jpg
今週  ISM製造業×(-268ドル)→ISM非製造業×(+146ドル)→雇用統計(+337ドル)
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/ES%20vs%2010Y%2012.6.jpg

本名で出演したクドローは、米中協議についてまず"intense", "constructive", "very important" "almost daily"と楽観的な言葉を並べ、その後にcautiousな言い回しもしたようですが、そこは聞こえないフリをしたようです。
ちなみに上記の「どこか」におけるVIXはこのように推移しており
(金17.22) →16.24→18.56(製)→20.56→19.12(非製)→金17.04(雇)
もちろん太鼓持ちはその時も参加していました。
クドロー委員長「米国はかなり力強い経済に向かっている」「米中貿易協議は予断を持たずに臨むが何かサプライズがあるかもしれない」

雇用統計の方は、ここでも類似指標間でのダイバージェンスが。
https://pbs.twimg.com/media/ELG5A1hXUAAAXfc.png
乖離は過去5番目(2010年以来)の大きさだそうで、製造業雇用者がADP-1.8万人→NFPでは+5.4万人とそもそも+-が真逆です。
(ADP) チャート3
(NFP)  チャート4

また消費者信頼感指数の方も類似指標間でのダイバージェンスが。
ミシガンは4ヶ月連続上昇、コンファレンスボードは4ヶ月連続低下。
ミシガン 89.8→93.2→95.5→96.8→99.2(速報値)
CB  135.8→134.2→126.3→126.1→125.5
さらに言えばミシガンの中でもダイバージェンス(支持政党別の指数ががさらに乖離)。
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2019-12-06_7-06-14.jpg

いずれにしても米国の場合は、予防注射が(ISMという先行指標ではなく)まず雇用という遅行指標に効くみたいで、GDPナウが2.0%まで上昇してきました。
https://www.frbatlanta.org/cqer/research/gdpnow.aspx
サプライズインデックスもさぞかし上がったのではないかと思います。→ <チャート5>

3週前 → 2週前 → 先週末 → 今週末
NYダウ  28004 → 27875 → 28051 → 28015(-0.1%)
S&P500   3120 → 3110 → 3140 → 3145(+0.1%) ※1
NASDAQ    8540 → 8519 → 8665 → 8656(-0.1%)
ラッセル    1596 → 1588 → 1624 → 1633(+0.5%) 
SOX指数   1742 → 1690 → 1716 → 1724(+0.4%)

ドルindex  97.87 → 97.90 → 98.20 → 97.66 ※3
ユーロドル  1.1052 → 1.1024 → 1.1017 → 1.1059(↑)
ドル円     108.73 → 108.65 → 109.51 → 108.60(↓)
ユーロ円   120.21 → 119.70 → 120.65 → 120.08(↓)
ポンド円    140.40 → 139.44 → 141.62 → 142.63(↑)
ユーロポンド https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$EURGBP

右側は3週間の変化
米国30年債     2.30% → 2.22% → 2.20% → 2.28%(+0.08%) -0.02%
米国10年債     1.83% → 1.77% → 1.77% → 1.83%(+0.06%) +0.00% ※2
10年BEI       1.64% → 1.63% → 1.63% → 1.71%(+0.08%) +0.07%
米国2年債     1.61% → 1.63% → 1.61% → 1.61%(+0.00%) +0.00%
米国3ヶ月債    1.57% → 1.59% → 1.58% → 1.52%(-0.06%) -0.05%
ドイツ10年債   -0.33% →-0.36% →-0.36% →-0.28%(+0.08%)  +0.05%
イタリア10年債   1.23% → 1.18% → 1.23% → 1.37%(+0.14%) +0.14%
(参)日本10年債  -0.06% →-0.07% →-0.07% →-0.00%(+0.07%)  +0.06%

VIX指数     12.05 → 12.34 → 12.62 → 13.62
欧州VIX     12.85 → 13.09 → 13.17 → 14.13
(参)香港VIX   19.19 → 17.38 → 17.77 → 16.06
ゴールド     1468 → 1463 → 1472 → 1465
原油      57.72 → 57.77 → 55.17 → 59.20 ※4

※1 https://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/490565000
※2 https://stockcharts.com/public/3421479/chartbook/669779020

※3 雇用統計でドル高ということになっていますが、ユーロと加ドル以外はドル高ではないのでほとんど関係なさそうです。
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$USD
月初日が月間高値で200日線には一旦敬意を払う形状ですので、反発するのは前日でも良かったのではないかと思っています。ただしドル高orドル安といっても今年特に5月以降は96と97と98の3つの数字しか見ておらず、ボラティリティーもこのように。<チャート6>

ちなみに某D証券が力説していた「感謝祭の翌週は円安になる」というのは、感謝祭の翌週に「11月最終週」が来ることが多いからであって、今年のように感謝祭と11月最終週が同居してしまうと翌週は必ずしもそうならない(もちろんその時の需給にもよる)ことはD証券さんも覚えておかれた方がいいと思います。

※4 サウジが予想外の「自発的」減産とのこと。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-12-06/Q23OJYT0G1LA01
アラムコの上場日は11日です。
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$WTIC

カッコ内は前週の騰落率 ★は週内に年初来高値を更新した国、☆は年初来安値を更新した国(ともに終値ベース)
日経平均(CME) +0.8%(+0.7%)
米国ダウ-0.1%(+0.6%) S&P500+0.1%(+0.9%)
ドイツ-0.5%(+0.5%) イタリア-0.3%(-0.0%) 英国-1.4%(+0.3%) スペイン+0.3%(+1.0%)
フランス-0.6%(+0.2%) ロシア+0.7%(-1.1%) カナダ-0.2%(+0.5%)

★日経平均 +0.2%(+0.8%)
中国+1.4%(-0.5%) 香港+0.6%(-0.9%) 韓国-0.3%(-0.6%) 豪州-2.2%(+2.0%)
インド-0.8%(+1.1%) ★ブラジル+2.7%(-0.4%) ★トルコ+1.8%(+0.3%)

先進国の中では、その日の夜に急落するとは知らずに買い上げていたわが国の月曜日だけが★に相当しました。最近は新興国でも自国通貨安効果が働いているようで、★の2国はともにドル建てでは★ではありません(11/29前場分ご参照)。
英国はポンド高時におけるお約束としての「FT100(大型)-1.4%<FT250(中型)+0.6%」です。

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